Волатильділікті тоқтатып, пайданы барынша көбейтіңіз
Белсенді трейдерлер тіршілік етеді, өйткені олар аялдаманы жоғалтудың алғашқы қорғанысын пайдаланады, сонымен қатар кірісті бұзу немесе құлыптау үшін аялдамалар. Көптеген трейдерлер кіру нүктесі деп санайтын нәрсені жетілдіруге бірнеше сағат жұмсайды, бірақ аз бөлігі дыбыстық шығу нүктесін жасауға бірдей уақыт жұмсайды. Бұл жағдай трейдерлердің нарықтың бағытын дұрыс түсінуіне жағдай туғызады, бірақ қандай да бір үлкен жетістіктерге қатыса алмайды, өйткені олардың артқы аялдамасы нарық жиналмай тұрып немесе олардың бағыты бұзылғанға дейін соғылды. Әдетте бұл аялдамалар уақытынан бұрын соққыға жығылады, себебі трейдер оларды диаграммаға немесе доллардың мөлшеріне сәйкес орналастырады.
Бұл мақаланың мақсаты – оқырманды нарықтың тұрақсыздығына сәйкес аялдама қою ұғымымен таныстыру. Өткен уақытта Investopedia орташа шынайы диапазонға (ATR) негізделген құбылмалылықты тоқтату қолдану тақырыбын қарастырды. Бұл мақалада ATR аялдамасы ең жоғары биіктікке, нарықтың ауытқуына және Ганн бұрышына негізделген басқа құбылмалы тоқтамалармен салыстырылады.
Негізгі өнімдер
- Трейдерлер құбылмалылық индикаторларын қолданып, сауда-саттықтан шығуға және кірісті көбейтуге мүмкіндік беретін аялдамалар жасауға көмектеседі.
- Орташа нақты диапазон (ATR) – бұл нақты диапазон индикаторлары сериясының 14 күндік қарапайым қозғалмалы орташа мәнінен алынған, әдетте, нарықтық құбылмалылық индикаторы.
- Волатильділік тоқтауы ATR еселігін алады, оны жабу бағасынан қосады немесе азайтады және аялдаманы осы бағамен орналастырады.
- Нарықтық тұрақсыздықтың басқа түрлеріне белгіленген уақыт ішінде ең жоғары немесе ең төменгі деңгейге қарай есептелетін аялдамалар, нарықтың тренд ішінде жоғары және төмен қозғалуына мүмкіндік беретін серпінді диаграмма және Ганн бұрышы тренд бағытындағы жылдамдықтың біркелкі жылдамдығы.
Шығу әдістемесі
Дыбыс шығу әдістемесін әзірлеудің үш кілті – аялдаманы дұрыс орналастыру үшін қандай құбылмалылық индикаторын қолдану керектігін, аялдаманы неге осылай қою керек екенін және осы құбылмалылық аялдамасының қалай жұмыс істейтінін анықтау. Бұл мақалада тұрақсыздық максималды кірісті тоқтататын сауданың мысалы да көрсетіледі. Соңында, мақаланы теңдестіру үшін мен әр түрлі аялдамалардың артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылаймын.
Бастапқы аялдама
Стоп-бұйрықтардың екі түрі бар. Бастапқы аялдама және кейінгі аялдама. Бастапқы тоқтату тапсырысы енгізу туралы бұйрық орындалғаннан кейін дереу орналастырылады. Бұл бастапқы аялдама, әдетте, баға деңгейінің астына немесе үстінде орналастырылады, егер бұл бұзылса, саудада болу мақсатын жоққа шығарады.
Мысалы, егер сатып алу туралы тапсырыс жабылу бағасы орташа жылжымалы мәннен жоғары болғандықтан орындалса, онда бастапқы аялдама көбіне жылжымалы ортаға қатысты орналастырылады. Бұл мысалда бастапқы аялдама жылжымалы орташа шаманың астында алдын-ала белгіленген нүктеге қойылуы мүмкін.
Тағы бір мысал, нарық өзгермелі шыңды кесіп өткен кезде сауда-саттыққа кіріп, алғашқы аялдаманы соңғы серпіліс түбінің астына қою немесе тренд сызығының астындағы бастапқы аялдамамен көтерілу сызығында сатып алу болуы мүмкін. Әр жағдайда, бастапқы аялдама кіру сигналымен байланысты.
Артқа тоқтау
А қалқымалы аялдама әдетте сіздің сауда бағытта жүріп нарығы кейін орналастырылады. Қозғалыстағы орташа мәнді мысалға ала отырып, артқы аялдама жылжымалы орташа мәннен кейін жүретін болады, өйткені бастапқы жазба мәні бойынша бағаланады. А ұзын позиция бұралмалы диаграмма енген негізделген, қалқымалы аялдама әрбір кейінгі жоғары төменгі орналастырылуға болады. Ақырында, егер сатып алу сигналы өсу сызығында пайда болған болса, онда тренд сызығының астындағы нүктеде артқы аялдама жүреді.
Волатильділікті тоқтату
Әрбір мысалда аялдама анықтамалық нүкте бойынша алдын-ала белгіленген мөлшерге негізделген бағамен орналастырылды (яғни, орташа жылжу, бұрылыс және тренд сызығы). Стоптың логикасы мынада: егер анықтама нүктесі алдын-ала белгіленген мөлшермен бұзылса, онда сауданың бірінші кезекте орындалуының бастапқы себебі бұзылған. Әдетте алдын-ала анықталған мәселе кең көлемді кері тестілеу арқылы шешіледі.
Мұндай тәсілмен орналастырылған аялдамалар, әдетте, сауда-саттықтың жақсы нәтижелеріне әкеледі, өйткені, ең болмағанда, олар логикалық түрде орналастырылады. Кейбір трейдерлер позицияларға кіреді, содан кейін доллардың белгілі бір мөлшеріне негізделген аялдамаларды орналастырады. Мысалы, олар нарықта ұзақ жүреді және кірістің астына доллардың белгіленген мөлшеріне тоқтайды. Мұндай аялдама көбінесе соққыға ұшырайды, өйткені оның артында қисын жоқ. Трейдер аялдаманы доллармен байланыстырады, бұл жазбаға ешқандай қатысы болмауы мүмкін. Кейбір трейдерлер бұл шығындарды тұрақты деңгейде ұстаудың ең жақсы әдісі деп санайды, бірақ іс жүзінде бұл жиі соққыларды тоқтатады.
Егер сіз нарықты жеткілікті түрде зерттесеңіз, әр нарықтың өзіне ғана тән құбылмалылығы болатындығын байқай білуіңіз керек. Басқаша айтқанда, оның қалыпты өлшенетін қозғалысы бар. Бұл қозғалыс трендпен немесе трендке қарсы болуы мүмкін. Көбінесе бұл үрдіске қайшы келетін қадамдарға қатысты қолданылады. Бұл қозғалыс нарықтық шу деп аталады. Үздік сауда жүйелері шуға құрметпен қарайды, ал үздік аялдамалар шудың сыртында орналасады. Нарықтың шуын анықтаудың ең жақсы әдістерінің бірі – нарықтың құбылмалылығын зерттеу.
Не күтуге болады
Волатильділік дегеніміз – бұл белгілі бір уақыт аралығында нарықтан күтуге болатын қозғалыс мөлшері. Трейдерлер үшін құбылмалылықтың ең жақсы өлшемдерінің бірі – орташа шынайы диапазон (ATR). Волатильділік тоқтауы ATR еселігін алады, оны жақыннан қосады немесе азайтады және аялдаманы осы бағамен орналастырады. Тоқтаулар тек тренддер кезінде жоғарылап, трендтер кезінде төменге немесе бүйірге қарай жылжи алады. Артқы аялдама орнатылғаннан кейін оны ешқашан нашар жағдайға ауыстыруға болмайды.
Стоптың логикасы – бұл трейдер нарықта трендке қарсы шу болатындығын қабылдайды, бірақ ATR-мен өлшенген бұл шуды, мысалы, екі немесе үш есеге көбейтіп, оны қосу немесе азайту арқылы қабылдайды. жақын, аялдама шу болмайтын болады. Осы қадамды аяқтай отырып, трейдер өз позициясын ұзақ сақтай алады, сол арқылы сауданың табысқа жетуіне жақсы мүмкіндік береді.
Нарықтың құбылмалылығына негізделген аялдамалардың басқа түрлері – бұл белгіленген уақыт аралығында ең жоғары немесе ең төменгі деңгейге қарай есептелетін аялдамалар, нарықтың трендтің ішінде жоғары және төмен қозғалуына мүмкіндік беретін өзгермелі диаграмма және Тренд бағытында біркелкі жылдамдықпен қозғалатын Ганн бұрышы.
Тұрақтылықты тоқтату мысалдары
Волатильділікпен жұмыс істеген кезде сауда стратегиясының мақсаттарын нақты анықтау керек. Әрбір құбылмалылық индикаторының өзіндік ерекшеліктері бар, әсіресе тенденцияда қалу үшін қайтарылатын ашық пайданың мөлшеріне қатысты.
Бұл диаграмма әр түрлі аялдамалардың қысқа позицияға қалай қолданылатындығын көрсетеді. Бұл мысалда артқы аялдамалардың төрт түрі қолданылады. Соңғы 20 күннің ең жоғарғы биіктігі, 20 күндік орташа шынайы диапазонның уақыты 2-ге жоғары, тербеліс диаграммасының жоғарғы жағы және төмендеу Ганн бұрышы.
Жоғарыдағы суретте көрсеткілер әр құбылмалылықтың қай жерде тоқтайтынын сауда-саттықтың қалыпты кезеңінде жүргізгенін көрсетеді.
20 күннің ең биік шегі
Диаграммаға қарап, 20 күндік тоқтаудың ең биік шегі ең баяу қозғалатын аялдама болып табылады және ең ашық кірісті қайтарып бере алады, сонымен қатар трейдерге төмендеу тенденциясының көп бөлігін алуға мүмкіндік береді.
20 күндік ATR
20 күндік ATR тоқтату уақыты 2 + жоғары, егер нарық төменгі деңгейге көтерілсе, төмен қарай жылжиды. Бұл аялдама ешқашан жоғары көтерілсе де көтерілмейді. Ол құлдырау кезінде қол жеткізілген ең төменгі деңгейде қалады. Ол ешқашан жоғары қозғалмайтындықтан, ол басқа артқы аялдамаларға қарағанда аз пайда әкеледі. Бұл аялдаманың жетіспеушілігі, ол трендтің басында орындалуы мүмкін, осылайша үлкен қозғалысқа қатысуға жол бермейді.
Әткеншек диаграммасы
Тербелмелі диаграмма нарықтың төменгі шыңдары мен төменгі түбі сериясымен анықталған тенденцияны ұстанады. Қазіргі шың алдыңғы шыңнан төмен болғанша, сауда белсенді болып қалады. Трендті кесіп өткеннен кейін, сауда тоқтатылады. Бұл құбылмалылықты тоқтату түрі тербелістердің көлеміне байланысты көп мөлшерде ашық пайда қайтара алады. Сауда-саттық – бұл трейдерге үлкен қадамға қатысуға мүмкіндік беруі мүмкін.
Ганн бұрышы
Соңғы артқы аялдама – Ганн бұрышының тоқтауы. Ганн бұрыштары сауда-саттық басталғанға дейін ең жоғары деңгейден басталады. Бұл мысалдағы Ганн бұрыштары тәулігіне төрт және сегіз цент жылдамдықпен біркелкі төмендейді. Нарық төмендеген сайын бұрыштар арасындағы қашықтық кеңейеді. Бұл дегеніміз, трейдер артқы аялдаманың сілтеме нүктесі ретінде Ганн бұрышы таңдалғанына байланысты ашық пайданың көп мөлшерін қайтара алады. Сонымен қатар, егер дұрыс емес бұрыш таңдалса, сауданы мерзімінен бұрын тоқтатуға болады.
Сауда-саттық жүйесінің құбылмалылықты тоқтатудан көп пайда алатын түрі – бұл трендтік жүйе. Трейдер жай қозғалыс орташа, тренд сызығы немесе өзгермелі диаграмма сияқты тренд индикаторын қолдана отырып, трендті анықтайды, содан кейін тұрақсыздықты тоқтату арқылы ашық позицияны қадағалайды. Стоптың бұл түрі аялдаманы шудың сыртында ұстау арқылы қамшылардың алдын алуға мүмкіндік береді.
Маңызды
Өте құбылмалы немесе бағытсыз нарықтар құбылмалылықты тоқтатып сауда жасаудың ең нашар шарттары болып табылады. Мұндай жағдайда аялдамалар жиі соғылуы мүмкін.
Төменгі сызық
Табиғат бойынша, трендтік сауда жүйесі әрдайым артқы аялдамамен қолданылған кезде ашық пайданың бір бөлігін береді. Бұған жол бермеудің жалғыз әдісі – пайда табуға мақсат қою. Алайда, пайда жоспарларын белгілеу саудадан түскен пайда мөлшерін шектеуі мүмкін. Тұрақтылыққа негізделген кейбір артқы аялдамалар үлкен трендті болдырмауы мүмкін, егер аялдамалар жиі ауыстырылса. Басқа құбылмалылыққа негізделген соңғы аялдамалар ашық пайданың көп бөлігін «қайтарып» беруі мүмкін. Осы әртүрлі аялдамалардың нысандарын зерттеу және тәжірибе жасау арқылы олардың сауда мақсаттарына неғұрлым сәйкес келетін аялдаманы оңтайландыруға болады.