Қарапайым жылжымалы орташа (SMA)

Қарапайым жылжымалы орташа мән (SMA) дегеніміз не?

Қарапайым жылжымалы орташа мән (SMA) таңдалған бағалар диапазонының орташа мәнін, әдетте жабылатын бағалар, осы диапазондағы кезеңдер саны бойынша есептейді.

Негізгі өнімдер

  • Қарапайым жылжымалы орташа мән (SMA) таңдалған бағалар диапазонының орташа мәнін, әдетте жабылатын бағалар, осы диапазондағы кезеңдер саны бойынша есептейді.
  • Қарапайым қозғалмалы орташа мән – бұл актив бағасының жалғасатындығын немесе бұқа мен аюдың тенденциясын өзгерте алатындығын анықтауға көмектесетін техникалық көрсеткіш.
  • Қарапайым жылжымалы орташа көрсеткішті экспоненциалды қозғалмалы орташа (EMA) ретінде жақсартуға болады, ол соңғы бағалық әрекетте едәуір салмақталған.




Қарапайым жылжымалы орташа мәнді түсіну (SMA)

Орташа (МӘС) жылжымалы қарапайым арифметикалық болып табылады жылжымалы орташа соңғы бағасын қосу, содан кейін есептеу орташа уақыт кезеңі, бұл саны бойынша суретті бөлу жолымен есептеледі. Мысалы, бағалы қағаздың жабылу бағасын бірнеше уақыт кезеңіне қосып, содан кейін олардың жалпы санын сол кезеңдерге бөлуге болады. Қысқа мерзімді орташалар негізгі қауіпсіздік бағасының өзгеруіне тез жауап береді, ал ұзақ мерзімділер баяу әрекет етеді. Жылжымалы орташа шамалардың басқа түрлері бар, олардың ішінде экспоненциалды қозғалмалы орташа мән (EMA) және орташа қозғалатын орташа мән (WMA) бар.


SMA формуласы:

Мысалы, сіз бағалы қағаздың қарапайым жылжымалы орташа мәнін келесі жабылу бағасымен 15 күн ішінде осылай есептей аласыз.

Бірінші апта (5 күн): 20, 22, 24, 25, 23

Екінші апта (5 күн): 26, 28, 26, 29, 27

Үшінші апта (5 күн): 28, 30, 27, 29, 28

10 күндік жылжымалы орташа  есеп алғашқы алғашқы нүкте ретінде алғашқы 10 күндегі жабу бағаларын орташа деңгейге шығарады . Келесі деректер нүктесі алғашқы бағаны төмендетіп, бағаны 11-ші күні қосып, содан кейін орташа мәнді алады және т.б. Сол сияқты, 50-күндік жылжымалы орташа мән жылжымалы негізде қатарынан 50 күндік деректерді жинауға жеткілікті деректерді жинақтайды.

2:03

Қарапайым жылжымалы орташа мәнді теңшеуге болады, өйткені оны әр түрлі уақыт кезеңдеріне есептеуге болады. Бұл бірнеше уақыт кезеңдеріне арналған бағалы қағаздың жабылу бағасын қосып, содан кейін осы жиынтықты уақыт кезеңдерінің санына бөлу арқылы жүзеге асырылады, бұл уақыт кезеңіндегі бағалы қағаздың орташа бағасын береді. Қарапайым жылжымалы орташа құбылмалылықты тегістейді және бағалы қағаздың бағалық тенденциясын қарауды жеңілдетеді. Егер қарапайым жылжымалы орташа мән жоғары болса, бұл қауіпсіздік бағасының өсіп жатқанын білдіреді. Егер ол төменге бағытталса, бұл бағалы қағаздың бағасы төмендеуін білдіреді. Жылжымалы орташа уақыт ұзақтығы неғұрлым қарапайым болса, жай қозғалатын орташа мән де тегіс болады. Қысқа мерзімді жылжымалы орташа құбылмалы, бірақ оның оқылуы бастапқы деректерге жақын.

Ерекше мәселелер

Аналитикалық маңыздылығы

Қозғалмалы орташа мәндер – бұл ағымдағы баға тенденцияларын және қалыптасқан тенденцияның өзгеру әлеуетін анықтау үшін қолданылатын маңызды аналитикалық құрал. Техникалық талдауда SMA-ны қарапайым қолдану – бұл қауіпсіздіктің жоғарылау немесе төмендеу тенденциясында екендігін тез анықтау үшін қолдану. Тағы бір танымал, біраз күрделі болса да, аналитикалық қолдану – қарапайым жылжымалы орташа мәндердің жұбын әрқайсысы әр түрлі уақыт шектерімен салыстыру. Егер қысқа мерзімді қарапайым жылжымалы орташа мән ұзақ мерзімдіден жоғары болса, онда өсу үрдісі күтіледі. Екінші жағынан, егер ұзақ мерзімді орташа мән қысқа мерзімдіден жоғары болса, онда төмендеу үрдісі күтілетін нәтиже болуы мүмкін.

Сауда-саттықтың танымал үлгілері

Қарапайым қозғалмалы орташа мәндерді қолданатын екі танымал сауда-саттыққа өлім кресі мен алтын крест кіреді. А өлім кросс 50-күндік SMA 200-күндік SMA төмен кесіп кезде орын алады. Бұл келесі шығындар күтілетін аюлы сигнал деп саналады. Алтын крест ұзақ мерзімді SMA жоғарыда кезде қысқа мерзімді SMA үзілістер орын алады. Сауда-саттықтың жоғары көлемімен нығайтылған бұл алдағы уақытта көптеген табыстарға қол жеткізуге болатындығын білдіреді.

Қарапайым жылжымалы орташа және экспоненциалды жылжымалы орташа

Экспоненциалды қозғалмалы орташа мәннен (ЭМА) және қарапайым жылжымалы орташадан басты айырмашылық – әрқайсысы оны есептеу кезінде пайдаланылған мәліметтердің өзгеруіне әсер ететін сезімталдық. Нақтырақ айтсақ, EMA соңғы бағаларға жоғары салмақ береді, ал SMA барлық мәндерге бірдей салмақ береді.

Екі орташа мән ұқсас, өйткені олар бірдей түсіндіріледі және оларды техникалық трейдерлер бағалардың ауытқуын тегістеу үшін жиі қолданады. ЕМА ескі деректерге қарағанда соңғы мәліметтерге үлкен салмақ түсіретіндіктен, олар  СМА-ға қарағанда бағалардың соңғы өзгеруіне реактивті  болып келеді, бұл EMA нәтижелерін уақтылы етеді және неге көптеген трейдерлер арасында EMA-дің орташа мәні артық болатындығын түсіндіреді.

Қарапайым жылжымалы орташа шектеулер (SMA)

Уақыт кезеңіндегі соңғы күндерге немесе алыстағы деректерге көбірек мән беру керек пе, жоқ па белгісіз. Көптеген трейдерлер жаңа деректер қауіпсіздіктің ағымдық үрдісін жақсы көрсетеді деп санайды. Сонымен қатар, басқа трейдерлер белгілі бір күндерге басқаларға қарағанда артықшылық беру үрдіске тәуелді болмайды деп санайды. Сондықтан, SMA ескірген деректерге тым көп сенім артуы мүмкін, өйткені ол 10-шы немесе 200-ші күннің әсерін бірінші немесе екінші сияқты әсер етеді.

Сол сияқты, SMA толығымен тарихи деректерге сүйенеді. Көптеген адамдар (оның ішінде экономистер) нарықтардың тиімділігі, яғни қазіргі нарықтық бағалар барлық қол жетімді ақпаратты көрсетеді деп санайды . Егер нарықтар шынымен тиімді болса, тарихи деректерді пайдалану арқылы активтер бағасының болашақ бағыты туралы ештеңе айтпау керек.

Жиі Қойылатын Сұрақтар

Қарапайым қозғалмалы орташа мән дегеніміз не?

Қарапайым жылжымалы орташа баға кезеңдеріне тең болатын, көбіне жабылатын бағаларға тең келетін техникалық көрсеткіш. Көбінесе қарапайым жылжымалы орташа мән бағалы қағаздың бағалық трендін көрсету үшін қолданылады. Егер қарапайым қозғалмалы орташа мән жоғары қарай бағытталса, мысалы, бұл оның бағасының өсіп жатқандығын көрсетеді. Егер бағалы қағаз бағасының төмендеу үрдісі болса, керісінше. 

Қарапайым қозғалмалы орташа мәнді қалай есептейсіз?

Қарапайым жылжымалы орташа мәнді есептеу үшін уақыт кезеңіндегі бағалар саны жалпы кезеңдер санына бөлінеді. Мысалы, Tesla акцияларының бес күндік мерзімде 10, 11, 12, 11, 14 доллар деңгейінде жабылғанын қарастырыңыз. Тесла акцияларының қарапайым жылжымалы орташа мәні $ 10 + $ 11 + $ 12 + $ 11 + $ 14 5-ке бөлініп, $ 11,6-ға тең болады.

Қарапайым қозғалмалы орташа мен экспоненциалды қозғалмалы орташаның айырмашылығы неде?

Қарапайым қозғалмалы орташа уақыттың ішінде мәндердің әрқайсысына тең салмақ беретін болса, экспоненциалды жылжымалы орташа мән соңғы бағаларға үлкен салмақ түсіреді. Экспоненциалды қозғалмалы орташа мәндер, әдетте, баға үрдісінің уақтылы индикаторы ретінде қарастырылады, сондықтан көптеген трейдерлер мұны қарапайым қозғалмалы орташа мәннен гөрі жақсы көреді. Жалпы қысқа мерзімді экспоненциалды қозғалмалы орташаларға 12 және 26 күндіктер жатады. Ұзақ мерзімді үрдістерді көрсету үшін 50 және 200 күндік экспоненциалды орташа мәндер қолданылады.