MACD және стохастикалық: қос кросс стратегиясы

Кез-келген техникалық трейдерден сұраңыз, олар сізге акциялар бағасының өзгеруін тиімді анықтау үшін дұрыс индикатор қажет екенін айтады. Алайда, трейдерге көмектесу үшін бір «дұрыс» индикатор жасай алатын кез-келген нәрсе, екі сәйкес индикатор жақсы нәтиже бере алады.

Бұл мақала трейдерлерді бұқа стохастикалық кроссоверімен бірге бір мезгілде MACD кроссоверін іздеуге және анықтауға шақырады және осы индикаторларды саудаға кірісу нүктесі ретінде пайдаланады.

Негізгі өнімдер

  • Қосымша ақпарат іздейтін техникалық трейдер немесе зерттеуші стохастикалық осциллятор мен екі қосымша индикатор MACD жұптастырудан тек біреуіне қарап қана қоймай, көп пайда таба алады.
  • Екі индикатор әртүрлі техникалық үй-жайларда жұмыс істейді және жалғыз жұмыс істейді; нарықтық тебіреністерді елемейтін стохастикалықпен салыстырғанда, MACD жалғыз сауда индикаторы ретінде сенімді нұсқа болып табылады.
  • Алайда, стохастикалық және MACD тамаша жұптасу болып табылады және кеңейтілген және тиімді сауда тәжірибесін қамтамасыз ете алады.




Стохастикалық және MACD жұптастыру

Жақсы жұмыс істейтін екі танымал индикаторды іздеу стохастикалық осциллятордың жұптасуына және орташа конвергенция дивергенциясының ( қозғалуына әкелді. Бұл команда жұмыс істейді, өйткені стохастика белгілі уақыт аралығында акциялардың жабылу бағасын оның бағалық диапазонымен салыстырады, ал MACD – бұл бір-бірінен алшақтайтын және өзара жақындасатын екі жылжымалы орташа мәннің қалыптасуы. Бұл динамикалық тіркесім жоғары тиімділікке ие болған жағдайда тиімді.

Стохастикалық жұмыс

Стохастикалық осциллятордыңтарихы сәйкессіздіктерге толы.Қаржылық ресурстардың көпшілігі 1954 жылы инвестициялық ағартушылар құрамына кіргеннен кейін стохастиканы зерттеген техникалық талдаушы Джордж К.Лейнді стохастикалық осциллятордың құрушысы ретінде анықтайды.Алайда Лейн стохастикалық осцилляторды ойлап табу туралы қарама-қайшы мәлімдемелер жасады.Мұны сол кездегі Инвестициялық мұғалімдердің басшысы Ральф Дистант немесе тіпті ұйым ішіндегі біреудің белгісіз туысы құруы мүмкін.


Аналитиктер тобы, осылайша, Лейннің авторлық құқықты талап еткен 1954 және 1957 жылдары Инвестициялық Оқытушыларға келуі арасындағы осцилляторды ойлап тапты.

Стохастикалық осциллятордың екі компоненті бар:% K және% D. % K – уақыт кезеңдерінің санын көрсететін негізгі сызық, ал% D – % K- ның жылжымалы орташа мәні.

Стохастиканың қалай қалыптасатынын түсіну бір нәрсе, бірақ оның әртүрлі жағдайларда қалай әрекет ететінін білу маңызды. Мысалы:

  • Жалпы триггерлер% K сызығы 20-дан төмен түскен кезде пайда болады – акциялар сатылған деп саналады және бұл сатып алу сигналы.
  • Егер% K шыңы 100-ден сәл төмен болса және төмен қарай бағытталса, акция 80-ден төмен түскенше сатылуы керек.
  • Жалпы,% K мәні% D жоғары көтерілсе, онда, онда сатып сигнал осы кроссовер көрсетілген, олар осы құны жоғары болса құндылықтар 80. жатыр, қауіпсіздік саналады қамтамасыз перекупленности.

MACD-мен жұмыс істеу

Баға импульсін анықтай алатын жан-жақты сауда құралы ретінде MACD баға тенденциясы мен бағытын анықтауда да пайдалы. MACD индикаторы жалғыз тұруға жеткілікті күшке ие, бірақ оның болжамды функциясы абсолютті емес. Басқа индикатормен бірге MACD трейдердің артықшылығын арттыра алады.

Егер трейдерге трендтің беріктігі мен бағасының бағытын анықтау қажет болса, онда MACD гистограммасына оның қозғалатын орташа сызықтарын қабаттастыру өте пайдалы. MACD, сондай-ақ жалғыз гистограмма ретінде қарастыруға болады.

MACD есептеу

Нөлден жоғары және төмен тербелетін осы тербелмелі индикаторды келтіру үшін қарапайым MACD есебі қажет. Бағалы қағаздың бағасының 12 күндік жылжымалы орташа мәнінен 26 күндік экспоненциалды жылжымалы орташа мәнін (EMA) алып тастағанда, тербелмелі индикатор мәні іске қосылады. Бір рет триггер желісі (тоғыз күндік EMA) қосылады, екі салыстыру сауда бейнесін жасайды. Егер MACD мәні тоғыз күндік ЭМА-дан жоғары болса, онда бұл орташа жылжымалы кроссовер болып саналады.

MACD-ді қолданудың бірнеше белгілі тәсілдері бар екенін атап өткен жөн:

  • Ең бастысы – гистограмманың орталық сызығының дивергенцияларын немесе қиылысын бақылау; MACD нөлден жоғары сатып алу мүмкіндіктерін және төмен баға бойынша сатуға мүмкіндіктер суреттейді.
  • Басқасы қозғалатын орташа сызықты кроссоверлер мен олардың орталық сызықпен байланысын атап өтеді.

Bullish кроссоверлерін біріктіру

Bullish MACD кроссоверін және стокастикалық кроссоверді трендті растау стратегиясына қалай біріктіру керектігін анықтау үшін «бычий» сөзін түсіндіру керек. Қарапайым тілмен айтқанда, бұқа дегеніміз бағаның үздіксіз өсуіне арналған күшті сигналға сілтеме жасайды. Бука сигналы дегеніміз – жылдам қозғалатын орташа жылдамдық баяу қозғалатын орташа мәннен асып, нарықтық импульс тудырып, бағаның одан әрі өсуін болжайды.

  • Bullish MACD жағдайында бұл гистограмма мәні тепе-теңдік сызығынан жоғары болған кезде, сондай-ақ MACD сызығы «MACD сигнал сызығы» деп аталатын тоғыз күндік EMA-дан үлкен мән болған кезде пайда болады.
  • Стохастикалық ның бычий алшақтық % K мәні, ең алдымен, баға күрделі жөндеу растайтын,% D асқанда орын алады.

Әрекеттегі кроссоверлер: Genesee & Wyoming Inc.

Төменде стохастикалық және MACD қос крестті қалай және қашан қолдануға болатындығы туралы мысал келтірілген.

Осы екі индикатордың синхронды қашан қозғалатындығын көрсететін жасыл сызықтарға және диаграмманың оң жағында көрсетілген мінсіз крестке назар аударыңыз.

Сіз MACD мен стохастика бір уақытта өтуге жақын болған бірнеше жағдайды байқай аласыз: мысалы, 2008 ж. Қаңтар, наурыздың ортасы мен сәуірдің ортасы. Тіпті олар бір уақытта осындай көлемдегі диаграмма бойынша кесіп өткен сияқты, бірақ мұқият қарасаңыз, олар бір-бірінен кейін екі күн ішінде өтпегенін байқайсыз, бұл критерий болды сканерлеу. Мүмкін сіз өлшемдерді өзгерте аласыз, осылайша сіз төменде көрсетілгендей қозғалыстарды түсіре алатын кеңірек уақыт шеңберінде болатын кресттерді қосасыз.

Параметрлердің параметрлерін өзгерту трейдерлерге қамқорлықтан аулақ болуға көмектесетін ұзаққа созылған тренд сызығын шығаруға көмектеседі. Бұл интервал / уақыт кезеңі параметрлерінде жоғары мәндерді қолдану арқылы жүзеге асырылады. Мұны әдетте «тегістеу» деп атайды. Белсенді трейдерлер, әрине, индикатор параметрлерінде әлдеқайда қысқа мерзімдерді пайдаланады және баға тарихының айларымен немесе жылдарымен емес, бес күндік диаграммаға жүгінеді.

Стратегия

Біріншіден, бұқалық кроссоверлердің бір-бірінен екі күн ішінде пайда болуын іздеңіз. Стохастикалық және MACD қос кросс стратегиясын қолданған кезде кроссовер стохастикалық 50 сызықтан төмен болып, бағаның ұзаққа созылуын қадағалайды. Сіздің саудаңызды орналастырғаннан кейін екі күн ішінде гистограмма мәні нөлден жоғары болғанын қалайсыз.

Сондай-ақ, MACD стохастикадан сәл өтуі керек екенін ескеріңіз, өйткені балама баға трендінің жалған көрсетілімін тудыруы немесе сізді  жанама трендке айналдыруы мүмкін.

Сонымен, акциялардың 200 күндік орташа орташаларынан жоғары сауда жасау қауіпсіз, бірақ бұл абсолютті қажеттілік емес.

Ерекше мәселелер

Бұл стратегияның артықшылығы – бұл трейдерлерге жоғары сатылы акцияларға жақсы кіру нүктесін ұстап тұруға немесе кез-келген құлдырау тенденциясынан гөрі сенімді болуға мүмкіндік береді, бұл ұзақ мерзімді аулау үшін балық аулау кезінде шынымен өзгереді. Бұл стратегияны диаграмма бағдарламалық қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін сканерлеуге айналдыруға болады.

Кез-келген стратегияның кез-келген артықшылығы бар, әрқашан кемшілігі бар. Акция, әдетте, ең жақсы сатып алу позициясында тұруға ұзақ уақытты қажет ететіндіктен, акциялардың нақты сауда-саттығы аз жүреді, сондықтан сізге қарау үшін үлкен қоржын қоржыны қажет болуы мүмкін.

Стохастикалық және MACD қос кроссы трейдерлерге интервалдарды өзгертуге, оңтайлы және дәйекті кіру нүктелерін табуға мүмкіндік береді. Осылайша оны белсенді трейдерлер мен инвесторлардың қажеттіліктері үшін реттеуге болады. Екі индикаторлық аралықта да тәжірибе жасап көріңіз, сонда кроссоверлердің қалайша әр түрлі болатынын көресіз, содан кейін сіздің сауда стиліңізге сәйкес келетін күндер санын таңдаңыз. Сондай-ақ  , сіз жай ғана көңіл көтеру үшін салыстырмалы күш индексін (RSI) индикаторға қосқыңыз келуі мүмкін .