Стохастикалық RSI -StochRSI анықтамасы
Стохастикалық RSI дегеніміз не?
Стохастикалық RSI (StochRSI) – бұл техникалық талдауда қолданылатын, диаграмманың кейбір платформаларында нөлден бірге дейін (немесе нөл мен 100) аралығында болатын және салыстырмалы беріктік индексі (RSI) мәндерінің жиынтығына стохастикалық осциллятор формуласын қолдану арқылы құрылады. стандартты баға мәліметтеріне қарағанда. Стохастикалық формула шеңберінде RSI мәндерін пайдалану трейдерлерге RSI-дің ағымдағы мәні артық сатып алынған ба немесе артық сатылған ба деген түсінік береді.
StochRSI осцилляторы импульстің екі индикаторының артықшылығын пайдалану үшін бағаның өзгеруін жалпылама талдаудан гөрі нақты қауіпсіздіктің тарихи нәтижелеріне сәйкес келетін аса сезімтал индикатор құру үшін жасалған.
Негізгі өнімдер
- 0,8 Жоғарыда оқып StochRSI саналады перекупленности 0,2 төмен оқу саналады, ал перепроданности. Нөлден 100 шкалада 80-ден жоғары сатып алынады, ал 20-дан төмен сатылады.
- Артық сатып алу міндетті түрде бағаны төмендетеді дегенді білдірмейді, дәл сол сияқты артық сату да бағаны жоғарылатады дегенді білдірмейді. Артық сатып алу және артық сату шарттары тек трейдерлерге RSI-дің соңғы оқуларының шегінде тұрғанын ескертеді.
- Нөлдік көрсеткіш RSI 14 кезеңдегі ең төменгі деңгейде екенін білдіреді (немесе кез-келген қарау кезеңі таңдалады). 1 (немесе 100) көрсеткіші RSI соңғы 14 кезеңдегі ең жоғары деңгейде екенін білдіреді.
- Басқа StochRSI мәндері RSI қай жерде жоғары немесе төменгі деңгейге қатысты екенін көрсетеді.
Стохастикалық RSI (StochRSI) формулалары:
Қайда:
RSI = ағымдағы RSI көрсеткіші;
Ең төменгі RSI = соңғы 14 кезеңдегі ең төменгі RSI көрсеткіші (немесе таңдалған қарау кезеңі); және
Ең жоғарғы RSI = соңғы 14 кезеңдегі ең жоғары RSI көрсеткіші (немесе қарау кезеңі).
Стохастикалық RSI-ді қалай есептеуге болады
StochRSI RSI оқулары негізделген. RSI-дің кіріс мәні бар, әдетте 14, ол көрсеткіште есептеу кезінде қанша кезең қолданатынын айтады. Осы RSI деңгейлері содан кейін StochRSI формуласында қолданылады.
- 14 кезең үшін RSI деңгейлерін жазыңыз.
- 14-ші кезеңде RSI-дің ағымдағы көрсеткішін, RSI-дің ең жоғары көрсеткішін және RSI-дің төменгі көрсеткішін ескеріңіз. Енді StochRSI формуласының барлық айнымалыларын толтыруға болады.
- 15-ші кезеңде ағымдағы RSI оқылымын, RSI-дің ең жоғары көрсеткішін және ең төменгі көрсеткішті ескеріңіз, бірақ тек соңғы 14 кезең үшін (соңғы 15 емес). Жаңа StochRSI есептеу.
- Әр кезең аяқталған кезде тек соңғы 14 RSI мәндерін пайдаланып жаңа StochRSI мәнін есептеңіз.
Стохастикалық RSI сізге не айтады?
StochRSI-ді Тушар С.Чанде мен Стэнли Кролл әзірледі және 1994 жылы бірінші рет жарияланған «Жаңа техникалық трейдер» кітабында егжей-тегжейлі баяндалды. Техникалық индикаторлар шамадан тыс сатып алу және сатудың жоғары деңгейлерін көрсету үшін бұрыннан бар болса, екеуі сезімталдықты жақсарту және генерациялау үшін StochRSI-ді дамытты. дәстүрлі индикаторларға қарағанда көптеген сигналдар саны.
StochRSI мәні 0,20-дан төмендеген кезде артық сатылатын нәрсе деп санайды, яғни RSI мәні оның алдын-ала белгіленген диапазонының төменгі жағында саудаланады және базалық қауіпсіздіктің қысқа мерзімді бағыты мүмкін болатын жоғары жылжуға жақын болуы мүмкін. Керісінше, 0,80-ден жоғары көрсеткіш RSI-нің шекті деңгейге жетуі мүмкін екенін және оны қауіпсіздіктің кері шегіне жету үшін қолдануға болатындығын болжайды.
Артық сатып алу / артық сату жағдайларын анықтаумен қатар, StochRSI-ді центр сызығы 0,50-ге тең осциллятор контекстінде қарау арқылы қысқа мерзімді тенденцияларды анықтау үшін пайдалануға болады. StochRSI 0,50-ден жоғары болған кезде, қауіпсіздік жоғары және керісінше 0,50-ден төмен болғанда көрінуі мүмкін.
StochRSI-ді тиімділікті жоғарылату үшін басқа техникалық көрсеткіштермен немесе диаграмма үлгілерімен бірге пайдалану керек, әсіресе ол шығаратын сигналдардың көптігін ескере отырып.
Сонымен қатар, жинақталудың таралуы сияқты импульс емес осцилляторлар пайдалы болуы мүмкін, өйткені олар функционалдылығы жағынан сәйкес келмейді және басқа тұрғыдан түсінік береді.
Стохастикалық RSI мен салыстырмалы күш индексі (RSI) арасындағы айырмашылық
Олар ұқсас болып көрінеді, бірақ StochRSI RSI мәндерін тудыратыннан басқа формулаға сүйенеді. RSI – баға туындысы. Сонымен қатар, StochRSI RSI-дің туындысы немесе бағаның екінші туындысы болып табылады. Негізгі айырмашылықтардың бірі – индикаторлардың қаншалықты тез қозғалатындығында. StochRSI өте тез сатып алудан артық сатуға ауысады немесе керісінше, ал RSI – бұл баяу қозғалатын индикатор. Біреуі басқасынан жақсы емес, StochRSI RSI-ге қарағанда көбірек қозғалады (және тезірек).
Стохастикалық RSI пайдалану шектеулері
StochRSI-ді пайдаланудың бір жағымсыз жағы – ол өте тұрақсыз, жоғарыдан төменге тез ауысады. StochRSI-ді тегістеу бұл тұрғыда көмектесе алады. Кейбір трейдерлер тұрақсыздықты азайту және индикаторды пайдалы ету үшін StochRSI орташа мәнін алады. Мысалы, StochRSI-дің 10 күндік қарапайым жылжымалы орташа көрсеткіші әлдеқайда тегіс және тұрақты бола алады. Диаграмма платформаларының көпшілігі индикаторлардың бір түрін екіншісіне жеке есептеулерсіз қолдануға мүмкіндік береді.
StochRSI бағаның екінші туындысы болып табылады. Басқаша айтқанда, оның шығарылымы талданып отырған активтің нақты бағасынан екі қадам қашықтықта орналасқан, демек, бұл кейде активтің нақты уақыттағы нарықтық бағасымен синхронды болуы мүмкін.