Экспоненциалды жылжымалы орташа (EMA)
Экспоненциалды қозғалмалы орташа мән дегеніміз не?
Экспоненциалды қозғалмалы орташа мән (EMA) – бұл соңғы мәліметтер нүктелеріне үлкен салмақ пен мән беретін жылжымалы орташа мән ( MA ) түрі. Экспоненциалды қозғалмалы орташа мәнді экспоненциалды өлшенген қозғалмалы орташа деп те атайды. Экспоненциалды салмақпен қозғалатын орташа баға жылжымайтын орташа мәнге ( SMA ) қарағанда бағалардың жақында өзгеруіне едәуір әсер етеді, бұл кезеңдегі барлық бақылауларға тең салмақты қолданады.
Негізгі өнімдер
- EMA – бұл соңғы мәліметтер нүктелеріне үлкен салмақ пен маңыздылық беретін жылжымалы орташа мән.
- Барлық қозғалатын орташа шамалар сияқты, бұл техникалық көрсеткіш кроссинговерлер мен тарихи орташадан алшақтыққа негізделген сатып алу-сату сигналдарын шығару үшін қолданылады.
- Трейдерлер EMA ұзындығын бірнеше рет пайдаланады, мысалы 10 күндік, 50 күндік және 200 күндік орташа мәндер.
EMA формуласы
Тегістеу факторы үшін көптеген таңдау мүмкіндігі болғанымен, ең кең таралған таңдау:
- Тегістеу = 2
Бұл соңғы бақылауға үлкен салмақ береді. Егер тегістеу коэффициенті жоғарыласа, жақында жүргізілген бақылаулар EMA-ға көбірек әсер етеді.
EMA есептеу
EMA есептеу SMA-ге қарағанда тағы бір бақылауды қажет етеді. Сіз 20 күнді EMA бақылауының саны ретінде пайдаланғыңыз келеді делік. Содан кейін SMA алу үшін 20-шы күнге дейін күту керек. 21-ші күні сіз өткен күнгі SMA-ны кешегі алғашқы EMA ретінде пайдалана аласыз.
SMA үшін есептеу қарапайым. Бұл жай уақыт кезеңіндегі акциялардың жабылу бағаларының жиынтығы, сол кезеңдегі бақылаулар санына бөлінеді. Мысалы, 20 күндік SMA – бұл 20-ға бөлінген соңғы 20 сауда күніндегі жабылу бағасының қосындысы ғана.
Одан кейін, әдетте формуламен жүретін EMA-ны тегістеу (өлшеу) үшін көбейткішті есептеу керек: [2 ÷ (бақылаулар саны + 1)]. 20 күндік жылжымалы орташа мән үшін көбейткіш [2 / (20 + 1)] = 0,0952 болады.
Сонымен, ағымдағы ЭМА есептеу үшін келесі формула қолданылады:
- EMA = жабу бағасы x мультипликаторы + EMA (алдыңғы күн) x (1-көбейткіш)
EMA соңғы бағаларға үлкен салмақ береді, ал SMA барлық мәндерге бірдей салмақ береді. Соңғы бағаға берілген салмақ ұзақ мерзімді ЭМА-ға қарағанда қысқа мерзімді ЭМА үшін үлкен. Мысалы, 18,18% мультипликаторы 10 кезеңдік EMA бағасының соңғы мәліметтеріне қолданылады, ал салмағы 20 кезеңдік EMA үшін тек 9,52% құрайды.
Сондай-ақ, EMA бағасының жабылу бағасын пайдаланудың орнына ашық, жоғары, төмен немесе орташа бағаны қолдану арқылы өзгеруі байқалады.
Экспоненциалды жылжымалы орта сізге не айтады?
12 және 26 күндік экспоненциалды қозғалмалы орташа мәндер (EMA) көбінесе қысқа мерзімді орташа мәндер мен талдаулар болып табылады. 12-ші және 26-күндік орташа конвергенция дивергенциясы ( MACD ) және пайыздық бағаның осцилляторы ( PPO ) сияқты индикаторларды құру үшін қолданылады. Жалпы алғанда, 50 және 200 күндік ЭМА ұзақ мерзімді үрдістердің индикаторлары ретінде қолданылады. Акциялардың бағасы 200 күндік орташа мәннен асып кетсе, бұл кері өзгеріс болғандығы туралы техникалық сигнал болып табылады.
Техникалық талдауды қолданатын трейдерлер жылжымалы орташа мәндерді дұрыс қолданған кезде өте пайдалы және түсінікті деп санайды. Алайда, олар бұл сигналдар дұрыс емес қолданылғанда немесе дұрыс түсіндірілмегенде бүліншілік тудыруы мүмкін екенін түсінеді. Техникалық талдауда қолданылатын барлық қозғалмалы орташа мәндер өзінің табиғаты бойынша артта қалған көрсеткіштер болып табылады.
Демек, белгілі бір нарықтық диаграммаға жылжымалы орташа мәнді қолданудан шығатын қорытынды нарықтық қадамды растау немесе оның күшін көрсету үшін жасалуы керек. Нарыққа шығудың оңтайлы уақыты көбінесе орташа трендтің өзгергенін көрсеткенге дейін өтеді.
EMA кідірістердің жағымсыз әсерін белгілі бір дәрежеде азайтуға қызмет етеді. EMA есебі соңғы деректерге үлкен салмақ түсіретіндіктен, баға әрекетін «қысып», тезірек әрекет етеді. Бұл EMA сауда-саттыққа кіру сигналын алу үшін пайдаланылған кезде қажет.
Барлық жылжымалы орташа индикаторлар сияқты, EMA да трендті нарықтарға жақсы сәйкес келеді. Нарық күшті және тұрақты өсу үрдісінде болған кезде, EMA индикаторы өсу үрдісін көрсетеді және керісінше төмендеу үрдісі үшін. Қырағы трейдер EMA сызығының бағытына да, өзгеру жылдамдығының бір жолақтан екіншісіне қатынасына да назар аударады. Мысалы, күшті өсу тенденциясының баға әрекеті тегістеліп, кері қарай бастайды делік. Егер бастап мүмкіндігі құны тұрғысынан, ол неғұрлым бычьей инвестициялар ауысу үшін уақыт болуы мүмкін.
EMA-ны қалай қолдануға болатындығы туралы мысалдар
EMA әдетте басқа индикаторлармен бірге нарықтың маңызды қозғалысын растау және олардың жарамдылығын анықтау үшін қолданылады. Күндізгі және жылдам нарықтармен айналысатын трейдерлер үшін EMA көбірек қолданылады. Көбінесе, трейдерлер EMA-ны сауда-саттық жағымсыздығын анықтау үшін пайдаланады. Егер күнделікті диаграммадағы EMA жоғары өсу үрдісін көрсетсе, күндізгі трейдерлердің стратегиясы тек ұзақ уақыт бойы сауда жасау болуы мүмкін.
2:03
EMA мен SMA арасындағы айырмашылық
EMA мен SMA арасындағы негізгі айырмашылық – әрқайсысы оны есептеу кезінде қолданылатын мәліметтердің өзгеруіне әсер ететін сезімталдық.
Нақтырақ айтсақ, EMA соңғы бағаларға жоғары салмақ береді, ал SMA барлық мәндерге бірдей салмақ береді. Екі орташа мән ұқсас, өйткені олар бірдей түсіндіріледі және оларды техникалық трейдерлер бағалардың ауытқуын тегістеу үшін жиі қолданады. EMA ескі деректерге қарағанда соңғы деректерге үлкен салмақ түсіретіндіктен, олар бағалардың соңғы өзгеруіне SMA-ге қарағанда көбірек жауап береді. Бұл EMA-дің нәтижелерін уақтылы етеді және көптеген трейдерлер неге оларды қалайтындығын түсіндіреді.
EMA шектеулері
Уақыт кезеңіндегі соңғы күндерге көп көңіл бөлу керек пе, жоқ па белгісіз. Көптеген трейдерлер жаңа деректер қауіпсіздіктің ағымдағы тенденциясын жақсы көрсетеді деп санайды. Сонымен қатар, басқалары соңғы күндердің артық салмақтануы жалған дабылды ескертуге әкелетін қателік тудырады деп санайды.
Сол сияқты, EMA толығымен тарихи деректерге сүйенеді. Көптеген экономистер нарықтарды тиімді деп санайды, яғни қазіргі нарықтық бағалар барлық қол жетімді ақпаратты көрсетеді. Егер нарықтар шынымен тиімді болса, тарихи деректерді пайдалану арқылы активтер бағасының болашақ бағыты туралы ештеңе айтпау керек.