Форекс: сәттілікке көз салыңыз
Техникалық талдаудың негізгі қағидаларының бірі – баға жиі өтірік, бірақ импульс негізінен шындықты айтады. Кәсіпқой покер ойыншылары карточкаларды емес, ойнатқышты ойнайтыны сияқты, кәсіби трейдерлер де бағадан гөрі серпін алады. Форексте (FX) сенімді импульс моделі сауда-саттық үшін баға жетпес құрал бола алады, бірақ трейдерлер көбіне модельдің қай түрін қолдану керек деген сұрақ қояды. Мұнда біз Moving Average Convergence Divergence (MACD) гистограммасы арқылы валютада қарапайым және тиімді импульс моделін қалай құруға болатынын қарастырамыз.
Неліктен импульс?
Біріншіден, біз импульстің сауда-саттық үшін неге өте маңызды екенін қарастыруымыз керек. Импульстің маңыздылығын түсінудің жақсы тәсілі – бұл қаржы нарықтарынан мүлдем тыс шығу және ұзақ уақыт бойы бағаның өсуін бастан кешірген активтер класына қарау – тұрғын үй. Үй бағасы екі жолмен өлшенеді: ай сайын өсу және жыл сайын өсу. Егер Нью-Йорктегі үйлердің бағасы қазан айына қарағанда қараша айында жоғары болса, онда біз тұрғын үйге деген сұраныс тұрақты болып қалды және одан әрі өсуі мүмкін деп сенімді түрде қорытынды жасай алдық. Алайда, егер қарашада бағалар қазан айында төленген бағадан кенеттен төмендеп кетсе, әсіресе жылдың көп бөлігінде тоқтаусыз өскеннен кейін, бұл мүмкін трендтің өзгеруіне алғашқы белгі бере алады. Әрине, жыл сайынғы салыстыру кезінде үй бағасы бұрынғыдан да жоғары болып, қарапайым халықты жылжымайтын мүлік нарығы әлі де серпінді деп санайды. Алайда, жылжымайтын мүлік саласының мамандары, тұрғын үйдегі әлсіздік жылдағыдан гөрі бұрынғы айлардағы көрсеткіштерден әлдеқайда ертерек көрінетінін жақсы білетіндер, мұндай жағдайда сатып алуға құлықсыздық танытар еді.
Жылжымайтын мүлікте ай сайынғы көрсеткіштер өзгеру жылдамдығын өлшейді, бұл импульс импульсін зерттеуге арналған. Жылжымайтын мүлік нарығындағы өздерінің әріптестері сияқты, қаржы нарықтарындағы мамандар да қозғалыс бағдарын анықтауға бағадан гөрі импульсті мұқият қадағалайды.
Моментті өлшеу үшін MACD гистограммасын қолдану
Техникалық талдау кезінде өзгеру жылдамдығын әр түрлі тәсілдермен өлшеуге болады; импульсті өлшеу үшін салыстырмалы беріктік индексін (RSI), тауар арнасының индексін (CCI) немесе стохастикалық осцилляторды пайдалануға болады. Алайда, осы оқиға үшін MACD гистограммасы таңдаудың техникалық индикаторы болып табылады.
Алғаш рет Джеральд Аппель 1960 жылдары ойлап тапқан, MACD – бұл қарапайым, бірақ тиімді, техникалық көрсеткіштердің бірі. FX-де қолданған кезде ол жай валюталық жұптың 12- кезеңдік экспоненциалды қозғалмалы орташа мәні мен 26- кезеңдік экспоненциалды жылжымалы орташа мәні арасындағы айырмашылықты жазады. Сонымен қатар, MACD-нің тоғыз периодты EMA өзі MACD-мен қатар кескінделеді және триггер сызығы ретінде жұмыс істейді. MACD тоғыз периодты сызықты төменнен кесіп өткенде, ол жоғарыға қарай өзгеруді білдіреді; жылжу керісінше болған кезде, кері сигнал беріледі.
Тоғыз периодты сызық бойынша MACD осцилляциясын алғаш рет 1986 жылы Томас Аспрей гистограмма форматына салып, MACD гистограммасы деп атады. Гистограмма іс жүзінде туынды болып саналса да, баға бағытына ықтимал нұсқаулық ретінде өлімге әкелуі мүмкін. MACD гистограммасы арқылы валютадағы импульс моделін жобалаудың бір әдісі.
1. Бірінші және маңызды қадам – MACD сегментін анықтау. Ұзақ позиция үшін MACD сегменті – бұл MACD гистограммасы арқылы 0 сызығының төменгі жағынан бастапқы бұзылуынан бастап, жоғарғы жағына қарай 0 сызығы арқылы соңғы құлдырауға дейінгі толық цикл. Қысқаша айтқанда, ережелер жай өзгертілген. 1-суретте EUR / USD валюта жұбындағы MACD сегментінің мысалы көрсетілген.
1-сурет
2. Алдыңғы сегментте алдыңғы жоғары (немесе төмен) екенін ескере отырып, осы мәнді модель құру үшін пайдалануға болады. 2-суретке көшсек, алдыңғы MACD.0027 болғанын көреміз. Егер қазір MACD гистограммасы абсолюттік мәні 0,0027-ден асатын төменге қарай оқуды тіркейтін болса, онда төмен импульс импульс моментінен асып кеткенін білеміз және осы қондырғы ықтималдығы қысқа деп тұжырымдаймыз.
3. MACD сегменті орнатылғаннан кейін, импульстің сілтеме нүктесін жазу үшін осы сегмент ішіндегі ең жоғарғы жолақтың мәнін өлшеу керек. Қысқа болған жағдайда, процесс тек керісінше болады.
Егер жағдай кері қайтарылып, алдыңғы MACD сегменті теріс болса, алдыңғы сегменттің ең төменгі деңгейінен асатын осы сегменттегі оң көрсеткіш үлкен ықтималдықтың ұзақ болуын білдіреді.
2-сурет
Бұл идеяның астарында қандай логика жатыр? MACD гистограммасы көрсеткендей импульс нарықтың негізгі бағытына қатысты кеңестер бере алады. Жорамал деп импульс алдында бағасын пайдалана отырып, орнату тезис жай бұл: жаңа әткеншектер жоғары импульс жаңа бағасы качели жоғары, және керісінше әкелуі тиіс. Мұның неге мағынасы бар екенін ойластырайық. Төмен немесе жоғары жаңа серпіліс, әдетте, баға бір бағытта кенеттен және зорлықпен қозғалған кезде пайда болады. Мұндай баға әрекетін не тудырады? Бұқалардың немесе аюлардың сенімі қазіргі деңгейдегі баға шамадан тыс құнды, демек, табыстың күшті мүмкіндігін білдіреді. Әдетте, бұл алғашқы сатып алушылар немесе сатушылар, егер олар бағаның осы бағытта айтарлықтай қозғалыс жасайтындығына сенбесе, олар мұндай тез әрекет етпейтін еді. Әдетте, олардың басшылығымен жүру тиімді, өйткені бұл топ көбіне «ақылды ақша тобын» білдіреді.
Алайда, бұл қондырғы сәттіліктің жоғары ықтималдығын ұсынғанымен, бұл ақша табудың кепілдендірілген мүмкіндігі емес. Орнату кейде жалған сигналдарды шығару арқылы ғана сәтсіздікке ұшырап қана қоймайды, сонымен қатар ол сигнал дәл болған жағдайда да ұтылған сауданы тудыруы мүмкін. Импульс трендтің күшті болуын көрсетсе де, оның түпкілікті әлеуетін өлшейтінін ұмытпаңыз. Басқаша айтқанда, біз қозғалыс бағытымен салыстырмалы түрде сенімді бола аламыз, бірақ оның амплитудасына емес. Көптеген сауда-саттық қондырғыларындағы сияқты импульс моделін сәтті пайдалану ғылымнан гөрі өнер мәселесі болып табылады.
Кіру стратегияларын қарастыру
Трейдер импульс моделімен бірнеше түрлі кіру стратегияларын қолдана алады. Ең қарапайымы – модель сатып алу немесе сату сигналы жыпылықтаған кезде нарықты ұзаққа созу немесе қысқа болу. Бұл жұмыс істеуі мүмкін, бірақ бұл көбінесе трейдерді қолайсыз уақытта кіруге мәжбүр етеді, өйткені сигнал әдетте бағаның абсолюттік жоғарғы немесе төменгі жағында шығарылады. Бағасы сауда бағытында одан әрі жалғастыра алады, бірақ ол әлдеқайда ықтимал, олар деп келді Жолдық және олар жай ғана күтіп, егер трейдер жақсы жазба мүмкіндігіне ие болады. 3-сурет осындай кіру стратегиясының бірін көрсетеді.
3-сурет
Кейде баға бағыттауыш сигналына қарсы күткеннен әлдеқайда жоғары болады, бірақ импульс сигналы күшінде қалады. Бұл жағдайда кейбір білікті трейдерлер өз орындарына қосылады – бұл тәжірибені кейбір трейдерлер «SHADDing» («қысқа қосу» үшін) немесе «LADDing» («ұзақ қосу» үшін) деп атады. Жаңадан бастаушы трейдер үшін бұл өте қауіпті айла-шарғы жасауы мүмкін – бұл сіздің саудаңызды нашарлатуы мүмкін, сондықтан сіздің шығындарыңызды қиындатуы мүмкін, бұл апатты болуы мүмкін. Тәжірибелі трейдерлер, егер бұл баға импульстен маңызды алшақтықты ұсынады деп түсінсе, « таспамен қалай күресуге » болатынын біледі.
Аялдамалар мен шектеулерді орналастыру
Қарастырылатын соңғы мәселе – мұндай қондырғыда аялдамалар мен шектеулерді қайда орналастыру керек. Тағы да, абсолютті жауаптар жоқ, және әрбір трейдер өзінің тәуекел және сыйақы критерийлерін анықтау үшін демо-шот бойынша тәжірибе жасауы керек. Бұл жазушы өз аялдамасын керісінше Bollinger Band® стандартты ауытқуының 1- іне қарама-қарсы қояды, өйткені егер ол өз позициясынан осындай мөлшерге шегініп кетсе, қондырғы сәтсіздікке ұшырауы мүмкін деп санайды. Пайдалы мақсаттарға келетін болсақ, кейбір трейдерлер тез арада брондауды ұнатады, дегенмен, егер сауда күшті бағытты дамытса, шыдамды трейдерлер әлдеқайда көп сыйақы алуы мүмкін.
Төменгі сызық
Трейдерлер ең жақсы сауда сіз алмайтын сауда болуы мүмкін деп жиі айтады. Импульс моделінің ең жақсы жақтарының бірі – оның ықтималдығы аз орнатуларға қатыспауы. Трейдерлер серпінге түсіп, валюта жұбының кез-келген бұрылысын немесе қозғалысын ұстап алуға тырысады. Импульс моделі саудагерді өтемақы импульсі өте күшті болған кезде нарықтан алшақтатып, осындай деструктивті мінез-құлықты тиімді түрде тежейді.
Сурет 4
Кезінде Кенни Роджерс «Құмар ойыншыда» ән салғанындай, «Сіз оларды қашан ұстау керектігін біліп, [және] қашан бүктеу керектігін білдіңіз». Сауда-саттықта, покердегі сияқты, бұл ойынның шынайы шеберлігі. Біз мұнда сипаттаған қарапайым импульс моделі – бұл валюта трейдерлеріне сауданы таңдау үдерісін жақсартуға және ақылды таңдау жасауға көмектесетін бір құрал.