Сауда стратегияларын жасау үшін техникалық көрсеткіштерді қолдану
Қозғалмалы орташа мәндер және Bollinger Bands® сияқты индикаторлар трейдерлер мен инвесторлар өткенді талдап, болашақ бағалардың үрдістері мен заңдылықтарын болжау үшін қолданатын математикалық негізделген техникалық талдау құралдары болып табылады. Фундаменталистер экономикалық деректерді, жылдық есептерді немесе корпоративті рентабельділіктің басқа да шараларын қадағалай алатын жағдайда, техникалық трейдерлер бағаның өзгеруін түсіндіруге көмектесетін диаграммалар мен индикаторларға сүйенеді.
Индикаторларды қолданудағы мақсат – сауда мүмкіндіктерін анықтау. Мысалы, жылжымалы орташа кроссовер көбінесе алдағы трендтің өзгеруіне сигнал береді. Бұл жағдайда баға диаграммасына жылжымалы орташа индикаторды қолдану трейдерлерге тренд бензині бітуі мүмкін бағыттарды анықтауға және сауда мүмкіндігін туғызатын бағытты өзгертуге мүмкіндік береді.
Негізгі өнімдер
- Техникалық көрсеткіштер өткен тенденцияларды көру және болашақ қадамдарды болжау үшін қолданылады.
- Қозғалмалы орташа мәндер, салыстырмалы беріктік индексі және стохастикалық осцилляторлар техникалық көрсеткіштердің мысалдары болып табылады.
- Сауда-саттық стратегиялары, соның ішінде кіру, шығу және сауданы басқару ережелері күнделікті шешімдерге басшылық жасау үшін көбінесе бір немесе бірнеше индикаторларды қолданады.
- Бір индикатор ақымақ немесе трейдерлер үшін қасиетті грил деп айтуға ешқандай дәлел жоқ.
- Стратегиялар (және сол стратегияларда қолданылатын индикаторлар) инвестордың тәуекелге төзімділігіне, тәжірибесі мен мақсаттарына байланысты өзгеріп отырады.
Стратегиялар кіруді, шығуды және / немесе сауданы басқару ережелерін анықтау үшін техникалық көрсеткіштерді объективті түрде жиі пайдаланады. Стратегия трейдерлерді орнатудың нақты жағдайларын, яғни қондырғылар деп атайды, сондай-ақ позициялар реттелгенде және жабылғанда анықтайды. Стратегиялар әдетте индикаторларды (көбінесе бірнеше индикаторларды) егжей-тегжейлі пайдалануды, сауда қызметі пайда болатын жағдайларды анықтайды.
Бұл мақалада қандай-да бір нақты сауда стратегиясына назар аударылмаса да, техникалық талдаушыларға жоғары ықтималдықтағы сауда қондырғыларын анықтауға көмектесу үшін индикаторлар мен стратегиялардың қалай ерекшеленетінін (және олар қалай жұмыс істейтінін) түсіндіруге қызмет етеді.
Көрсеткіштер
Трейдерлерге, оның ішінде қоғамдық ортадағы көрсеткіштерді, мысалы, жылжымалы орташа немесе стохастикалық осцилляторды, сонымен қатар коммерциялық қол жетімді индикаторларды зерттеу үшін техникалық көрсеткіштердің саны артып келеді . Сонымен қатар, көптеген трейдерлер өздерінің бірегей индикаторларын дамытады, кейде білікті бағдарламашының көмегімен. Көптеген индикаторларда трейдерлерге «қаралу кезеңі» сияқты негізгі кірістерді (есептеулерді қалыптастыру үшін қанша тарихи деректер пайдаланылатындығын) бейімдеуге мүмкіндік беретін пайдаланушы анықтайтын айнымалылар бар.
Жылжымалы орташа мән, мысалы, бағалы қағаздың белгілі бір кезеңдегі бағасының орташа мәні. Уақыт кезеңі жылжымалы орташа типінде, мысалы 50 немесе 200 күндік жылжымалы орташа мәнде көрсетілген. Индикатор бағалық белсенділіктің алдыңғы 50 немесе 200 күнін орташа есептейді, әдетте оны есептеу кезінде бағалы қағаздың жабылу бағасын қолданады (бірақ ашық, жоғары немесе төмен сияқты басқа баға нүктелерін де қолдануға болады). Пайдаланушы жылжымалы орташа ұзындығын, сондай-ақ есептеу кезінде қолданылатын бағаны анықтайды.
Стратегиялар
Стратегия – бұл трейдер іс-әрекетті қашан жүзеге асыратынын анықтайтын объективті, абсолютті ережелер жиынтығы. Стратегияға әдетте сауда сүзгілері мен триггерлер кіреді, олардың екеуі де көбіне индикаторларға негізделген. Сауда сүзгілері орнату шарттарын анықтайды; сауда триггерлері нақты іс-қимылдың нақты қашан жүргізілетінін анықтайды. Сауда сүзгісі, мысалы, 200 күндік орташа мәннен жоғары жабылған баға болуы мүмкін. Бұл сауда триггері үшін кезеңді белгілейді, бұл трейдерді іс-әрекетке итермелейтін нақты жағдай. Сауда триггері баға 200 күндік орташа мәнді бұзған штрихтан жоғары болған кезде пайда болуы мүмкін.
Тым қарапайым стратегия, мысалы, баға қозғалыстағы орташа мәннен жоғары болған кезде сатып алу сияқты, әдетте өміршең бола алмайды, өйткені қарапайым ереже тым жалтарып кетуі мүмкін және іс-әрекетке нақты мәліметтер бермейді. Мұнда объективті стратегия құру үшін жауап беру керек кейбір сұрақтардың мысалдары келтірілген:
- Есептеу кезінде қолданылатын ұзындық пен бағаны қосқанда жылжымалы орташа мәннің қандай түрі қолданылады?
- Қозғалыстағы орташа мәннен қаншалықты жоғары қозғалу керек?
- Баға жылжымалы орташадан жоғары, бардың жабылуында немесе келесі жолақтың ашық жерінде белгілі бір қашықтыққа жылжыған бойда жасалуы керек пе?
- Сауда-саттықты тапсырыстың қандай түрі қолданады? Шектеу ме, әлде нарық па?
- Қанша келісімшарттар немесе акциялар сатылады?
- Қандай ақша басқару ережелері?
- Шығу ережелері қандай?
Стратегияны қалыптастыру үшін қысқаша ережелер жинағын жасау үшін осы сұрақтардың бәріне жауап беру керек.
Стратегияларды жасау үшін техникалық көрсеткіштерді қолдану
Индикатор сауда стратегиясы болып табылмайды. Индикатор трейдерлерге нарық конъюнктурасын анықтауға көмектесе алады, ал стратегия трейдерлердің ережелер кітабы болып табылады және трейдерлер сауда стратегиясын қалыптастыру үшін жиі бірнеше индикаторларды пайдаланады. Дегенмен, индикаторлардың әр түрлі типтері немесе категориялары, мысалы, бір импульс индикаторы және бір тренд индикаторы – әдетте стратегияда бірнеше индикаторларды қолдану кезінде ұсынылады.
Маңызды
Қазіргі кезде техникалық диаграмма құралдарының көптеген санаттары бар, олардың ішінде тренд, көлем, құбылмалылық және импульс индикаторлары бар.
Бір типтегі үш түрлі индикаторды қолдану – импульс, мысалы, бір ақпаратты бірнеше рет санауға әкеледі, статистикалық термин мультиколлинеарлық деп аталады. Мультиколлинеарлықтан аулақ болу керек, өйткені ол артық нәтиже береді және басқа айнымалылардың маңыздылығын аз сезінуі мүмкін. Оның орнына трейдерлер әртүрлі санаттардағы индикаторларды таңдауы керек. Көбінесе индикаторлардың бірі басқа индикатордың дәл сигнал шығаратынын растау үшін қолданылады.
Жылжымалы орташа стратегия, мысалы, сауда сигналының жарамдылығын растау үшін импульс индикаторын қолдануы мүмкін. Салыстырмалы күш индексі (RSI), ол алға жылжитын кезеңдердің орташа бағалық өзгеруін және төмендеу кезеңдеріндегі бағалардың орташа өзгеруімен салыстырады, импульс индикаторының мысалы болып табылады.
Басқа да техникалық көрсеткіштер сияқты, RSI деңгейлері намысын қорғайтын болады, қандай анықтау, соның ішінде пайдаланушы анықтаған айнымалы кірістерін, бар перекупленности және перепроданности жағдай. Сондықтан RSI жылжымалы орташа сигнал шығаратын кез-келген сигналдарды растау үшін қолданыла алады. Қарама-қарсы сигналдар сигналдың онша сенімді еместігін және сауданы болдырмау керектігін көрсетуі мүмкін.
Әрбір индикатор мен индикатордың тіркесімі трейдердің стилі мен тәуекелге төзімділігін ескере отырып, ең қолайлы қосымшаны анықтау үшін зерттеуді қажет етеді. Сауда-саттық ережелерін стратегияға сандық бағалаудың бір артықшылығы – бұл трейдерлерге стратегияны өткен уақытта стратегияны қалай жүзеге асырғанын бағалау үшін стратегияны тарихи деректерге қолдануға мүмкіндік береді, бұл үдерісті кері тестілеу деп атайды. Әрине, бұрын болған заңдылықтарды табу болашақ нәтижелерге кепілдік бермейді, бірақ бұл пайдалы сауда стратегиясын жасауға көмектесуі мүмкін.
Қандай индикаторларды пайдаланғанына қарамастан, стратегия оқылымдардың қалай түсіндірілетінін және нақты қандай іс-әрекеттер жасалатынын анықтауы керек. Индикаторлар – бұл трейдерлер стратегия жасау үшін қолданатын құралдар; олар сауда сигналдарын өздігінен жасамайды. Кез-келген түсініксіздік қиындықтарға әкелуі мүмкін (сауда шығындары түрінде).
Стратегия жасау үшін индикаторларды таңдау
Трейдер стратегия жасау үшін қолданатын индикатор түрі жеке тұлға қандай стратегия құруды жоспарлап отырғанына байланысты. Бұл сауда-саттық стиліне және тәуекелге төзімділікке қатысты. Ұзақ мерзімді қадамдарды үлкен табыстармен іздейтін трейдер трендке негізделген стратегияға назар аударуы мүмкін, демек, жылжымалы орташа көрсеткіш сияқты трендтен кейінгі индикаторды қолдана алады. Кішкентай қадамдарға жиі ұдайы пайда әкелетін трейдер құбылмалылыққа негізделген стратегияны көбірек қызықтыруы мүмкін. Растау үшін индикаторлардың әр түрлі типтерін қолдануға болады.
Трейдерлерде « қара жәшік » сауда жүйелерін сатып алу мүмкіндігі бар, олар коммерциялық қол жетімді стратегиялар болып табылады. Осы қара жәшік жүйелерін сатып алудың артықшылығы мынада: барлық зерттеулер мен тестілеу теориялық тұрғыдан теориялық тұрғыдан жасалған; кемшілігі – пайдаланушы «соқыр ұшады», өйткені әдістеме әдетте жарияланбайды, және көбінесе пайдаланушы өзінің сауда стилін көрсету үшін ешқандай теңшелімдер жасай алмайды.
Төменгі сызық
Тек индикаторлар сауда сигналдарын жасамайды. Әрбір трейдер индикаторлар сауда мүмкіндіктерін белгілеу және стратегияларды әзірлеу үшін қолданылатын нақты әдісті анықтауы керек. Индикаторларды стратегияға қоспай-ақ қолдануға болады; дегенмен, техникалық сауда стратегиялары, әдетте, индикаторлардың кем дегенде бір түрін қамтиды.
Маңызды
Көптеген компаниялар қымбат ақпараттық бюллетеньдер, сауда жүйелері немесе үлкен табыс әкелетін көрсеткіштер ұсынады, бірақ жарнамаланған нәтижелер бермейді. Пікірлерді тексеру және сынақ мерзімін сұрау көлеңкелі операторларды анықтауға көмектеседі.
Абсолютті ережелер жиынтығын анықтау, стратегия сияқты, трейдерлерге белгілі бір стратегияның өміршеңдігін анықтау үшін артқа тестілеуге мүмкіндік береді. Бұл сонымен қатар трейдерлерге ережелердің математикалық күтілуін немесе болашақта стратегияның қалай орындалуы керектігін түсінуге көмектеседі. Бұл техникалық трейдерлер үшін өте маңызды, өйткені бұл стратегияның өнімділігін үнемі бағалауға көмектеседі және позицияны жабу уақыты мен уақытын анықтауға көмектеседі.
Трейдерлер көбінесе қасиетті гриль туралы айтады – бұл бірден пайда табуға әкелетін сауда құпиясы. Өкінішке орай, әрбір инвестор үшін сәттілікке кепілдік беретін тамаша стратегия жоқ. Әрбір адамның ерекше стилі, темпераменті, қауіп-қатерге төзімділігі және жеке қасиеттері бар. Осылайша, әр түрлі трейдерлердің қол жетімді әр түрлі техникалық талдау құралдары туралы білуі, олардың жеке қажеттіліктеріне сәйкес қалай жұмыс жасайтындығын зерттеуі және нәтижелері бойынша стратегиялар жасауы керек.