Салыстырмалы күш индексі (RSI)

Салыстырмалы күш индексі (RSI) дегеніміз не?

Салыстырмалы беріктік индексі (RSI) – бұл техникалық талдауда қолданылатын импульс индикаторы, бұл акциялардың немесе басқа активтердің бағасынан артық сатып алуды немесе артық сатылған жағдайларды бағалау үшін бағалардың жақында өзгеру шамасын өлшейді. RSI осциллятор ретінде көрсетіледі (екі шекті аралығында қозғалатын сызықтық график) және оның көрсеткіші 0-ден 100-ге дейін болуы мүмкін. Индикаторды бастапқыда кіші Дж.Уэллс Уайлдер жасаған және 1978 ж. «Жаңа тұжырымдамалар» кітабына енгізген. Техникалық сауда жүйелерінде ».

RSI-ді дәстүрлі түсіндіру және қолдану 70-тен жоғары мәндер құнды қағаздың артық сатып алынатынын немесе артық бағаланып жатқанын көрсетеді және трендтің өзгеруіне немесе бағаны түзетудің кері шегіне келтірілуі мүмкін. RSI көрсеткіші 30-дан төмен болса, ол сатылған немесе бағаланбаған жағдайды көрсетеді.


Негізгі өнімдер

  • Салыстырмалы күш индексі (RSI) – бұл 1978 жылы жасалған танымал импульс осцилляторы.
  • RSI техникалық трейдерлерге бағалық және құлдырау бағасының импульсі туралы сигнал береді, және ол көбінесе актив бағасының графигінің астында орналасады.
  • Әдетте RSI 70% -дан жоғары болған кезде актив артық сатып алынады, ал 30% -дан төмен болғанда артық сатылады.

RSI формуласы

Салыстырмалы беріктік индексі (RSI) келесі формуладан басталатын екі бөлімнен тұрады:

Есептеу кезінде пайдаланылған орташа пайда немесе залал өткен кезең ішіндегі орташа пайыздық пайда немесе залал болып табылады. Формула орташа шығын үшін оң мәнді қолданады.


Стандарт – RSI бастапқы мәнін есептеу үшін 14 кезеңді қолдану. Мысалы, елестетіп көріңізші, нарық соңғы 14 күндегі жетіден жоғары жабылды, орташа өсім 1%. Қалған жеті күн орта есеппен -0,8% шығынмен жабылды. RSI бірінші бөлігі үшін есептеу келесі кеңейтілген есептеулерге ұқсайды:

55.55=100-
\ оң]55.55=100-⎣⎢⎡​1+(14

Деректердің 14 кезеңі болғаннан кейін RSI формуласының екінші бөлігін есептеуге болады. Есептеудің екінші қадамы нәтижелерді тегістейді.

RSI есептеу

Жоғарыда келтірілген формулаларды қолдана отырып, RSI есептелуі мүмкін, содан кейін RSI сызығын активтің баға кестесінің астына орналастыруға болады.

RSI позитивтік жабудың саны мен мөлшері өскен сайын көтеріледі, ал шығын саны мен мөлшері өскен сайын құлдырайды. Есептің екінші бөлігі нәтиже теңестіріледі, сондықтан қатты жылы RSI ғана болады жанында 100 немесе 0 тренд нарықта.

Жоғарыда келтірілген диаграммадан көріп отырғаныңыздай, RSI индикаторы шамадан тыс сатып алынған аймақта ұзақ уақыт бойы сақталуы мүмкін, ал акциялар өсуде. Қор бар болған кезде индикатор, сондай-ақ ұзақ уақыт бойы перепроданности аумағында қалуы мүмкін тренд. Бұл жаңа талдаушылар үшін түсініксіз болуы мүмкін, бірақ индикаторды басым тенденция аясында пайдалануды үйрену бұл мәселелерді анықтайды.

RSI сізге не айтады?

Акцияның немесе активтің негізгі тенденциясы индикатордың көрсеткіштерін дұрыс түсінуіне сенімді құрал болып табылады.Мысалы, әйгілі нарықтық техник Констанс Браун, CMT, RSI-дегі жоғары сатылым өсу үрдісінде 30% -дан әлдеқайда жоғары болуы мүмкін деген пікірді алға тартты, ал төмендеу үрдісі кезінде RSI-де шамадан тыс сатып алу көрсеткіші әлдеқайда төмен 70% деңгей.

Келесі диаграммадан көріп отырғаныңыздай, төмендеу үрдісі кезінде RSI инвесторлар аю жағдайларын сенімді түрде беру үшін пайдалана алатын 70% емес, 50% деңгейге жетеді. Көптеген инвесторлар экстремалды жақсы анықтау үшін күшті тренд болған кезде көлденең тренд сызығын қолданады, ол 30% -дан 70% -ке дейін. Акцияның немесе активтің бағасы ұзақ мерзімді, көлденең каналда болған кезде артық сатып алынған немесе артық сатылған деңгейлерді өзгерту әдетте қажет емес.

Трендке сәйкес келетін шамадан тыс немесе артық сатылған деңгейлерді қолдануға қатысты тұжырымдама – бұл трендке сәйкес келетін сауда сигналдары мен әдістеріне назар аудару. Басқаша айтқанда, баға көтерілу үрдісінде болған кезде бух сигналдарын және акциялар бағамы төмен болған кезде аю сигналдарын пайдалану RSI тудыруы мүмкін көптеген жалған дабылдарды болдырмауға көмектеседі.

RSI және RSI диапазондарының интерпретациясы

Әдетте, RSI көлденең 30 эталондық деңгейден асып кетсе, бұл бычий белгі, ал көлденең 70 эталон деңгейінен төмен сырғитын болса, бұл аюлы белгі болып табылады. Басқаша айтқанда, бір 70 RSI мәндерін intepret болады немесе жоғарыдағы қауіпсіздік перекупленности айналып немесе көрсетеді  көтеріңкі  және тренд үшін телефондарда мүмкін  қайтарудың  немесе түзету бағасы  пара. RSI көрсеткіші 30 немесе одан төмен болса, шамадан тыс сатылған немесе бағаланбаған жағдайды көрсетеді.

Трендтер кезінде RSI көрсеткіштері диапазонға немесе диапазонға түсуі мүмкін. Жоғары көтерілу кезінде RSI 30-дан жоғары тұруға ұмтылады және олар көбінесе 70-ті құрауы керек. Төмендеу үрдісі кезінде RSI-ден 70-тен асқаны сирек кездеседі, ал индикатор 30-ға немесе одан төменге жиі түседі. Бұл нұсқаулар тренд күшін анықтауға және мүмкін болатын кері бағыттарды анықтауға көмектеседі. Мысалы, егер өсу үрдісі кезінде RSI бағалардың бірнеше рет өзгеруіне байланысты 70-ке жете алмаса, бірақ содан кейін 30-дан төмен түссе, тренд әлсіреді және төмендеуі мүмкін. 

Төмендеу тенденциясы үшін керісінше. Егер төмендеу тенденциясы 30-ға немесе одан төмен деңгейге жете алмаса, содан кейін 70-тен жоғары митингтер болса, онда бұл тенденция әлсіреді және кері жағына қарай өзгеруі мүмкін. RSI-ді осылай қолданған кезде тренд сызықтары мен жылжымалы орташа мәндер пайдалы құралдар болып табылады.

RSI айырмашылықтарының мысалы

Букалық дивергенция RSI шамадан тыс сатылымды құрған кезде пайда болады, содан кейін бағаның сәйкесінше төмен деңгейлеріне сәйкес келеді. Бұл өсіп келе жатқан импульс серпінін көрсетеді, ал артық сатылған аумақтан жоғары үзіліс жаңа позицияны қозғау үшін қолданылуы мүмкін.

Аюлы алшақтық RSI шамадан тыс жоғарылауды құрған кезде пайда болады, содан кейін бағаның сәйкесінше жоғары деңгейлеріне сәйкес келеді.

Келесі диаграммадан көріп отырғанымыздай, RSI бағасы төмен құлдырауды қалыптастырған кезде RSI жоғары деңгейлерін құрған кезде, бычий дивергенция анықталды. Бұл дұрыс сигнал болды, бірақ акциялар тұрақты ұзақ мерзімді үрдісте болған кезде алшақтық сирек болуы мүмкін. Артық сатылған немесе артық сатып алынған икемді көрсеткіштерді пайдалану ықтимал сигналдарды анықтауға көмектеседі.

RSI тербелістерінен бас тарту мысалы

Сауда-саттықтың тағы бір әдісі RSI-дің артық сатып алынған немесе артық сатылған аумағынан шыққан кездегі әрекеттерін зерттейді. Бұл сигнал бұқалық «тербелісті қабылдамау» деп аталады және төрт бөліктен тұрады:

  1. RSI сатылған аумаққа түседі.
  2. RSI 30% -дан асады.
  3. RSI артық сатылған аумаққа өтпестен тағы бір шөгуді қалыптастырады.
  4. RSI содан кейін ең жоғарғы деңгейге жетеді.

Келесі диаграммадан көріп отырғанымыздай, RSI индикаторы шамадан тыс сатылып, 30% -ға дейін бөлініп, сигнал жоғары көтерілген кезде бас тартудың төменгі деңгейін қалыптастырды. RSI-ді осылайша пайдалану баға кестесінде тренд сызықтарын салуға өте ұқсас.

Дивергенция сияқты, бұралаңды қабылдамау сигналының аюлы нұсқасы бар, ол бычий нұсқасының айнадағы кескініне ұқсайды. Аюлы бас тартудың төрт бөлігі бар:

  1. RSI қайта сатып алынған аумаққа көтеріледі.
  2. RSI 70% -дан төмен өтеді.
  3. RSI қайта сатып алынған аумаққа өтпестен тағы бір биіктікті құрайды.
  4. RSI содан кейін ең төменгі деңгейден шығады.

Келесі диаграмма аюлы бұрылыс қабылдамау сигналын көрсетеді. Сауда-саттық техникасының көпшілігінде сияқты, бұл сигнал ұзақ мерзімді трендке сәйкес болған кезде ең сенімді болады. Төменгі тенденциялар кезінде аю сигналдары жалған дабылды тудырмайды.

RSI мен MACD арасындағы айырмашылық

Қозғалыстағы орташа конвергенция дивергенциясы ( MACD ) бағалы қағаздың бағасының екі жылжымалы орташа мәні арасындағы байланысты көрсететін трендтен кейінгі импульс индикаторы болып табылады. MACD 12 периодты ЭМА-дан 26 периодты экспоненциалды қозғалмалы орташа ( EMA ) шегеру арқылы есептеледі. Бұл есептеудің нәтижесі MACD сызығы болып табылады.

Содан кейін MACD сызығының жоғарғы жағында «сигналдық сызық» деп аталатын MACD тоғыз күндік ЭМА сызылады, ол сигналдарды сатып алу-сату триггері ретінде жұмыс істей алады. Трейдерлер қауіпсіздікті MACD өзінің сигналдық сызығының үстінен өтіп, сатқан кезде сатып алуы мүмкін, немесе қысқа, MACD сигналдық сызықтан төмен өткен кезде қауіпсіздікті.

RSI қауіпсіздік бағасының жақындағы бағалар деңгейіне қатысты шамадан тыс сатып алынғанын немесе артық сатылғанын көрсетуге арналған. RSI белгілі бір уақыт кезеңіндегі орташа баға өсімдері мен шығындары арқылы есептеледі. Әдепкі уақыт кезеңі – 0-ден 100-ге дейін шектелген 14 кезең.

MACD екі EMA арасындағы байланысты өлшейді, ал RSI бағаның өзгеруі жақындағы жоғары және төмен деңгейлерге қатысты. Бұл екі индикатор аналитиктерге  нарықтың неғұрлым толық техникалық бейнесін ұсыну үшін жиі қолданылады .

Бұл көрсеткіштер активтің импульс моментін де өлшейді. Дегенмен, олар әртүрлі факторларды өлшейді, сондықтан кейде қарама-қайшы көрсеткіштер береді. Мысалы, RSI ұзақ уақыт бойы 70-тен жоғары көрсеткішті көрсете алады, бұл қауіпсіздікті   сатып алу жағына асырғандығын көрсетеді.

Сонымен бірге, MACD қауіпсіздік үшін сатып алу серпіні әлі де өсіп келе жатқанын көрсетуі мүмкін. Кез келген индикатор бағадан алшақтықты көрсету арқылы алдағы трендтің өзгеруін білдіруі мүмкін (индикатор төмендеген кезде баға жоғарылайды немесе керісінше).

RSI шектеулері

RSI бағалық және аюлы импульсті салыстырады және нәтижелерді баға диаграммасының астына орналастырылатын осцилляторда көрсетеді. Көптеген техникалық көрсеткіштер сияқты, оның сигналдары да ұзақ мерзімді трендке сәйкес болған кезде ең сенімді болады.

Шынайы кері сигналдар сирек кездеседі және оларды жалған дабылдардан бөлу қиынға соғады. Мысалы, жалған позитив – бұл бұқалық кроссовер, содан кейін акциялардың кенеттен төмендеуі. Жалған негатив – бұл аюлы кроссовер болған жағдай, бірақ акциялар кенеттен жоғарыға үдей түсті.

Индикатор импульс көрсететіндіктен, ол активтің кез келген бағытта маңызды импульсі болған кезде, ол ұзақ уақыт бойы артық немесе артық сатылып кетуі мүмкін. Сондықтан RSI актив бағасы термелетін нарықта пайдалы, мұнда актив бағасы бұқалық және аюлы қозғалыстармен ауысып отырады.

Жиі Қойылатын Сұрақтар

Салыстырмалы күш индексі (RSI) дегеніміз не?

Салыстырмалы күш индексі (RSI) – бұл трейдерлер акцияның немесе басқа бағалы қағаздардың бағасының импульсін бағалау үшін қолданатын өлшем. RSI-дің негізгі идеясы – трейдерлер бағалы қағаздың бағасын қаншалықты жылдам немесе төмен бағамен ұсынатынын өлшеу. RSI бұл нәтижені 0-ден 100-ге дейінгі масштабта бейнелейді. 30-дан төмен оқулар әдетте қордың артық сатылғанын, ал 70-тен жоғары көрсеткіштер оның артық сатып алынғандығын көрсетеді. Трейдерлер бұл RSI диаграммасын көбінесе қауіпсіздік бағалары кестесінің астына қояды, сондықтан олар оның соңғы серпінін нарықтық бағамен салыстыра алады.

RSI сатып алу сигналы дегеніміз не?

Кейбір трейдерлер бағалы қағаздың сатылымы жоғарылап кеткендіктен және қайта оралуға дайын деген ойға сүйене отырып, құнды қағаздың RSI көрсеткіші 30-дан төмен болса, оны «сатып алу сигналы» деп санайды. Алайда, бұл сигналдың сенімділігі ішінара жалпы контекстке байланысты болады. Егер қауіпсіздік айтарлықтай төмендеу үрдісіне тап болса, онда ол сауданы шамадан тыс сату деңгейінде біраз уақыт жалғастыра алады. Мұндай жағдайда трейдерлер сатып алуды басқа растайтын сигналдарды көрмейінше кешіктіруі мүмкін.

RSI мен жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) арасындағы айырмашылық неде?

RSI және Moving Averter Convergence Divergence (MACD) – бұл трейдерлерге қауіпсіздіктің соңғы сауда қызметін түсінуге көмектесетін өлшемдер, бірақ олар бұл мақсатты әртүрлі тәсілдермен орындайды. Шын мәнінде, MACD жұмысының әдісі – бұл бағалы қағаздардың жақындағы өзгеруін тегістеу және осы орта мерзімді трендті бағаның соңғы өзгеруін көрсететін басқа тренд сызығымен салыстыру. Содан кейін трейдерлер сатып алу-сату шешімдерін қысқа мерзімді тренд сызығының орта мерзімді тренд сызығынан жоғары немесе төмен көтерілуіне негіздей алады.