Қаржы энциклопедиясы

Keltner Channel

Keltner каналы дегеніміз не?

Keltner арналары – бұл құбылмалылыққа негізделген, актив бағасының екі жағына орналастырылған және трендтің бағытын анықтауға көмектеседі.

Негізгі өнімдер

  • Keltner арналары – бұл құбылмалылыққа негізделген активтер бағасының екі жағында орналасқан және трендтің бағытын анықтауға көмектесетін диапазондар.
  • Keltner арнасының экспоненциалды жылжымалы орташа мәні (EMA) әдетте 20 периодты құрайды, дегенмен бұл қажет болса, оны реттеуге болады.
  • Жоғарғы және төменгі жолақтар, әдетте, EMA-дан жоғары және төмен орташа шынайы диапазоннан (ATR) екі есе көп орнатылады, дегенмен мультипликаторды жеке қалауына қарай реттеуге болады.
  • Кельтнер арнасының жоғарғы белдеуіне жету бағасы өсті, ал төменгі жолағына көтеру.
  • Keltner арнасының бұрышы тренд бағытын анықтауға да көмектеседі.
  • Сондай-ақ, баға Keltner арнасының жоғарғы және төменгі белдеулері арасында ауытқуы мүмкін, оларды қарсылық және қолдау деңгейлері деп түсінуге болады.

Keltner арнасын түсіну

Keltner Channel-ді алғаш рет 1960 жылдары Честер Кельтнер енгізген.Жолақтарды есептеу үшінбастапқы формула қарапайым жылжымалы орташа мәндерді (SMA) және жоғары-төмен баға диапазонынқолданды.1980 жылдары орташа шынайы диапазон (ATR)қолданылған жаңа формула енгізілді. ATR әдісі қазіргі кезде жиі қолданылады.

Keltner Channel – бұл үш бөлек сызықтан тұратын құбылмалылыққа негізделген техникалық индикатор. Ортаңғы сызық – бұл бағаның экспоненциалды қозғалмалы орташа мәні (EMA). Қосымша жолдар EMA үстінде және астында орналастырылған. Әдетте жоғарғы жолақ EMA-дан екі рет ATR-ге, ал төменгі жолақ EMA-дан төмен екі рет ATR-ге орнатылады. Жолақтар кеңейіп, тұрақсыздық (ATR-мен өлшенеді) кеңейіп, қысқарған кезде жиырылады.

Бағалардың көп бөлігі жоғарғы және төменгі белдеулерде (канал) қамтылатын болғандықтан, арнадан тыс қозғалу трендтің өзгеруін немесе трендтің үдеуін білдіруі мүмкін. Арнаның жоғары, төмен немесе бүйір сияқты бағыты да активтің тренд бағытын анықтауға көмектеседі.

Keltner арнасының әдістері

Keltner арналары бірнеше рет қолданылады және олардың қолданылуы көбінесе трейдер қолданатын параметрлерге байланысты болады. Ұзағырақ EMA индикатордың артта қалуын білдіреді, сондықтан арналар бағаның өзгеруіне тез жауап бермейді. Қысқа EMA жолақтар бағалардың өзгеруіне тез әрекет етеді дегенді білдіреді, бірақ шынайы тренд бағытын анықтауды қиындатады.

Жолақтарды құру үшін ATR-нің үлкен көбейткіші үлкен арнаны білдіреді. Баға жолақтарға аз түседі. Кішірек мультипликатор жолақтардың бір-біріне жақындауын және бағасы жиіліктерге жиірек жететінін немесе одан асатынын білдіреді.

Пайдаланушылар өздерінің Keltner арналарын келесі ықтимал мүмкіндіктерді ескере отырып, өздері қалаған түрде орната алады:

  • Арна бұрышы тренд бағытын анықтауға көмектеседі. Арнаның көтерілуі бағаның өскенін білдіреді, ал құлдырау немесе жанама арна тиісінше бағаның төмендеуін немесе бүйіріне жылжуын білдіреді.
  • Бағаның жоғарғы жолақтан жоғары жылжуы бағаның беріктігін көрсетеді. Бұл көтерілу үрдісінің ойнауының тағы бір айғағы, әсіресе арна жоғары бұрылған болса.
  • Төменгі жолақтан төмен түсу бағаның әлсіздігін көрсетеді. Бұл төмендеу тенденциясының дәлелі, әсіресе арна төменге бұрылған болса.
  • Егер баға әрдайым жоғарғы диапазонға түсіп тұрса, бірақ төмен емес, баға ақыр соңында төменгі жолаққа жеткенде, бұл өсу үрдісінің қарқынын жоғалтып жатқандығының белгісі болуы мүмкін.
  • Егер баға үнемі төменгі диапазонға соққы берсе, бірақ жоғарғы деңгейге жетпейтін болса, онда ақыр соңында жоғарғы жолаққа жеткенде, бұл төмендеу үрдісі аяқталуға жақын екендігі туралы сигнал болуы мүмкін.
  • Баға жоғарғы және төменгі жолақтар арасында да ауытқуы мүмкін. Мұндай жағдайларда трейдерлер жолақтарды Шорт бағасы жоғарғы жолағын жеткеннен кейін қайтадан құлап бастайды кейін.
  • Бағасы арна жоғары немесе төмен үзілістер және арна бұрышқа сол жолды бастайды, егер көлденең кезеңінен кейін, бұл жаңа тренд деп жүріп жатыр деп белгі мүмкін секциялық бағытта.

Keltner каналын есептеу

  1. Соңғы 20 кезеңге немесе қалаған кезеңдер санына негізделген актив үшін EMA есептеңіз.
  2. Соңғы 20 кезеңге немесе қалаған кезеңдер санына негізделген активтің ATR мөлшерін есептеңіз.
  3. ATR-ді екіге көбейтіңіз (немесе қажетті көбейткішке), содан кейін EMA мәніне осы санды қосып, жоғарғы жолақ мәнін алыңыз.
  4. ATR-ді екіге көбейтіңіз (немесе қажетті көбейткішке), содан кейін EMA-дан осы санды алып тастаңыз, төменгі жолақ мәнін алыңыз.
  5. Әр кезең аяқталғаннан кейін барлық әрекеттерді қайталаңыз.

Keltner арналары мен Bollinger жолақтары

Бұл екі көрсеткіш бір-біріне өте ұқсас. Keltner арналар ал жоғарғы және төменгі жолақтарын есептеу үшін ATR пайдалануға Bollinger Bands пайдалануға стандартты ауытқуын бағалап орнына. Көрсеткіштердің интерпретациясы ұқсас, дегенмен есептеулер әр түрлі болғандықтан, екі индикатор сәл өзгеше ақпарат немесе сауда белгілері болуы мүмкін.

Keltner арнасының шектеулері

Keltner арналарының пайдалылығы көбіне қолданылатын параметрлерге байланысты. Трейдерлер алдымен индикаторды қалай қолданғысы келетінін шешіп, содан кейін оны осы мақсатқа жету үшін орнату керек. Жоғарыда қарастырылған кейбір Keltner арналарын қолдану жолақтар өте тар болса немесе бір-бірінен өте алыс болса, жұмыс істемейді.

Жолақтар сонымен қатар тірек немесе қарсылық ретінде әрекет етпеуі мүмкін және олардың болжау қабілеті мүлде аз сияқты көрінеді. Бұл таңдалған параметрлерге байланысты болуы мүмкін, бірақ екі ATR-ді жылжытатын немесе жолақтардың біреуін соққан кезде сауда-саттық мүмкіндігіне немесе маңызды бірдеңеге әкелетіні туралы ешқандай дәлел жоқ.

Keltner арналары трендтің бағытын анықтауға және тіпті кейбір сауда сигналдарын беруге көмектесе алатын болса да, оларды баға әрекетін талдаумен, ұзақ мерзімді сауда жасаудың негіздерімен және басқа да техникалық көрсеткіштермен бірге қолданған жөн.

 

Ұқсас посттар: