Туынды осциллятор

Туынды осциллятор дегеніміз не?

Туынды осциллятор – бұл RSI индикаторының жетілдірілген нұсқасын жасау үшін жылжымалы орташа конвергенция-дивергенция (MACD) гистограммасын екі есе тегістелген салыстырмалы беріктік индексіне (RSI) қолданатын техникалық көрсеткіш.

Туынды осцилляторды Констанс Браун жасаған және ол Trading Professional үшін техникалық талдау кітабында жарияланған.

Туынды осциллятор туралы түсінік

Техникалық көрсеткіш – бұл салыстырмалы беріктік индексінің (RSI) жетілдірілген нұсқасы, ол жылжымалы орташа конвергенция-дивергенция (MACD) принциптерін екі реттік тегістелген RSI (DS RSI) индикаторына қолданады. Индикатор екі тегістелген RSI мен DSI RSI-нің қарапайым қозғалмалы орташа мәні (SMA) арасындағы айырмашылықты есептеу арқылы шығарылады. Индикатордың мақсаты – стандартты RSI есептеуінен гөрі дәл сатып алу-сату сигналдарын қамтамасыз ету. 

MACD 26-кезеңді ЭМА-дан 12 периодты экспоненциалды қозғалмалы орташа мәнді (ЭМА) шегеру арқылы алынады. Міне, осылайша туынды осциллятор MACD принциптерін қолданады, өйткені туынды осциллятор SMA-ны екі рет тегістелген RSI-ден шығарудан алынған.

Индикаторды кез-келген уақыт шеңберінде пайдалануға болады.

Туынды осцилляторды пайдалану

Туынды осциллятор MACD гистограммасы сияқты қолданылады. Позитивті көрсеткіштер бұқалық деп саналады, теріс көрсеткіштер аюлы болып саналады, ал нөлдік сызық сигналынан жоғары және төмен кроссинговерлер сатып алу-сатудың ықтимал мүмкіндіктерін көрсетеді. Трейдерлер бағалы қағаздар бағасынан алшақтықты іздеуі мүмкін, бұл үстемдік етуші трендтің алдағы өзгеруінің белгісі болуы мүмкін. Бұл индикатор құлап, баға өскенде немесе баға түсіп, индикатор өсе бергенде болады.

Трейдерлер туынды осцилляторды техникалық талдаудың басқа түрлерімен, мысалы, баға әрекетін талдау және диаграмма үлгілерімен бірге қолдануды қарастыруы керек.

Туынды осцилляторды қалай қолдануға мысал

Apple Inc. (AAPL) келесі апталық кестесінде туынды осциллятор қолданылады. Нөлдік кроссоверлер тік сызықтармен және көрсеткілермен белгіленеді. Сатып алу және сату сигналдары кезінде орын алуы еді жабылар сигнал орын немесе келесі кезінде кезінде күннің ашық.

Көрсеткіш бірнеше сауда-саттықты жасайды, кейбіреулері бірнеше аптаға созылады. Кестеде көрсетілгендей, бұл сауда стратегиясы пайдалы және жоғалтқан сауда-саттықты жасай алады. Стратегия, егер баға жан-жаққа жылжып бара жатқанда және акциялар (немесе басқа активтер) бағытта болмай қалса, көптеген жоғалтылатын сауда-саттықтарға ең сезімтал.

Стратегиядағы вариация – нөлдік кроссоверді күтудің орнына индикатор пайда болған кезде сатып алу және индикатор төмендеген кезде сату. Бұл мысалда индикатор жоғары қозғалған кезде жасылға, ал төмен жылжытқанда қызыл түске боялады. Бұл митингтерге ертерек кіру нүктелерін және құлдырау кезінде ертерек шығуды қамтамасыз етеді. Бағасы үлкен әткеншек және қабылдау кезде бұл әдіс жақсы жұмыс істейді, ал рып, әдіс бағасы әрекет кезде, көптеген жалған сигналдарды бейім болып табылады, және сауда-саттық жоғалтып Өзгергіштік немесе қолма-тренд.

Туынды осциллятор мен стохастикалық осциллятор арасындағы айырмашылық

Осцилляторами белгіленген кезеңі ішінде баға диапазонында ағымдағы бағасын салыстырады. Бұл акциялардың немесе басқа активтердің бағалардың соңғы диапазонына қатысты күшті немесе әлсіз екендігін көрсетеді. Индикатор нөл мен 100-дің аралығында болады.

Әр түрлі есептеулерге қарамастан, стохастикалық осциллятор, RSI және туынды осциллятор дәл сол уақытта немесе бірдей шамада болмаса да, әдетте бір бағытта қозғалады.

Туынды осциллятордың шектеулері

Туынды осциллятор көптеген сауда сигналдарын шығара алады, әсіресе индикатор жалған немесе жоғалту сигналдарын беруге сезімтал болған кезде, сауда-саттықтың бұзылған жағдайында.

Сигналдар баға берілген бағытта айтарлықтай қозғалыс жасағаннан кейін де пайда болуы мүмкін. Бұл уақтылы енгізілмеген кірулерді немесе шығуларды білдіруі мүмкін.

Көрсеткіш өткен баға туралы ақпаратқа әсер етеді. Оны есептеу кезінде индикаторға қатысты болжамды ештеңе жоқ.