Орташа нақты диапазонмен құбылмалылықты өлшеңіз
Дж.Уэллес Уайлдер – техникалық талдау саласындағы ең жаңашыл ақыл-ойдың бірі.1978 жылы ол әлемдіқұбылмалылық шараларыретіндешынайы диапазон және орташа шынайы диапазон деп аталатын индикаторлармен таныстырды. Оларды көптеген техниктер стандартты индикаторларға қарағанда жиі қолданбайтынына қарамастан, бұл құралдар техникке сауда-саттыққа кіруге және одан шығуға көмектесе алады, сондықтан барлық жүйелік трейдерлер кірістілікті арттыруға көмектесетін әдіс ретінде қарастыруы керек.
Орташа шынайы диапазон дегеніміз не?
Акциялардың диапазоны – бұл кез келген күндегі жоғары және төмен бағалардың арасындағы айырмашылық. Ол туралы ақпаратты ашады VO л atile қор. Үлкен диапазондар жоғары құбылмалылықты, ал кіші диапазондар төмен құбылмалылықты көрсетеді. Диапазон опциондар мен тауарлар үшін бірдей өлшенеді ( жоғары минус төмен ), олар акцияларға арналған.
Акциялар мен тауар нарықтарының бір айырмашылығы – негізгі фьючерстік биржалар нарықтың бір күн ішінде жылжитын көлеміне шекті деңгей қою арқылы бағаның тұрақсыз өзгеруіне жол бермеуге тырысады.Бұлбұрын-соңды болмаған деңгейге жеткенде, дәнді дақылдар, шошқа еті және басқа тауарлар шекті қозғалыстарға жиі ұшырады.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек
Бұл күндері бұқалар нарығы шектеліп, одан әрі сауда-саттық болмайды. Шектік қадамдарды ескере отырып, диапазон құбылмалылықтың жеткіліксіз шарасы болып шықты және күнделікті диапазон нарықтарда өте төмен құбылмалылық болғанын көрсетті, олар іс жүзінде бұрынғысынан құбылмалы болды.
Уайлдер сол кездегі фьючерстермен айналысқан, ол нарықтар қазіргіден гөрі тәртіпсіз болған. Саңылаулардың ашылуы әдеттегі құбылыс болды және нарықтар көбіне шектеуді жоғарылатады немесе төмендетеді. Бұл оған өзі жасап жатқан кейбір жүйелерді жүзеге асыруды қиындатты. Оның идеясы жоғары құбылмалылық төмен құбылмалылық кезеңдерін жалғастырады деген болатын. Бұл күндізгі сауда жүйесінің негізін қалайды.
Бұл пайда әкелуі мүмкін екендігінің мысалы ретінде, жоғары құбылмалылық төмен құбылмалылықтан кейін пайда болуы керек екенін ұмытпаңыз. Күнделікті диапазонды диапазонның 10 күндік жылжымалы ортасымен салыстыру арқылы біз төмен құбылмалылықты таба аламыз. Егер бүгінгі диапазон 10 күндік орташа диапазоннан аз болса, біз бұл диапазонның мәнін бастапқы бағасына қосып, серпіліс сатып аламыз.
Қойма немесе тауар тар диапазоннан шыққан кезде, ол біраз уақыт үзіліс бағытында қозғалуы мүмкін. Саңылауларды ашу проблемасы – олар күнделікті диапазонға қараған кезде құбылмалылықты жасырады. Егер тауар ашылса, шектеу пайда болады, ассортимент өте аз болады, ал келесі күннің ашылуына осы шамалы мәнді қосу жиі сауда-саттыққа әкелуі мүмкін. Шектеулі қадамнан кейін құбылмалылық төмендеуі мүмкін болғандықтан, бұл шын мәнінде трейдерлер жақсы сауда мүмкіндіктерін ұсынатын нарық іздеуді қалайтын уақыт.
Орташа шын аралықты есептеу
Шынайы диапазонды Вайлдер осы мәселені шешу үшін алшақтықты есепке алу және қарапайым ауытқуды есептеу арқылы мүмкін болатыннан гөрі күнделікті құбылмалылықты дәлірек өлшеу арқылы жасады. Шынайы диапазон – бұл келесі үш теңдеуді шешудің ең үлкен мәні:
Егер нарық жоғары қарқынмен дамыған болса, №2 теңдеу күннің құбылмалылығын жоғарыдан алдыңғы жабуға дейін өлшейтін дәл көрсетеді. Алдыңғы жабылудан күннің ең азын алып тастау, №3 теңдеуде көрсетілгендей, бос күнмен ашылатын күндер болады.
Орташа шын аралық
Орташа шынайы диапазон (ATR) – бұл шынайы диапазонның қарапайым қозғалатын орташа мәні (SMA) немесе экспоненциалды қозғалмалы орташа мәні. Тұжырымдаманы түсіндіру үшін Уайлдер 14 күндік ATR қолданды. Трейдерлер өздерінің сауда-саттық қалауына байланысты қысқа немесе ұзағырақ мерзімдерді қолдана алады. Ұзақ мерзімдер баяулайды және сауда сигналдарының аз болуына әкелуі мүмкін, ал қысқа мерзімдер сауда белсенділігін арттырады. TR және ATR индикаторлары төменде көрсетілген.
Жоғарыда келтірілген суретте ТР-дегі секірулерден кейін TR мәні төмен уақыт кезеңдері қалай жүретіні көрсетілген. ATR деректерді тегістейді және оны сауда жүйесіне ыңғайлы етеді. Шикі кірістерді шынайы диапазон үшін пайдалану тұрақсыз сигналдарға әкеледі.
Орташа шындықты қолдану
Көптеген трейдерлер құбылмалылықтың айқын циклдарды көрсететіндігімен келіседі және осы сенімге сүйене отырып, ATR кіру сигналдарын орнату үшін қолданыла алады. Қысқа мерзімді трейдерлер уақытты енгізу үшін әдетте ATR жүйелерін қолданады. Бұл жүйе ATR-ді немесе ATR-дің еселенген мөлшерін келесі күнгі ашық уақытқа қосады және бағалар осы деңгейден жоғары болған кезде сатып алады. Қысқа сауда-саттық керісінше; ATR немесе ATR еселігі ашық жерден алынып тасталынады және жазбалар осы деңгей бұзылған кезде пайда болады.
ATR бұзу жүйесі ATR-ден минус ATR-ден төмен немесе төмен жабылғаннан кейінгі келесі күнде ашық уақытта кіру арқылы ұзақ мерзімді жүйе ретінде қолданыла алады.
ATR-дің идеялары сауда стратегиялары үшін аялдамаларды орналастыру үшін де қолданыла алады және бұл стратегия қандай енгізу түрі қолданылғанына қарамастан жұмыс істей алады. ATR танымал «шығу », ол сауданың ең биік шыңынан немесе сауданың ең жақын нүктесінен кейін тоқтайды. Жоғары бағадан кейінгі аялдамаға дейінгі арақашықтық әдетте үш ATR-де белгіленеді. Баға өскен сайын оны жоғары қарай жылжытады. Ұзын позициялардағы аялдамалар ешқашан төмендетілмеуі керек, себебі бұл орнында тоқтап қалу мақсатын жеңеді.
Төменгі сызық
ATR – бұл трейдерлерге құбылмалылықты өлшеуге көмектесетін және кіру және шығу орындарын қамтамасыз ете алатын әмбебап құрал. Осы жалғыз идеядан бүкіл сауда жүйесін құруға болады. Бұл нарықтың байыпты студенттері зерттейтін көрсеткіш.