Стопты орналастырудың логикалық әдісі
Сауда-саттықты ықтималдық ойыны деп санауға болады. Бұл дегеніміз, әр трейдер кейде қателеседі. Сауда-саттық дұрыс болмаған кезде, тек екі нұсқа бар: шығынды қабылдау және өз позицияңызды жою, немесе кемемен екі есе төмендеу және төмендеу.
Сондықтан тоқтату тапсырыстарын пайдалану өте маңызды. Көптеген трейдерлер пайда табуды тез алады, бірақ сауданы жоғалтуды ұстайды; бұл жай адамның табиғаты. Біз пайда аламыз, өйткені бұл жақсы сезіледі және біз жеңілістің ыңғайсыздығынан жасыруға тырысамыз. Дұрыс орналастырылған тоқтату бұйрығы бұл мәселені өте көп жоғалтудан сақтандыру ретінде әрекет етеді. Дұрыс жұмыс істеу үшін аялдама бір сұраққа жауап беруі керек: сіздің пікіріңіз қандай бағамен қате?
Бұл мақалада біз сіздің мақтанышыңызды жұтуға және портфолиоңызды сақтауға көмектесетін форекс сауда-саттығында орналастыруды анықтаудың бірнеше тәсілдерін қарастырамыз.
Негізгі өнімдер
- Стоп-бұйрықтар кез-келген сауда стратегиясы үшін зиянды сауда-саттықтың жоғалып кету қаупін азайту үшін пайдалы.
- Аялдамаларды өз пайдаңызға пайдалану үшін сіз қандай трейдер екеніңізді біліп, әлсіз және мықты жақтарыңызды біліп отыруыңыз керек.
- Кез-келген трейдер әртүрлі, сондықтан тоқтату орналастыру бірыңғай жұмыс емес. Ең бастысы – сіздің сауда стиліңізге сәйкес келетін техниканы табу.
Қатты аялдама
Қарапайым аялдамалардың бірі – қатты аялдама, онда сіз өзіңіздің кіру бағаңыздан пиптердің белгілі бір санын қоясыз. Алайда, көптеген жағдайларда серпінді нарықта қиын тоқтату мағынасы жоқ. Неліктен сіз 20 пипті аялдаманы тыныш нарықта да, тұрақсыз нарықта да орналастырған боларсыз? Сол сияқты, сіз нарық жағдайында да, тұрақсыз да сол 80 пипске неге қауіп төндіресіз?
Осы ойды түсіндіру үшін аялдаманы сақтандыруды сатып алумен салыстырайық. Сіз төлейтін сақтандыру автомобильге, үйге, өмірге және т.с.с. туындаған тәуекелдің нәтижесі болып табылады. Нәтижесінде, холестеролы жоғары 60 жастағы темекі шегуші өмірді сақтандыру үшін 30-дан гөрі көп төлейді. қалыпты темекі шекпейтін адам, холестерин деңгейі қалыпты, себебі оның қаупі (жасы, салмағы, темекі шегу, холестерин) өлім ықтималдығын жоғарылатады.
ATR% тоқтату әдісі
ATR% stop әдісін кез-келген трейдер қолдана алады, себебі аялдаманың ені орташа шынайы диапазонның (ATR) пайызымен анықталады. ATR – белгілі бір уақыт кезеңіндегі құбылмалылық өлшемі. Ең көп таралған ұзындық – 14, сонымен қатар салыстырмалы беріктік индексі (RSI) және стохастика сияқты осцилляторлар үшін ортақ ұзындық. ATR-нің жоғары болуы тұрақсыз нарықты, ал төменгі ATR-нің тұрақсыздықты көрсетеді. ATR-дің белгілі бір пайызын қолдану арқылы сіз аялдамаңыздың динамикалы болуын және нарық конъюнктурасына сәйкес өзгеруін қамтамасыз етесіз.
Мысалы, 2006 жылдың алғашқы төрт айында GBP / USD орташа тәуліктік диапазоны шамамен 110 пиптен 140 пипке дейін болды (1-сурет). Бір күндік трейдер 10% ATR аялдамасын пайдаланғысы келуі мүмкін, яғни аялдама кіру бағасынан 10% x ATR пипсімен орналастырылады. Бұл жағдайда тоқтау сіздің кіру бағаңыздан 11 пиптен 14 пипке дейін болады. А әткеншек трейдер аялдама ретінде 50% немесе ATR 100% пайдалану мүмкін. 2006 жылғы мамыр мен маусымда күнделікті ATR 150 пиптен 180 пипке дейін болды. Осылайша, 10% аялдамамен күндізгі трейдер 15 пиптен 18 пипке дейін тоқтайды, ал 50% аялдамамен свинг трейдер кіруден 75 пипске дейін 90 пипке дейін тоқтайды.
Трейдерлер тұрақсыздықты неғұрлым кең аялдамалармен есептейтіні мағынасы бар. Нарықты кері бағытта көру үшін сізді тұрақсыз нарықта қанша рет тоқтатты? Тоқтату – бұл сауда-саттықтың бір бөлігі. Бұл орын алады, бірақ кездейсоқ шуылмен тоқтап қалудан гөрі жаман ештеңе жоқ, тек нарықтың сіз бастапқыда болжаған бағытқа қарай жылжуын көресіз.
Бірнеше күн жоғары / төмен
Бірнеше күндік жоғары / төмен әдіс свинг трейдерлері мен позициялық трейдерлер үшін ең қолайлы. Бұл қарапайым және шыдамдылықты күшейтеді, бірақ сонымен бірге трейдерге тым үлкен қауіп төндіруі мүмкін. А ұзын позиция, Тоқтату алдын ала бел күндік төмен орналастырылады болады. Танымал параметр – екі күн. Бұл жағдайда аялдама екі күндік ең төменгі деңгейге қойылады (немесе оның астында).
Біз трейдер 2-ші суретте көрсетілгендей алға тренд кезінде ұзақ болды деп болжауға болса, жеке, ең алдымен, округтік бойынша ұстанымын шығу еді , шам осы екі күндік төмен төмен бұзуға бірінші жолақ болды, өйткені. Бұл мысалда айтылғандай, бұл әдіс тренд трейдерлері үшін артқы аялдама ретінде жақсы жұмыс істейді.
Бұл әдіс трейдерлерге үлкен диапазонды көрсететін бір күн өткеннен кейін сауда жасаған кезде үлкен тәуекелге соқтыруы мүмкін. Бұл нәтиже төмендегі 3-суретте көрсетілген.
Үлкен шамның жоғарғы жағына орналасатын саудагер жаман жазуды таңдаған болуы мүмкін, бірақ, ең бастысы, бұл трейдер екі күндік минималды аялдаманы жоғалту стратегиясы ретінде пайдаланғысы келмеуі мүмкін (3 суретте көрсетілгендей) тәуекел маңызды болуы мүмкін.
Тәуекелдерді басқарудың ең жақсы әдісі – бұл жақсы жазба. Кез-келген жағдайда үлкен диапазоннан кейін позицияға кірген кезде бірнеше күндік жоғары / төмен аялдамадан аулақ болу керек. Ұзақ мерзімді трейдерлер бірнеше апта немесе тіпті айларды орналастыруды тоқтату үшін олардың параметрлері ретінде пайдаланғысы келуі мүмкін. Екі айлық төмен аялдама – бұл өте зор тоқтау, бірақ жылына бірнеше рет сауда жасайтын позициялық трейдерлер үшін мағынасы бар.
Маңызды
Егер құбылмалылық (тәуекел) төмен болса, сақтандыру үшін сізге көп төлеудің қажеті жоқ. Аялдамаларға да қатысты – сіздің аялдамаңыздан сақтандыру мөлшері нарықтағы жалпы тәуекелге байланысты өзгеріп отырады.
Баға деңгейлерінен жоғары / төмен жабылады
Тағы бір пайдалы әдіс – бағалардың нақты деңгейлерінен жоғары немесе төмен деңгейлерде аялдамаларды орнату. Сауда бағдарламалық жасақтамасында нақты тоқтау жоқ; сауда белгілі бір деңгейден жоғары / төмен жабылғаннан кейін қолмен жабылады. Тоқтату үшін қолданылатын баға деңгейлері көбінесе дөңгелек сандар болып табылады, олар 00 немесе 50-ге аяқталады. Бірнеше күндік жоғары / төмен әдіс сияқты, бұл әдіс шыдамдылықты қажет етеді, себебі сауда тек күннің аяғында жабылуы мүмкін.
Сіздің аялдамаларыңызды бағалардың белгілі бір деңгейлерінен жоғары немесе төмен деңгейлерге қойғанда, тоқтату аңшыларының нарықтан қамқор болу мүмкіндігі жоқ. Мұндағы жетіспеушілік – сіз нақты тәуекелді анықтай алмайсыз және нарық сіздің баға деңгейіңізден төмен / жоғары көтеріліп, үлкен шығынға ұшыратуы мүмкін. Мұндай жағдайдың пайда болу ықтималдығымен күресу үшін сіз үлкен аялдаманың алдында мұндай аялдаманы пайдаланғыңыз келмейтін шығар. Сондай-ақ, GBP / JPY сияқты өте тұрақсыз жұптармен сауда жасау кезінде сіз бұл әдістен аулақ болуыңыз керек. Мысалы, 2005 жылы 14 желтоқсанда GBP / JPY 212.36-да ашылды, содан кейін 208.10-да жабылғанға дейін 206.91-ге дейін құлдырады (4-сурет). 210.00-ден төмен аялдамасы бар саудагер көп ақша жоғалтуы мүмкін.
Индикаторды тоқтату
Индикаторлық тоқтату логикалық артта тоқтау әдісі болып табылады және кез келген уақыт шеңберінде қолдануға болады. Идея – нарыққа сіз шықпас бұрын әлсіздіктің белгісін көрсетіңіз (немесе қысқа болса). Бұл аялдаманың басты пайдасы – шыдамдылық. Сіз сауда-саттықтан шайқалмайсыз, өйткені сізді нарықтан шығаратын триггер бар. Жоғарыда сипатталған басқа әдістер сияқты, кемшілік үлкен тәуекел болып табылады. Сіздің тоқтаушы триггеріңізден өтіп бара жатқан уақытта нарық әрдайым құлдырап кетуі мүмкін.
Алайда, ұзақ мерзімді перспективада бұл шығу әдісі сіздің ұзыннан шығу үшін шың немесе қысқа жолдан шығу үшін түбін таңдауға қарағанда мағыналы болады. RSI 70-тен асып кеткендіктен, сауда-саттықтан қанша рет шықтыңыз, тек RSI 70-тен ауытқып жатқанда көтерілу үрдісі жалғасады? 5-суретте біз бұл әдісті GBP / USD сағаттық кестесінде көрсету үшін RSI-ді қолдандық, бірақ көптеген басқа индикаторларды қолдануға болады. Тоқтату триггері үшін қолданылатын ең жақсы индикаторлар – RSI, стохастика, өзгеру жылдамдығы немесе тауар арнасының индексі сияқты индекстелген индикаторлар.
Төменгі сызық
Сауда-саттықпен сіз әрқашан ықтималдық ойынын ойнайсыз, демек әр трейдер кейде қателеседі. Барлық трейдерлерге өздерінің сауда стилін, шектеулерін, бейімділіктерін және тенденцияларын түсіну өте маңызды, сондықтан олар аялдамаларды тиімді қолдана алады.