Төрт апталық ережелер жеңімпаз сауда-саттықты күшейтеді

Сауда-саттық жүйелері әдетте ең жақсы кіру және шығу параметрлерін есептеу үшін үлкен көлемдегі деректерді қажет ететін күрделі компьютерлік бағдарламалар ретінде қарастырылады. Бірақ сауда-саттықта көбінесе ең жақсы шешім ең қарапайым болып табылады. Шын мәнінде, ең танымал сауда жүйелерінің бірі компьютерді қажет етпейді. Апта сайынғы ережелер жүйесін қарастырып, осы қарапайым жүйенің сізге саудадан пайда табуға қалай көмектесетінін көрсете отырып, оқыңыз.


Тренд көптеген табысты сауда жүйелерінің негізінде танымал тұжырымдама болып табылады. Мүмкін мұндай алғашқы жүйе Ричард Дончиан ойлап тапқан апталық ереже болса керек. Бұл жүйеге арналған тестілеу нәтижелері 1970 жылдың өзінде-ақ жарияланған болатын және ол сол кездегі ең тиімді жүйе болып танылды.

Дончянды «қазіргі заманғы тауарлармен сауда жасау әдістерінің атасы» деп атады және жалпы қоғамға қол жетімді тауар қорын бірінші болып басқарды. Ол 1950 жылдары трендтік жүйелер туралы идеяны дамытты деп санайды.

Стратегия

Апта ережесі, қарапайым түрінде, бағалар жаңа төрт аптаның ең жоғарғы деңгейіне жеткенде сатып алады және жаңа төрт аптаның ең төменгі деңгейіне жеткенде сатылады. Төрт аптаның жаңа жоғары деңгейі бағалардың соңғы төрт аптадағы ең жоғарғы деңгейден асқанын білдіреді. Дәл сол сияқты, төрт аптаның жаңа төмендеуі бағалардың соңғы төрт аптаның кез-келген уақытындағы деңгейден төмен екенін білдіреді. Бұл жүйе әрдайым ұзақ немесе қысқа нарықта болады. Төрт апталық ереже (4WR) ретінде белгілі, бұл Donchian жасаған және қолданған дәл жүйе.

Бұл стратегия нарықтағы барлық үлкен қадамдардың оң жағында болады. Дегенмен, стратегияда жеңімпаз сауда-саттықтың төмен пайызы да бар. Мәселе мынада, нарықтардың көпшілігі уақыттың үштен біріне жуықтайды. Кейбір нарықтарда 4WR уақыты 40% -дан аз болуы мүмкін. Басқа сауда-саттықтар, әдетте, ұсақ шығындар болып табылады, олар нарықтық бағаның өзгеруіне байланысты шоғырланған кезде пайда болады.

Төрт апталық ережені қолдану

4WR-дің мысалы ретінде біз Google-ді (2014 ж. Әр түрлі акцияларға бөлінгенге дейін) 1-суретте қарастыра аламыз. Бұл әдеттегі жеңімпаз сауда-саттықты көрсетеді. Төрт аптаның ең жоғарғы деңгейіне жеткенде, GOOG сатып алынды; ол шамамен 10 аптадан кейін төрт аптаның ең төменгі деңгейіне жеткенде сатылды. Сауда-саттық нәтижелі 18% -дық пайда әкелді. Бұл сауданың проблемасы мынада: ол бір сәтте 30% -дан астамға өсті және сату туралы белгі бермес бұрын пайдасының жартысына жуығын қайтарып алды.

4WR қысқа жағынан бірдей жақсы жұмыс істей алады. 2-суретте біз Goldman Sachs сауда-саттығының жеңіске жеткенін көреміз. Бұл сауданың нәтижесі 18% -дан астам жеңіске әкелді. Бірақ ол 25% -дан жоғары болды және пайданың едәуір бөлігін қайтарып бергеннен кейін жабылды.

Стратегияны нақтылау

Сауда-саттықта ұзақ болу проблемасын шешудің бір жолы – шығу ережелерін өзгерту. Позициядан шығу үшін бастапқы 4WR-ді ұстанудың орнына трейдерлер жылжымалы орташа мән бұзылған кезде шығуы мүмкін. Мысалы, 1-суретте көрсетілген GOOG сауда-саттығынан шығу критерийі ретінде 10 күндік жылжымалы орташа мәнді қолдану бұл саудадағы кірісті шамамен 25% арттырған болар еді. 10 күндік жылжымалы орташа мән таңдалды, себебі ол кіру сигналының жартысы (төрт апта – 20 сауда күні), бірақ кіру сигналынан қысқа кез келген уақытты қолдануға болады.

Трендті сүзу

4WR-ді тағы бір қолдану жалпы нарықтағы тренд сүзгісі ретінде. Көптеген трейдерлер үшін нарықтың қысқа мерзімді негізде бычий немесе аю екенін анықтау қиынға соғуы мүмкін. 4WR қолдану трейдерлерге трендті объективті түрде анықтауға мүмкіндік береді. Егер нарықтың осы жүйе бойынша ең соңғы сигналы сатып алу болса, трейдер нарықтың трендте екеніне сенімді бола алады. Төмен үрдістерді соңғы 4WR сигналы сатылым болған кез ретінде анықтауға болады; басқаша айтқанда, нарық жаңа төрт аптаның ең жоғарғы деңгейіне қарағанда жақында жаңа төрт аптаның ең төменгі деңгейіне жетті. 4WR-ді фильтр ретінде қолдана отырып, трейдер жаңа ұзын позицияларға шықпас бұрын 4WR-ді сатып алу сигналында болуын іздейді. Қысқа позициялар нарық 4WR сату сигналы болған кезде ғана енгізіледі.

Ұзақ мерзімді тенденцияларды табу

Бұл әмбебап жүйені ұзақ мерзімді трендті анықтау үшін де қолдануға болады. Мұны нарық денсаулығының кеңінен бақыланатын барометрі Dow теориясын қолдану арқылы жасауға болады. Сарапшылар Dow Jones Тасымалдау Орталығынан Dow Jones Industrial Average бағытын растайтын әрекетті іздейді. Екі орташа көрсеткіш жаңа деңгейге жеткенде, біз бұқалар нарығында расталғанбыз. Екі орташа деңгейдің жаңа төмендеуі аю нарығының расталғандығын білдіреді. Орташа шамалардың арасындағы алшақтық көптеген сарапшыларды трендке қатысты сақтық танытуға мәжбүр етеді.

Доу теориясын қолданудың бір проблемасы – бұл ережелер талдаушының жаңа жоғары немесе жаңа төменгі деңгейді қалай анықтайтынына байланысты субъективті. Екі білікті тәжірибеші бірдей диаграммаларды қарап, сигналдар бойынша келіспеуі мүмкін. 4WR қолдану бұл мүмкіндіктің алдын алады. Жаңа жоғары немесе төмен деңгейді субъективті түрде анықтаудан гөрі, 4WR сигнал пайда болған кезде алдын-ала анықтайды және 4WR-ді қолданатын барлық талдаушылар бірдей қорытындыға келеді.

Төменгі сызық

4WR кез-келген трейдердің құралдар қорабына керемет қосымша жасайды. Барлық трейдерлер 4WR-ді өздерінің сауда стильдеріне бейімдеу туралы ойлануы керек. Төрт аптада ешқандай сиқыр жоқ екенін ұмытпаңыз. Трейдерлер сигналдарды қысқа немесе ұзақ мерзімдерге сүйене отырып қолдануды таңдай алады. Кіру және шығу сигналдары асимметриялы болуы мүмкін, мысалы, 4WR сигналдарына кіру, бірақ екі аптаның төменгі деңгейлерінде шығу. Белгіленгендей, қозғалатын орташа мәндерді шығу сигналдарын қалыптастыру үшін де пайдалануға болады. 4WR индикаторлармен, мысалы, салыстырмалы беріктік индексі немесе қозғалатын орташа конвергенция дивергенциясы сияқты сигналдармен біріктірілуі мүмкін. 4WR-дің мүмкін болатын қосымшалары тек трейдердің қиялымен шектеледі, сондықтан аздап тәжірибе жасап, қай жүйенің сізге жақсы нәтиже беретінін біліп алыңыз.

 

Adblock
detector