Бөлшектерді жою ACD сияқты оңай
Сауда гуру Марк Фишер қарапайым нарық ойыншысы емес. шикі мұнай сияқты негізгі шикізаттан бастап, тұрақсыз қорларға дейін сауда жасау, оның саудагерлері тауарлық шұңқырларға батылдық жасайды немесе компьютерлік терминалдардан жұмыс істейді. Ол жұмыс істейді ме? Тек Фишердің фирмасындағылардан жүйе туралы не ойлайтынын сұрасаңыз, олар сізге сол туралы айтады.
Негіздер Фишер өзінің ACD жүйесін және оның қалай жұмыс істейтінін «Логикалық трейдер» кітабында сипаттайды. Трейдерлерге көмектесу бизнесіндегі көптеген адамдардан айырмашылығы, ол өзі қолданатын жүйемен бөлісуге өте қуанышты, өйткені ол оны көп адамдар қолданады, соғұрлым ол тиімдірек болады деп санайды.
Негізінен оның жүйесі сауда-саттыққа кіру үшін A және C нүктелерін, ал шығу нүктелері ретінде B және D нүктелерін ұсынады – демек, атау. Бұл құбылмалы немесе трендті нарықтарда акциялар мен тауарлардың арнайы тобымен жақсы жұмыс істейтін серпіліс стратегиясы (жоғары құбылмалылығы барлар жақсы жұмыс істейді). Ол өзінің кітабында мысал ретінде табиғи газ бен шикі мұнайды жиі пайдаланады, бірақ сонымен қатар қант және көптеген қорлар сияқты тауарларды атайды. Бұл сілтемелер ACD-ді қолданған тиімді нарық түрлері туралы кеңестер болып табылады.
1 сурет – S & P500 индексі бес минуттық кесте. Metastock.com ұсынған диаграмма. Күндізгі eSignal.com деректерді
S&P 500 индексі 1-суреттегі бес минуттық диаграммада, ACD сигналдарымен 2004 жылдың наурыз айының алғашқы он сауда күнін көрсетеді, ашылу диапазоны (OR) (көк сызықтар) сауда-саттықтың алғашқы 15 минуттық диапазоны арқылы есептеледі күн. Жоғары (қызыл сызық) индекс ашылу ауқымынан үш нүктені бұзғанда пайда болады. Төмендеу (қызыл сызық) баға белгіленген мөлшерді ашылу шегінен төменге жібергенде және сол жерде болған кезде пайда болады. Салыстырмалы күш индексі сияқты индикатор көбінесе сатып алу-сату сигналдарын растауға көмектесетінін ескеріңіз. А сигнал сатады бірге теріс алшақтық жақсы сигнал сатады растау құрайды – айдың сегізінші күні Отложной қараңыз. Егер индекс А-ға көтеріліп, содан кейін бастапқы диапазоннан төмен ыдырайтын болса, онда С төмен түскен кезде трейдер өзінің позициясын кері ашады, ашылу ауқымынан төмен 0,5 баллға төмен.
Жаңа жүйе туды 1980 ж. Басында Вартон бизнес мектебінде магистрант ретінде сауда жасау жүйесінде жұмыс істей отырып, Фишер ашылу диапазонының сауда күнінің реңін белгілеудегі маңыздылығын байқады. Шикі мұнайға қатысты (бұл кезде ашылу диапазоны 10 минутты құрады), ашылу диапазоны уақыттың 17-ден 23% -на дейінгі аралықта тәуліктің жоғары немесе төменгі деңгейінде болды. Егер нарықтар шынымен кездейсоқ болса және сауда күнінде 32 минуттық кезеңдер болса, онда ашылу диапазоны уақыттың үлкен немесе төмен 1/16 (немесе 6,25%) болады деп күтуге болады (жоғарыда 1/32) ал төменгі бөлігі үшін 1/32). Басқаша айтқанда, кездейсоқ серуендеу теориясының тұжырымдамасы бойынша ашылу диапазоны тәулігіне жоғары немесе төмен болады деген болжам үш есе көп, егер нарықтық қозғалыстар шынымен кездейсоқ болса, күтуге болады. Бұл фактіні ашқан жалғыз адам Фишер емес. Қазіргі кезде қолданылып жатқан бірқатар сауда жүйелері бағыттылыққа бейімділікті қамтамасыз ететін кең ауқымға сүйенеді.
ОПЕК (Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы) отырыстарының қысқартылуы немесе өндіріс квоталарының ұлғаюы, мұнай тұтынуға әсер ететін ауа-райы туралы есептер, апта сайынғы мұнай қорлары туралы есеп, сондай-ақ табиғи газ сақтау сандары.
Нарық ашылғаннан кейін, мысалы, S&P 500 индексінің трейдері нарықтың алғашқы 15 минутында жүреді, бұл жоғарыда келтірілген мысалда қолданылған ашылу диапазоны (НЕМЕСЕ), оның диаграммасында жоғары және төмен көлденең сызықтарды белгілеп, күн. Содан кейін бұл трейдер A жоғарылауын немесе A төмендеуін күтеді. Бұл жағдайда индекс НЕМЕСЕ үстінде қозғалады және А нүктесін қойып тағы үш ұпайға көтеріледі.
Трейдер тоқтауға тапсырыс беріп, индексті A жоғары деңгейінде сатып алады. А тоқтату жоғалту үшін ең жақсы – трейдер сауда болып табылады рет нарық астам осы сомаға жағымсыз бағытта көшіп, егер, ол шыға келеді, сондықтан, бұл НЕМЕСЕ (B-шығу) төмен құны төмен белгіленуі еді ақшаны басқа күні сауда жасау үшін сақтаңыз. Егер сауда-саттық күндізгі трейдер үшін қалаған бағытта жалғаса берсе, ол күндізгі уақытта сауда-саттықтан шығады.
Айнымалы ток төмендейді, егер A көтерілу сигналы жасалса, бірақ индекс ашылу ауқымынан төмен айналады. НЕМЕСЕ-нің (B шығу) төменгі шекарасын пайдаланып, трейдер осы сызық енген кезде шығады және C төмен түсірілгенде өз орнын өзгертеді (қысқа сатады). АС төмен (немесе C жоғары) қимылдары сирек болады. Трейдерлер туралы сауда шығу үшін аз уақыт: кейін олар орын күні, неғұрлым қарқынды қадам, өйткені олар қызықты қайтарудың, көп өзекті ол үлкен құбылмалылығы демек енгізіледі және. Фишердің айтуынша, бұл сауда-саттықта бір түнде қалу жақсы идея болуы мүмкін, өйткені нарықтар келесі күннің ашық кезінде жиі олқылықтарға тап болады.
2-сурет – бес минуттық жолақтарды көрсететін диаграмма
2-суретте біз бес минуттық жолақтарды, ашылу диапазонын, жоғары және төмен төмен көрсететін кестені көреміз. Сауда-саттық, меншікті капитал A сатылымында болған кезде, ашылу диапазонының төменгі жағындағы B шығуынан төмен сатылған кезде шыққан (тоқтаған) кезде жасалды. Айнымалы ток саудасы индекс ашылу ауқымының жоғарғы шегінен жоғары жабылған жағдайда тоқтаумен (D шығу) енгізілді.
Айнымалы ток төмендейді, егер A көтерілу сигналы жасалса, бірақ индекс ашылу ауқымынан төмен айналады. НЕМЕСЕ-нің (B шығу) төменгі шекарасын пайдаланып, трейдер осы сызық енген кезде шығып кетіп, C төмен түсірілгенде өз орнын өзгертеді (қысқа сатады). C төмен (немесе C жоғары) қимылдары сирек кездеседі. Олар қызықты, себебі олар күн өткен сайын, неғұрлым қарқынды жүріс жасайды: трейдерлер сауда-саттықтан кері бағытта шығуға неғұрлым аз уақыт кетсе, соғұрлым ол шұғыл болады, демек, құбылмалылық күшейеді. Фишердің айтуынша, бұл сауда-саттықта бір түнде қалу жақсы идея болуы мүмкін, өйткені нарықтар келесі күннің ашық кезінде жиі олқылықтарға тап болады.
Уақытыңызды таңдаңыз ACD жүйесінің сұлулығы кез келген уақыт шеңберінде жұмыс істейтіндігінде. Бір күндік трейдер сауда-саттыққа өзінің негізі ретінде бес минуттық кезеңді, ал ұзақ мерзімді трейдер күнделікті мәліметтерді қолдана алады.
Ұзақ перспектива үшін Фишер ACD макросын сипаттайды. Бұл үшін күндізгі мәліметтерге сілтеме жасау қажет, ол ашылу ауқымын және А-ны жоғарылатуды немесе т.с.с. анықтайды. Айырмашылық мынада, енді ұзақ мерзімді трейдер күн сайын жұмыс істеп тұрған ұпайдың санын есептеп отырады. Фишер нарықтық әрекетке негізделген күнделікті құндылықтарды тағайындайды. Мысалы, егер меншікті капитал күннің басында А-ны қойса және ешқашан алғашқы диапазоннан төмен сауда жасамаса, онда күн +2 ұпайына ие болады. Егер ол А түсіріп, ешқашан НЕМЕСЕ үстінде жабылса, ол оған –2 береді. Оның күнделікті масштабы +4-тен -4-ке дейін. Барлығы сақталады және күн сайын жаңа күнделікті мән қосылады, ал 30 күн бұрын ең ескі балл алынып тасталады. Жұмыс істеп Tally өсуде онда күні, ұзақ мерзімді трейдер осы қарастыру еді бычьи. Неғұрлым тез мән арттыру немесе төмендету, одан бычий немесе Аюлы сигнал.
Осы стратегияны толығымен талқылау осы мақаланың шеңберінен тыс, бірақ Фишер өзінің трейдерлеріне олар айналысатын нарыққа макро көзқарас беруде өте жақсы жұмыс істегенін айту жеткілікті. Толығырақ білгісі келетіндерге «Логикалық трейдердің» көшірмесін алуға немесе Фишердің веб-сайтына кіруге кеңес беріледі. Ол әр түрлі акциялар мен тауарлардағы А және С нүктелерінің мәндері туралы, сондай-ақ өз жүйесін қалай жақсы пайдалану керектігі туралы мәлімет алғысы келетіндерге жазылу қызметін ұсынады.
Қорытынды – Айсбергтің кеңесі Мұнда талқыланған қағидалар ACD жүйесінің қалай жұмыс істейтінін ғана көруге болады, сондықтан оны қолданар алдында оқу және үй жұмысын көбірек орындағаныңызға көз жеткізіңіз. Жүйе сонымен қатар кез-келген меншікті капиталда қолдануға болатын сауда – саттық стратегиясы емес. ACD үшін ең жақсы жұмыс істейтін акциялар өте тұрақсыз, өте өтімді (күнделікті сауда көлемінің көптігі) және ұзақ үрдістерге байланысты – валюталар ACD жүйесімен өте жақсы жұмыс істейді. Есіңізде болсын, біз жоғарыда келтірілген мысалда S&P 500 индексін қолданғанымызбен, Фишер телефон арқылы берген сұхбатында бұл өте жақсы жұмыс істемейтінін және ACD-мен сауда жасау үшін әлдеқайда жақсы үміткерлер бар деп санайтынын ұмытпаңыз. Сондай-ақ, бұл сауда-саттық ауқымында тұрып қалған төмен құбылмалы акцияларда өте жақсы жұмыс істемейтінін ескеру қажет.
Егер сіз жаңа және қызықты сауда идеяларын іздесеңіз және біраз жұмыс жасаудан қорықпасаңыз, ACD жүйесі нарықтарға қараудың басқа әдісін және акциялардың, тауарлардың күнделікті құбылмалылығы мен үрдістерін пайдалану әдісін ұсынады. және валюталар.