ACD жүйесімен нарықтың жылжу күшін өлшеу

21 Сәуір 2021 15:48

Spread the love

Көптеген трейдерлер мен инвесторлар « тренд – сіздің досыңыз » деген мақалмен таныс. Бірақ трендтің нені құрайтынын анықтау қиынға соғады, себебі бұл трейдердің саудадағы қолайлы уақытына байланысты. Сонымен қатар, тренд анықталғаннан кейін трейдер өзінің күшін анықтауы керек.

Марк Фишерөзінің «Логикалық трейдер » кітабындаоқырманға трендтің бұзылуын анықтауға және олардың күшін анықтауғакөмектесетін бірнеше әдістерді сипаттайды. Fisher’s ACD сауда жүйесі сауда-саттықты табудың күнделікті ашылу ауқымын анықтау үшін күндізгі деректерді пайдаланады.  Фишер, тәуелсіз трейдер, NYMEX-тегі ірі клирингтік фирмалардың бірі болып табылатын MBF Clearing Corp. негізін қалаушы.2018-04-21 Аттестатта сөйлегендеріңе

Бұл күндізгі АКД әдістемесі ұзақ мерзімді трейдер мен инвесторға ұнамауы мүмкін болса да, келесідей, техниканы ұзақ уақытқа қалай қолдануға болатындығы қарастырылады.

Негізгі өнімдер

  • Бұл мақалада біз Марк Фишердің «ACD жүйесін» және оның техникалық талдау тұрғысынан қалай жұмыс істейтінін қарастырамыз.
  • Негізінен, бұл жүйе сауда-саттыққа кіру үшін A және C нүктелерін, ал шығу нүктелері ретінде B және D нүктелерін ұсынады – демек, атау.
  •  ACD – шикізат сияқты акциялар мен шикізаттың ерекше тобымен тұрақсыз немесе трендті нарықтарда жақсы жұмыс істейтін стратегия.

Ауқым ашылуда

Біріншіден, біз қысқа мерзімді сауда-саттықты бес минуттық диаграммаға қалай енгізу керектігін қарастырамыз. Меншікті капиталға немесе тауарға байланысты тәуліктің алғашқы бес минуттан 30 минутына дейін біз ашылу диапазонын (НЕМЕСЕ)  жоғары және төмен деңгейде анықтаймыз. Содан кейін «көтерілу» және «құлдырау» күнделікті НЕМЕСЕден жоғары немесе төмен нүктелердің белгіленген санына қарай есептеледі. Төмендегі 1-суретте біз Broadcom қорын қарастырамыз. Акцияның бағасы OR-дан (немесе төмен) 0,27 долларға көтерілсе, жоғары (A төмен) (жасыл сызықтар) пайда болады.

Ай сайынғы және жарты жылдық ашылу диапазоны

Ашылу диапазоны ұзақ кезеңдерге де қолданыла алады. Күнделікті НЕМЕСЕ басқа күндерге қарағанда жоғары немесе төмен болу мүмкіндігі көп болатыны сияқты, айлық НЕМЕСЕ келесі 20 шақты немесе одан да көп сауда күндері жоғары немесе төмен болатын айдың басқа күніне қарағанда үлкен мүмкіндігі бар. Саудагер бұл фактіні білгеннен кейін, оны ақша табудың тиімділігін арттыру үшін пайдалануға болады.

Бұл әр алты айлық кезеңнің алғашқы екі аптасында (10 сауда күні) қатысты. Қаңтар мен шілденің алғашқы екі аптасындағы жоғары және төменгі деңгейлер келесі бес жарым айдағы қолдаудың немесе қарсылықтың маңызды бағытын білдіреді.

Жақсы жаңалық – ай сайынғы және жарты жылдық НР-ны есептеу өте оңай. Ай сайынғы НЕМЕСЕ үшін айдың бірінші сауда күнінің жоғарысы мен төменін алыңыз, немесе жарты жылдық Немесе қаңтар немесе шілде айларындағы алғашқы 10 сауда күнін алыңыз және диаграммаңызға екі сызық салыңыз. Егер баға жоғары деңгейден асып кетсе, онда бұқа әдісі қабылданады. Егер ол төменгі сызықтан төмен түссе, аюлы ұстаным қабылданады.

Ай сайынғы ашылу диапазоны 1-суретте көрсетілген (сарғыш сызықтар). Ай сайынғы НЕМЕСЕ бұзылғаннан кейін акциялардың төмен сауданы жалғастырғанын байқаймыз, бұл нарықтың орта мерзімді жағымсыздығын растайды. Тесіп Аванстық ескерту көзделген болатын салыстырмалы күші индексі 1-суретте диаграмма жоғарғы терезесінде, немесе RSI.

Pivot Vs.Жиынтық диапазон 

Көптеген тәжірибелі трейдерлер пивоттарды жақсы біледі. А топсалы нүктесі жай қауіпсіздік бағытын өзгертеді, сондықтан бетбұрысты болып, онда нүктесі болып табылады. Төмен бағалық штрихта «V» немесе «U» сияқты көрінетін етіп, оған дейін және кейін жоғары штрихтар болады.  Айналу биіктігі бұрылыс төменгі деңгейінің айнадағы кескініне ұқсайды.

Жиынтықтар қысқа мерзімді жылжудың аяқталуын және шамалы өзгерісті немесе басым тенденцияның аяқталуын және бағыттағы үлкен өзгерісті білдіреді. Жиынтық нүктелер Фибоначчидің қолдау және қарсыласу деңгейлерін, сауда-саттыққа кіру және шығуды және басқа да көптеген сауда әдістерін есептеу үшін қолданылады.

Айналу диапазоны жоғары, төмен және жақынға негізделген, бірақ бұрылыс нүктесіне қарағанда басқаша есептеледі. Аты айтып тұрғандай, бұрылыс диапазондарының жоғары және төменгі шегі бар.

Міне, «Логикалық трейдерден» алынған есеп. Сол формула күнделікті, айлық және алты айлық айналмалы диапазондарды есептеу үшін қолданылады, бірақ айлық үшін айдың жоғарғы, төменгі және жақын күндерін пайдалану керек екенін ескеріңіз. Алты айлық айналмалы диапазондарда қаңтардың және шілденің алғашқы 10 сауда күнінің жоғары, төмен және жақын күндерін пайдалану керек:

  • Жиынтық баға (бұрылыс нүктесінің формуласына тең) = (жоғары + төмен + жақын) / 3
  • Екінші сан = (жоғары + төмен) / 2
  • Жиынтық дифференциал = күнделікті бұрылыс бағасы – екінші сан
  • Жиынтық диапазон жоғары = күнделікті бұрылыс бағасы + бұрылыс дифференциал
  • Жиынтық диапазон төмен = бұрылыс күнделікті бағасы – бұрылыс дифференциал

Төменде Broadcom үшін айлық (көк сызықтар) және алты айлық (сарғыш сызықтар) бұрылыс диапазоны көрсетілген. Екі жағдайда да бұрылыс диапазоны қарсылық (аю тренді кезінде) немесе тіреу (бұқа тренді) ретінде әрекет етті.

Ашылу диапазоны сияқты, бұрылыс ауқымдары да сауда-саттықты жүзеге асыру үшін қолданыла алады. ACD сауда-саттығына ұқсас A көтерілу және құлдыраулар, сондай-ақ C көтерілістер мен құлдыраулар қолданылады, бірақ трейдер ұзақ уақыт шеңберін қолданғандықтан, күнделікті мәндер есептелгенге қарағанда үлкен мәндер қолданылады (2-суретте көрсетілмеген). Broadcom сауда-саттығында күнделікті OR-ны пайдаланып қысқа мерзімді сауда жасау үшін 0,27 доллардан жоғары A орнына емес, ұзақ мерзімді трейдер құбылмалылыққа байланысты жарты жылдық айналым диапазонынан 2,50 доллардан 3 долларға дейінгі жарты жылдықты қолданады. және сол кездегі акциялардың бағасы.

Уақыт шеңбері басқаша, бірақ тұжырымдамасы бірдей. Мақсат – бұзылуларды анықтау, олардың әлеуетін бағалау, содан кейін соған сәйкес сауда жасау.

Үш күндік айналмалы жиынтық

Сауда-саттыққа жол бермейтін трейдерлерге көмектесудің тағы бір әдісі – үш күндік айналмалы бұрылыс. Үш күндік айналым дөңгелегі диапазоны бағадан төмен болған кезде ұзақ сауда-саттық, ал егер жоғары болған жағдайда қысқа сауда-саттыққа басымдық беріледі.

Жоғарыдағы суретте сатып алу сигналы 1 наурызда пайда болады (№1), баға A-ны бұзған кезде. Ұзақ сауда-саттық үш күндік айналмалы бұранның тірек ретінде әрекет ететіндігімен расталады. Содан кейін акциялар 3 күндік айналмалы бұрылыс тіректен қарсылыққа 5 наурызға дейін ауысатын диапазонда сатыла бастайды, егер акциялар 6 наурыздың 2 нүктесінде A арқылы төмен түскенде сатылым пайда болады.

Үш күндік дөңгелектегі бұрылыс үшін есеп:

  • Үш күндік жылжымалы бұрылыс бағасы = (үш күндік жоғары + үш күндік төмен + жақын) / 3
  • Екінші сан = (үш күндік жоғары + үш күндік төмен) / 2
  • Жиынтық дифференциал = күнделікті бұрылыс бағасы – екінші сан
  • Үш күндік айналмалы бұрылыс диапазоны жоғары = күнделікті бұрылыс бағасы + бұрылыс дифференциал
  • Үш күндік айналмалы бұрылыс диапазоны төмен = бұрылыс күнделікті бағасы – бұрылыс дифференциалды

Барлығын біріктіру

Фишердің «Логикалық трейдердегі» мәні мынада: OR немесе бұрылыс диапазоны – бұл оның кәсіпқой трейдерлері жалпы нарықтық бағаны анықтау үшін қолданылатын әдістер және жай стандартты қолдау мен қарсылыққа сенуден гөрі күшті. Ашық және бұрылыс ауқымдары қалай қолданылады?

  • Егер НЕМЕСЕ <айналу диапазоны <close = plus day және трейдер бұқа болса.
  • Егер НЕМЕСЕ ашылса

Мысалы, егер OR бұрылыс диапазонынан аз болса және A жоғары және бұрылыс диапазоны арасында біраз орын болса, ұзақ сауда жасау мүмкін. Бірақ акциялар азырақ сатып алынады, өйткені трейдер бағалардың айналу шегіне жеткенде тоқтату немесе кері қайтару ықтималдығы жоғары екенін біледі. Бірақ баға OR немесе бұрылыс диапазонынан жоғары сауда жасағанда,  трейдерде сауданың қозғалатын орны бар екендігіне деген сенім деңгейі жоғарылайды, сондықтан ол акцияны көп мөлшерде сатып алады, өйткені ол қазіргі таңда плюс күн болып саналады.

Төменгі сызық

Ашылу диапазоны кеңейтілген аймақты зерттелетін кезеңнің жоғары немесе төмен болатындығымен қамтамасыз етеді. Бұрылу диапазоны, ол күнделікті немесе жарты жылдық болсын, қолдау немесе қарсылық үшін тағы бір сілтеме береді. Диаграммаға осы мәндерді салу арқылы трейдер акциялардың немесе нарықтардың күш пен импульс күшейіп немесе жоғалып жатқанын бірден көре алады.

НЕМЕСЕ және бұрылыс диапазоны бір-біріне және ағымдағы бағаға қатысты қай жерде екенін белгілеу трейдерге сауданы орналастыру кезінде қаншалықты сенімді пайдалануға болатындығын шешуге көмектеседі. Бұл ақпарат сауда шешімдерін қабылдауда өте пайдалы. Сауда-саттықтың кез-келген сенімді техникалық әдістемесі сияқты, бұл барлық уақыт шеңберінде жұмыс істейді.