Күндізгі трейдер

Күндізгі трейдер дегеніміз не?

Күндізгі трейдер – бұл күндізгі нарықтағы баға әрекетін пайдалану үшін қысқа және ұзақ сауда-саттықтың салыстырмалы түрде үлкен көлемін жүзеге асыратын трейдер түрі. Мақсат өте қысқа мерзімді бағаның өзгеруінен пайда табу. Күндізгі трейдерлер  кірістерді көбейту үшін  левереджді қолдана алады, бұл шығындарды да арттыра алады.

Күндізгі трейдерлер көптеген стратегияларды қолданғанымен, бағаны іздеу – бұл активті сатып алу мен сатуға байланысты уақытша сұраныс пен ұсыныстың тиімсіздігінің нәтижесі. Әдетте позициялар миллисекундтан сағатқа дейін ұсталады және тәулік аяқталғанға дейін жабық болады, сондықтан бірнеше сағаттан немесе түннен кейін ешқандай қауіп болмайды.


Негізгі өнімдер

  • Күндізгі трейдерлер дегеніміз – белгілі бір активтің салыстырмалы түрде қысқа мерзімді бағалық өзгерісінен пайда табу үшін күндізгі стратегияларды орындайтын трейдерлер.
  • Күндізгі трейдерлер нарықтағы тиімсіздікті пайдалану үшін әртүрлі әдістерді пайдаланады, көбінесе күніне көптеген сауда-саттықтар жасайды және сауда күні аяқталғанға дейін позицияларды жабады.
  • Күндізгі сауда көбінесе техникалық талдаумен сипатталады және жоғары тәртіптілік пен объективтілікті талап етеді.
  • Күндізгі сауда-саттық кірісті болуы мүмкін, бірақ сонымен бірге тәуекел мен белгісіздік жоғары деңгейге ие.




Күндізгі трейдердің негіздері

Қаржы Өнеркәсіп Нормативтік орган (FINRA) және Нью-Йорк қор биржасы, олар күні сауда-саттық саны тапсырыс берушінің жалпы астам 6% болған жағдайда, бес күндік аралығында төрт немесе одан да көп рет сауда ма негізделген (NYSE) жіктелген күні трейдерлер сол кезеңдегі сауда қызметі немесе олар шот ашқан брокерлік / инвестициялық фирма оларды күнделікті саудагер деп санайды.

Бір күндік трейдер ашық позицияларды  бір түнде ұстамау үшін көбінесе барлық сауда-саттықты сауда күні аяқталғанға дейін жауып тастайды. Бір күндік трейдерлердің тиімділігі баға ұсыныстарының таралуы, сауда комиссиялары, сондай-ақ нақты уақыт режиміндегі жаңалықтар лентасы мен аналитикалық бағдарламалық қамтамасыздандыру шығындарымен шектелуі мүмкін . Күндізгі сауда-саттық сәтті өту үшін үлкен білім мен тәжірибе қажет. Күндізгі трейдерлер сауда шешімдерін қабылдау үшін әртүрлі әдістерді қолданады. Кейбір трейдерлер қолайлы ықтималдықтарды есептеу үшін техникалық талдауды қолданатын компьютерлік сауда модельдерін пайдаланады, ал кейбіреулері өздерінің инстинкттерімен сауда жасайды.

Маңызды

Күндізгі трейдерлер капиталды және маржаны қолдау талаптарына бағынады.

Күндізгі трейдер бірінші кезекте акциялардың бағалық сипаттамаларына қатысты. Бұл компанияның акциясын сатып алу, сату немесе ұстау туралы шешім қабылдау үшін ұзақ мерзімді өсу әлеуетін талдау үшін іргелі деректерді пайдаланатын инвесторларға ұқсамайды.

Бағаның құбылмалылығы және орташа тәуліктік диапазон күндік трейдер үшін өте маңызды. Бағалы қағазда бір күндік трейдер үшін пайдаға жету үшін жеткілікті баға қозғалысы болуы керек. Сауда-саттыққа тез кіру және одан шығу сауда-саттыққа аз пайда түсіру үшін өте маңызды болғандықтан, көлем мен өтімділік өте маңызды. Күнделікті диапазоны аз немесе күнделікті көлемі аз бағалы қағаздар бір күндік трейдер үшін қызықтырмайды.

Үлгі күні трейдерлерді тағайындау

А үлгісі күні трейдер (PDT) көмегімен бес жұмыс күн аралықта төрт немесе одан да көп күндізгі сауда-саттық орындау сол трейдерлер немесе инвесторлар үшін нормативтік нұсқау маржа тіркелгісін.

Күндізгі сауда-саттық саны осы бес күндік терезе барысында маржалық шоттың жалпы сауда белсенділігінің 6% -дан астамын құрауы керек. Егер бұл орын алса, трейдердің шотын олардың брокері PDT ретінде белгілейді. PDT белгісі одан әрі сауда-саттыққа белгілі бір шектеулер қояды; бұл белгілеу инвесторлардың артық сауда жасауына жол бермеу үшін қойылған.

Күндізгі трейдерлік әдістер

Күндізгі трейдерлер нарықтың қысқа мерзімді қозғалысын тудыратын оқиғаларға бейімделеді. Жаңалықтармен сауда жасау – танымал әдіс. Экономикалық статистика, корпоративті кірістер немесе пайыздық мөлшерлемелер сияқты жоспарланған хабарландырулар нарықтық күтулер мен нарықтық психологияға бағынады. Нарықтар бұл үміттер орындалмаса немесе асып кетсе, әдетте кенеттен келетін трейдерлерге пайда әкелуі мүмкін кенеттен маңызды қадамдармен әрекет етеді.

Сауда-саттықтың тағы бір әдісі ашық жерде алшақтықты азайту деп аталады. Ашылу бағасы алдыңғы күннің жақынындағы алшақтықты көрсеткенде, алшақтыққа қарама-қарсы бағытта орналасу алшақтықтың сөнуі деп аталады. Жаңалықтар болмаған немесе олқылықтар болмаған күндері таңертең таңертеңгі саудагерлер нарықтың жалпы бағытына назар аударады.

Егер олар нарық көтеріледі деп күткен болса, олар бағалары түсіп кеткен кезде күші бар бағалы қағаздарды сатып алар еді. Егер нарық төмендеп бара жатса, олар бағалары көтерілген кезде әлсіздік танытатын қысқа мерзімді бағалы қағаздар болар еді.

Тәуелсіз күндізгі саудагерлердің көпшілігінде қысқа күндер бар, олар күніне екі-бес сағат жұмыс істейді. Көбінесе олар тірі сауда жасауды бастамас бұрын бірнеше ай бойы модельденген сауда-саттықпен айналысады. Олар өздерінің жетістіктері мен сәтсіздіктерін нарыққа қатысты қадағалап, тәжірибе жинақтауға тырысады.

Күндізгі трейдерлік стратегиялар

Күндізгі трейдерлер бірнеше күндізгі стратегияларды қолданады. Оларға мыналар кіруі мүмкін:

  • Скальпинг : бұл стратегия күн ішінде бағалардың өзгеруіне байланысты көптеген шағын пайда табуға тырысады, сонымен қатар қысқа мерзімді арбитраж мүмкіндіктерінанықтаудан тұрады.
  • Ауқымды сауда : бұл стратегия ең алдымен сатып алу-сату шешімдерін анықтау үшін қолдау мен қарсылық деңгейлерін қолданады. Бұл сауда-саттық стилі,егер позициялар сағат немесе күн емес, бірнеше апта бойы ұсталса, сауда-саттық атауымен жүруі мүмкін.
  • Жаңалықтарға негізделген сауда-саттық : бұл стратегия әдетте жаңалықтар мен тақырыптардың айналасындағы құбылмалылықтан сауда мүмкіндіктерін пайдаланады.
  • Жоғары жиілікті сауда-саттық (HFT) : бұл стратегиялар күрделі  алгоритмдерді  пайдаланып, бір тәулікте бірнеше мыңға дейін шағын немесе қысқа мерзімді нарықтық тиімсіздіктерді пайдаланады.

Күндізгі сауданың артықшылықтары мен кемшіліктері

Күндізгі сауда-саттықтың маңызды пайдасы – позицияларға түнгі уақытта болатын жағымсыз жаңалықтардың мүмкіндігі әсер етпейтіндігінде, бұл бағалы қағаздардың бағасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Мұндай жаңалықтарға экономикалық және кірістер туралы маңызды есептер, сондай-ақ нарық ашылғанға дейін немесе нарық жабылғаннан кейін болатын брокерлерді жаңарту мен төмендету кіреді.

Күндізгі сауда-саттық тағы бірнеше негізгі артықшылықтарды ұсынады. Бір артықшылығы – қатаң ұзақ позициядан шығынды азайту үшін бағаны көтеру әрекеті. Басқасына маржаға қол жетімділіктің жоғарылауы, демек, үлкен левередж кіреді. Күндізгі сауда-саттық сонымен қатар трейдерлерге көбірек оқыту мүмкіндіктерін ұсынады. 

Алайда, әр күміс қаптамада дауыл бұлттары да бар. Әзірге күн сауда жоғары рентабельді болуы мүмкін, ол әлі күнге дейін тәуекелдердің көп келеді.

Күндізгі сауда-саттықтың кемшіліктеріне позицияның пайда өсуін, кейбір жағдайларда мүлдем пайда алуды және сауда-саттықтың жиілеп кетуіне байланысты комиссиялық шығыстардың жоғарылауын көру үшін уақыттың жеткіліксіздігі кіреді, бұл трейдер күте алатын пайда шегін жояды. маржалық қоңырауларға әкелетінін көре алады.

Артықшылықтары

  • Әдетте позициялар әр күннің соңында жабылады, сондықтан түнгі жаңалықтардан немесе брокерлердің жұмыс уақытынан тыс жүруінен болатын тәуекел оларға әсер етпейді.

  • Қатты тоқтату туралы бұйрықтар позицияларды экстремалды қозғалыстардан қорғай алады.

  • Тұрақты трейдерлер левередждің жоғарылауына және төменгі комиссияларға қол жеткізе алады.

  • Көптеген кәсіптер практикалық оқу тәжірибесін арттырады.

Минус

  • Жиі сауда-саттықтар бірнеше комиссиялық шығындарды білдіреді.

  • Пайдалану қорлары сияқты кейбір активтер тыйым салынған.

  • Позицияны жабуға дейін позиция үшін жеткілікті уақыт болмауы мүмкін.

  • Шығындар тез өсуі мүмкін, әсіресе маржа сатып алуды қаржыландыру үшін пайдаланылса. Маржалық қоңыраулар – бұл нақты тәуекел.