Техникалық көрсеткіштері бар құбылмалы акциялармен сауда жасау

Волатильділік – бұл берілген қауіпсіздік немесе нарықтық индекс үшін табыстың дисперсиясы. Қысқа мерзімді трейдерлер оны акциялардың күндізгі және тәуліктік төмен деңгейінің орташа айырмашылығы ретінде анықтайды, оларды акциялар бағасына бөледі. 50 долларлық акциялармен күніне 5 доллар жылжытатын акциялар 150 долларлық акциялармен күніне 5 доллар жылжытатын акцияларға қарағанда тұрақсыз, өйткені олардың қозғалысы біріншіге қарағанда көбірек болады.

Неғұрлым құбылмалы акциялармен сауда жасау – бұл сауданың тиімді тәсілі, өйткені теориялық тұрғыдан бұл акциялар ең көп пайда әкеледі. Көптеген трейдерлер өздерінің қауіп-қатерлерінсіз емес, осы акцияларға жүгінеді, бірақ екі негізгі сұрақ туындайды: ең тұрақсыз қорларды қалай табуға болады және оларды техникалық индикаторлардың көмегімен қалай сатуға болады. 

Ең құбылмалы қорларды қалай табуға болады

Ең құбылмалы қорларды табу күрделі емес және үнемі зерттеуді немесе скринингті қажет етпейді. Оның орнына үнемі өзгермелі болатын акцияларға арналған экран экранын іске қосыңыз. Көлем тұрақсыз акциялармен сауда жасау кезінде, оңай кіру және шығу үшін өте маңызды.

Stock Fetcher ( StockFetcher.com ) – өте тұрақсыз қорларды бақылау үшін қолдануға болатын сүзгінің мысалы. Теңшелетін сүзгілерді қолдана отырып, Stock Fetcher соңғы 100 күн ішінде орташа қозғалысы күніне 5% -дан жоғары (ашық және жабық арасында) акцияларды жинайды. Ол сондай-ақ соңғы 30 күнде орташа құны 4 миллионнан асатын 10-100 доллар аралығындағы акцияны сүзеді. Сонымен қатар, егер сіз тек акцияларға қызығушылық танытсаңыз, «айырбастау Amex емес» сияқты сүзгіні қосу іздеу нәтижелерінде пайда болған ETF пайда болуына жол бермейді.

Зерттеуді қажет ететін нұсқа – күн сайын құбылмалы қорларды іздеу. Finviz.com (ақысыз нұсқа) әр сауда күніне ең көп пайда табушыларды, ең көп ұтылғандарды және ең құбылмалы қорларды ұсынады. Нарық капитализациясы, өнімділік және көлем үшін нәтижелерді әрі қарай сүзу үшін скринер құралын пайдаланыңыз. Осы түрдегі іздеуді тарылту трейдерлерге олардың нақты сипаттамаларына сәйкес келетін акциялар тізімін ұсынады.

Nasdaq.com ірі Гейнеры және неудачников тізімдейді бойынша NYSE және AMEX. Бұл сүзгіден өткен нәтижелер емес және тек сол күнгі құбылмалылықты көрсетеді. Сондықтан тізім өзгермелі бола алатын әлеуетті қорларды ұсынады, бірақ трейдерлер нәтижелерді қолмен қарап, қай акциялардың құбылмалылық тарихына ие екенін және сауданы кепілдендіру үшін жеткілікті көлемді көруі керек.

Ең тұрақсыз акциялармен сауда жасау

Құбылмалы қорлар өткір қозғалыстарға бейім, бұл жазбаларды күткен кезде шыдамдылықты, бірақ сол жазбалар пайда болған кезде жедел әрекет етуді талап етеді. Кез-келген акциялар сияқты, құбылмалы акциялардың сауда-саттығы үрдіске ие болып, трейдерлерге артықшылық беріп, бағыттылықты ұсынады. Белгілі бір индикаторларды тұрақсыз акциялармен саудалау үшін пайдалануға болады, бірақ трейдер сонымен қатар бағалық әрекеттерді бақылауы керек – бағаның алдыңғы толқындарға қарағанда жоғарылау жоғарылауын немесе төмендеуінің төмендеуін қадағалап отыру – индикатор сигналдарының қашан қабылданатынын және олар қашан жалғыз қалатынын анықтау үшін. Мұнда құбылмалы акциялармен сауда жасау үшін қолдануға болатын екі техникалық индикатор, сондай-ақ баға әрекетіне қатысты нені іздеу керек.

Keltner арналары

Keltner арналары акциялар кестесіне бағалардың айналасында жоғарғы, орта және төменгі жолақты қояды. Индикатор ең жақсы болып табылады, егер баға жоғарылау үрдісі үшін жоғары немесе төменгі деңгейге көтерілсе немесе төмендеу үрдісі үшін төменгі және төменгі деңгейлерге жететін болса, қарқынды трендті нарықтарда.

Күшті алға тренд кезінде, баға «жүру» жоғарғы Keltner арна болады, және pullbacks жиі әрең орта жолағын жетеді және төменгі ауқым аспайтын болады. Сондықтан орта жолақ ықтимал кіру нүктесі болып табылады. Тоқтау орта жолақ пен төменгі жолақ арасында шамамен жартысынан үштен екіге дейін қойылады. Шығу жоғарғы жолақтың дәл үстінде орналасқан. 

Дәл сол тұжырымдаманы төмендеу үрдістеріне қолданыңыз. Баға жиі Keltner арнасының төменгі сызығын қадағалайды, ал кері тарту көбінесе ортаңғы жолаққа жетеді, бірақ жоғарғы Keltner сызығынан аспайды. Сондықтан ортаңғы сызық қысқа кіру аймағын қамтамасыз етеді – аялдама жоғарғы Кельтнер сызығының дәл ішіне қойылады, ал нысан Кельтнердің төменгі сызығынан төмен орналасқан. 

Keltner арналары әдетте алдыңғы 20 бағаның көмегімен жасалады, орташа шынайы диапазон көбейткіші 2,0 дейін. Тәуекелге қатысты сыйақы әдетте 1,5 немесе 2,0-ден 1-ге дейін болады, яғни 1 долларлық тәуекел үшін пайда әлеуеті 1,50 – 2,00 доллар құрайды.

Keltner арналары баға жылжыған сайын қозғалатын болғандықтан, мақсат сауда-саттық кезінде орналастырылып, сол жерде сақталады. 

Бұл стратегияның артықшылығы – тапсырыс орта жолақта тұруы. Жазбаны енгізу уақыты талап етілмейді және барлық тапсырыстар берілгеннен кейін, трейдер ештеңе жасаудың қажеті жоқ, тек тоқтап немесе мақсаттың толтырылуын күтеді. Сонымен қатар, сауданы белсенді басқаруға болады. Өте күшті тренд үшін мақсатты көп пайда табу үшін түзетуге болады. Сауда тиімді болған кезде ғана тоқтату мен тәуекелді азайту керек; сауда кезінде тәуекел ешқашан жоғарыламайды.

Бұл стратегияның кемшілігі оның трендті нарықтарда жақсы жұмыс істейтіндігінде, бірақ тренд жоғала салысымен сауда-саттықтың жоғалуы басталады, өйткені бағаның жоғарғы және төменгі арналар арасында алға және артқа жылжу ықтималдығы жоғары. 

Трендтің күшіне негізделген сауда-саттықты сүзгіден өткізу осыған көмектеседі. Мысалы, өсу үрдісі кезінде, егер баға ұзақ кірудің алдында жоғары деңгейге көтеріле алмаса, сауданы болдырмаңыз, өйткені тереңірек кері кету сауданы тоқтатуы мүмкін.

Стохастикалық осциллятор

Осцилляторами ең тұрақсыз қорларын сауда үшін пайдалы басқа индикаторы болып табылады. Бұл стратегия стохастикалық осцилляторды өзгермелі акцияларға немесе анықталған тенденциясы жоқ акцияларға пайдаланады. Құбылмалы акциялар көбінесе қай бағытқа қарай бағытталатындығын анықтамас бұрын белгілі бір диапазонда орналасады. Күшті қадам үлкен жағымсыз жағдайды тез тудыруы мүмкін болғандықтан, кері қайтарылудың қандай-да бір расталуын күту – ақылдылық. Стохастикалық осциллятор бұл растауды қамтамасыз етеді.

Баға айқын бағытта болмай, көбіне жан-жаққа жылжып бара жатқанда, стохастикалық ставка 80-нен жоғары көтеріліп, содан кейін төмен түсіп кеткеннен кейін ассортименттің жоғарғы бөлігіне жақын жерде сатыңыз. Нысанамен пайда болған биіктіктен сәл жоғары аялдаманы диапазоннан 75% төменге қойыңыз. Мысалы, егер диапазон 1 доллардан жоғары болса, төменнен жоғарыға дейін, мақсатты 0,25 доллардан төменге қойыңыз. 

Take ұзын позицияларды кезде төмен 20 стохастикалық тамшылары, содан кейін ауқымның төменгі жағына жақын митингілер оған жоғарыда. Жақыннан төменге аялдама қойып, ауқымды 75% жоғарылатыңыз. Егер диапазон жоғарыдан төменге дейін 1 доллар болса, мақсат 0,25 доллардан төменге қойылады. 

Сауда-саттықтар стохастикалық триггер деңгейін (80 немесе 20) кесіп өткен бойда алынады. Баға шегі аяқталғанша күтпеңіз; 1 минуттық, 2 минуттық немесе 5 минуттық жолақ аяқталғанға дейін, баға сауда-саттықты мақсатты ету үшін мақсатқа жете алмауы мүмкін.

Сауда кезінде қарама-қарсы сигналдарды елемеңіз; нысанаға немесе тоқтауға мүмкіндік беріңіз. Нысанаға тигізілгеннен кейін, егер қойма ауқымын жалғастыра берсе, көп ұзамай қарсы бағыттағы сигнал дамиды. 3-суретте қысқа сауда, содан кейін бірден ұзақ сауда, содан кейін басқа қысқа сауда көрсетілген. 

Стохастикалық осцилляторда 12 периодтың стандартты параметрлері және% K 3 орнатылған қолданылады.

3-суретте диапазонның биіктігі $ 0,16 (16 минус $ 15,84); 0,16 доллардан 25% – 0,04 доллар. $ 15.96 ұзақ позицияларға жету үшін 0,04 долларды 16 доллардан алып тастаңыз. $ 15,88 қысқа позицияларға жету үшін $ 15,84 деңгейіндегі ең төменгі деңгейге 0,04 доллар қосыңыз. Ауқым күшінде болған кезде, бұл сіздің ұзақ және қысқа позицияларға арналған мақсаттарыңыз. Осылайша, мақсат сәйкесінше ұзақ немесе қысқа болған кезде баға оны диапазонның жоғарғы немесе төменгі жағына дейін жеткізбесе де, соғылу ықтималдығы жоғары. 

Алғашқы қысқа сауда-саттық үшін 13: 30-дан кейін стохастикалық 80-ден жоғары көтеріліп, одан төмен түседі. Бұл қысқа сауда туралы сигнал береді. Индикатор жоғарыдан 80-нен өткенде, ағымдағы бағамен сатыңыз. Жақында ғана пайда болған бағадан жоғары аялдама қойыңыз. Шығу мақсатыңызды $ 15.88 деңгейіне қойыңыз. Не аялдама, не мақсатқа жеткенше басқа ештеңе жасамаңыз. Нысана бір сағаттан аз уақыттан кейін соғады, бұл сізді саудадан пайда әкеледі. Содан кейін стохастика 20-дан төмен түсіп кетті, сондықтан 20-дан жоғары митингке шыққаннан кейін, қазіргі бағамен ұзақ саудаға кіріңіз. Жаңа пайда болған бағадан төмен аялдаманы тез қойыңыз және 15.96 доллардан шығу үшін мақсат қойыңыз. Бұл сауда тиімді сауда мақсатына жеткенге дейін шамамен 15 минутқа созылады. Тағы бір қысқа сауда алдыңғы саудадан кейін бірден дамиды; стохастикалық кесінді 80-ден төмен болғандықтан ағымдағы бағамен қысқа жолды енгізіп, соңғы бағадан жоғары аялдама қойып, 15,88 доллардан шығу мақсатын қойыңыз. Мақсатқа 30 минут жетпей жетеді.

Бұл стратегияның артықшылығы – ол тиімді аймақтың кері кетуін күтеді, ал біз кірген кезде баға біздің сауда бағытымызға қарай жылжи бастайды. Сондықтан салыстырмалы түрде қатты аялдаманы қолдануға болады, ал сыйақының тәуекелге қатынасы әдетте 1,5: 1 немесе одан жоғары болады. Негізгі кемшілігі – жалған сигналдар. Жалған сигналдар – индикатор 80 сызықты (шорт үшін) немесе 20 сызықты (ұзаққа) қиып өтіп, тиімді қадам дамымай тұрып сауда-саттықты жоғалтуға әкелуі мүмкін.

Стохастикалық бағадан баяу қозғалатындықтан, индикатор сигналды тым кеш беруі мүмкін. Кіріс сигналдары пайда болған кезде, баға мақсатқа қарай едәуір жылжып кеткен болуы мүмкін, осылайша пайда потенциалы төмендейді және мүмкін сауданы алуға болмайды. Кіру кезінде сыйақы тәуекелден кем дегенде 1,5 есе үлкен болуы керек, мақсат пен тоқтауға негізделген.

Төменгі сызық

Құбылмалы акциялар трейдерлер үшін тез пайда табу мүмкіндігіне байланысты тартымды. Трендті құбылмалы акциялар көбінесе үлкен пайда әлеуетін ұсынады, өйткені шешімдер қабылдауда трейдерлерге көмектесу үшін бағытталушылық бар. Keltner арналары күшті трендтерде пайдалы, себебі баға көбіне ортаңғы жолаққа түсіп, кіруді қамтамасыз етеді. Минус – тренд аяқталғаннан кейін, сауда-саттықтың жоғалуы орын алады. Баға әрекетін бақылау және өсу тенденциясына кірерден бұрын бағаның жоғарылап, жоғарылап тұрғандығына көз жеткізу (төмен сауда тенденциясы үшін төменгі төмен және төмен) бұл ақауларды азайтуға көмектеседі.

Құбылмалы акциялар әрдайым трендте бола бермейді; олар жиі алға және артқа қамшылайды. Диапазон кезінде, стохастикалық шекті деңгейге жеткенде (80 немесе 20), содан кейін керісінше керісінше болған кезде, бұл диапазонның жалғасқандығын көрсетеді және сауда мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Трендті немесе ауқымды мүмкіндіктер бойынша әрекет ету үшін стохастикалық және Keltner арналарын бақылаңыз. Ешқандай индикатор мінсіз болмайды – сондықтан әрдайым нарықтың тенденциясы немесе өзгеріп отыратындығын анықтауға көмектесетін баға әрекетін бақылаңыз, сондықтан дұрыс құрал қолданылады.

[Құбылмалылықтан пайда алу диаграмма үлгілері мен техникалық көрсеткіштерді қоса алғанда, техникалық талдауды кеңінен қолдануды талап етеді. Егер сіз техникалық талдауға жаңадан келген болсаңыз немесе өз дағдыларыңызды жетілдіргіңіз келсе   , Investopedia академиясындағы Техникалық талдау курсы   сізге табысты трейдер болу үшін қажет техникалық түсініктерге терең шолу жасайды.]