Стохастикалық модельдеу
Стохастикалық модельдеу дегеніміз не?
Стохастикалық модельдеу – бұл инвестициялық шешімдер қабылдауға көмектесу үшін қолданылатын қаржылық модель түрі. Модельдеудің бұл түрі кездейсоқ шамаларды қолдана отырып, әр түрлі жағдайда әр түрлі нәтижелердің ықтималдығын болжайды.
Стохастикалық модельдеу деректерді ұсынады және болжамсыздықтың немесе кездейсоқтықтың белгілі бір деңгейлерін ескеретін нәтижелерді болжайды. Көптеген салалардағы компаниялар өздерінің іскерлік тәжірибесін жақсарту және кірістілікті арттыру үшін стохастикалық модельдеуді қолдана алады. Қаржылық қызметтер саласында жоспарлаушылар, талдаушылар және портфолио менеджерлері активтері мен міндеттемелерін басқару және портфолиосын оңтайландыру үшін стохастикалық модельдеуді қолданады.
Стохастикалық модельдеуді түсіну: тұрақты және өзгермелі
Стохастикалық модельдеу ұғымын түсіну үшін оны қарама-қарсы, детерминирленген модельдеуімен салыстыруға көмектеседі.
Детерминистік модельдеу тұрақты нәтиже береді
Детерминистік модельдеу модельді қанша рет қайта есептесеңіз де, белгілі бір кіріс жиынтығы үшін дәл дәл нәтижелер береді. Мұнда математикалық қасиеттер белгілі. Олардың ешқайсысы кездейсоқ емес және нақты мәндердің бір ғана жиынтығы және бір ғана жауап немесе проблеманың шешімі бар. Детерминирленген модельмен белгісіз факторлар модельге сыртқы болып табылады.
Стохастикалық модельдеу өзгермелі нәтижелер береді
Стохастикалық модельдеу, керісінше, кездейсоқ, ал белгісіз факторлар модельге енеді. Модель көптеген жауаптарды, бағалауды және нәтижелерді шығарады, мысалы, күрделі математикалық есептерге айнымалылар қосу – олардың шешімге әр түрлі әсерін көру үшін. Сол процедура әртүрлі сценарийлер бойынша бірнеше рет қайталанады.
Стохастикалық модельдеуді кім қолданады?
Стохастикалық модельдеу әлемнің әр түрлі салаларында қолданылады. Мысалы, сақтандыру саласы стохастикалық модельдеуге негізделіп, болашақта компания балансының берілген нүктеге қалай қарайтынын болжайды. Стохастикалық модельдеуге тәуелді басқа салаларға, салаларға және пәндерге акцияларға инвестициялау, статистика, лингвистика, биология және кванттық физика жатады.
Маңызды
Стохастикалық модель әртүрлі жағдайларда әртүрлі нәтижелер алу үшін кездейсоқ шамаларды қосады.
Қаржылық қызметтердегі стохастикалық модельдеудің мысалы
Инвестициялық индустрияда қалай қолданылады
Инвестициялық стохастикалық модельдер бағалардың, активтердің кірістілігінің (ROA) және облигациялар мен акциялар сияқты сыныптардың уақыт бойынша өзгеруін болжауға тырысады. Монте-Карло модельдеу стохастического моделін бір үлгісі болып табылады; ол жеке қор қайтарымының ықтималдық үлестірімдері негізінде портфолионың қалай жұмыс істейтінін имитациялай алады. Инвестициялық стохастикалық модельдер бір активті немесе көп активті модельдер болуы мүмкін және қаржылық жоспарлау үшін активтерді пассивті басқаруды (АКБ) немесе активтерді бөлуді оңтайландыру үшін қолданылуы мүмкін; олар актуарлық жұмыс үшін де қолданылады.
Қаржылық шешім қабылдаудағы маңызды құрал
Қаржы саласындағы стохастикалық модельдеудің маңызы кең және ауқымды. Инвестициялық көлік құралдарын таңдағанда, бірнеше факторлар мен шарттарда әртүрлі нәтижелерді көре білу өте маңызды. Кейбір салаларда компанияның жетістігі немесе құлдырауы соған байланысты болуы мүмкін.
Инвестициялар әлемінде үнемі өзгеріп отыратын жаңа айнымалылар кез-келген уақытта пайда бола алады, бұл акциялар жинаушының шешімдеріне әсер етуі мүмкін. Демек, қаржы мамандары стохастикалық модельдерді жиі жүздеген, тіпті мыңдаған рет басқарады, бұл мақсатты шешім қабылдауға көмектесетін көптеген әлеуетті шешімдерді ұсынады.