Неліктен MACD алшақтығы сенімсіз сигнал бола алады

MACD дивергенциясы көптеген сауда кітаптарында талқыланады және трендтің өзгеру себебі немесе трендтің неге өзгеруі мүмкін екендігі туралы жиі айтылады. Артқа қарасақ, алшақтық керемет көрінеді; көптеген мысалдарды табуға болады, мұнда қалпына келтірудің алдында MACD дивергенциясы болды.

Мұқият қарап шығыңыз, сонда сіз көптеген реверсиялардың алдында алшақтықтың болмайтынын және көбінесе алшақтықтың кері бұрылуына әкелмейтіндігін байқайсыз. Дивергенция сіздің саудаңызда қолдануға болатын сенімді құрал деп ойламас бұрын, MACD дивергенциясы деген не, оны тудыратын себептер және дивергенцияны қолдануды қалай жақсарту керек екенін тереңірек қарастырайық.

Көрсеткіштің айырмашылығы дегеніміз не?

Индикатор дивергенциясы дегеніміз – осциллятор немесе импульс индикаторы, мысалы, орташа конвергенция дивергенциясы  (MACD) индикаторы бағалардың қозғалысын растамайды. Мысалы, акциялардың бағасы жаңа ең жоғары деңгейге жетеді, ал MACD немесе салыстырмалы күш индексі (RSI) индикаторы ең төменгі деңгейге жетеді.

Жоғарыда келтірілген диаграммада өсу үрдісі кезінде алшақтықтың мысалы көрсетілген. Баға өсу үрдісін жалғастыруда, бірақ MACD бірнеше рет жаңа максимумдар жасамайды және керісінше төменгі максимумдарды тудырады.

Көрсеткіштің алшақтылығы тренд кезінде импульстің азайып бара жатқанын және сондықтан кері бағытқа көбірек ұшырайтындығын білдіреді. Алайда, дивергенция қайтып келетін уақытты анықтай алмайды, бұл жоғарыдағы кестеде көрсетілген. 2012 жылдың басында, сондай-ақ, алшақтық тренд айтарлықтай бар, 2015 жалғасын, тіпті, диаграммада болған pullbacks бағасы жоғары қабылдау тұрғанда индикатор төмен есебінен ең кезде: Бұл Аюлы алшақтық болып табылады 2014 жылдың соңына және 2015 жылы качели максимум.

Bullish дивергенциясы бағаның төмендеу кезінде, ал индикатордың жоғарылауында. Бұл сату импульсінің бәсеңдеп келе жатқанын және төмендеу тенденциясы кері әсер етуі мүмкін екенін көрсету үшін жасалған. Төмендегі диаграммада бұқалық дивергенция көрсетілген; баға төмендеуін жалғастыра отырып, MACD-дегі ең төменгі деңгей өсуде. 2013 жылдың ортасынан 2015 жылдың аяғына дейін алшақтық болғанына қарамастан, баға төмендеу үрдісін жалғастырды.

MACD дивергенциясындағы жиі кездесетін мәселелер

Дивергенцияның негізгі проблемаларының бірі – бұл көбінесе (мүмкін) кері қайтару туралы сигнал береді, бірақ нақты қалпына келмейді – жалған оң. Басқа мәселе, дивергенция барлық кері бағыттарды болжай алмайды. Басқаша айтқанда, ол орын алмайтын тым көп қайтаруларды және нақты бағаны қайтарудың жеткіліксіздігін болжайды. 

Бұл мәселелерді қалай шешу керектігін келесі бөлімде қарастырамыз. Біріншіден, мұнда жалған позитивтердің екі жалпы себебі бар: олар әрдайым дерлік белгілі бір жағдайларда кездеседі, бірақ бұл міндетті түрде өзгеріске әкелмейді.

Дивергенция әрқашан өткір қозғалыс болған кезде пайда болады (қысқа уақыт ішінде үлкен қозғалыс) және одан аз өткір қозғалыс. Бұл шын мәнінде алшақтықты түсіну керек, өйткені көптеген трейдерлер баға қозғалысы баяуласа, оны қалпына келтіруге болады деп санайды.

Шоу қор төменде диаграмма туғызып өтеу мерзімдері жоғары, содан кейін Байламдарды үшін жеделдету. Бұл бағаның тез және үлкен қозғалысы MACD секірісіне әкеледі, өйткені баға одан әрі өзгере бермейді, алшақтық пайда болады. Бұл жағдайда дивергенция кері бағытты білдірмейді, тек баға қозғалысы индикатордың секіруіне себеп болған баға қозғалысына қарағанда (алшақтық жоғары) баяу болады. Бұл алшақтық индикатордың ерекше секіруін тудырды, сондықтан баға «қалыпты» тәртіпке оралатындықтан, алшақтық пайда болады. Трендтің әр бағалық толқыны әр түрлі, және барлық бағалық толқындар өте қысқа уақыт ішінде тез қозғалмайды. Бұл жағдайда бағаның секіруі бағаның баяу өсуіне ұласып, нәтижесінде MACD көрсеткішінің төмендеуіне алып келді, бірақ кері қайтару емес.

Бағаның күрт жылжуынан кейін, баға қозғалысы әрдайым баяу болады (аз қашықтықты жүріп өту немесе оны қысқа мерзімде жабу), тренд әлі күшінде болса да.

«Жалған позитивті» алшақтық көбіне баға бүйірлік жылжу кезінде пайда болады, мысалы, тенденциядан кейінгі диапазон немесе үшбұрыш түрінде. Бұрын айтылғандай, бағаның бәсеңдеуі (бүйірлік қозғалыс немесе трендтің баяу қозғалысы) MACD-ді алдыңғы шектерінен алшақтатып, нөлдік сызыққа қарай тартады.

MACD нөлдік сызыққа қарай тартылады, өйткені баға бүйірге қарай жылжыған, өйткені 26 периодты жылжымалы орташа және 12 периодты жылжымалы орташа – MACD өлшейтін өлшем арасындағы арақашықтық азаяды. Қозғалмалы орташа мәндер (төменде көрсетілген), баға бүйір жаққа қарай жылжып бара жатқанда, бір-бірінен алыстауға әлдеқайда қиын. Бұл орын алған кезде MACD көрсетуі мүмкін сигналдар нашарлайды, өйткені индикаторға негізделген қозғалмалы орташа мәндер бұзылған немесе жанама нарықтарда жақсы жұмыс істемейді. (Қозғалмалы орташа тенденцияларда жақсы жұмыс істейді ).

MACD әрдайым нөлге қарай қозғалатындықтан және MACD-нің ең жоғары деңгейлерінен немесе төмен деңгейлерінен алыс болуы мүмкін, өйткені баға бүйіріне қарай жылжытқанда, MACD әрқашан әрдайым алшақтықты көрсетеді. Әдетте, бұл сигналдардың пайдасы шамалы болады, өйткені MACD нөлдік сызық бойымен қыбырлайды, өйткені қозғалатын орташа шамалар алға және артқа ұрады.

MACD-мен байланысты кейбір ықтимал проблемаларды және нені қарау керектігін талқылай келе, баға әрекетін талдау арқылы MACD дивергенциясын жақсартудың бірнеше әдісі келтірілген.

Әрқашан айырмашылықпен баға әрекетін қолданыңыз

Баға – бұл максималды индикатор, импульстік индикаторлар жай баға деректерін басқарады. MACD пайдалану кезінде шешім қабылдауға көмектесу үшін баға әрекетін қолданыңыз.

Мұнда бірнеше негізгі нұсқаулар бар:

• Баға қозғалысы баяулаған кезде (алдыңғы баға толқындарына қатысты) немесе жанама жылжытқанда MACD бойынша алшақтықты көреді деп күтіңіз. Бұл міндетті түрде кері қайтарудың белгісі емес. 
• Егер дивергенция болса, тек дивергенцияға байланысты ағымдағы сауда-саттықтан шықпаңыз. Мысалы, егер акциялар өсу үрдісінде болса, дивергенция болғандықтан ғана ұзақ саудадан шықпаңыз. Көрсетілгендей, алшақтық уақытты өлшеудің жақсы индикаторы болып табылмайды және оның өзгеруіне әкелмеуі мүмкін.
• Егер сіз дивергенцияға негізделген сауда-саттыққа кіргіңіз келсе, әрекет етпес бұрын дивергенцияны растай отырып, бағаның ағымдағы тенденцияны бұзуын күтіңіз. Тренд дейін, бірақ Аюлы алшақтықтар бар Мысалы, егер, тек барып қысқа бағасы алға тренд шығып сынған және кезінде түсетін тренд қозғалады рет. Өсу тенденциясында баға жаңа құлдырауды көрсету үшін төмен және жоғары көтерілу деңгейлерін жасауы керек. Төмендеу үрдісі кері бағытта өзгеруі үшін, баға жоғарылаудың жоғарылауы мен төмендеуінің жоғарылауы керек. 
• Дивергенциядан гөрі баға әрекетіне сеніңіз. Егер баға алдыңғы тенденциядан шығып кетсе, кері қайтару кезінде алшақтық болмаса да, ескертуге назар аударыңыз.

Осы нұсқаулықтың өзінде де, алшақтық кейбір сауда-саттықтар туралы пайдалы түсінік бере алады, ал басқалары емес. Бұл сауда-саттыққа көмектесетін, бірақ жетілдірілмеген құрал. Әлсіз жақтарды түсіну, сондай-ақ баға әрекетін талдау арқылы оның орнын толтыруға көмектесу қажет.

Төменгі сызық

Көрсеткіштерді немесе алшақтықты пайдалану жаман емес. Дивергенция бағаның бұрынғы өзгеріске қатысты қарқынын жоғалтып отырғанын көрсетеді, бірақ бұл міндетті түрде бағалардың өзгеруін білдірмейді. Трендтің өзгеруі үшін алшақтықтың болуы қажет емес. Дивергенция әрдайым дерлік баға тренд бағытында күрт жылжып, содан кейін бүйірге жылжып немесе трендті жалғастырған кезде, бірақ баяу қарқынмен жүреді. Консолидациядан кейінгі күрт қозғалыс көбінесе тренд күшінің белгісі болып табылады, MACD дивергенциясы ұсынғандай кері қайтару емес.

Дивергенцияны қолданған кезде оның неден туындайтынын түсініп алыңыз, сонда индикаторлардың алшақтығында кейбір мәселелер туындамауы мүмкін. Баға әрекетін де талдаңыз; трендтің бәсеңдеуі индикаторды пайдаланбай, бағаның өзгеруі сияқты көрінеді. Егер сіз алшақтықты қолдансаңыз, бірнеше ай ішінде сіздің кіру және шығу нүктелеріңізге көмек көрсету үшін оның дұрыстығын тексеріп, дивергенция сіздің жұмысыңызды жақсартады ма, жоқ па, соны анықтаңыз.