Оңтайлы позиция өлшемімен тәуекелді қалай азайтуға болады

Сауда-саттықта валютаның, акциялардың немесе тауарлардың қаншалықты көп жиналатынын анықтау – бұл сауда-саттықтың жиі ескерілмейтін аспектісі. Трейдерлер кездейсоқ позиция мөлшерін жиі алады. Мүмкін, егер олар сауда-саттыққа шынымен сенімді болса, үлкен позицияны таңдау туралы шешім қабылдауы мүмкін, немесе, егер олар өздеріне аз сенім білдірсе, кішігірім позицияны таңдаған жөн. Алайда, бұл инвестициялардың мөлшерін анықтаудың ең ақпараттандырылған немесе стратегиялық әдісі болмауы мүмкін.

Сол сияқты, трейдер барлық сауда-саттықтар үшін сауданың қалай құрылғанына қарамастан, алдын-ала белгіленген позиция мөлшерін таңдамауы керек; бұл сауда-саттық стилі ұзақ мерзімді перспективаға әкелуі мүмкін. Сонымен, егер кездейсоқ позиция мөлшерін таңдау инвестордың мүддесіне сәйкес келмесе және барлық сауда-саттық үшін бірыңғай өлшемді белгілеу дұрыс болмаса, сауда-саттық үшін оңтайлы жағдайды бағалаудың ең жақсы әдісі қандай? Мұнда трейдерлерге позициялардың оңтайлы мөлшерін анықтауға арналған бірнеше түрлі әдістер бар, бұл олардың қаупін азайтуы мүмкін.

Тиісті тоқтату деңгейін анықтаңыз

Позиция мөлшерін анықтамас бұрын, трейдер алдымен белгілі бір сауда-саттық үшін тиісті тоқтау деңгейін түсінуі керек. Аялдамалар кездейсоқ деңгейде орнатылмауы керек. Сауда-саттыққа сәйкес ақпарат беретін деңгейде сауда-саттықты қою керек, дәлірек айтсақ, олар сауда-саттық бағытында қате болды. Егер аялдама орынсыз деңгейге қойылса, оны нарықтағы қалыпты қозғалыстар тудыруы мүмкін.

Трейдер үшін тоқтату деңгейі тәуекелді анықтауға көмектеседі. Мысалы, егер  трейдер форекс сауда-саттығында трейдердің кіру бағасынан 50 пипс болса немесе акцияларда немесе тауарлар саудасында 50 цент деп есептесеңіз – трейдер өз позициясының мөлшерін анықтай бастайды.

Бірінші мәселе сіздің шотыңыздың өлшемі болуы керек. Егер сіздің шағын шотыңыз болса, сауда-саттықта сіздің шотыңыздың максималды 1% -дан 3% -на дейін тәуекел етуіңіз керек.

Мысалы, егер трейдерде 5000 долларлық сауда-саттық шоты болса және трейдер сауда-саттықта осы шоттың 1% -ына қауіп төндірсе, бұл олардың сауда-саттық кезінде 50 доллар жоғалтуы мүмкін екенін білдіреді. Сонымен, бұл трейдер бір мини-лотты ала алады. Егер трейдердің тоқтау деңгейі соққыға ұшыраса, онда трейдер бір мини-лотта 50 пипті жоғалтқан немесе $ 50 болады. Егер трейдер тәуекелдің 3% деңгейін қолданса, онда олар $ 150 жоғалтуы мүмкін (бұл шоттың 3% құрайды). Сонымен, 50 пиптік тоқтату деңгейімен олар үш мини-лот ала алады. Егер трейдер тоқтатылса, олар үш мини лот бойынша 50 пипті жоғалтқан немесе $ 150 болады.

Бағалы қағаздар нарығында сіздің сауда-саттықтағы сіздің есептік жазбаңыздың 1% -ын қатерге тігу, бұл трейдер 100 акцияны тоқтату деңгейі 50 цент болатындай етіп ала алады дегенді білдіреді. Егер тоқтап қалса, бұл сауда-саттықта 50 доллар немесе жалпы шоттың 1% жоғалады дегенді білдіреді. Бұл жағдайда сауда-саттықтың тәуекелі есептік жазбаның аз пайызына дейін сақталды және позиция мөлшері осы тәуекелге оңтайландырылды.

Позицияны өлшеудің баламалы әдістері

Үлкен шоттар үшін позиция өлшемін анықтауға болатын бірнеше балама әдістер бар. 500 000 долларлық шоты бар адам әрқашан әр сауда-саттық кезінде 5000 доллардан немесе одан да көп тәуекелге барғысы келмеуі мүмкін (бұл 500 000 доллардың 1% құрайды). Олар нарықта көптеген позицияларға ие болуы мүмкін, олардың барлық капиталдары жұмыс істемеуі мүмкін немесе үлкен позицияларға байланысты өтімділік мәселесі туындауы мүмкін. Бұл жағдайда доллармен бекітілген аялдаманы да қолдануға болады.

Осындай мөлшердегі шоты бар трейдер сауда-саттық кезінде тек 1000 долларға тәуекел еткісі келеді деп есептейік. Олар әлі де жоғарыда аталған әдісті қолдана алады. Егер кіру бағасынан аялдамаға дейінгі қашықтық 50 пип болса, трейдер 20 мини-лотты немесе 2 стандартты лотты ала алады.

Жылы қор нарығына, трейдер тоқтату жазба бағадан 50 цент алыс болып табылатын 2000 акцияларды алуы мүмкін. Егер аялдама соққысы болса, трейдер сауданы орналастырмас бұрын тәуекел етуге дайын болған 1000 долларын ғана жоғалтады.

Күнделікті тоқтату деңгейлері

Белсенді немесе күндізгі трейдерлердің тағы бір нұсқасы – күнделікті тоқтату деңгейін пайдалану. Күнделікті тоқтату сплит-секунд бойынша шешім қабылдауы керек және позицияны анықтайтын шешімдерге икемділікті қажет ететін трейдерлерге мүмкіндік береді. Күнделікті аялдама дегеніміз трейдер бір күнде, аптада немесе айда жоғалтуы мүмкін ең көп ақшаны белгілейді. Егер трейдерлер осы алдын-ала белгіленген капиталды жоғалтса (немесе одан да көп), олар дереу барлық позициялардан шығып, күндіз, аптада немесе айда қалған сауда-саттықты тоқтатады. Осы әдісті қолданатын трейдерде оң нәтижелер туралы жазбалар болуы керек.

Тәжірибелі трейдерлер үшін күнделікті тоқтату шығыны олардың орташа тәуліктік кірістілігіне тең болуы мүмкін. Мысалы, егер трейдер орта есеппен күніне 1000 доллар жасаса, онда олар күнделікті тоқтату шығынын осы санға жақын етіп белгілеуі керек. Бұл дегеніміз, жоғалған күн орташа сауда күнінен артық кірісті жоймайды. Бұл әдісті бірнеше күнді, аптаны немесе айдың нәтижелерін көрсетуге бейімдеуге болады.

Пайдалы сауда тарихы бар немесе тәулік бойына сауда жасауда өте белсенді трейдерлер үшін күнделікті тоқтату деңгейі жылдамдық бойынша позиция мөлшері туралы шешім қабылдауға еркіндік береді, бірақ тәуекелді басқарады. Күнделікті аялдаманы пайдаланатын көптеген трейдерлер позициялардың мөлшерін және позицияның пайда болу қаупін бақылау арқылы әр сауда-саттықта өздерінің шоттарының өте аз пайызымен тәуекелді шектейді.

Сауда-саттық тарихы аз, жаңадан келген трейдер күнделікті тоқтату әдісін позицияны дұрыс өлшеуді қолдана отырып, сонымен қатар сауда-саттық тәуекелімен және олардың жалпы шоттарындағы қалдықтармен анықтай алады.

Төменгі сызық

Дұрыс позиция мөлшеріне жету үшін трейдерлер алдымен тоқтату деңгейін және әр сауда-саттыққа қауіп төндіруге дайын шоттың пайыздық немесе долларлық мөлшерін анықтауы керек. Оларды анықтағаннан кейін, олар өздерінің тамаша орналасу өлшемдерін есептей алады.