Қозғалмалы орташа сызықтарды құру кезінде жиі қолданылатын кезеңдер

Қозғалыстағы орташа мәндер – бұл акцияларда, фьючерстерде және форекс сауда-саттығында жиі қолданылатын техникалық көрсеткіштердің бірі. Нарық талдаушылары мен трейдерлері бағалардың ауытқу тенденцияларын анықтауға көмектесетін жылжымалы орташа мәндерді пайдаланады, шу мен қысқа мерзімді серпілістерді тегістейді (мысалы, жаңалықтар мен кірістер туралы хабарландырулардан) жеке бағалы қағаздар немесе индекстер үшін. Трейдерлер үшін әр түрлі ақпаратты ашатын әр түрлі жолдармен және әр түрлі уақыт аралығында есептелген жылжымалы орташа мәндердің әр түрлі түрлері бар. Қозғалатын орташа және өлшеу кезеңінің түрі трейдер жүзеге асыратын стратегияларды анықтайды.

Орташа жылжымалы орташа кезеңдер

Трейдерлер мен нарық талдаушылары өздерінің диаграммаларын құру үшін жылжымалы орташа мәндерді құруда бірнеше кезеңдерді пайдаланады. Маңызды, ұзақ мерзімді қолдау мен қарсылық деңгейлерін және жалпы тенденцияларды анықтау үшін 50 күндік, 100 және 200 күндік орташа мәндер жиі кездеседі. Тарихи статистикаға сүйене отырып, бұл ұзақ мерзімді орташа мәндер трендтің сенімді индикаторы болып саналады және бағаның уақытша ауытқуына аз сезімтал. 200 күндік жылжымалы орташа баға биржалық сауда-саттықта әсіресе маңызды болып саналады. Акция бағасының 50 күндік орташа мәні 200 күндік орташа мәннен жоғары болғанша, акция әдетте бұқалық үрдісте болады деп есептеледі. А кроссовер 200-жылжымалы орташа күндізгі кемшілігі ретінде түсіндіріледі Аюлы.

5, 10, 20- және 50-күндік орташа мәндер көбінесе трендтің жақын аралықтағы өзгерістерін байқау үшін қолданылады. Осы қысқа мерзімді жылжитын орташа шамалардың бағыттағы өзгерістері ұзақ мерзімді трендтің өзгеруіне алғашқы белгілерді мүмкіндігінше бақылайды. 50 күндік жылжымалы орташадан 10 күндік немесе 20 күндік жылжымалы орташаға кроссоверлер маңызды болып саналады. Бір сағаттық диаграммаға салынған 10 күндік жылжымалы орташа көрсеткіш трейдерлерді күндізгі сауда-саттықта басшылыққа алу үшін жиі қолданылады.

Кейбір трейдерлер жылжымалы орташа мәндерді таңдау үшін Фибоначчи сандарын (5, 8, 13, 21…) пайдаланады.

1:34

Орташа жылжымалы түрлері

Қозғалмалы орташа мәндер айтарлықтай қолдау мен қарсылық деңгейлерін анықтау үшін қолданылады. Трейдерлер мен нарық талдаушылары күндізгі сауда-саттықтағы үрдістің өзгеруінің мүмкін индикаторлары ретінде және ұзақ мерзімді трендтерге қатысты ұзақ мерзімді орташа мәндердің кроссоверлерін қысқа мерзімді жылжымалы орташа мәндермен бақылайды. Қозғалыстағы орташа мәндердің көпшілігі тренд сызығының индикаторлары ретінде де, өршілірек техникалық құралдардың құрылыс материалы ретінде де әрекет етеді.

Қозғалмалы орташа шамалардың көптеген өзгерістері бар. Оларды жабу бағасына, ашылу бағасына, жоғары бағаға, төмен бағаға немесе осы әр түрлі деңгейлерді біріктіретін есептеуге негізделген есептеуге болады. Қозғалыстағы орташа мәндердің көпшілігі – бұл белгілі бір уақыт кезеңіндегі орташа баға болып табылатын қарапайым жылжымалы орташа мәннің (SMA) немесе соңғы бағалық әрекеттің пайдасына өлшенген экспоненциалды қозғалмалы орташа мәннің (EMA) кейбір түрі.

Қарапайым қозғалатын орташа мәндер бағаның өзгеруі кезінде баяу болуы мүмкін. Трейдерлер көбінесе экспоненциалды жылжымалы орташа мәндерге назар аударады, өйткені олар бағаның өзгеруіне тез әрекет етеді, сондықтан дәлірек оқуды қамтамасыз етеді. Сауда-саттық кезінде уақыт маңызды. EMA және екі есе экспоненциалды жылжымалы орташа мән (DEMA) екеуі де осы оқылған бағалы қағаздар бағасының ағымдағы тенденциясын қазіргі оқуда көрсетеді.

Табиғат бойынша жылжымалы орташа көрсеткіштер артта қалушы көрсеткіштер болғандықтан, көрсеткіштерді жылдамдыққа жеткізу маңызды. EMA соңғы бағаларға үлкен салмақ береді, осылайша орташа бағаны ағымдағы бағалармен жақындастырады. Қысқа мерзімді трейдерлер әдетте 12 немесе 26 күндік ЭМА-ға сенеді, ал әрдайым танымал 50 және 200 күндік EMA ұзақ мерзімді инвесторлармен қолданылады. EMA желісі бағалардың өзгеруіне SMA-ге қарағанда тезірек әрекет еткенімен, ол ұзақ уақыт бойы біраз артта қалуы мүмкін.

DEMA артта қалған мәселені шешуге көмектеседі, жылжымалы орташа сызықты бағаның ағымдағы ауытқуына жақындатады. Бұл көрсеткіш EMA-ны екі еселеу арқылы ғана емес, келесі күрделі формуланы қолдану арқылы есептеледі: DEMA = 2 * EMA – EMA (EMA), мұндағы EMA EMA факторының функциясы болып табылады. Шын мәнінде, бұл DEMA сызығын ағымдағы бағамен жақынырақ байланыстыра отырып, жақында алынған мәліметтерге үлкен салмақ түсіретіндігін білдіреді. Трейдерлер EMA және SMA кроссоверлерінен бұрын DEMA кроссоверлерін көреді, бұл сауда-саттықпен реакцияның жылдам болуына мүмкіндік береді.

Трейдерлердің DEMA құралымен қолданатын ең кең тараған сауда стратегияларының бірі – ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді DEMA сызығы қиылысқан кезде баға қозғалысын анықтау. Мысалы, егер трейдер 20 күндік DEMA-ның түсіп, 50 күндік DEMA-ны кесіп өткенін көрсе (аюлы сигнал), олар ұзақ позицияларды сатуы немесе жаңа қысқа позицияларды орналастыруы мүмкін. Керісінше, 20-күндік DEMA 50-ші күннің артында және артында өткен кезде трейдер ұзақ позицияларға еніп, қысқа позициялардан шығады.

Қозғалмалы орташа мәндердің кемшіліктері

Қозғалмалы орташа мәндер табиғаты бойынша артқа бағытталған. EMA дамып келе жатқан тенденциялардың артта қалу әсерін төмендетуі мүмкін болса да, олар әлі күнге дейін болашаққа толық сенімділікпен қолдануға болмайтын өткен мәліметтерге сүйенеді. Бағалы қағаздар кейде бағалық циклдарда қозғалады және мінез-құлықты қайталайды, бірақ жылжымалы орташа мәнмен салынған өткен тенденциялар болашақтағы қозғалыстармен ешқандай байланысы болмауы мүмкін.

Сонымен қатар, EMA бағасының жақында өзгеруіне тәуелділіктің жоғарылауы оны SMA-ге қарағанда жалған сауда сигналдарына немесе қамшыларға сезімтал етеді. Осы себепті, EMA сауданы анықтағанға дейін қосымша растауды талап етуі мүмкін.

Кез-келген EMA-да қолданушының қателігі үшін орын бар. Трейдерлер олардың формуласына қанша уақыт аралығын қолдану керектігін, сонымен қатар жақындағы бағаларға қаншалықты салмақ салатындығын (және қандай бағалар жақында болып саналады) шешуі керек. Сәйкес емес параметрлер арқылы жалған сигналдар жасалуы мүмкін.

Толығырақ біздің орташа жылжымалы оқулығымызды оқыңыз.