• Санатталмаған

Орташа шынайы ауқыммен пайдалы аумаққа кіріңіз

Орташа шынайы диапазон (ATR) деп аталатын индикатор толық сауда жүйесін дамыту үшін немесе стратегияның бөлігі ретінде кіру немесе шығу сигналдары үшін пайдаланылуы мүмкін. Кәсіби мамандар бұл құбылмалылық индикаторын сауда нәтижелерін жақсарту үшін ондаған жылдар бойы қолданды. Оны қалай қолдануға болатынын және неге сынап көру керек екенін біліп алыңыз.

ATR деген не?

Орташа шынайы диапазон – құбылмалылық индикаторы. Тұрақсыздық баға әрекетінің күшін өлшейді  және көбінесе нарық бағытындағы белгілерге назар аудармайды. Жақсырақ белгілі құбылмалылық индикаторы – Bollinger Bands. Джон Боллинджер «Боллинджердегі Боллинджер тобында» (2002) фильмінде «жоғары құбылмалылық төмен, ал төмен құбылмалылық жоғары болады» деп жазады. Төмендегі диаграмма тек құбылмалылыққа, бағаны түсіруге бағытталған, сондықтан құбылмалылықтың нақты циклдан кейін жүретінін көреміз.


Боллинджердің жоғарғы және төменгі белдеулерінің бір-бірімен қаншалықты жақын тұрғандығы бағаның құбылмалылық дәрежесін көрсетеді. Сызықтар графиктің сол жағында бір-бірінен едәуір алшақ болып басталып, диаграмманың ортасына жақындаған кезде жинақталып жатқанын көреміз. Бір-біріне дерлік тиіп болғаннан кейін, олар қайтадан бөлініп, жоғары құбылмалылық кезеңін, содан кейін төмен құбылмалылық кезеңін көрсетті.

Боллинджер тобы белгілі және болашақта не болатыны туралы секциялық орын, қор күрт қадам бастан мүмкін. Мысалы, содан бері өз атын Monster Beverage Corporation ( MNST ) деп өзгерткен Hansen Natural Corporation диаграмманың ортасында төмен құбылмалылық диапазонынан шыққан кезде (жоғарыда көрсетілген), ол келесі төрт айда екі есеге жуық қымбаттады..


ATR – құбылмалылықты қараудың тағы бір тәсілі. Төменде біз ATR-де (диаграмманың төменгі бөлігінде көрсетілген) циклдік тәртіпті Боллинджер жолағымен көргендей көреміз. ATR-нің төмен мәндерімен анықталатын төмен құбылмалылық кезеңдері үлкен баға қозғалыстарымен жалғасады.

ATR көмегімен сауда жасау

Трейдерлердің алдында сұрақ – құбылмалылық циклінен қалай пайда табуға болады. ATR бұзылыстың қай бағытта болатынын айтпағанымен, оны жабылу бағасына қосуға болады, ал трейдер келесі күнгі баға осы мәннен жоғары болған кезде сатып ала алады. Бұл идея төменде көрсетілген. Сауда-саттық сигналдары сирек кездеседі, бірақ әдетте маңызды үзіліс нүктелерін анықтайды. Бұл сигналдардың астарында логика бар, егер баға ATR-ден жақындағаннан жоғары жабылса, құбылмалылық өзгереді. Бір отырып ұзақ ұстанымын қор жоғары қарай бағытта арқылы ұстануға болады деп бәс.

ATR шығу белгісі

Трейдерлер бұл сауда-саттықтан ATR мәнін жақыннан алып тастауға негізделген сигналдар шығару арқылы шығуды таңдай алады. Бұл ережеге бірдей логика қолданылады – баға жақындағаннан бірнеше рет ATR жабылған сайын, нарық сипатында айтарлықтай өзгеріс болды. Ұзын позицияны жабу қауіпсіз ставкаға айналады, өйткені акциялар осы уақытта сауда ауқымына немесе кері бағытқа енуі мүмкін.

ATR пайдалану көбінесе шығу әдісі ретінде қолданылады, оны енгізу туралы шешім қалай қабылданғанына қарамастан қолдануға болады. Танымал техниканың бірі люстрадан шығу деп аталады және оны Чак Лебо жасаған. Люстрадан шығу сізге саудаға келгеннен бері жеткен қордың ең жоғары деңгейінің астына артқы аялдаманы қояды. Ең жоғары және тоқтау деңгейінің арақашықтығы ATR бірнеше еселенген ретінде анықталады. Мысалы, біз сауда-саттыққа кірген кезден бастап ең жоғары деңгейден ATR мәнінен үш есе алып тастай аламыз.

Бұл артқы аялдаманың мәні – нарық әрекетіне жауап ретінде тез жоғары қарай жылжуында. Лебо люстр атауын таңдады, өйткені «люстра бөлменің төбесінде іліп қалатыны сияқты, люстраның шығуы да біздің сауда-саттықтың төбесінде немесе төбесінде ілулі».

ATR артықшылығы

АТР, белгілі бір мөлшерде, белгіленген пайыздық мөлшерлемені пайдаланудан жоғары, өйткені олар құбылмалылық мәселелер мен нарық конъюнктураларына байланысты өзгеретіндігін ескере отырып, сатылатын акциялардың сипаттамалары негізінде өзгереді. Сауда ауқымы кеңейіп немесе келісім жасасқан кезде, аялдама мен жабылатын баға арасындағы қашықтық автоматты түрде реттеліп, тиісті деңгейге ауысады, бұл трейдердің табысты қорғауға деген ұмтылысын акцияның қалыпты шегінде қозғалуына мүмкіндік беру қажеттілігімен теңестіреді.

ATR жүйелерін кез-келген уақыт шеңберіндегі стратегиялар қолдана алады. Олар әсіресе күндізгі сауда стратегиялары ретінде пайдалы. 15 минуттық уақыт аралығын пайдаланып, күндізгі трейдерлер ATR-ді алғашқы 15 минуттық жолақтың жабылу бағасынан қосады және азайтады. Бұл күндізгі кіру нүктелерін қамтамасыз етеді, егер баға тәуліктің бірінші барына дейін оралса, сауданы шығынмен жабуға арналған аялдамалар орналастырылады. Кез-келген уақытты, мысалы, бес минутты немесе 10 минутты пайдалануға болады. Бұл техникада 10 кезеңдік ATR қолданылуы мүмкін, мысалы, алдыңғы күннің деректерін қамтиды. Тағы бір вариация – бөлшек мөлшерден, мысалы, жартыдан үшке дейін өзгеруі мүмкін бірнеше ATR-ді қолдану. (Бұдан басқа, жүйені тиімді ету үшін сауда-саттық өте аз.) 1990 жылы жазылған «Күндізгі сауда-саттық бағасының қысқа мерзімдерімен және диапазонның ашылуымен» деген кітабында Тоби Крэбел бұл техниканың әртүрлі тауарлар мен қаржылық құралдарда жұмыс істейтіндігін көрсетті. фьючерстер.

Кейбір трейдерлер сүзгіден өткен толқындық әдіснаманы бейімдейді және нарықтық бетбұрыс нүктелерін анықтау үшін пайыздық қадамдардың орнына ATR қолданады. Бұл тәсілге сәйкес, баға үш ATR-ді ең төменгі деңгейден жылжытқанда, жаңа толқын басталады. Жаңа төмен толқын, баға жоғары толқын басталғаннан бергі ең жақын жабықтан үш ATR-ге төмендеген сайын басталады.

Төменгі сызық

Бұл әмбебап құралдың мүмкіндіктері, сонымен қатар креативті трейдер үшін пайда табу мүмкіндіктері шексіз. Бұл ұзақ мерзімді инвесторлардың бақылауы үшін пайдалы индикатор болып табылады, өйткені олар ұзақ уақыт бойы ATR мәні тұрақты болған сайын құбылмалылықтың жоғарылауын күтуі керек. Содан кейін олар нарықтық дағдарысты болдырмауға дайын болып, құлдырау кезінде үрейге бой алдырмауға немесе егер нарық жоғарыласа, ақылға қонымсыз ашуланшақтыққа жол бермейді.