5 минуттық сауда стратегиясы

Кейбір валюта саудагерлері өте шыдамды және мінсіз қондырғыны күтуді жақсы көреді, ал басқалары бұл қадамның тез болатындығын көруі керек, әйтпесе олар өз позицияларынан бас тартады. Нарығы итеру үшін жеткілікті күш болуы үшін олар күтіп, өйткені осы шыдамсыз жүректен тамаша импульс трейдерлер жасауға валютаны қажетті бағытта және контрейлерлік жылы импульс ұзартқыш жылжыту үмітпен.

Алайда, бұл қадам күш жоғалту белгілерін көрсеткеннен кейін, шыдамсыз импульс сатушысы да кемеге бірінші болып секіреді. Сондықтан, нақты импульс стратегиясында кірісті қорғау үшін шығу ережелері болуы керек, сонымен қатар кеңейтудің мүмкіндігінше көбірек жүре аламыз. 5 минуттық Momo стратегиясы мұны жасайды.

Момо деген не?

5 минуттық Momo серпін іздейді немесе «момо» өте қысқа мерзімді (5 минуттық) диаграммаларда жарылады. Біріншіден, трейдерлер көптеген графикалық бағдарламалық жасақтама пакеттері мен платформаларында қол жетімді екі техникалық индикаторға сүйенеді: 20- кезеңдік экспоненциалды қозғалмалы орташа (EMA) және жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD). EMA қарапайым қозғалмалы орташа мәннен жоғары таңдалады, өйткені ол жылдам импульс саудасына қажет соңғы қозғалыстарға үлкен салмақ түсіреді.

Негізгі өнімдер

  • 5 минуттық Momo стратегиясы форекс трейдерлеріне бағалардың жаңа бағытта өзгеруіне байланысты кері бағытта жұмыс істеуге және позицияны ұстап тұруға көмектесу үшін жасалған.
  • Стратегия экспоненциалды қозғалмалы орташа мәндерге және MACD индикаторына сүйенеді.
  • Тренд дамып келе жатқандықтан, пайданы қорғау үшін тоқтату туралы бұйрықтар мен кейінгі аялдамалар қолданылады.
  • Техникалық индикаторларға негізделген кез-келген жүйеде болғандай, 5 минуттық Momo ақымақ емес және нәтижелер нарық конъюнктурасына байланысты өзгеріп отырады.

Трендті анықтауға көмектесетін жылжымалы орташа мән пайдаланылса, екінші индикатор ретінде импульс жылдамдығын өлшеуге көмектесетін MACD гистограммасы қолданылады. MACD гистограмма параметрлері диаграмма платформаларының көпшілігінде пайдаланылатын әдепкі болып табылады: EMA = 12, екінші EMA = 26, сигнал сызығы EMA = 9, барлығы жабылу бағаларын қолданады.

Бұл стратегия кері сауда-саттықты күтеді, бірақ импульстің үлкен кеңейту серпінін жасау үшін жеткілікті кері қайтаруды қолдайтын кезде ғана қондырғының артықшылығын пайдаланады. Позиция екі бөлек сегментте шығады; бірінші жартысы АҚШ құлыптау көмектеседі пайдалар біз жеңілгенмен ішіне жеңімпазды қосу ешқашан және екінші жартысы бізге тоқтату өзінде көшіп болды, себебі тәуекел жоқ өте үлкен қадам болуы мүмкін қандай ұстау әрекет мүмкіндік береді деп мен қамтамасыз залалсыздануын. Ол қалай жұмыс істейді:

Ұзақ сауда ережелері

  1. Теріс аумақта болу үшін 20-кезеңдік EMA және MACD төмен валюта жұбының сауда-саттығын іздеңіз.
  2. 20-кезеңдік EMA бағасынан асып кетуін күтіңіз, содан кейін MACD терістен оңға өту кезеңінде немесе соңғы 25 минут ішінде позитивті аумаққа өткеніне көз жеткізіңіз (5 минуттық диаграммада бес жолақ немесе одан аз ).
  3. 20 кезеңдік EMA-дан жоғары 10 пиппен жүріңіз.
  4. Агрессивті сауда-саттық үшін 5 минуттық диаграмманың төменгі жағында аялдаманы қойыңыз. Консервативті сауда-саттық үшін 20 кезеңнен төмен 20 пипс орналастырыңыз.
  5. Кіру кезінде позицияның жартысын және тәуекел сомасын сатыңыз; екінші жартыдағы аялдаманы бұзушылыққа дейін жылжытыңыз.
  6. Тоқтатқышты бұзу арқылы немесе 20 кезеңдік минималды 15 пипспен жүріңіз, қайсысы жоғары болса.

Қысқа сауда ережелері

  1. Валюта жұбы 20-кезеңнен жоғары сатылатын EMA және MACD-ден оң болатындығын іздеңіз.
  2. Бағасы 20 кезеңдік EMA-дан төмен болғанша күтіңіз; MACD позитивтен негативке өту кезеңінде немесе теріс аумаққа өткенде бес жолақтан бұрын емес екеніне көз жеткізіңіз.
  3. 20 кезеңдік EMA төмен 10 пипске өтіңіз.
  4. Агрессивті сауда-саттық үшін 5 минуттық диаграммада тербеліске тоқтаңыз. Консервативті сауда үшін 20 пипсті 20 кезеңдік EMA-дан жоғары қойыңыз
  5. Тәуекел етілген соманы алып тастағандағы кірістің жартысында позицияның жартысын сатып алыңыз және екінші жартысында аялдаманы шығынға дейін жылжытыңыз.
  6. Тоқтатқышты үзіліссіз немесе 20 кезеңдік EMA плюс 15 пипспен жүріңіз, қайсысы төмен болса.

Ұзақ сауда

Біздің жоғарыда келтірілген бірінші мысал – 2006 жылдың 16 наурызында EUR / USD, біз MACD гистограммасы нөлдік сызықтан өтіп бара жатқанда бағаның 20 кезеңдік EMA-ден жоғары жылжуын көргенде. 1:30 сағат және 2:00 PM ET арасындағы 20-кезең жоғары ЕМА жылжыту әрекеті бағасы бірнеше даналары болмағанымен, сауда болған жоқ іске MACD гистограмма нөлдік шегінен төмен болды, өйткені сол уақытта.

Біз MACD гистограммасының нөлдік сызықтан өтуін күттік, ал ол өткенде сауда 1.2044-те басталды. Біз 1.2046 + 10 пипс = 1.2056-да 1.2046 – 20 пипс = 1.2026 кезінде тоқтаймыз. Біздің бірінші мақсатымыз 1.2056 + 30 pips = 1.2084 болды. Ол шамамен екі жарым сағаттан кейін іске қосылды. Біз позицияның жартысынан шығып, қалған жартысын 20 кезеңдік минимум 15 пипспен жүргіземіз. Екінші жартысы ақырында 1.2157-де 21: 35-те және ET сауда-саттықта 65,5 pips жалпы пайда алу үшін жабылады.

Келесі мысал (жоғарыда) 2006 жылдың 21 наурызында USD / JPY болып табылады, біз бағаның 20 кезеңдік EMA-ден жоғары жылжуын көргенде. Алдыңғы EUR / USD мысалындағыдай, баға біздің кіру нүктесіне дейін 20 кезеңдік EMA бағасынан асып кеткен бірнеше жағдайлар болды, бірақ біз сауда жасамадық, өйткені MACD гистограммасы нөлдік сызықтан төмен болды.

Алдымен MACD бұрылды, сондықтан біз бағаны EMA-дан 10 пиппен өтетінін күттік және ол аяқталғаннан кейін біз саудаға 116.67-де кірдік (EMA 116.57-де болды).

Бұл үшін математика біршама күрделі. Аялдама 20-EMA минус 20 пипс немесе 116.57 – 20 пипс = 116.37. Бірінші мақсат – кіру және оған қауіп төндіретін сома, немесе 116.67 + (116.67- 116.37) = 116.97. Ол бес минуттан кейін іске қосылады. Біз позицияның жартысынан шығып, қалған жартысын 20 кезеңдік минимум 15 пипспен жүреміз. Екінші жартыжылдық 117.07-де кешкі сағат 18.00-де жабылып, 35 пиптің сауда-саттығынан орташа пайда табады. Пайда бірінші сауда-саттық сияқты тартымды болмаса да, диаграмма баға әрекеті біздің ережелерімізге сәйкес келетіндігін көрсететін таза және тегіс қозғалысты көрсетеді.

Қысқа сауда

Қысқа жағынан, біздің бірінші мысал 2006 жылғы 20 наурыздағы NZD / USD (төменде көрсетілген). Біз бағаны 20-кезеңдік EMA астынан көреміз, бірақ MACD гистограммасы әлі де оң, сондықтан 25 минуттан кейін нөлдік сызықтан өткенін күтеміз. Содан кейін біздің сауда 0.6294 деңгейінде басталады. Алдыңғы USD / JPY мысалы сияқты, математика бұл мәселеде аздап бүлінген, өйткені MACD нөлдік сызықтан біздің бірінші EUR / USD мысалындағыдай орын ауыстырған кезде орташа мәннің кресті пайда болған жоқ. Нәтижесінде біз 0,6294 нөміріне кіреміз.

Біздің аялдамамыз – 20-EMA плюс 20 пип. Сол кезде 20-EMA 0.6301 деңгейінде болды, сондықтан біздің кіруіміз 0.6291, ал біздің аялдама 0.6301 + 20 пипс = 0.6321. Біздің бірінші мақсатымыз – кіру бағасы тәуекелге ұшыраған соманы шегергенде немесе 0.6291 – (0.6321- 0.6291) = 0.6261. Нысана екі сағаттан кейін соғылады, ал екінші жартыдағы аялдама бұзылуға ауыстырылады. Содан кейін біз позицияның екінші жартысын 20 кезеңдік EMA және 15 пиппен жалғастырамыз. Екінші жартыжылдық 0.6262 деңгейінде жабылады, сауда-саттықтан 29.5 пиптің жалпы пайдасы бар.

Жоғарыда келтірілген мысал 2006 жылдың 10 наурызында GBP / USD-да дамыған мүмкіндікке негізделген. Төмендегі диаграммада баға 20 кезеңдік EMA шегінен асады және біз MACD гистограммасы теріс аумаққа көшкенше 10 минут күтеміз, осылайша кіру тәртібі 1.7375 деңгейінде басталады. Жоғарыдағы ережелерге сүйене отырып, сауда-саттық басталғаннан кейін біз 20-EMA плюс 20 пипке немесе 1.7385 + 20 = 1.7405 тоқтаймыз. Біздің бірінші мақсатымыз – кіру бағасы тәуекелге ұшыраған соманы шегергенде немесе 1.7375 – (1.7405 – 1.7375) = 1.7345. Ол көп ұзамай іске қосылады.

Содан кейін біз позицияның екінші жартысын 20 кезеңдік EMA және 15 пиппен жалғастырамыз. Позицияның екінші жартысы ақырында 1.7268 деңгейінде жабылады, бұл жалпы саудадан 68.5 пипс пайдасын алады. Кездейсоқ кездейсоқтық, MACD гистограммасы оң аумаққа түскен сәтте сауда-саттық жабылды.

Момо саудасының сәтсіздігі

Көріп отырғаныңыздай, 5-минуттық Momo сауда-саттығы – импульске негізделген кері қозғалыстарды алуға арналған өте күшті стратегия. Алайда, ол әрдайым жұмыс істей бермейді және оның қай жерде сәтсіздікке ұшырайтындығының мысалын зерттеу және оның не себепті орын алатынын түсіну өте маңызды.

5 минуттық Momo саудасының соңғы мысалы 2006 жылдың 21 наурызында EUR / CHF болып табылады. Жоғарыда көрсетілгендей, баға 20 кезеңдік EMA шегінен асады және біз MACD гистограммасы теріс аумаққа өткенше 20 минут күтеміз, біздің тапсырысымызды 1,5711 деңгейіне қоямыз. Біз өз аялдамамызды 20-EMA плюс 20 пипке немесе 1.5721 + 20 = 1.5741-ге орналастырамыз. Біздің бірінші мақсатымыз – кіру бағасы тәуекелге ұшыраған соманы шегергенде немесе 1.5711 – (1.5741-1.5711) = 1.5681. Баға ең төменгі деңгейге дейін 1,5696-ға дейін сатылады, бұл біздің триггерге жету үшін жеткіліксіз. Содан кейін ол кері бағытқа ауысады, сайып келгенде, біздің аялдамамызды ұрып, 30 пиптің жалпы сауда шығындарын тудырады.

Маңызды

Кіруді, шығуды, тоқтату туралы тапсырыстарды және аялдамалардың соңын автоматтандыру мүмкіндігі бар диаграмма платформаларын ұсынатын брокерді пайдалану техникалық индикаторларға негізделген стратегияларды қолдану кезінде пайдалы.

5 минуттық Momo стратегиясында сауда жасау кезінде, ең бастысы, тым тығыз немесе тым кең сауда диапазондары абай болу керек. Тыныш сауда сағаттарында, баға жай 20-EMA айналасында өзгеретін болса, MACD гистограммасы алға-артқа ауысып, көптеген жалған сигналдарды тудыруы мүмкін. Сонымен қатар, егер бұл стратегия сауда ауқымы тым кең валюта жұбында жүзеге асырылса, тоқтату мақсат басталмай тұрып басталуы мүмкін.

Төменгі сызық

5 минуттық Momo стратегиясы трейдерлерге форекс жұбындағы қысқа импульс серпінінен пайда табуға мүмкіндік береді, сонымен бірге пайданы қорғауға қажетті қатаң шығу ережелерін ұсынады. Мақсат – бұл болған жағдайдағы өзгерісті анықтау, позицияны ашу, содан кейін көшуден пайда табу және тез арада кемеге секірмеу үшін тәуекелдерді басқару құралдарына сүйену, мысалы, артқы аялдамалар. Техникалық көрсеткіштерге негізделген көптеген жүйелердегідей, нәтижелер нарық конъюнктурасына байланысты өзгеріп отырады.