Тауар арналарының индексі (CCI)

Тауар арналарының индексі (ССИ) дегеніміз не?

Тауар арналарының индексі (CCI) – бұл инвестициялық көлік құралының қайта сатып алу немесе артық сату жағдайына жеткен кезде анықтауға көмектесетін импульске негізделген осциллятор.

Дональд Ламберт әзірлеген бұл техникалық индикатор бағалық трендтің бағытын және күшін бағалайды, бұл трейдерлерге сауда-саттыққа кіруді немесе одан шығуды, сауда жасаудан бас тартуды немесе бар позицияны қосқысы келетіндігін анықтауға мүмкіндік береді. Осылайша, индикатор белгілі бір жолмен әрекет еткен кезде сауда сигналдарын беру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Негізгі өнімдер

  • Тауар арналарының индексі (CCI) – бұл ағымдағы баға мен тарихи орташа баға арасындағы айырмашылықты өлшейтін техникалық көрсеткіш.
  • ССИ нөлден жоғары болғанда, бұл баға тарихи орташадан жоғары екенін көрсетеді. Керісінше, ССИ нөлден төмен болғанда, баға тарихи орташадан төмен болады.
  • СӨП шексіз осциллятор, яғни ол шексіз жоғарылауы немесе төмендеуі мүмкін. Осы себептен, артық сатып алынған және сатылған деңгейлер, әдетте, баға өзгерген ПСИ-нің тарихи деңгейлеріне қарап, әрбір жеке актив үшін анықталады.

Тауар арналары индексінің формуласы (ССИ):

Тауар арналарының индексін (ПСИ) қалай есептеу керек

  1. Сіздің СӨП қанша кезеңді талдайтынын анықтаңыз. Жиырмасы жиі қолданылады. Аз кезеңдер құбылмалы индикаторға әкеледі, ал көп кезеңдер оны тегіс етеді. Бұл есептеу үшін біз 20 кезеңді қабылдаймыз. Егер басқа санды қолдансаңыз, есептеуді реттеңіз.
  2. Электрондық кестеде жоғары, төмен және 20 кезеңді қадағалап, әдеттегі бағаны есептеңіз.
  3. 20 кезеңнен кейін соңғы 20 типтік бағаны қосып, 20-ға бөлу арқылы типтік бағаның жылжымалы орташа мәнін (MA) есептеңіз.
  4. Соңғы 20 кезеңдегі әдеттегі бағадан MA шегеру арқылы орташа ауытқуды есептеңіз. Sum абсолютті мәндері осы қайраткерлерінің (минус белгілерін елемей) және 20, содан кейін бөлу.
  5. Ағымдағы CCI көрсеткішін есептеу үшін формулаға ең соңғы типтік бағаны және орташа ауытқуды енгізіңіз.
  6. Әр жаңа кезең аяқталған сайын процедураны қайталаңыз.

Тауар арналарының индексі (ССИ) сізге не айтады?

СӨП ең алдымен жаңа тенденцияларды анықтау үшін, шамадан тыс сатып алуды және сатудың жоғарылауын қадағалау үшін және индикатор бағадан ауытқу кезінде тенденциялардың әлсіздігін анықтау үшін қолданылады.

ССИ теріс немесе нөлге жақын аумақтан 100-ден жоғарыға ауысқанда, бұл баға жаңа өсу үрдісін бастауы мүмкін. Мұндай жағдай орын алғаннан кейін, трейдерлер бағалардың кері кетуін қадағалай алады, содан кейін бағамен де, ССИ-де де ралли сатып алу мүмкіндігін сатып алу үшін сигнал бере алады.

Дәл осы тұжырымдама қалыптасып келе жатқан төмендеу үрдісіне қатысты. Индикатор оң немесе нөлге жақын көрсеткіштерден -100 төменге ауысқанда, төмендеу үрдісі басталуы мүмкін. Бұл ұзақ уақыттан құтылу немесе қысқа мүмкіндіктерді іздеу туралы сигнал.

Маңызды

СӨП атауына қарамастан кез-келген нарықта қолданыла алады және тек тауарларға ғана қатысты емес .

Артық сатып алынған  немесе артық  сатылған деңгейлер тіркелген жоқ, өйткені индикатор шектелмеген. Сондықтан трейдерлер бағаның қайда өзгергенін түсіну үшін индикатор бойынша өткен оқуларға жүгінеді. Бір акция үшін ол +200 және -150 шамасында кері бағытта болуы мүмкін. Тағы бір тауар +325 және -350 шамасында кері бағытта өзгеруі мүмкін. Диаграмманы кішірейтіп, бағаны қайтарудың көптеген нүктелерін және сол уақыттағы СӨП көрсеткіштерін көріңіз.

Сондай-ақ, келіспеушіліктер бар – баға индикаторға қарсы бағытта қозғалған кезде. Егер баға өсіп, ССИ төмендесе, бұл трендтің әлсіздігін көрсете алады. Дивергенция – бұл нашар сауда белгісі болғанымен, ол ұзақ уақытқа созылуы мүмкін және әрдайым бағалардың өзгеруіне әкелмейді, бұл саудагерге, ең болмағанда, кері қайтарылу мүмкіндігі бар екенін ескерту үшін жақсы болуы мүмкін. Осылайша, олар шығын деңгейлерін күшейте алады немесе бағалық тренд бағытында жаңа сауда-саттықты тоқтатады.

Тауар арналарының индексі (ССИ) стохастикалық осцилляторға қарсы

Бұл екі техникалық көрсеткіш те осциллятор, бірақ олар мүлде басқаша есептеледі. Негізгі айырмашылықтардың бірі – стохастикалық осциллятор нөл мен 100 аралығында, ал СӨП шектеусіз.

Есептеу айырмашылықтарына байланысты олар әр түрлі уақытта әр түрлі сигналдар береді, мысалы, артық сатып алу және артық сату.

Тауар арналарының индексін (ССИ) пайдалану шектеулері

Артық сатып алу және артық сату жағдайларын байқау үшін жиі қолданылғанымен, СӨП осыған байланысты өте субъективті болып табылады. Көрсеткіш шектелмеген, сондықтан алдын-ала сатып алынған және артық сатылған деңгейлер болашақта аз әсер етуі мүмкін.

Индикатор да ақсап тұр, демек ол кейде нашар сигналдар береді. Жаңа трендті білдіретін 100 немесе -100 дейінгі митинг өте кеш келуі мүмкін, өйткені баға өзгерді және қазірдің өзінде түзетіле бастады.

Мұндай оқиғалар қамшылар деп аталады; индикатор сигнал береді, бірақ баға осы сигналдан кейін жүрмейді және саудада ақша жоғалады. Мұқият болмаса, қамшылар жиі пайда болуы мүмкін. Сондықтан индикатор баға талдауымен және техникалық талдаудың басқа түрлерімен немесе ССИ сигналдарын растауға немесе қабылдамауға көмектесетін индикаторлармен бірге жақсы қолданылады.