Қос экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер түсіндіріледі
Трейдерлер жылжымалы орташа мәндерге сүйеніп, көптеген жылдар бойы сауда-саттықтың кіру нүктелері мен тиімді шығуларын анықтады. Қозғалмалы орташа мәндердің белгілі проблемасы, алайда, жылжымалы орташа шамалардың көпшілігінде байқалатын артта қалушылық. Орташа жылжымалы қос экспоненциалды, немесе Dema, тезірек орташаланған әдістемесін есептеу арқылы шешім ұсынады.
Қос экспоненциалды жылжымалы орташа тарихы
Жылы техникалық талдау, Жылжымалы орташа мерзімді белгіленген уақыт кезеңі ішінде белгілі бір сауда-саттық құралы бағасының орташа жатады. Мысалы, 10 күндік қозғалмалы орташа мән белгілі бір құралдың соңғы 10 күндегі орташа бағасын есептейді, 200 күндік орташа соңғы 200 күндегі орташа бағаны және т.б. Күн сайын өткен кезең есептеулерді соңғы X күннің негізінде жүргізеді. Қозғалмалы орташа құралдың ұзақ мерзімді тренді көзбен бейнелейтін тегіс, қисық сызық түрінде пайда болады. Жылдам қозғалатын орташа мәндер, қысқаша кезеңдермен, қиындау болады; баяу қозғалатын орташа, тегіс. Қозғалыстағы орташа мән артқа қарайтын индикатор болғандықтан, ол артта қалушылық ретінде сипатталады.
1-суретте көрсетілген қос экспоненциалды қозғалмалы орташа мәнді (DEMA) Патрик Муллой дәстүрлі қозғалмалы орташа шамаларда кездесетін кідіріс уақытын азайту мақсатында жасады. Ол алғаш рет 1994 жылдың ақпан айындағы Муллойдың «Деректерді жылдамырақ қозғалатын орташалармен тегістеу» мақаласында «Техникалық талдау қорлары мен тауарларына» журналында енгізілді.
DEMA есептеу
Муллой өзінің түпнұсқа мақаласында түсіндіргендей, «DEMA – бұл бір ЭМА ның екі есе артта қалу уақыты бар қос ЭМА ғана емес, сонымен қатар бастапқы және екінің бірінен гөрі аз кідіріспен басқа EMA шығаратын бір және екі еселенген ЭМА-ны құрама іске асыру. « Басқаша айтқанда, DEMA дегеніміз тек екі EMA немесе қозғалатын орташаның орташа жылжымалы мәні емес, бірақ бұл бір және екі рет EMA есептеу болып табылады.
Барлық дерлік сауда-саттық платформаларында диаграммаларға қосуға болатын индикатор ретінде DEMA бар. Сондықтан трейдерлер DEMA-ны есептеулердің артында тұрған математиканы білмей және ешқандай код жазып немесе енгізбей-ақ қолдана алады.
DEMA-ны дәстүрлі жылжымалы орташа мәндермен салыстыру
Қозғалмалы орташа мәндер – техникалық талдаудың ең танымал әдістерінің бірі. Көптеген трейдерлер оларды трендтердің өзгеруін анықтау үшін пайдаланады, әсіресе диаграммаға әр түрлі ұзындықтағы екі жылжымалы орташа орналасқан жылжымалы орташа кроссоверде. Жылжымалы орташа мәндер қиылысатын нүктелер сатып алу немесе сату мүмкіндіктерін білдіруі мүмкін.
DEMA трейдерлерге тезірек қалпына келтіруге көмектесе алады, өйткені нарықтағы өзгерістерге тез жауап береді. 2-суретте e-mini Russell 2000 фьючерстік келісімшартының мысалы көрсетілген. Бұл бір минуттық диаграмма төрт жылжымалы орташа мәнге ие:
- 21 кезеңдік DEMA (қызғылт)
- 55 кезеңдік DEMA (қою көк)
- 21 кезеңді MA (ашық көк)
- 55-кезең MA (ашық жасыл)
Бірінші DEMA кроссовері 12: 29-да пайда болады, ал келесі жолақ 663,20 доллар бағасымен ашылады. Ал MA кроссовері 12: 34-те қалыптасады, ал келесі бардың ашылу бағасы 660,50 долларды құрайды. Келесі кроссоверлер жиынтығында DEMA кроссовері 1: 33-те пайда болады, ал келесі жолақ 658 доллардан ашылады. MA, керісінше, 1: 43-те қалыптасады, ал келесі жолақ $ 662,90-да ашылады. Әрбір жағдайда DEMA кроссовері трендке MA кроссоверіне қарағанда ертерек кіруге мүмкіндік береді.
DEMA көмегімен сауда жасау
Жоғарыда келтірілген орташа кроссоверлік мысалдар жылдамырақ DEMA қолдану тиімділігін көрсетеді. DEMA-ны жеке индикатор ретінде немесе кроссовер қондырғысында пайдаланудан басқа, DEMA әр түрлі индикаторларда қолданылуы мүмкін, мұнда логика қозғалмалы ортаға негізделген. Жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) және үштік экспоненциалды қозғалмалы орташа (TRIX) сияқты техникалық талдау құралдары жылжымалы орташа типтерге негізделген және басқа дәстүрлі қозғалмалы орташа типтердің орнына DEMA қосу үшін өзгертілуі мүмкін.
DEMA-ны ауыстыру трейдерлерге осы индикаторларда дәстүрлі түрде қолданылатын MA немесе EMA ұсынған мүмкіндіктерден жоғары сату-сатудың әртүрлі мүмкіндіктерін анықтауға көмектеседі. Әрине, тезірек трендке ену көбінесе үлкен пайда әкеледі. 2-суретте бұл принцип көрсетілген – егер біз кроссоверлерді сатып алу – сату сигналдары ретінде қолданатын болсақ, біз MA кроссоверіне қарағанда DEMA кроссоверін қолданғанда сауда-саттыққа едәуір ерте кірер едік.
Төменгі сызық
Трейдерлер мен инвесторлар ежелден нарықты талдауда жылжымалы орташа мәндерді қолданды. Қозғалмалы орташа мәндер – бұл берілген сауда құралының ұзақ мерзімді тенденциясын тез қарау және түсіндіру құралдарын ұсынатын кеңінен қолданылатын техникалық талдау құралы. Қозғалыстағы орташа мәндер өзінің табиғаты бойынша артта қалатын индикаторлар болғандықтан, жылдамырақ және жауап беретін индикаторды есептеу үшін жылжымалы орташа мәнді түзету пайдалы. DEMA трейдерлер мен инвесторларға ұзақ мерзімді трендтің көрінісін ұсынады, бұл қосымша артықшылығы – жылдамдығы аз жылдамдықпен орташа жылдамдық.