Акцияларды сатып алу үшін жылжымалы орташа мәнді қалай пайдалануға болады

Жылжымалы орташа (MA) қарапайым болып табылады техникалық талдау құралы үнемі жаңартылып жасау арқылы баға деректер жүзеге біркелкі екенін орташа бағасы. Орташа уақыт белгілі бір уақыт аралығында, мысалы, 10 күн, 20 минут, 30 апта немесе трейдер таңдаған кез келген уақытта алынады. Сіздің сауда-саттықта жылжымалы орташа мәнді пайдаланудың артықшылықтары, сондай-ақ жылжымалы орташа мәннің қандай түрін пайдалану мүмкіндігі бар. Жылжымалы орташа стратегиялар да танымал және оларды ұзақ мерзімді инвесторларға да, қысқа мерзімді трейдерлерге де сәйкес келетін кез-келген уақытқа бейімдеуге болады.

Неліктен жылжымалы орташа мәнді қолдану керек

Жылжымалы орташа баға диаграммасындағы « шудың » мөлшерін азайтуға көмектеседі. Бағаның қай бағытта қозғалатындығы туралы негізгі идеяны алу үшін жылжымалы орташа бағытқа қараңыз. Егер ол жоғары болса, баға көтеріліп кетеді (немесе жақында болған); төмен бұрышты, ал баға тұтастай төмендейді; бүйірден қозғалады, ал баға, мүмкін, диапазонда болуы мүмкін.

Жылжымалы орташа қолдау немесе қарсылық ретінде де әрекет етуі мүмкін. Өсу тенденциясында 50 күндік, 100 күндік немесе 200 күндік жылжымалы орташа төмендегі суретте көрсетілгендей қолдау деңгейі ретінде әрекет етуі мүмкін. Себебі орташа деңгей еден (тіреу) сияқты әрекет етеді, сондықтан баға одан көтеріледі. Бір жылы тренд, жылжымалы орташа қарсылық ретінде әрекет ете алады; төбеге ұқсас, баға деңгейге түсіп, содан кейін қайтадан төмендей бастайды.

Бағасы әрдайым жылжымалы орташа мәнді осылайша «сыйламайды». Баға оған жетпей тұрып сәл өтіп кетуі немесе тоқтап, кері кетуі мүмкін. 

Жалпы бағдар ретінде, егер баға жылжымалы орташа мәннен жоғары болса, тренд жоғарылайды. Егер баға жылжымалы орташадан төмен болса, тренд төмендейді. Алайда жылжымалы орташа мәндер әр түрлі ұзындыққа ие болуы мүмкін (көп ұзамай талқыланады), сондықтан бір МА өсу үрдісін, ал басқа МА төмендеу тенденциясын көрсетеді.

Орташа жылжымалы түрлері

Жылжымалы орташа мәнді әр түрлі әдіспен есептеуге болады. Бес күндік қарапайым қозғалмалы орташа мән (SMA) ең соңғы бес күнделікті жабылатын бағаны қосып, оны беске бөліп, күн сайын жаңа орташа мән жасайды. Әрбір орташа мән келесіге қосылып, сингулярлық ағын сызығын жасайды.

Қозғалмалы орташа мәннің тағы бір танымал түрі – экспоненциалды қозғалмалы орташа мән (EMA). Есептеу анағұрлым күрделі, өйткені ол ең жаңа бағаларға салмақ түсіреді. Егер сіз бірдей кестеде 50 күндік SMA және 50 күндік EMA сызбасын жасасаңыз, онда сіз EMA бағалардың өзгеруіне SMA-ге қарағанда тезірек әрекет ететінін байқайсыз, бұл соңғы баға деректері бойынша қосымша салмаққа байланысты.

Диаграмма бағдарламалық жасақтамасы және сауда платформалары есептеулер жүргізеді, сондықтан жылжымалы орташа мәнді пайдалану үшін қолмен математика қажет емес.

MA-дің бір түрі екіншісіне қарағанда жақсы емес. EMA қор немесе қаржы нарығында белгілі бір уақытқа дейін жақсы жұмыс істеуі мүмкін, ал басқа уақытта SMA жақсы жұмыс істей алады. Жылжымалы орташа мән үшін таңдалған уақыт шеңбері оның қаншалықты тиімді болатындығында да маңызды болады (түріне қарамастан).

Орташа ұзындықты жылжыту

Жалпы жылжымалы орташа ұзындықтар 10, 20, 50, 100 және 200. Бұл ұзындықты кез-келген диаграмма шеңберіне (бір минуттық, күнделікті, апталық және т.б.), трейдерлердің уақыт көкжиегіне байланысты қолдануға болады.

Қозғалатын орташа мән үшін таңдалған уақыт аралығы немесе ұзындығы, сонымен қатар «артқа қарау» деп аталады, бұл оның қаншалықты тиімді екендігінде үлкен рөл атқара алады. 

Қысқа мерзімді магистр ұзаққа созылған кезеңге қарағанда, баға өзгерісіне тезірек жауап береді. Төмендегі суретте 20 күндік қозғалыс орташа бағасы 100 күндік орташаға қарағанда нақты бағаны қадағалайды.

20 күн қысқа мерзімді трейдер үшін аналитикалық пайда әкелуі мүмкін, өйткені ол бағаны мұқият қадағалайды, сондықтан ұзақ мерзімді жылжымалы орташаға қарағанда аз «кідіріс» жасайды. 100 күндік магистр ұзақ мерзімді трейдер үшін тиімді болуы мүмкін.

Кешігу – бұл орташа жылжымалы потенциалды қалпына келтіру туралы сигнал беру үшін кететін уақыт. Еске салайық, жалпы бағдар ретінде, баға жылжымалы орташадан жоғары болған кезде, тренд қарастырылады. Сонымен, баға осы қозғалмалы орташадан төмендегенде, ол сол MA-ге негізделген ықтимал кері қайтару туралы сигнал береді. 20 күндік жылжымалы орташа мән 100 күндік қозғалысқа қарағанда әлдеқайда көп «кері» сигналдар береді. 

Ол тарихи деректерге дәлірек сигналдар береді, сондықтан жылжымалы орташа реттеу және т.б., 89, 28, 15: A жылжымалы орташа кез келген ұзындығы болуы мүмкін мүмкін жақсы болашақ сигналдарын жасауға көмектеседі.

Сауда-саттық стратегиялары – кроссоверлер

Кроссоверлер – бұл қозғалатын орташа стратегиялардың бірі. Бірінші тип – бұл бағалардың кроссовері, бұл трендтің ықтимал өзгеруіне сигнал беру үшін орташа жылжымалы орташадан жоғары немесе төмен кесілгенде.

Тағы бір стратегия – диаграммаға екі жылжымалы орташа мәнді қолдану: біреуі ұзын және біреуі қысқа. Қысқа мерзімді МА ұзақ мерзімді МА-ны кесіп өткенде, бұл сатып алу сигналы болады, өйткені бұл трендтің өзгеріп жатқанын көрсетеді. Бұл « алтын крест » деп аталады.

Сонымен қатар, қысқа мерзімді MA ұзақ мерзімді MA-дан төмен өткенде, бұл сату сигналы, өйткені бұл үрдіс төменге қарай жылжиды. Бұл « өлген / өлген крест » деп аталады.

MA кемшіліктері

Қозғалмалы орташа мәндер тарихи деректерге сүйене отырып есептеледі, ал есептеу туралы ешнәрсе болжау сипатында болмайды. Сондықтан жылжымалы орташа мәндерді қолданатын нәтижелер кездейсоқ болуы мүмкін. Кейде нарық MA қолдауына / қарсылығына және сауда сигналдарына құрметпен қарайтын сияқты, ал басқа уақытта бұл көрсеткіштерге құрмет көрсетілмейді.

Басты проблемалардың бірі, егер баға әрекеті бұзылып кетсе, баға алға-артқа ауытқып, бірнеше трендтің өзгеруіне немесе сауда белгілеріне әкелуі мүмкін. Бұл орын алған кезде трендті анықтауға көмектесетін басқа индикаторды қолданған жөн немесе қолданған жөн. МА кроссоверлерінде де дәл солай болуы мүмкін, егер MA белгілі бір уақыт аралығында «шатасып», бірнеше рет жоғалып кететін сауда-саттыққа себеп болса. 

Қозғалмалы орташа мәндер күшті трендтік жағдайда жақсы жұмыс істейді, бірақ кескінді немесе ауқымды жағдайда нашар. Уақыт шеңберін реттеу бұл мәселені уақытша шешуі мүмкін, дегенмен бұл белгілі бір уақытта жылжитын орташа (лар) үшін таңдалған уақыт шеңберіне қарамастан орын алуы мүмкін.

Төменгі сызық

Жылжымалы орташа баға деректерін тегістеу және бір ағымдық сызық құру арқылы жеңілдетеді. Бұл трендті көруді жеңілдетеді. Экспоненциалды қозғалмалы орташа мәндер қарапайым жылжымалы орташаға қарағанда бағаның өзгеруіне тезірек әрекет етеді. Кейбір жағдайларда бұл жақсы болуы мүмкін, ал басқаларында жалған сигналдарды тудыруы мүмкін. Артқы кезеңді қысқарту арқылы орташа мәндерді жылжыту (мысалы, 20 күн), баға өзгерісіне ұзақ уақытқа қарағанда (200 күн) қарағанда тезірек жауап береді.

Жылжымалы орташа кроссоверлер – бұл кіру және шығу үшін танымал стратегия. MA сонымен қатар әлеуетті қолдау немесе қарсыласу аймақтарын бөліп көрсете алады. Бұл болжамды болып көрінгенімен, жылжымалы орташа мәндер әрдайым тарихи деректерге сүйенеді және белгілі бір уақыт кезеңіндегі орташа бағаны көрсетеді.

Орташа жылжымалы немесе кез-келген техниканы қолдана отырып инвестициялау үшін биржалық брокермен инвестициялық шот қажет. Investopedia-дің үздік онлайн брокерлерінің тізімі – сіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес келетін брокер туралы зерттеулеріңізді бастау үшін тамаша орын.