Стохастикалық осциллятор

Стохастикалық осциллятор дегеніміз не?

Стохастикалық осциллятор – бағалы қағаздың белгілі бір жабылу бағасын оның белгілі бір уақыт кезеңіндегі бағаларының диапазонымен салыстыратын импульс индикаторы. Осциллятордың нарық қозғалысына сезімталдығы сол уақыт кезеңін реттеу немесе нәтиженің жылжымалы орташа мәнін алу арқылы азаяды. Ол үшін пайдаланылады генерациялау перекупленности мәндер 0-100 шектелген ауқымын пайдалана отырып, және перепроданности сауда сигналдарды.

Стохастикалық осцилляторға арналған формула

Ерекше,% K кейде жылдам стохастикалық индикатор деп аталады. «Баяу» стохастикалық индикатор% D = 3-периодты жылжымалы орташа ретінде алынады.

Бұл индикатордың негізі болып табылатын жалпы теория – нарықтың өсу тенденциясында бағалар жоғары деңгейге жақын болады, ал төмендеу тенденциясында бағалар төменгі деңгейге жақын болады. Транзакция сигналдары% K үш периодты жылжымалы орташа мәнді кесіп өткенде жасалады, оны% D деп атайды.

Баяу және жылдам стохастикалық осциллятордың айырмашылығы баяу% K,% K ішкі тегістеуді басқаратын% 3 баяулау кезеңін қосады.Тегістеу периодын 1-ге теңестіру жылдам стохастикалық осциллятор сызбасына тең.

Стохастикалық осциллятор сізге не айтады?

Стохастикалық осциллятор диапазонға байланысты, яғни ол әрқашан 0-ден 100-ге дейін болады. Бұл оны артық сатып алудың және шамадан тыс сатудың пайдалы индикаторы етеді. Дәстүр бойынша, 80-ден жоғары оқулар артық сатып алынады, ал 20 жасқа дейінгі шамалар шамадан тыс сатылым болып саналады. Алайда, бұлар әрдайым жақындап келе жатқан өзгерісті көрсете бермейді; өте күшті тенденциялар ұзақ уақыт бойы шамадан тыс сатып алу немесе артық сату жағдайларын сақтай алады. Керісінше, трейдерлер стохастикалық осциллятордағы өзгерістерді болашақ трендтің ауысуы туралы белгілерді іздеуі керек.

Стохастикалық осциллятор диаграммасы негізінен екі жолдан тұрады: біреуі әрбір сеанс үшін осциллятордың нақты мәнін көрсетеді, ал біреуі оның үш күндік қарапайым жылжымалы орташа мәнін көрсетеді. Баға импульске сәйкес келеді деп ойлағандықтан , осы екі сызықтың қиылысы кері бағытта болуы мүмкін деген сигнал болып саналады, өйткені бұл импульстің күннен-күнге үлкен ауысуын көрсетеді.

Стохастикалық осциллятор мен тренд бағасының әрекеті арасындағы айырмашылық маңызды кері сигнал ретінде қарастырылады. Мысалы, аю тенденциясы жаңа ең төменгі деңгейге жеткенде, бірақ осциллятор минимумды басып шығарғанда, бұл аюлар өз импульсін таусып, ал бычий реверстің дамып келе жатқанын көрсететін көрсеткіш болуы мүмкін.

Қысқаша тарих

Стохастикалық осцилляторды 1950 жылдардың соңында Джордж Лейн жасаған. Lane жобалағанындай, стохастикалық осциллятор белгілі уақыт аралығында, әдетте 14 күндік мерзімде акциялар бағасының жоғары және төменгі диапазонына қатысты акциялардың жабылу бағасының орналасуын ұсынады. Лейн көптеген сұхбаттар барысында стохастикалық осциллятор бағаны немесе көлемді немесе осыған ұқсас нәрсені ұстанбайтынын айтты. Ол осциллятор бағаның жылдамдығын немесе импульсін қадағалайтынын көрсетеді.

Сондай-ақ, Лейн сұхбатында, әдетте, акциялар бағасының импульсі немесе жылдамдығы, баға өзі өзгергенге дейін өзгеретіндігін көрсетеді.  Осылайша, стохастикалық осцилляторды индикатор бұқалық немесе аюлы алшақтықты анықтаған кезде кері бағытты алдын-ала көрсету үшін қолдануға болады. Бұл сигнал Lane анықталған бірінші және, мүмкін, ең маңызды сауда сигналы.

Стохастикалық осцилляторды қалай қолдануға болатындығы туралы мысал

Стохастикалық осциллятор диаграмма құралдарының көпшілігіне енгізілген және оны іс жүзінде оңай қолдануға болады. Қолданылатын стандартты уақыт кезеңі 14 күнді құрайды, дегенмен оны нақты аналитикалық қажеттіліктерге сай түзетуге болады. Стохастикалық осциллятор периодтағы ең төменгі мәнді ағымдағы жабылу бағасынан алып тастап, периодтың жалпы диапазонына бөліп, 100-ге көбейту арқылы есептеледі. Гипотетикалық мысал ретінде, егер 14 күндік максимум 150 доллар болса, ең төменгісі 125 доллар және ағымдағы жабу $ 145, онда ағымдағы сессияның оқылуы: (145-125) / (150 – 125) * 100 немесе 80 болады.

Ағымдағы бағаны уақыт бойынша диапазонмен салыстыра отырып, стохастикалық осциллятор бағаның жақында жоғары немесе төмен деңгейге жақындаған дәйектілігін көрсетеді. 80-дің көрсеткіші активтің қайта сатып алынудың алдында тұрғанын көрсетеді.

Салыстырмалы күш индексі (RSI) мен стохастикалық осциллятор арасындағы айырмашылық

Салыстырмалы беріктігі индексі (RSI)  және осцилляторами кеңінен техникалық талдау қолданылады екі баға импульс гетеродиндер болып табылады. Тандемде жиі қолданылғанымен, олардың әрқайсысы әртүрлі негізгі теориялар мен әдістерге ие. Стохастикалық осциллятор жабылатын бағалар ағымдағы тенденциямен бірдей бағытта жабылуы керек деген болжамға негізделген.

Сонымен қатар, RSI  бағаның өзгеру жылдамдығын өлшеу арқылы шамадан тыс сатып алынған және сатылған деңгейлерді қадағалайды . Басқаша айтқанда, RSI баға қозғалысының жылдамдығын өлшеуге арналған, ал стохастикалық осциллятор формуласы тұрақты сауда ауқымында жақсы жұмыс істейді.

Жалпы RSI трендті нарықтарда, ал стохастика бүйірлік немесе бос  нарықтарда пайдалы.

Стохастикалық осциллятордың шектеулері

Стохастикалық осциллятордың негізгі шектеуі оның жалған сигналдар шығаратындығында. Бұл кезде индикатор арқылы сауда сигналы жасалады, бірақ баға іс жүзінде сәйкес келмейді, бұл ұтылған сауда ретінде аяқталуы мүмкін. Нарықтың тұрақсыз жағдайында бұл үнемі орын алуы мүмкін. Бұған көмектесудің бір әдісі – баға трендін сүзгі ретінде қабылдау, мұнда сигналдар трендпен бір бағытта болса ғана алынады.