Қозғалмалы бейімделетін орташа көрсеткіштер жақсы нәтижеге жете ме?
Жылжымалы орташа мәндер – белсенді трейдерлердің сүйікті құралы. Алайда, нарықтар шоғырланған кезде, бұл индикатор көптеген қамшының сауда-саттығына әкеліп соқтырады, нәтижесінде ұтулар мен шығындардың ұнамсыз сериясы пайда болады. Сарапшылар қарапайым жылжымалы орташа мәнді жақсартуға ондаған жылдар жұмсаған. Бұл мақалада біз осы әрекеттерді қарастырамыз және оларды іздеу пайдалы сауда құралдарына әкелді. (Қарапайым қозғалатын орташа мәндер бойынша фондық оқу үшін, Қарапайым жылжымалы орташа мәндер тенденцияны ерекше етеді ).
Артықшылықтары мен кемшіліктері жылжыту осреднений жылжымалы орташа артықшылықтары мен кемшіліктері бірінші басылымында Роберт Эдвардс және Джон ИККА арқылы шығарылдықор Trends техникалық талдау, олар былай деді: «қашан және ол біз қуанышпен қарсы жаңалық ашты деп қайтып 1941 жылы болды (бұған дейін көптеген адамдар бұған дейін жасаған), белгілі бір күндердегі деректерді ортаға салу арқылы…трендтің өзгеруін түсіндіретінавтоматтандырылған тренд сызығын алуға болады… Бұл шындыққа жақын болу өте жақсы сияқты көрінді. шынымен тым жақсы болды ».
Кемшіліктері артықшылығынан басым болғанымен, Эдвардс пен Мэйдж өздерінің жағажай бунгаласынан сауда жасау армандарынан тез бас тартты. Бірақ олар бұл сөздерді жазғаннан кейін 60 жыл өткен соң, басқалары базар байлығын қиындықсыз жеткізетін қарапайым құралды табуға тырысады.
Қарапайым жылжымалы орташа мәндер Қарапайым жылжымалы орташа мәнді есептеу үшінқажетті уақыт кезеңінің бағаларын қосып, таңдалған кезеңдер санына бөліңіз. Бес күндік жылжымалы орташа мәнді табу үшін соңғы жабылатын бес бағаны қосуды және беске бөлуді қажет етеді.
- Ең соңғы жақын жылжымалы орташадан жоғары болса, қор болып болуы қаралатын болады алға тренд.
- Төмен үрдістер жылжымалы орташадан төмен сауда бағасымен анықталады. (Толығырақ « Орташа жылжымалы оқулық» бөлімін қараңыз ).
Бұл үрдісті анықтайтын қасиет жылжымалы орташа мәндерге сауда сигналдарын жасауға мүмкіндік береді. Қарапайым қолдануда трейдерлер бағалар жылжымалы орташадан жоғары болған кезде сатып алады және бағалар осы сызықтан төмен болғанда сатады. Мұндай тәсіл трейдерді кез-келген маңызды сауданың оң жағына қоюға кепілдік береді. Өкінішке орай, деректерді тегістеу кезінде жылжымалы орташа мәндер нарықтағы әрекеттен артта қалады және трейдер әрдайым өз пайдасының көп бөлігін ең үлкен жеңімпаз сауда-саттықта қайтарып береді.
Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер аналитиктер жылжымалы орташа идеяны ұнататын сияқты және осы артта қалумен байланысты проблемаларды азайтуға бірнеше жыл жұмсаған. Осы инновациялардың бірі – экспоненциалды қозғалмалы орташа мән (EMA). Бұл тәсіл соңғы деректерге салыстырмалы түрде жоғары салмақ тағайындайды, нәтижесінде қарапайым қозғалмалы орташадан гөрі баға әрекетіне жақын болады. Экспоненциалды жылжымалы орташа есептеу формуласы:
Жалпы өлшеу мәні 0,181 құрайды, бұл 20 күндік қарапайым қозғалмалы ортаға жақын. Басқасы – 0,10, бұл шамамен 10 күндік жылжымалы орташа мән.
Бұл артта қалушылықты төмендетсе де, экспоненциалды жылжымалы орташа мән жылжымалы орташа мәндердің тағы бір проблемасын шеше алмайды, яғни оларды сауда сигналдары үшін қолдану көптеген саудалардың жоғалуына әкеледі.ЖылыТехникалық сауда жүйесінде жаңа тұжырымдамалар, Велльз Уайлдер базарлар ғана уақыт төрттен тренд деп есептейді. Сауда-саттық акцияларының 75% -ы тар диапазондарда болады, бұл кезде орташа сату-сату сигналдары пайда болады, өйткені бағалар қозғалыстағы орташа мәннен жоғары және төмен қозғалады. Бұл мәселені шешу үшін бірнеше талдаушылар EMA есептеуінің салмақ коэффициентін өзгертуді ұсынды. (Толығырақ, сауда-саттықта жылжымалы орташа мәндер қалай қолданылады? Бөлімін қараңыз )
Қозғалмалы орташа мәндердінарықтық әрекетке бейімдеу Қозғалмалы орташа мәндердің кемшіліктерінжоюдың бір әдісі – өлшеу коэффициентін құбылмалылық коэффициентінекөбейту.Мұны жасасаңыз, орташа жылжымалынарық құбылмалы нарықтардағы ағымдағы бағадан алшақ болады.Бұл жеңімпаздардың жүгіруіне мүмкіндік береді.Тренд аяқталып, бағалар консолидацияланған кезде, орташа жылжымалы нарықтық ағымдық әрекетке жақындай түседі және теориялық тұрғыдан трейдерлерге тренд кезінде қол жеткізген табыстардың көп бөлігін сақтауға мүмкіндік береді.Іс жүзінде құбылмалылық коэффициенті белгілі Bollinger Bands кеңдігі сияқты индикатор бола алады, ол белгілі Bollinger Bands® арасындағы қашықтықты өлшейді. (Осы индикатор туралы көбірек білу үшін Bollinger Bands® негіздерін қараңыз.)
Перри Кауфман «Жаңа сауда жүйелері мен әдістері» кітабындаEMA формуласындағы «салмақ» айнымалысын тиімділік коэффициентіне (ER) негізделген тұрақтыға ауыстыруды ұсынды. Бұл көрсеткіш шегінде анықталған тренд күшін, өлшеуге арналған ауқымды -1.0 бастап +1,0 дейін.Ол қарапайым формуламен есептеледі:
ER = тотал пRМенсе ссанге FоR PэлектрондықRIODсUм оF аВсолуте ртісе ссангEс еор еасс баRWHеRе:ER = efficiency ratio\ begin {aligned} & \ text {ER} \ = \ \ frac {\ text {кезең ішіндегі бағалардың жалпы өзгерісі}} {\ text {әр жолақ үшін абсолютті бағалардың өзгеруінің қосындысы}} \\ & \ textbf {мұндағы:} \\ & \ text {ER} \ = \ \ text {тиімділік коэффициенті} \ end {aligned}Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburg, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburq, Lüksemburg, Lüksemburq, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburglar, Lüksemburg. ER = әр жолақ үшін абсолютті баға өзгерісінің қосындысы
Күн сайын бес баллдық диапазоны бар акцияны қарастырыңыз, ал бес күннің соңында барлығы 15 ұпай жинады. Нәтижесінде 0,67 ER пайда болады (15 нүкте жоғары қозғалыс жалпы 25 нүктелік диапазонға бөлінеді). Егер бұл акция 15 тармаққа төмендеген болса, ER -0.67 болар еді. (Перри Кауфманның саудалық кеңестері үшін сауда шығындарымен күресу стратегиялары көрсетілген Losing To Win оқыңыз ).
Трендтің тиімділігі қағидаты белгілі бір уақыт аралығында баға қозғалысының бірлігіне қанша бағытты қозғалыс (немесе тренд) алуына негізделген. +1.0 ER көрсеткіші акциялардың керемет өсу үрдісінде екендігін көрсетеді; -1.0 тамаша құлдырауды білдіреді. Практикалық тұрғыдан алғанда, шектен тыс сирек кездеседі.
Бұл индикаторды бейімделетін қозғалмалы орташа мәнді (AMA) табу үшін қолдану үшін трейдерлерге салмақты келесі формула бойынша есептеу қажет болады:
Содан кейін C мәні қарапайым салмақ айнымалысының орнына EMA формуласында қолданылады. Есептеуді қолмен жүргізу қиын болғанымен, адаптивті қозғалмалы орташа опция ретінде барлық сауда бағдарламалық жасақтама пакеттеріне енгізілген. (EMA туралы көбірек білу үшін экспоненциалды салмақты жылжымалы орташа мәнді зерттеу ).
Қарапайым қозғалмалы орташа (қызыл сызық), экспоненциалды қозғалмалы орташа (көк сызық) және адаптивті қозғалмалы орташа (жасыл сызық) мысалдары 1-суретте көрсетілген.
1-сурет: AMA жасыл түске боялған және осы диаграмманың оң жағында көрінетін ауқымға байланысты әрекетте тегістеудің ең үлкен дәрежесін көрсетеді. Көп жағдайда көк сызық ретінде көрсетілген экспоненциалды жылжымалы орташа баға әрекетіне жақын болады. Қарапайым жылжымалы орташа мән қызыл сызық түрінде көрсетілген.
Суретте көрсетілген үш жылжымалы орташа көрсеткіштер әртүрлі уақытта қамшының сауда-саттығына бейім. Қозғалмалы орташа мәндердегі бұл кемшілікті әзірге жою мүмкін болмады.
Қорытынды Роберт КолбиЭнциклопедиядағы техникалық нарық көрсеткіштерінің жүздеген техникалық-талдау құралдарын сынақтан өткізді. Ол: «Адаптивті қозғалмалы орташа мән айтарлықтай интеллектуалды тартымдылығы бар қызықты және жаңа идея болса да, біздің алдын ала тестілеуіміз осы күрделі тенденцияны тегістеу әдісінің нақты практикалық артықшылығын көрсете алмайды». Бұл трейдерлер бұл идеяны елемеуі керек дегенді білдірмейді. Тиімді сауда жүйесін дамыту үшін AMA басқа көрсеткіштермен біріктірілуі мүмкін. (Осы тақырып туралы көбірек білу үшін Keltner арналарын және Chaikin осцилляторын табу туралы оқыңыз.)
ER ең тиімді сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін дербес тренд индикаторы ретінде қолданыла алады. Бір мысал ретінде, 0,30-дан жоғары коэффициенттер күшті өсу үрдістерін көрсетеді және мүмкін сатып алуларды білдіреді. Сондай-ақ, құбылмалылық циклдарда қозғалатындықтан, тиімділік коэффициенті ең төмен акциялар бұзылу мүмкіндігі ретінде қарастырылуы мүмкін.
Қосымша ақпаратты Жылжымалы орташа мәндердің негіздері бөлімінен қараңыз.