MACD көмегімен трендтің өзгеруі

Жылжымалы орташа конвергенция дивергенция (MACD) индикаторы инвесторлар мен трейдерлер рейдке көріңіз пайдалануға ең көп таралған құралдардың бірі болып табылады үрдісі өзгерістер-нарықтардың Қасиетті Грааль. MACD акциялардың импульсін өлшейді және инвесторларға бағалардың бұрылу нүктелерін сатқындыққа әкелуі мүмкін осы серпіннің өзгеруіне ықпал ете алады.

Импульс табиғаты

Нарықтардағы импульс физикалық әлемдегі импульске ұқсас. Егер сіз допты ауаға лақтырсаңыз, ол баяу және баяу қарқынмен бағытын өзгертіп, құлай бастағанша көтеріледі. Нарықтарда да дәл солай. Баға үрдістерінің өзгеруі әрдайым импульстің өзгеруімен жүреді, оны MACD индикаторы арқылы оңай анықтауға болады.

MACD туралы түсінік

MACD-ді Джеральд Аппель дамытты, оның мақсаты екі экспоненциалды қозғалмалы орташа шамалардың арасындағы байланысты өлшеу арқылы импульс диаграммасын құру болды(индикатордың әдепкі параметрі 12 және 26 күндік орташа мәндер).

Егер екі қозғалатын орташа мәндер алшақтаса, онда импульс өседі, ал егер олар жақындаса, онда импульс әлсірейді. Екеуінің арасындағы қашықтық 1-суретте қара түспен көрсетілгендей MACD сызығы деп аталады.

Импульстің өзгеруін растау үшін тоғыз күндік экспоненциалды қозғалмалы орташа сигнал сызығы ретінде қосылады (1-суреттегі қызыл сызық). Шамамен айтқанда, сатып алу сигналы MACD сызығы сигнал сызығынан асқанда пайда болады, ал сату сигналы MACD сызығы сигнал сызығынан төмен түскен кезде пайда болады. Осы сигналдарды оңтайландыру мақсатында ұзақ мерзімді сигналдар үшін 12 және 26 күндік орташа мәндер және қысқа мерзімді сигналдар үшін жеті және 18 күндік орташа мәндер өте қолайлы екендігі анықталды.

MACD арнасын жіберу

Биржалық диаграммаға тренд сызықтарын салу тәжірибесі акциялардың диаграммаларымен бірдей. Бірақ сіз білмейтін нәрсе – сіз екі сызықты MACD сияқты индикаторлар бойынша тренд сызықтарын сыза аласыз. Қолдау және қарсылық деңгейлерін салу тренд импульсінің айқын көрінісін ұсынатын әрекет арнасын жасайды.

2-суретте біз акциялардың тренд күшін арнаны құру арқылы өлшедік. Арнаны құру үшін түптерді қосу арқылы тірек сызыңыз және MACD шыңдарын қосу арқылы кері сызықты анықтаңыз.

2008 жылдың қарашасында, содан кейін 2009 жылдың ақпанында MACD төменгі максимумдарды жасады, ал акциялардың бағалары тең шыңдарды жасады; бұл дивергенция деп аталады және инвесторларға акциялар қарқынының жоғалып бара жатқанын айтады. MACD желісі қарсыласу күшейген кезде инвесторлар қысқа позицияларды таңдай алады. Қысқа позиция болуы мүмкін қамтылған, бұл 2009 жылдың сәуір айының соңына жақын болды сияқты арна сынған кезде MACD желісі арнаның төменгі жағында немесе ұзақ мерзімді сауда-саттық қолдау жеткенде.

Егер біз 2008 жылдың шілдесінде 3-суретті қарасақ, онда MACD төменгі деңгейге жетіп, акциялар бағасынан алшақтап жатқанын байқаған болармыз. Бұл құбылыс дивергенция деп аталады және мүмкін болатын кері сигналдың ең күшті сигналдарының бірі болып табылады. Қараша айында MACD жоғары деңгейге жетіп, жоғары импульстің дамуын көрсете отырып, кері қайтару расталды.

2009 жылдың қаңтарында акциялар ұзақ мерзімді қарсылықты бұзғанда жаңа деңгейге көтерілді. Алайда, MACD импульс растайтын емес екенін көрсетті тесіп. MACD құлдырай берді, өйткені акциялар $ 80 деңгейіне жақын қолдау құруға тырысты. Акция қолдауды бұзған кезде, MACD өзінің қолданыстағы сызығын бұзып, акциялар өзінің ағымдағы бағасының деңгейін сақтамайтындығын және инвесторлар өз акцияларын сатуы керек екенін растады. 

Төменгі сызық

Ағымдағы тренд күші арқылы өлшеуге болады бағыттау MACD. MACD арнасы бойынша өлшенген дивергенцияны іздеу арқылы нүктелік трендтің өзгеруі. MACD кроссоверлерін пайдаланып немесе сату сигналдарын арнаның сызықтарынан тыс анықтаңыз. Осы сигналдарды жүзеге асыруды және тануды үйрену инвесторларға қысқа мерзімді және орта мерзімді трендтер кезінде пайдасын арттыруға көмектеседі.