Қаржы энциклопедиясы

Forex сауда-саттықта Pivot ұпайларын пайдалану

Форекс трейдерлеріне әлеуетті қолдау мен қарсылық деңгейлерін қамтамасыз ететін және тәуекелді азайтуға көмектесетін құрал — бұл бұрылыс нүктесі және оның туындылары. Қолдау және қарсылық сияқты сілтемелерді пайдалану нарыққа қашан шығуға болатынын, аялдамаларды орналастырып, пайда табуға көмектеседі. Алайда көптеген бастаушы трейдерлер техникалық индикаторларға көп көңіл бөледі, соның ішінде орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) және салыстырмалы беріктік индексі (RSI). Бұл көрсеткіштер пайдалы болғанымен, тәуекелді анықтайтын нүктені анықтай алмайды. Белгісіз тәуекел маржалық қоңырауларға әкелуі мүмкін, бірақ есептелген тәуекел ұзақ уақыт бойы сәттілік коэффициентін айтарлықтай жақсартады.

Бұл мақалада біз бұрылыс нүктелері мен дәстүрлі техникалық құралдардың тіркесімі тек техникалық құралдарға қарағанда неғұрлым күшті екендігі туралы талқылаймыз және форекс нарығындағы бұрылыс нүктелерінің пайдалылығын көрсетеміз.

Pivot ұпайлары 101

Айналдыру нүктесі нарықтағы көңіл-күйдің өзгеруін көрсету үшін және уақыт аралықтарындағы жалпы тенденцияларды анықтау үшін қолданылады, өйткені олар сауда-саттық жоғары немесе төмен болатын топсалар сияқты. Бастапқыда едендік трейдерлер меншікті және фьючерстік биржаларда жұмыс істейтін, олар қазір тенденцияны растау және тәуекелді азайту үшін қолдау және қарсылық деңгейлерімен бірге қолданылады.

Трендтік сызықты талдаудың басқа формаларына ұқсас, негізгі нүктелер сауда күндері арасындағы жоғары, төмен және жабылатын бағалар арасындағы маңызды қатынастарға назар аударады; яғни алдыңғы күнгі бағалар ағымдағы сауда күнінің айналу нүктесін есептеу үшін қолданылады. Оларды кез-келген сауда құралына қолдануға болатынына қарамастан, бұрылыс нүктелері валюта (валюта) нарығында, әсіресе валюта жұбымен сауда жасау кезінде, өте пайдалы болды.

Форекс нарықтары өте өтімді және нарықтың манипуляциясының әсерін төмендететін өте үлкен көлемді атрибуттармен сауда-саттық, әйтпесе бұрылыс нүктелерінен туындаған қолдау мен қарсылық проекцияларын тежеуі мүмкін.

Қолдау және қарсылық деңгейлері

Айналу нүктелері маңызды қарсылық пен қарсылық деңгейлерін анықтауға көмектесетін нақты есептеулер негізінде анықталғанымен, қолдау мен қарсыласу деңгейлері сауда-саттықтың ықтимал мүмкіндіктерін анықтауға көмектесетін субъективті орналастыруларға сүйенеді.

Қолдау және қарсылық сызықтары — бұл трейдерлердің актив бағасын белгілі бір нүктелерден асырып жібергісі келмейтіндігін түсіндіру үшін қолданылатын теориялық құрылым. Егер бұқалар саудасы тоқтағанға дейін және артқа шегінуге / кері бұрылуға дейін тұрақты деңгейге көтерілсе, қарсылыққа тап болды дейді. Егер аюлар саудалары қайтадан тұрақты сауда жасамас бұрын белгілі бір баға деңгейінде еденге соғылатын болса, онда ол қолдау тапты деп айтылады. Трейдерлер бағалардың анықталған қолдау / қарсыласу деңгейлерінен өтуін жаңа үрдістердің белгісі және жылдам пайда табудың мүмкіндігі ретінде іздейді. Сауда-саттық стратегияларының көп бөлігі қолдау / қарсыласу сызықтарына сүйенеді.

Жиынтықтарды есептеу

Форекс жұбындағы валюталар арасындағы қолдау мен қарсылықтың негізгі нүктелерін бағалауға көмектесетін бірнеше туынды формулалар бар. Бағалардың белгілі бір деңгейден өту ықтималдығын анықтау үшін бұл мәндерді уақыт бойынша бақылауға болады. Есептеу алдыңғы күннің бағасынан басталады:

Ағымдағы жиынтық нүкте = Жоғары (алдыңғы) + Төмен (алдыңғы) + Жабу (алдыңғы) 3

Содан кейін бұрылыс нүктесін ағымдағы сауда күніне есептелген қолдау мен қарсылықты есептеу үшін пайдалануға болады.

Қарсылық 1 = (2 x жиынтық нүкте) — төмен (алдыңғы кезең) қолдау 1 = (2 х жиынтық нүкте) — жоғары (алдыңғы кезең) қарсылық 2 = (жиынтық нүкте — қолдау 1) + қарсыласу 1 қолдау 2 = жиынтық нүкте — ( Қарсылық 1 — қолдау 1) қарсылық 3 = (жиынтық нүкте — қолдау 2) + қарсылық 2 қолдау 3 = жиынтық нүкте — (қарсылық 2 — қолдау 2)

Айналмалы нүктелердің қаншалықты жақсы жұмыс істей алатындығы туралы толық түсінік алу үшін EUR / USD үшін статистикалық мәліметтерді құрастырыңыз, олардың әрқайсысы жоғары және төменгі деңгейлер әр есептелген қарсылықтан (R1, R2, R3) және қолдау деңгейінен (S1, S2, S3) қашықтықта болды..

Есептеуді өзіңіз жасау үшін:

  • Айналу нүктелерін, тірек деңгейлерін және қарсылық деңгейлерін x күндері үшін есептеңіз.
  • Тіректің айналу нүктелерін тәуліктің нақты минимумынан алып тастаңыз (Төмен — S1, Төмен — S2, Төмен — S3).
  • Қарсылықтың айналу нүктелерін тәуліктің нақты биіктігінен алып тастаңыз (Жоғары — R1, Жоғары — R2, Жоғары — R3).
  • Әр айырмашылық үшін орташа мәнді есептеңіз.

Еуро пайда болғаннан кейінгі нәтижелер(1999 ж. 1 қаңтар, алғашқы сауда күні 1999 ж. 4 қаңтар):

  • Орташа алғанда, қолдаудың 1-ден 1 пип төмен.
  • Орташа алғанда, қарсылық 1-ден 1 пип төмен.
  • Орташа алғанда, қолдаудың 2-ден жоғары 53 пипс.
  • Орташа алғанда, қарсылық 2-ден төмен 53 пипс.
  • Орташа алғанда, қолдау 3-тен 158 пипс жоғары.
  • Шын мәнінде, орташа есеппен, қарсылық 3-тен 159 пипс төмен.

Ықтималдықтарды бағалау

Статистика S1 және R1 есептелген бұрылыс нүктелері сауда күнінің нақты жоғары және төменгі деңгейіне лайықты көрсеткіш екенін көрсетеді.

Әрі қарай адымдай отырып, ең төменгі күндер S1, S2 және S3-тен төмен болған күндер санын, ал максимумдар R1, R2 және R3-тен жоғары болған күндерді есептедік.

Нәтижесі: еуро пайда болғаннан бастап 2006 жылдың 12 қазанынан бастап 2 026 сауда күні болды.

  • Нақты көрсеткіш S1-ден 892 есе төмен болды немесе 44% уақыт.
  • Іс жүзіндегі ең жоғары деңгей R1-ден 853 есе немесе 42% жоғары болды.
  • Нақты көрсеткіш S2-ден 342 есе төмен болды немесе уақыттың 17% -ы.
  • Нақты деңгей R2-ден 354 есе көп немесе уақыттың 17% құрады.
  • Нақты көрсеткіш S3-тен 63 есе төмен болды немесе уақыттың 3% -ы.
  • Нақты деңгей R3-тен 52 есе жоғары болды немесе уақыттың 3% -ы.

Бұл ақпарат трейдер үшін пайдалы; егер сіз жұптың S1-ден 44% төмен сырғанайтынын білсеңіз, ықтималдық сіздің жағыңызда екенін түсініп, S1-ден төмен аялдама қоя аласыз. Сонымен қатар, сіз R1-ден сәл төмен пайда көргіңіз келуі мүмкін, өйткені сіз тәуліктегі ең жоғары уақыттың тек 42% -дан асатынын білесіз. Тағы да, ықтималдықтар сізде.

Алайда, бұл сенімділік емес, ықтималдықтар екенін түсіну маңызды. Орташа алғанда, максимум R1-ден 1 пип төмен және R1-ден 42% асады. Бұл дегеніміз, жоғары деңгей келесі 10-дан төрт күнде R1-ден асып кететінін де білдірмейді, ал ең жоғарғы деңгей әрқашан R1-ден 1 пип төмен болады.

Бұл ақпараттың күші сіз сенімділікті алдын-ала анықтай алатындығыңызда, аялдама мен шектеу қою үшін анықтамалық нүктелеріңіз бар және ең бастысы, өзіңізді пайда табу жағдайында тәуекелді шектей аласыз.

Ақпаратты қолдану

Айналу нүктесі және оның туындылары әлеуетті қолдау мен қарсылық болып табылады. Төмендегі мысалдар бұрылыс нүктесін танымал RSI осцилляторымен бірге орнатуды көрсетеді.

(Толығырақ түсіну үшін импульс және салыстырмалы күш индексін қараңыз )

Pivot Resistance / Support кезіндегі RSI дивергенциясы

Әдетте, бұл тәуекелге әкелетін жоғары сауда. Тәуекел жақында жоғары болғандықтан (немесе сатып алу үшін төмен) жақсы анықталған.

Жоғарыда келтірілген мысалдардағы бұрылыс нүктелері апта сайынғы мәліметтер арқылы есептеледі. Жоғарыда келтірілген мысалда 16-17 тамыз аралығында R1 1.2854 кезінде қатты қарсылық (бірінші шеңбер) ретінде ұсталғаны және RSI дивергенциясы жоғарылаудың шектеулі екендігі туралы айтылған. Бұл R1-ден төмен үзіліске жақында ең жоғарғы деңгейге тоқтап, бұрылыс нүктесінде шектеу қоя отырып, қазір қолдау деңгейіне жету мүмкіндігі бар екенін көрсетеді:

  • 1.2853-те қысқа сатыңыз.
  • Жақында 1,2885 деңгейінде тоқтаңыз.
  • Айналу нүктесіндегі шектеу 1.2784.

Бұл алғашқы сауда-саттық 69 пиптік пайда алып, 32 пип тәуекелмен. Тәуекел қатынасы марапат 2.16 болды.

Келесі аптада дәл сол қондырғы өндірілді. Апта R1-ден 1.2908-ге дейін және одан жоғары митингіден басталды, ол сондай-ақ аюлы алшақтықпен жүрді. Қысқа сигнал R1-ден төмен құлдырау кезінде пайда болады, сол кезде біз қысқа уақытты ең жоғары деңгейге тоқтап, бұрылыс нүктесінде шектей отырып сата аламыз (қазір ол қолдайды):

  • 1.2907-де қысқа сатыңыз.
  • 1.2939 деңгейінде ең жоғарғы деңгейге тоқтаңыз.
  • Айналу нүктесіндегі шектеу 1.2802.

Бұл сауда-саттық 105 пиптік пайда әкелді, тек 32 пип тәуекелмен. Сыйақы мен тәуекелдің арақатынасы 3,28 құрады.

Реттеу ережелері

Аюлы және нарықты қысқартатын трейдерлер үшін бұрылыс нүктелерін белгілеу тәсілі бұқалық, ұзақ трейдерлерге қарағанда ерекшеленеді.

Шорт үшін

1. R1, R2 немесе R3 бұрылыс нүктесіндегі аюлы алшақтықты анықтаңыз (көбінесе R1 кезінде). 2. Баға сілтеме нүктесінен төмен түсіп кеткенде (бұл бұрылыс нүктесі, R1, R2, R3 болуы мүмкін), жақында жоғары көтеріліп тұрған кезде қысқа позицияны бастаңыз. 3. Келесі деңгейге лимит (пайда алу) тапсырысын орналастырыңыз. Егер сіз R2 деңгейінде сатылған болсаңыз, сіздің бірінші мақсатыңыз R1 болар еді. Бұл жағдайда бұрынғы қарсылық тірекке айналады және керісінше.

Ұзындықтар үшін

1. Айналу нүктесіндегі S1, S2 немесе S3 (көбінесе S1-де) диверсификациясын анықтаңыз. 2. Баға сілтеме нүктесінен жоғары көтерілгенде (бұл бұрылыс нүктесі, S1, S2, S3 болуы мүмкін), жақында ең төменгі құлдырауда тоқтап ұзақ позицияны бастаңыз. 3. Келесі деңгейге лимит (пайда алу) тапсырысын орналастырыңыз (егер сіз S2-де сатып алсаңыз, сіздің бірінші мақсатыңыз S1 болар еді… бұрынғы қолдау қарсылыққа айналады және керісінше).

Төменгі сызық

Пивоттық нүктелер — бұл біртіндеп диаграмма кезінде жалпы бағаның даму тенденциясын анықтауға болатын нарықтық сауда бағытындағы өзгерістер. Олар жақын уақыттағы қолдау немесе қарсылық деңгейлерін бағалау үшін алдыңғы уақыт кезеңінің жоғары, төменгі және жабық сандарын пайдаланады. Жиынтық нүктелер техникалық талдауда жиі қолданылатын жетекші көрсеткіштер болуы мүмкін. Айналдыру нүктелерінің әр түрлі типтері бар, әрқайсысының өзіндік формулалары мен туынды формулалары бар, бірақ олардың болжанған сауда философиялары бірдей.

Басқа техникалық құралдармен үйлескенде, бұрылыс нүктелері нарыққа бір уақытта кіретін трейдерлердің үлкен және кенеттен ағыны болған кезде де көрсете алады. Бұл нарық ағындары көбінесе форекс трейдерлері үшін пайда табуға және мүмкіндіктерге әкеледі. Жиынтық нүктелер оларға шығындарды енгізу, шығу немесе орналастыру үшін қандай маңызды ұпайларды пайдалану керектігін болжауға мүмкіндік береді.

Жиынтық нүктелерді кез-келген уақыт аралығында есептеуге болады. А күні трейдер күн сайын көрсетеді, топсалы есептеу үшін күнделікті деректерді пайдалана аласыз бұралмалы трейдер әрбір аптаға Pivot ұпай есептеу үшін апта сайын деректерді пайдалана аласыз және лауазымы трейдер әр айдың басында Pivot ұпай есептеу үшін ай сайынғы деректерді пайдалана аласыз.

Инвесторлар жыл сайынғы мәліметтерді алдағы жылға арналған маңызды деңгейлерді бағалау үшін қолдана алады. Талдау және сауда философиясы уақыт шеңберіне қарамастан өзгеріссіз қалады. Яғни есептелген бұрылыс нүктелері трейдерге алдағы кезеңге қолдау мен қарсылықтың қайда екендігі туралы түсінік береді, бірақ трейдер әрдайым әрекет етуге дайын болуы керек — өйткені сауда-саттықтағы ешнәрсе дайындықтан маңызды емес.

Ұқсас посттар: