Қаржы энциклопедиясы

Кванттар: Уолл Стриттегі зымыран ғалымдар

Қаржылық бағалы қағаздар барған сайын күрделене бастаған кезде, осы бағалы қағаздарға баға беретін күрделі математикалық модельдерді түсініп қана қоймай, оларды пайда әкелуге және тәуекелді азайтуға мүмкіндік беретін мамандарға сұраныс тұрақты түрде өсті. Бұл адамдар сандық талдаушылар немесе жай «кванттар» немесе тіпті ауызекі тілекпен айтылатын «кванттық геиктер» ретінде белгілі.

Математика, қаржы және компьютерлік білімдерді тиімді біріктіру қажет болатын жұмыс қиын болғандықтан, кванттық талдаушылар үлкен сұранысқа ие және өте жоғары жалақы төлей алады.  Бұл мақалада біз олардың не істейтінін, қайда жұмыс істейтінін, қанша жалақы алатынын, қандай білім қажет екенін және бұл сізге мансап бола алатынын білетін боламыз. 

Сандық талдаушылар не істейді?

Сандық талдаушылар қаржылық фирмаларға бағалы қағаздарға баға қоюға және саудаласуға мүмкіндік беретін күрделі модельдерді жасайды және енгізеді. Олар негізінен инвестициялық банктер мен хедж-қорларда жұмыс істейді, бірақ кейде коммерциялық банктерде, сақтандыру компанияларында және менеджмент бойынша консультацияларда жұмыс істейді; қаржылық бағдарламалық қамтамасыздандыру мен ақпарат жеткізушілерден басқа.

Тікелей жұмыс деп Quants трейдерлер, құралдар бағасын немесе сауда, оларға жиі «деп аталады фронт-офис » quants.  « бэк-офисте » кванттар модельдерді растайды, зерттеулер жүргізеді және жаңа сауда стратегияларын жасайды. Банктер мен сақтандыру компаниялары үшін жұмыс сауда стратегиясынан гөрі тәуекелдерді басқаруға бағытталған. Фронт-офис позициялары әдетте стрессті және талапты, бірақ өтемақысы жақсы.

Кванттарға деген жоғары сұранысты бірнеше тенденциялар басқарады:

Quant талдаушылары қайда жұмыс істейді?

Сандық талдаушы позициялар тек қанасауда операциялары бар ірі қаржы орталықтарында кездеседі.Америка Құрама Штаттарында бұл Нью-Йорк пен Чикаго болуы мүмкін және хеджирлеу қорлары Бостон, Массачусетс және Стэмфорд, Коннектикут сияқты кластерлік аймақтар болып табылады.  Атлант мұхитының арғы жағында Лондон басым; Азияда көптеген кванттар Гонконгта, Сингапурда, Токиода және Сиднейде және басқа аймақтық қаржы орталықтарында жұмыс істейді.

Бұл қалаларда үлкен шоғырлануға қарамастан, кванттар бүкіл әлемде кездеседі, өйткені көптеген әлемдік фирмалар кванттың ми күші мен қабілеттеріне деген сұранысты тудыратын бағалы қағаздарды талдайды және / немесе саудалайды. Бірақ Хьюстонда немесе Сан-Францискода жұмыс істейтін кванттардың алдында тұрған мәселе – жұмыс берушілерді ауыстыру, мүмкін, қалалардың өзгеруі дегенді білдіреді, ал Манхэттенде жұмыс жасайтын квант олардың алдыңғы қаласынан бір-екі миль қашықтықта сұхбаттасып, жұмыс таба алуы керек. 

Кванттар не табады?

Қаржы саласындағы өтемақы өте жоғары болады, ал сандық талдау осы тенденцияға сәйкес келеді.4  Жалақы мөлшері 250 000 және одан жоғары АҚШ долларын құрайтындарды табу сирек емес, ал егер сіз үстеме ақы қоссаңыз, олардың саны жылына 500 000 доллар + табуы мүмкін. Көптеген мансаптардағыдай, жоғары жалақы төленетін жұмыс орындарына орналасудың кілті – тәжірибе толтырылған түйіндеме, оның ішінде белгілі жұмыс берушілермен, сондай-ақ жалдаушы фирмалар мен мүмкіндіктер үшін кәсіби желілерге сенім арту. 

Ең көп төленетін позициялар пайда мен залал (P&L) деп те аталады. Төлем шкаласының екінші жағында бастапқы деңгейдегі кванттық позиция 125000 немесе 150.000 доллар ғана табуы мүмкін, бірақ бұл лауазым түрі жылдам оқу қисығын және болашақтағы жауапкершілік пен жалақының өсуіне кең мүмкіндік береді.

Сондай-ақ, кейбір аз төленетін кванттық позициялар, ең алдымен, кванттық жасаушылар болуы мүмкін, бұл жеке тұлғаның математика мен қаржылық тәжірибесінің болуы талап етілмейтін бағдарламалық жасақтама жасау позициясы. Керемет квантты жасаушы 250 000 доллар табуы мүмкін, бірақ бұл өтемақы пакеті жалпы алғанда қаншаға жетеді.

Жоғары жалақы деңгейіне қарамастан, кейбір кванттар Уолл-Стриттегі «екінші санаттағы азаматтармыз» деп шағымданады және хедж-қордың менеджерлері немесе инвестициялық банкирлер бұйырған миллион долларлық жалақыны алмайды. Көріп отырғаныңыздай, қаржылық жетістік әрқашан салыстырмалы болып табылады. 

Кванттар не біледі

Қаржылық білім

Көптеген қаржылық бағалы қағаздар, мысалы, опциондар және конвертирленетін материалдар, тұжырымдамалық тұрғыдан түсінуге оңай, бірақ дәл модельдеу өте қиын.Осы жасырын күрделіліктің арқасында, көбінесе, қаржыға емес, математика мен есептеулерге байланысты дағдылар бағаланады.  Бұл кванттың күрделі мәселені құрылымдау қабілеті, оларды компанияға немесе нарыққа қатысты нақты білімдері емес, оларды құнды етеді.

Квант келесі математикалық ұғымдарды түсінуі керек:

  • Есептеу (оның ішінде дифференциалды, интегралды және стохастикалық)
  • Сызықтық алгебра және дифференциалдық теңдеулер
  • Ықтималдық және статистика

Негізгі қаржылық тақырыптарға мыналар кіреді:

Кейбір кванттар тауарлар, валюта (Forex) немесе активтермен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар сияқты белгілі бір өнімдерге маманданатын болады.

Компьютерлік құзыреттілік

Бағдарламалық жасақтама дағдылары жұмысты орындау үшін өте маңызды. C ++ әдетте жоғары жиілікті сауда қосымшаларында қолданылады, ал оффлайн статистикалық талдау MATLAB, SAS, S-PLUS немесе ұқсас пакетте жасалады. Баға туралы білімді Java,. NET немесе VBA арқылы жасалған сауда құралдарына енгізуге болады және көбінесе Excel бағдарламасымен біріктіріледі. Монте-Карло техникасы өте қажет. 

Білім және сертификаттар

Көптеген фирмалар кем дегенде магистр дәрежесін немесе жақсырақ Ph. D докторын іздейді.математика, экономика, қаржы немесе статистика сияқты сандық пән бойынша. Қаржы инженері немесе есептеуіш қаржы саласындағы магистратуралар, сонымен қатар, сандықмансап үшінтиімді кіру нүктелері болып табылады.  Әдетте, MBA да кванттық позицияны алу үшін жеткіліксіз, егер өтініш берушіде нақты әлемдегі белгілі тәжірибеге қосымша өте күшті математикалық немесе есептеу дағдылары болмаса. 

сандық қаржы сертификаты (CQF) болуы мүмкін, ол сіз қашықтықтан оқыту арқылы дүниежүзілік ақша табуға болады. алты айлық қарқынды бағдарлама.

Сізге дұрыс мансап?

Сандық талдаушы болу үшін сізге «қажетті заттар» қажет екені анық. Бұл күрделі және абстрактілі математикалық салаларды меңгерудің интеллектуалды қабілетін де, шешілмейтін болып көрінуі мүмкін қиындықтарды шешуге дайын болуды да талап етеді, бұл өте қысымды болғанымен, тек кейбіреулерінің қолынан келеді.

Бірақ бұл сонымен қатар квант бола алатын барлық адамдар біртұтас болуы керек дегенді білдірмейді. Кванттар тап болатын қаржылық проблемалар өте абстрактілі және тар. Іргелі немесе жылдық есептерді оқымайды, басшылықпен кездеспейді, операцияларға бармайды, жол көрсетілімдері дайындайды немесе акционерлермен сөйлеспейді. Олардың көп бөлігі экрандағы компьютерлік кодтармен және сандармен жұмыс істеуге кетеді.

Аналитикалық қабілеттері жоғары адамдар, мысалы, экономикалық және қаржылық талдау сияқты көптеген қаржылық салаларда құнды. Жақындатпай ең үздік және жарқын қарсы бәсекеге әрбір күні quants әсіресе кең дағдылары мен мүдделерін және басқару үшін ниетімен сол үшін, қатарына арқылы жылдам жолы болуы мүмкін.

Мансапқа қатысты тағы бір мәселе – көптеген Ph. D. академиялық ортадан келетін кванттар олардың ғылыми ортаны сағынатынын анықтайды. Бірнеше ай бойы проблеманы зерттей алудың орнына, сауда үстелін қолдау кезінде бірнеше күн немесе бірнеше сағат ішінде шешімдер табу керек. Әдетте бұл өрісте кез-келген жетістіктерге жол бермейді. 

Сандық талдаудағы жетістік көбіне саясатты сату, желіге қосылу немесе ойнау қабілетінің орнына білімге, талантқа, еңбегі мен адалдығына негізделген. Далада жұмыс жасайтын кванттар сол жерде, өйткені олар жұмысты жақсы орындай алады – бұл көптеген адамдарға керемет сергітетін орта.

Ұқсас посттар: