Сауда ауқымы
Сауда ауқымы дегеніміз не?
Сауда-саттық диапазоны бағалы қағаз белгілі бір уақыт аралығында тұрақты жоғары және төмен бағалар арасында сауда жасағанда пайда болады. Бағалы қағаздардың сауда диапазонының жоғарғы жағы көбінесе бағаға төзімділікті қамтамасыз етеді, ал сауда диапазонының төменгі бөлігі әдетте бағаны қолдайды.
Негізгі өнімдер
- Сауда-саттық диапазоны белгілі бір сауда кезеңіндегі жоғары және төмен бағалар арасындағы айырмашылықты білдіреді.
- Диапазонды сауда-саттық бағалардың белгілі бір уақыт аралығында анықталуымен сипатталады.
- Сауда ауқымы қолдау бағасымен де, қарсылық бағасымен де сипатталады, олардың арасында баға ауытқуға бейім.
- Трейдерлер сауда ауқымына кіру немесе шығу үшін әртүрлі техникалық көрсеткіштерді қолданады, мысалы, көлем және баға әрекеті.
Сауда-саттық ауқымын түсіну
Акция сауда-саттық ауқымынан түсіп немесе төмен түссе, бұл әдетте импульс (оң немесе теріс) ғимарат бар екенін білдіреді. Үзіліс бағалы қағаздың бағасы сауда ауқымынан жоғары болған кезде пайда болады, ал бұзылу баға сауда ауқымынан төмен болған кезде орын алады. Әдетте, үзілістер мен бұзылулар үлкен көлеммен бірге жүрсе, сенімдірек болады, бұл трейдерлер мен инвесторлардың кеңінен қатысуын болжайды.
Көптеген инвесторлар сауда ауқымының ұзақтығына қарайды. Үлкен трендтік қозғалыстар көбінесе кеңейтілген ауқымға байланысты кезеңдерден кейін жүреді. Күндізгі трейдерлер күндізгі стратегияларына сілтеме ретінде сауда-саттықтың бірінші жарты сағатындағы сауда диапазонын жиі пайдаланады. Мысалы, трейдер өзінің алғашқы сауда ауқымынан асып кетсе, акция сатып алуы мүмкін.
Диапазондар мен құбылмалылық
Бағалардың құбылмалылығы тәуекелге балама ретінде қарастырылатындықтан, бағалы қағаздардың сауда диапазоны салыстырмалы қауіптіліктің жақсы индикаторы болып табылады. Консервативті инвестор бағалы қағаздармен салыстырғанда айтарлықтай ауытқуы бар бағалы қағаздарды маңызды гиряцияға бейім бағалы қағаздармен салыстырады. Мұндай инвестор қаржы, технология және тауар сияқты циклді (немесе жоғары бета ) секторларға емес, коммуналдық қызметтер, денсаулық сақтау және телекоммуникация сияқты тұрақты салаларға инвестиция салуды қалауы мүмкін. Жалпы, жоғары бета-секторлардың ауқымы төмен бета-секторларға қарағанда кеңірек болуы мүмкін.
Сауда ауқымының стратегиялары
Диапазонды сауда-саттық – бұл бағалық арналардағы акциялардың сауда-саттығын анықтауға және капиталдандыруға бағытталған сауда стратегиясы. Негізгі қолдау және қарсыласу деңгейлерін тауып, оларды көлденең тренд сызықтарымен байланыстырғаннан кейін трейдер бағалы қағазды тренд сызығының төменгі қолдауынан (арнаның төменгі жағынан) сатып алып, оны тренд сызығының жоғарғы деңгейінде (арнаның жоғарғы жағы) сата алады.
Қолдау және қарсылық
Егер бағалы қағаз белгіленген сауда ауқымында болса, трейдерлер баға оны қолдауға жақындағанда сатып ала алады және қарсылық деңгейіне жеткенде сата алады. Салыстырмалы беріктік индексі (RSI), стохастикалық осциллятор және тауар арналарының индексі (CCI) сияқты техникалық көрсеткіштерді баға ауытқып тұрған кезде артық сатып алынған және артық сатылған жағдайларды растау үшін пайдалануға болады.
Мысалы, трейдер акциялардың бағасы қолдаумен сауда жасағанда ұзақ позицияға кіре алады, ал RSI 30-дан төмен бағаны көтеріп жібереді. Сонымен қатар, трейдер RSI жоғарыдан сатып алынған аумаққа көшкен кезде қысқа позиция ашуға шешім қабылдауы мүмкін. 70. Қауіп-қатерді барынша азайту үшін сауда-саттықтан тыс жерде тапсырыс беру керек.
Үзілістер мен бұзылулар
Трейдерлер сауда диапазонынан үзіліс немесе бұзылу бағытына кіре алады. Қозғалыстың дұрыс екендігін растау үшін трейдерлер көлем мен баға әрекеті сияқты басқа индикаторларды қолдануы керек.
Мысалы, сауда-саттық диапазонынан тыс жерлерде алғашқы бұзылулар мен бұзылуларда көлемнің едәуір өсуі, сонымен қатар бірнеше жабылулар болуы керек. Баға қуудың орнына трейдерлер сауда-саттыққа кіріспес бұрын қайта іздеуді күтуі мүмкін. Мысалы, сатып алу шегі туралы тапсырысты сауда деңгейінің жоғарғы жағында орналастыруға болады, ол қазір қолдау деңгейі ретінде әрекет етеді. Стоп-залал туралы бұйрық сәтсіз бұзылудан қорғау үшін сауда диапазонының қарсы жағында орналасуы мүмкін.
Сауда ауқымының мысалы
Бұл диаграммада трейдер акциялар қараша айының соңы мен желтоқсан айының басында бағалық арнаны құра бастағанын байқаған болуы мүмкін. Бастапқы шыңдар қалыптасқаннан кейін, трейдер осы тренд сызықтары негізінде ұзақ және қысқа сауда-саттықты орналастыра бастауы мүмкін, сәйкесінше қарсыласу және қолдау деңгейлері бойынша үш қысқа сауда және екі ұзақ сауда. Акция әлі де тренд сызығының үзілуін білдірмейді , бұл диапазонға байланысты сауда стратегиясының аяқталуын білдіреді.