MACD және RSI индикаторлары қалай ерекшеленеді?
Жылжымалы орташа конвергенция дивергенция (MACD) индикатор және салыстырмалы беріктігі индексі (RSI) екі танымал импульс көрсеткіштері техникалық сарапшылар мен пайдаланылатын күн трейдерлер. Олардың екеуі де трейдерлерге сигнал бергенімен, олар басқаша жұмыс істейді. Олардың арасындағы негізгі айырмашылық әрқайсысы өлшеуге арналған.
Негізгі өнімдер
- MACD және RSI – бұл акциялардың бағасын немесе басқа қауіпсіздікті қадағалайтын танымал техникалық индикаторлар.
- MACD 12 кезеңді ЭМА-дан 26-кезеңдік ЭМА-ны алып тастау арқылы есептеледі және ол өзінің сигналдық сызығынан жоғары (сатып алу) немесе төмен (сату) арқылы өткенде техникалық сигналдарды іске қосады.
- RSI индикатор 70% -дан жоғары болған кезде сигналдар шамадан тыс сатып алынады, ал индикатор 30% -дан төмен болған кезде шамадан тыс сатылады деп есептелетін актив бағасының графигіне сәйкес кескінді және аюлы импульсті салыстырады.
MACD
MACD бірінші кезекте акциялар бағасының өзгеру күшін өлшеу үшін қолданылады. Мұны екі экспоненциалды қозғалмалы орташа шамалардың (EMA), көбінесе 12 периодты EMA және 26 периодты EMA дивергенциясын өлшеу арқылы жүзеге асырады. MACD сызығы 12-кезеңдік EMA-дан 26-кезеңдік EMA-ны алып тастау арқылы құрылады және осы есептің тоғыз-кезеңдік EMA-ын көрсететін сызық MACD-дің гистограмма ретінде негізгі көрінісі бойынша кескінделеді. Нөлдік сызық MACD үшін оң немесе теріс мәндерді ұсынады. Шын мәнінде, 12 кезеңдік EMA мен 26 кезеңдік EMA арасындағы үлкен аралық нарықтың жоғары немесе төмен қарқындарын көрсетеді.
Салыстырмалы күш индексі
Нарықтық саналады ма көрсетеді RSI мақсаттары перекупленности соңғы баға деңгейлері қатысты немесе перепроданности. RSI белгілі бір уақыт кезеңіндегі орташа баға өсімдері мен шығындарын есептейді; әдепкі уақыт кезеңі – 14 кезең. RSI құндылықтар 70-ден астам 0-ден 100-ге Мәндер шкала бойынша жағыңыз соңғы қатысты перекупленности нарығы индикативтік қарастырылады баға деңгейлері және 30 жасқа құндылықтар болып табылады нарық индикативтік болып табылады перепроданности. Неғұрлым жалпы деңгейде 50-ден жоғары көрсеткіштер бұқа деп, ал 50-ден төмен көрсеткіштер аю деп түсіндіріледі.
RSI және MACD
RSI және MACD – бұл бағалы қағаздар бағасының екі жылжымалы орташа мәні арасындағы байланысты көрсететін трендтен кейінгі импульс индикаторлары. MACD 12 кезеңдік ЭМА-дан 26-кезеңді ЭМА-ны шегеру арқылы есептеледі. Бұл есептеудің нәтижесі – MACD сызығы. Содан кейін MACD сызығының жоғарғы жағында «сигналдық сызық» деп аталатын MACD тоғыз күндік ЭМА сызылады, ол сигналдарды сатып алу-сату триггері ретінде жұмыс істей алады. Трейдерлер қауіпсіздікті MACD өзінің сигналдық сызығының үстінен өтіп, сатқан кезде сатып алуы мүмкін, немесе қысқа, MACD сигналдық сызықтан төмен өткен кезде қауіпсіздікті.
Нарықтық саналады ма көрсетеді RSI мақсаттары перекупленности немесе перепроданности соңғы баға деңгейіне қатысты. RSI белгілі бір уақыт кезеңіндегі орташа баға өсімдері мен шығындарын есептейді; әдепкі уақыт кезеңі – 0-ден 100-ге дейін шектелген 14 кезең.
MACD екі EMA арасындағы байланысты өлшейді, ал RSI бағаның өзгеруі жақындағы жоғары және төмен деңгейлерге қатысты. Бұл екі индикатор талдаушыларға нарықтың толық техникалық бейнесін ұсыну үшін жиі қолданылады .
Бұл көрсеткіштер нарықтағы екпінді өлшейді, бірақ әр түрлі факторларды өлшейтіндіктен, кейде қарама-қарсы көрсеткіштер береді. Мысалы, RSI тұрақты бағам бойынша 70-тен жоғары көрсеткішті көрсете алады, бұл нарықтың соңғы бағаларға қатысты сатып алу жағына тым кеңейтілгенін көрсетеді, ал MACD нарықтың сатып алу серпінінің өсіп келе жатқанын көрсетеді. Кез келген индикатор бағадан алшақтықты көрсету арқылы алдағы трендтің өзгеруін білдіруі мүмкін (индикатор төмендеген кезде баға жоғарылайды немесе керісінше).
Басқа мәселелер
Екі индикатор әртүрлі факторларды өлшейтін болғандықтан, кейде қарама-қарсы көрсеткіштер береді. Мысалы, RSI тұрақты бағам бойынша 70-тен жоғары көрсеткішті көрсете алады, бұл нарықтың соңғы бағаларға қатысты сатып алу жағына тым кеңейтілгенін көрсетеді, ал MACD нарықтың сатып алу серпінінің өсіп келе жатқанын көрсетеді. Кез келген индикатор бағадан алшақтықты көрсету арқылы алдағы трендтің өзгеруін білдіруі мүмкін (индикатор төмендеген кезде баға жоғарылайды немесе керісінше).
Екеуі де импульс индикаторы болып саналса да, MACD екі EMA арасындағы байланысты өлшейді, ал RSI бағаның өзгеруін соңғы бағаның жоғарылауы мен төмендігіне қатысты өлшейді. Бұл екі талдаушыларға нарықтың толық техникалық бейнесін ұсыну үшін жиі қолданылады.