Vortex индикаторының сауда стратегияларын түсіну

Швейцариялық нарықтық техниктер Этьен Ботес пен Дуглас Сиепман құйынды индикаторын (VI) 2010 ж. Қаңтар айындағы « Техникалық талдау запастары мен тауарлары» журналына шығарды  .  Содан бері бұл техникалық құрал сатып алу  – сату таңқаларлықтай дәл сигналдарды шығара алатын сенімді индикатордан кейінгі тартымдылыққа ие болды.

Алайда құйынды индикатордың әлеуетін толық бағалау үшін тағы бірнеше жыл нарықтық тестілеу мен тәжірибе қажет болуы мүмкін. Мұнда біз құйынды сауда стратегияларын егжей-тегжейлі қарастырамыз.

Құйын индикаторы дегеніміз не?

Құйынды индикатор екі тербеліс сызығын сызады: біреуі оң тенденцияны, ал екіншісі бағаның теріс қозғалысын анықтау үшін. Сызықтар арасындағы қиылысулар динамикалық трендтің жоғары немесе төмен әрекеттерін түсіруге арналған сатып алу-сату сигналдарын тудырады. Индикатор үшін бейтарап параметр жоқ, ол әрқашан бұқалық немесе аюлы жақтылықты тудырады. Толық құйынды индикатор есептеулерін мына жерден таба аласыз.

Индикатордың құрылысы соңғы екі күннің немесе кезеңнің жоғарғы және төменгі деңгейлерінде айналады. Ағымдағы биіктіктен алдыңғы төменге дейінгі арақашықтық оң динамикалық қозғалысты, ал төмен мен алдыңғы деңгей арасындағы арақашықтық теріс тренд қозғалысын білдіреді. Күшті оң немесе теріс тренд қозғалыстары екі санның арасындағы ұзындықты көрсетеді, ал әлсіз оң немесе теріс трендтің қозғалысы қысқа ұзындықты көрсетеді.

Көрсеткіштер, әдетте, 14 қатарынан түсіріліп отырады (бірақ техник кез-келген ұзындығын таңдай алады), содан кейін Дж. Уэллес Уайлдердің шынайы диапазонын пайдаланып реттеледі. Нәтижелері бағасы астында үздіксіз сызықтар ретінде орналастырылады барлар, ал кроссовер жарамды өндіруге басқа тренд-мынадай көрсеткіштермен салыстырылады сауда сигналдар. Трейдерлер құйынды индикаторды дербес сигнал генераторы ретінде қолдана алады, бірақ оның кептелген немесе аралас нарықтағы маңызды қамшылар мен жалған сигналдарға осал екенін есте сақтаңыз.

Басқа индикаторлармен синергия

Құйынды индикаторды ұзақ уақытқа келтіру қамшылардың жиілігін төмендетеді, бірақ кешіктірілген оң немесе теріс кроссоверлерді тудырады. Екінші жағынан, ұзындықты қысқарту трендтің маңызды қозғалысын тудырмайтын көптеген кроссоверлерді тудырады. Жалпы ереже бойынша, жоғары бета бағалы қағаздар қысқа мерзімді параметрлерге жақсы жауап береді, ал баяу қозғалатын бағалы қағаздар ұзақ мерзімді параметрлерге жақсы жауап береді. 

Сіз құйынды индикатор сигналдарын басқа трендке сай құралдармен салыстыру арқылы индикаторлардың сенімділігін арттыра аласыз. Негізгі математика Уайлдердің орташа бағыт көрсеткішімен (ADX),  теріс бағыт көрсеткішімен (-DI) және  оң бағыт көрсеткішімен (+ DI) көптеген ұқсастықтарды көрсетеді.

Бұл есептеулер күрделі кроссинговерлерді іске қосатын үш жолға айналады. Құйынды индикатордан айырмашылығы, Уайлдер жүйесі бейтарап көрсеткіштер шығара алады, бұл трейдерлерге еркелеп немесе экспозицияны болдырмауға мүмкіндік береді.

Жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD)  талдауы құйынды индикаторына толық сәйкес келеді. Оның үш жылжымалы орташа мәні бойынша құрылымы бірдей қате деректерді жинайтын бірнеше индикаторлар тудыратын жалған көрсеткіштерді төмендетеді. Гистограммалармен кескінделген кезде индикатор таңқаларлықтай аз жалған сигналдар шығарады, бұл оны шу мен қамшыға бейім құйын индикаторы үшін тамаша серіктес етеді.

Синергетикалық сауда стратегиялары қарапайым процесті қолданады, ол құйын индикаторларында, сондай-ақ басқа индикаторларда капиталды сатып алуда немесе сатуда симпатикалық сигналдарды іздейді. Қиындық екі нысанда болады: біріншіден, қате ақпаратты қайталамау үшін деректер көздерінде айтарлықтай айырмашылықтар болуы керек, екіншіден, индикаторлық кезеңдер қысқа, аралық немесе ұзақ мерзімді болсын, жоспарланған ұстау кезеңіне назар аудару үшін тәжірибе мен дәл баптауды қажет етеді.

Көрсеткіш кезеңдерін жетілдірудің бұл соңғы қадамы өте маңызды, өйткені трендтер уақыт шеңберінде тәуелсіздікке ие, бұл бірнеше қауіпсіздік тенденциялары мен тенденцияларының қауіпсіздіктің әр түрлі уақыт сегменттерінде дамуына мүмкіндік береді. Егер бұл құйынды индикатор трендтің бір сегментін, ал екінші индикатор екінші сегментті қарастырса, бұл фракталдық әрекет жалған оқулар тудырады. Трейдерлер бұл кемшілікті сынақ пен қателік арқылы жеңе алады, индикаторлық жұптардың әртүрлі құралдарда және әр түрлі уақыт шеңберінде өзара әрекеттесуін қадағалап. Әсіресе MACD көмегімен параметрлерді жалғыз қалдырған жөн, ал оның орнына құйынды индикатор кезеңдерін өзгерткен жөн.

Vortex индикаторының сауда-саттық стратегиясы

Құйынды индикаторды ұсынған 2010 жылғы мақалада авторлар Ботес пен Сиепман жалған сигналдарды сүзуге және шектеуге арналған құйынды индикатор саудасының стратегиясын сипаттады. Күшті немесе аюлы кроссовер күнінде өте жоғары немесе төмен баға белгіленген немесе ұзақ немесе қысқа болады. Бұл деңгейлер сигнал болған күні соқпауы мүмкін, бұл қажет болған жағдайда бірнеше сеанстар үшін сақталатын сатып алу-сату туралы жақсы тапсырыс жасалады.

Егер кроссовер кезінде орналастырылған болса, онда өте жоғары немесе төмен тоқтау және кері әсер ету деңгейіне айналады. Бұл стратегияда баға оң кроссоверден кейін баға өте жоғары деңгейге оралғанда қысқа сатылым жабылады және ұзақ уақытқа ауысады, ал ұзақ позиция сатылып, баға төменнен төмен болғаннан кейін қысқа сатылымға ауысады. теріс кроссовер.

Олар сондай-ақ осы кіру сүзгілерін басқа тәуекелдерді басқару әдістерімен біріктіруді ұсынады, соның ішінде артта қалу және кірісті қорғауды тоқтату . Бұл қорғаныс шаралары жалған сигналдардың пайда болу жиілігін төмендетеді, сонымен бірге негізгі динамика бойынша пайда табуды көбейтеді, тіпті ол айтарлықтай серпін ала алмаса да. Алайда, бұл тәсіл периодтың ұзындығымен жұмыс істемейді, бұл жалған сигналдардың толқындарын алдын-ала белгіленген ұстау кезеңіне келтіріп, содан кейін мұқият артқа тексергенге дейін тудырады.

1-мысал: Microsoft

Құйынды индикаторын тексеру үшін Microsoft корпорациясының ( тар шеңберге дейін азайды. Бұл трейдерлерді табысты үзілісті күтуге шақырды.

Құйынды индикатордан кейін 14 наурызда сатып алу сигналы болды, бірақ баға күндізгі ең жоғары деңгейден едәуір төмен түсіп, бір акцияға 38,13 долларды құрады. Трейдер қауіпсіздігі осы триггерлік бағаға оралғаннан кейін орындалатын (GTC) сатып алуға жақсы тапсырыс жасайды.

17 наурызда баға керемет уақытпен оралды, сынған жерден өтіп, төменгі 40 долларға көтерілді. Көрсеткіш 10 сәуірде сатылым жағына өтіп, табысты шығуға мүмкіндік берді, бұл үлкен бөлікті жіберіп алды.

MACD және артқы аялдама сауда-саттықты басқаруға көмектеседі  және құйынды сатып алу индикаторынан бір күн кешірек позицияны орындауды ұсынды. Олар сондай-ақ төрт күн бұрын сатылым туралы сигнал беріп, тиімдірек шығуды қолдайды. Сонымен қатар, 31 наурыздағы үзіліс сызығына орналастырылған акциялардың құны 41 доллар болатын, бұл 4 сәуірде бағалы қағаздар сатылып, төрт нүктелік трендтің одан да көп үлесін алады.

Құйын индикаторы және баға үлгілері

Құйынды индикатор, сонымен қатар, қамшыларды және басқа диапазондармен байланысты механиканы сүзу кезінде заңды тенденцияларды тану кезінде классикалық баға құрылымын талдаумен жақсы жұмыс істейді. Теориялық тұрғыдан алғанда, бұл тіркесім екі иілу нүктесінде ең сенімді сатып алу-сату сигналдарын тудыруы керек:

1. Жақсы дамыған сауда диапазоны басталатын немесе бұзылатын кезде.
2. Трендті нарық серпінін жоғалтқан кезде немесе жаңа сауда диапазонына көшуді жақтайтын маңызды кедергіге жеткенде.

Белгіленген шекара сызбаларының каталогы, оның ішінде жалаушалар, тіктөртбұрыштар мен үшбұрыштар, бұл тәсілге тиімді, өйткені табиғи сыну және бұзылу деңгейлері толығымен қалпына келтірілген, бұл трейдерге баға сынақтары қолдайтын уақытта құйын индикаторына назар аударуға мүмкіндік береді. немесе қарсылық. Трендтің беріктігі мен беріктігін 5,3,3 немесе басқа салыстырмалы беріктік индикаторында белгіленген стохастика көмегімен цикл конвергенциясы үшін өлшеуге болады.

2-мысал: American Airlines 

American Airlines Group Inc. ( қос жоғарғы өрнекті ойлап тапты, содан кейін елеулі құлдырауды бұзады. Құйынды индикатор техникалық бұзылудан сегіз сеанс бұрын сатылымның қысқа сигналын шығарады, бұл сауда ауқымында ерте сатылымдарды ынталандырады. Кроссовер сонымен қатар коэффициенттерді өз пайдасына шешуге ұмтылатын трейдерлер үшін қосымша индикатор ретінде жақсы жұмыс істейді.

Құйынды индикатор қақпағының қысқа сигналы алты аптадан кейін пайда болды, бір акцияға 40 долларға жуық тиімді шығу пайда болды.

Төменгі сызық

Құйынды индикатор бірнеше маңызды техникалық көрсеткіштерді жасаушы Дж.Уэллс Уайлдердің ертерек жұмысына сүйенеді. Құйынды индикатор жаңа және жеделдетілген көтерілу мен төмендеу үрдістерінің сигнал беру механизміне негізделген. Уайлдер индикаторларындағы сияқты, құйынды индикаторы басқа трендті жүйелермен және классикалық баға құрылымын талдаумен үйлескенде жақсы жұмыс істейді.