Қарапайым жылжымалы орташа тенденциялар ерекшеленеді

Жылжымалы орташа мәндер (MA) – ең танымал және жиі қолданылатын техникалық көрсеткіштердің бірі. Қозғалыстағы орташа мәнді есептеу оңай және ол диаграммаға салынғаннан кейін трендті анықтайтын визуалды құрал болып табылады. Қозғалмалы орташа мәндердің үш түрі туралы жиі естисіз: қарапайым, экспоненциалды және сызықтық. Бастаудың ең жақсы орны – ең қарапайым түсіну: қарапайым қозғалмалы орташа мән (SMA). Келіңіздер, осы индикаторды қарастырайық және бұл трейдерлерге үлкен пайдаға ұмтылуға қалай көмектесе алады.


Тренд сызықтары 

Трендтер туралы түсініксіз жылжымалы орташа мәндер туралы толық түсінік болуы мүмкін емес. Тренд дегеніміз – бұл белгілі бір бағытта қозғалуды жалғастыратын баға. Бағалы қағаздардың жүруі мүмкін үш нақты тенденция бар:

Трендтер туралы ұмытпаған маңызды нәрсе – бағалардың сирек түзу бағытта қозғалуы. Сондықтан трейдерлерге трендтің бағытын анықтауға көмектесу үшін жылжымалы орташа сызықтар қолданылады.


Орташа жылжымалы құрылыс

Жылжымалы орташа оқулығы анықтау болып табылады орташа бағасы бір үшін қауіпсіздік белгілі бір уақыт кезеңінде пайдаланып. Мысал ретінде өте танымал 50 күндік жылжымалы орташа мәнді алайық. 50 күндік жылжымалы орташа мән кез-келген бағалы қағаздың соңғы 50 күніндегі жабылатын бағаларды алып, оларды қосу арқылы есептеледі. Содан кейін қосу есебінен алынған нәтиже периодтардың санына бөлінеді, бұл жағдайда 50. Қозғалмалы орташа мәнді күнделікті есептеуді жалғастыру үшін ескі санды ең соңғы жабылу бағасымен ауыстырып, сол математиканы жасаңыз.

Қозғалыстағы орташа мәннен қанша уақытқа немесе қысқа болсаңыз да, негізгі есептеулер өзгеріссіз қалады. Өзгеріс сіз қолданатын жабылатын бағалар санында болады. Мәселен, мысалы, 200 күндік жылжымалы орташа мән – бұл жиынтықталған, содан кейін 200-ге бөлінген 200 күннің жабылу бағасы. Екі жылжымалы орташа мәндерден бастап 250 күндік орташа мәндерге дейін жылжымалы орташа мәндердің барлық түрлерін көресіз.

Қозғалмалы орташа мәнді есептеу үшін сізде жабылатын бағалардың белгілі бір саны болуы керек екенін есте ұстаған жөн. Егер қауіпсіздік мүлдем жаңа болса немесе тек бір айлық болса, онда сіз 50 күндік жылжымалы орташа мән жасай алмайсыз, себебі сізде деректер нүктелерінің саны жеткіліксіз.

Сонымен қатар, біз есептеулер кезінде жабылатын бағаларды қолдануды таңдағанымызды ескеру маңызды, бірақ орташа жылжымалы орташа мәндерді айлық, апталық, ашық, тіпті күндізгі бағалар арқылы есептеуге болады.

Жоғарыдағы чат – Google Inc қор биржасындағы қарапайым жылжымалы орташаның мысалы (Nasdaq: GOOG ). Көк сызық 50 күндік жылжымалы орташа мәнді білдіреді. Жоғарыдағы мысалда сіз бұл үрдістің 2007 жылдың аяғынан бастап төмендей бастағанын көре аласыз. Google акцияларының бағасы 2008 жылғы қаңтарда 50 күндік орташа мәннен төмен түсіп, төмен қарай жалғасты.

Бағасы жылжымалы орташадан төмен болғанда, оны қарапайым сауда белгісі ретінде пайдалануға болады. Қозғалыстағы орташадан төмен жылжу (жоғарыда көрсетілгендей) аюлар бағаның әрекетін басқарады және активтің төмендеуі ықтимал деп болжайды. Керісінше, қозғалатын орташа мәннен жоғары кросс бұқаларды басқарады және бағаны көтеруге дайындалып жатқан болуы мүмкін дегенді білдіреді.

Қозғалмалы орташа мәндерді пайдаланудың басқа жолдары 

Қозғалмалы орташа мәндерді көптеген трейдерлер ағымдағы тенденцияны анықтап қана қоймай, кіру және шығу стратегиясы ретінде пайдаланады. Ең қарапайым стратегиялардың бірі екі немесе одан да көп қозғалатын орташа мәндердің қиылысуына негізделген. Негізгі сигнал қысқа мерзімді орташа мән ұзақ мерзімді жылжымалы орташадан асып түскенде беріледі. Екі немесе одан да көп жылжымалы орташа мәндер қысқа мерзімді жылжымалы орташамен салыстырғанда ұзақ мерзімді трендті көруге мүмкіндік береді; сонымен қатар бұл трендтің күшейіп келе жатқанын немесе оның өзгеретінін анықтайтын оңай әдіс.

Жоғарыдағы чат екі жылжымалы орташа мәнді пайдаланады, біреуі ұзақ мерзімді (көк сызықпен көрсетілген 50 күндік) және екіншісі қысқа мерзімді (қызғылт сары сызықпен көрсетілген 15 күндік). Бұл бірінші диаграммада көрсетілген бірдей Google диаграммасы, бірақ екі ұзындықтың арасындағы айырмашылықты көрсету үшін жылжымалы екі орташа мән қосылады.

Сіз 50 күндік жылжымалы орташа бағалардың өзгеруіне байланысты баяу жүретіндігін байқайсыз, өйткені ол есептеу кезінде көбірек деректер нүктелерін пайдаланады. Екінші жағынан, 15 күндік жылжымалы орташа баға өзгерісіне тез жауап береді, өйткені салыстырмалы түрде қысқа уақыт горизонтына байланысты әр мән есептеу кезінде үлкен салмаққа ие. Бұл жағдайда кросс-стратегияны қолдана отырып, сіз 15 күндік орташа мәннің қысқа позицияға кіру ретінде 50 күндік жылжымалы орташадан төмен өтуін қадағалайсыз.

Жоғарыда Америка Құрама Штаттарының мұнайының үш айлық кестесі келтірілген (AMEX: USO), екі қарапайым қозғалатын орташа мән. Қызғылт сары сызық – қысқа, 15 күндік жылжымалы орташа, ал көк сызық – ұзағырақ, 50 күндік жылжымалы орташа мәнді білдіреді. Көптеген трейдерлер ұзақ позицияны бастау және бұқалық трендтің басталуын анықтау үшін ұзақ мерзімді жылжымалы орташадан жоғары қысқа мерзімді орташа крестті пайдаланады.

Қолдау және қарсылық

Техникалық талдауда тірек пен қарсылық немесе төбелер мен едендер бірдей нәрсеге сілтеме жасайды.

  • Қолдау баға төмендеген кезде белгіленеді. Сату қысымы төмендейтін және сатып алушылар кіруге дайын болатын жағдай бар. Басқаша айтқанда, еден орнатылған.
  • Қарсылық баға өскен кезде пайда болады. Сатып алу күші азайып, сатушылар қадам басқан кезде пайда болады. Бұл төбені орнатады.

Кез-келген жағдайда орташа жылжымалы орташа қолдау немесе қарсылық деңгейі туралы сигнал беруі мүмкін. Мысалы, егер қалыптасқан өсу үрдісінде бағалы қағаз төмен түсіп бара жатса, онда қордың ұзақ мерзімді орташа 200 күндік қолдау кезінде қолдау табуы таңқаларлық емес. Екінші жағынан, егер баға төмендеу үрдісінде болса, көптеген трейдерлер акциялардың негізгі қозғалатын орташа қарсылықтан (50-күндік, 100-күндік, 200-күндік SMAs) қарсыласуынан арылуын қадағалайды.

Төменгі сызық

Қозғалмалы орташа мәндер – бұл қуатты құралдар. Қарапайым жылжымалы орташа мәнді есептеу оңай, бұл оны тез және оңай пайдалануға мүмкіндік береді. Қозғалыстағы орташаның ең үлкен күші – бұл трейдерге ағымдағы тенденцияны анықтауға немесе трендтің мүмкін өзгеруін анықтауға көмектесу. Қозғалмалы орташа мәндер сонымен қатар қауіпсіздікке қолдау немесе қарсылық деңгейін анықтай алады немесе қарапайым кіру немесе шығу сигналы ретінде әрекет ете алады. Қозғалмалы орташа мәндерді қалай таңдауға болатындығы толығымен сізге байланысты.