Қарапайым және экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер: айырмашылық неде?
Қарапайым және экспоненциалды жылжымалы орташа мәндерге шолу
Сауда аймақтарын анықтау, тенденцияларды анықтау және нарықтарды талдау үшін трейдерлер жылжымалы орташа мәндерді қолданады . Қозғалмалы орташа мәндер трейдерлерге бағалы қағаздардағы немесе нарықтағы трендті немесе оның жоқтығын оқшаулауға көмектеседі, сонымен қатар тренд өзгеруі мүмкін болған кезде сигнал беруі мүмкін. Ең кең таралған екі түрі қарапайым және экспоненциалды. Біз трейдерлерге қайсысын қолданатынын анықтауға көмектесіп, осы екі жылжымалы орташа көрсеткіштердің айырмашылықтарын қарастырамыз.
Қозғалмалы орташа мәндер белгілі бір уақыт кезеңінде саудаланатын құралдың орташа бағасын көрсетеді. Алайда орташа мәндерді есептеудің әр түрлі әдістері бар, сондықтан жылжымалы орташа мәндердің әр түрлі типтері бар. Оларды «қозғалмалы» деп атайды, өйткені баға жылжыған сайын есептеуге жаңа мәліметтер қосылады, сондықтан орташа мән өзгереді.
Негізгі өнімдер
- Жылжымалы орташа мәндер (MA) диаграмма мен уақыттық қатарларды талдаудың негізі болып табылады.
- Қарапайым қозғалмалы орташа мәндер мен күрделі экспоненциалды жылжымалы орташа шамалар бағалардың өзгеруін тегістеу арқылы трендті елестетуге көмектеседі.
- MA-дің бір түрі екіншісінен жақсы емес, бірақ трейдер жылжымалы орташа мәндерді қалай қолданатынына байланысты, нақты бір адам үшін жақсы болуы мүмкін.
Қарапайым жылжымалы орташа
10 күндік қарапайым қозғалмалы орташа мәнді (SMA) есептеу үшін соңғы 10 күндегі жабу бағаларын қосып, 10-ға бөліңіз. 20 күндік жылжымалы орташа мәнді есептеу үшін 20 күндік кезеңдегі жабу бағаларын қосып, 20-ға бөліңіз..
Келесі бағалар сериясын ескере отырып: $ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21 SMA есебі келесідей болады: $ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150 10 күндік кезең SMA = $ 150/10 = $ 15
Ескі деректер жаңа деректердің пайдасына түсіріледі. 10 күндік орташа есеппен жаңа күнді қосу және 10-шы күнді түсіру арқылы қайта есептеледі және бұл процесс шексіз жалғасады.
Экспоненциалды жылжымалы орташа
Экспоненциалды жылжымалы орташа (ОӘБ) қарапайым талап орташа жылжыту сияқты, деректер нүктелері ұзақ сериясы қарағанда соңғы баға бойынша қосымша назар аударады.
EMA есептеу үшін
Ағымдағы EMA = ((Бағасы (ағымдағы) – алдыңғы EMA) X көбейткіші) + алдыңғы EMA.
Ең маңызды фактор – бұл = 2 / (1 + N) теңестіру тұрақтысы, мұндағы N = күн саны.
10 күндік ЭМА = 2 / (1 + 10) = 0.1818
Мысалы, 10 күндік EMA бағасы ең соңғы бағаны 18,18 пайызға бағалайды, бұл ретте әрбір деректер одан әрі аз болады. EMA ағымдағы кезең бағасы мен алдыңғы EMA арасындағы айырмашылықты өлшеу және нәтижені алдыңғы EMA-ға қосу арқылы жұмыс істейді. Кезең неғұрлым қысқа болса, соғұрлым соңғы бағаға салмақ түседі.
Негізгі айырмашылықтар
SMA және EMA басқаша есептеледі. Есептеу EMA бағалардың өзгеруіне жылдам әрекет етеді, ал SMA баяу әрекет етеді. Бұл екеуінің арасындағы басты айырмашылық. Біреуі екіншісінен жақсы бола бермейді.
Кейде EMA трейдерлердің тез әрекеттесуіне әкеліп соқтырады, бұл трейдерлерді нарықтағы хиккупадағы сауда-саттықтан шығарады, ал баяу қозғалатын SMA адамды саудада ұстайды, нәтижесінде хикуп аяқталғаннан кейін үлкен пайда болады. Басқа уақытта керісінше болуы мүмкін. Жылдам қозғалатын EMA ақаулар туралы SMA-ға қарағанда тезірек сигнал береді, сондықтан EMA трейдері зиянды жолдан тезірек шығып, сол адамның уақыты мен ақшасын үнемдейді.
Әрбір трейдер өзінің нақты стратегиясы үшін қайсысының жақсы екенін шешуі керек. Көптеген қысқа мерзімді трейдерлер EMA-ны пайдаланады, өйткені баға басқа жолмен қозғалған сәтте ескерту алғысы келеді. Ұзақ мерзімді трейдерлер SMA-ға сенім артады, өйткені бұл инвесторлар әрекет етуге асықпайды және өз сауда- саттығымен аз белсенді айналысқысы келеді.
Маңызды
Сайып келгенде, бұл жеке қалауына байланысты. Диаграммаға бірдей ұзындықтағы EMA және SMA-ны салыңыз және қайсысы сізге жақсы сауда шешімдерін қабылдауға көмектесетінін көріңіз.
Жалпы нұсқаулық ретінде баға қарапайым немесе экспоненциалды MA-ден жоғары болған кезде тренд жоғарылайды, ал егер баға MA-дан төмен болса, тренд төмендейді. Осы нұсқаулықтың қолданылуы үшін жылжымалы орташа деңгей өткен тенденциялар мен үрдістердің өзгеруі туралы түсінік беруі керек еді. 10, 20, 50, 100 немесе 200 сияқты есептеу кезеңін таңдаңыз, бұл трендті көрсетеді, бірақ баға жылжытқанда кері бағытқа ұмтылады. Бұл қаржылық құралдардың, соның ішінде акциялардың әртүрлі түрлерінде жұмысты жақсартады.
Ерекше мәселелер
Кейінгі көрсеткіштер ретінде жылжымалы орташа мәндер тіреу және қарсыласу сызықтары ретінде жақсы қызмет етеді. Көтерілу кезінде баға көбінесе MA аймағына оралады, содан кейін одан секіреді.
Егер бағалар өсу үрдісінде MA-ден төмен түссе, онда өсу тенденциясы төмендеуі мүмкін немесе ең болмағанда нарық консолидациялануы мүмкін. Егер төмендеу үрдісінде бағалар жылжымалы орташа мәннен жоғары болса, тренд өсе бастайды немесе консолидациялануы мүмкін. Бұл жағдайда трейдер мүмкіндікті немесе қауіп-қатерді білдіру үшін бағаны MA арқылы жылжуын қадағалай алады.
Басқа трейдерлер MA магистралі арқылы қозғалатын бағаларға алаңдамайды, керісінше олардың диаграммасында әр түрлі ұзындықтағы екі MA орналастырады, содан кейін MA-ден өтуді күтеді.
Кейде MA кроссоверлері үлкен пайда әкелетін өте жақсы сигналдарды ұсынды, ал басқа уақытта кроссоверлер нашар сигналдарға әкелді. Бұл қозғалатын орташа мәндердің әлсіз жақтарының бірін көрсетеді. Олар баға үлкен трендтік қозғалыстар жасаған кезде жақсы жұмыс істейді, бірақ баға бүйірлік жылжытқанда нашар жұмыс істейді.
Ұзақ мерзімді кезеңдерде ұзақ мерзімді бағытта 50 және 100 күндік немесе 100 және 200 күндік орташа мәндерді қадағалаңыз. Мысалы, 100 және 200 күндік жылжымалы орташа мәндерді қолдану арқылы, егер 100 күндік жылжымалы орташа мәндер 200 күндік орташадан төмен түссе, онда бұл өлім кресті деп аталады. Қазірдің өзінде маңызды қозғалыс жүріп жатыр. 200 күндік орташа мәннен асып түсетін 100 күндік орташа мәнді алтын крест деп атайды және бағаның өсіп келе жатқанын және солай бола беретіндігін көрсетеді. Қысқа мерзімді трейдерлер, мысалы, 8 және 20 кезеңді MA-ны көре алады. Комбинациялар шексіз.