MACD дивергенциясын сату

1979 жылы Джеральд Аппель ойлап тапқан жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) – бұл саудадағы ең танымал техникалық көрсеткіштердің бірі. MACD әлемдегі трейдерлерге қарапайымдылығы мен икемділігі үшін бағаланады, өйткені оны тренд немесе импульс индикаторы ретінде пайдалануға болады.

Сауда-саттықтағы дивергенция – бұл MACD гистограммасын пайдаланудың танымал әдісі (біз оны төменде түсіндіреміз), бірақ, өкінішке орай, дивергенция саудасы онша дәл емес, өйткені ол сәтті болғаннан гөрі сәтсіздікке ұшырайды. MACD дивергенциясының сауда-саттығының неғұрлым қисынды әдісі болуы мүмкін екенін білу үшін біз MACD гистограммасын саудаға шығу үшін де, саудадан шығу сигналдары үшін де (тек кірудің орнына) және валюта трейдерлерінің осындай артықшылықты пайдаланудың ерекше жағдайын қарастырамыз. стратегия. 

MACD: шолу

MACD тұжырымдамасы өте қарапайым. Негізінде, бұл құралдың 26 ​​күндік және 12 күндік экспоненциалды орташа мәндері (EMA) арасындағы айырмашылықты есептейді. MACD құрайтын екі жылжымалы орташа мәннің ішінде 12 күндік EMA жылдамырақ, ал 26 күн баяу. Олардың мәндерін есептеу кезінде екі қозғалатын орташа да кез келген кезеңнің жабылатын бағаларын қолданады. MACD диаграммасында MACD-дің тоғыз күндік EMA сызбасы да жасалады және ол сатып алу-сату шешімдерін қозғаушы рөлін атқарады. MACD өзінің тоғыз күндік EMA-дан жоғары қозғалған кезде бұқа сигналын шығарады және тоғыз күндік EMA-дан төмен қозғалғанда сату белгісін жібереді.

MACD гистограммасы – бұл MACD мен оның тоғыз күндік EMA арасындағы айырмашылықтың талғампаз көрінісі. Гистограмма MACD тоғыз күндік EMA-ден жоғары болғанда оң, ал MACD тоғыз күндік EMA-дан төмен болғанда теріс. Егер бағалар өсіп жатса, баға қозғалысының жылдамдығы үдей түскен кезде гистограмма ұлғаяды, ал баға қозғалысы бәсеңдеген сайын келісім жасайды. Дәл сол принцип керісінше жұмыс істейді, өйткені бағалар түсіп жатыр.

Төмендегі диаграмма MACD гистограммасының іс-әрекеттегі жақсы мысалы болып табылады:

MACD гистограммасы – бұл көптеген трейдерлер импульсты өлшеу үшін осы индикаторға сенім артуының басты себебі, себебі ол баға қозғалысының жылдамдығына жауап береді. Шынында да, трейдерлердің көпшілігі MACD индикаторын тренд бағытын анықтаудан гөрі баға қозғалысының күшін өлшеу үшін жиі пайдаланады.

Дивергенттік сауда

Жоғарыда айтқанымыздай, саудалық дивергенция – бұл MACD гистограммасын қолданудың классикалық тәсілі. Ең көп таралған қондырғылардың бірі диаграмма нүктелерін табу болып табылады, онда баға жаңа тербелісті жоғарылатады немесе жаңа ауытқуды төмендетеді, бірақ MACD гистограммасы болмайды, бұл баға мен импульс арасындағы алшақтықты көрсетеді.

Төмендегі диаграмма әдеттегі айырмашылықты сауданы бейнелейді:

Өкінішке орай, дивергенция саудасы онша дәл емес, өйткені ол сәттілікке қарағанда бірнеше рет сәтсіздікке ұшырайды. Бағасы жиі бұл триггерлер жоғары немесе төмен бірнеше қорытынды кезек бар тоқтатады қадам іс жүзінде тұрақты бетбұрыс жасайды және сауда тиімді болып бұрын ғана орынға шығып және күші трейдерлер.

Төмендегі диаграмма әдеттегі алшақтықты көрсетеді, бұл трейдерлердің көптеген жылдардағы көңілін қалдырды:

Бұл қондырғы арқылы трейдерлерді жиі жоғалтудың бір себебі – олар сауда-саттыққа MACD индикаторынан сигнал бойынша кіреді, бірақ бағаның өзгеруіне байланысты одан шығады. MACD гистограммасы бағалардың туындысы болғандықтан және бағалардың өзі емес болғандықтан, бұл тәсіл, шын мәнінде, алма мен апельсинді араластырудың сауда нұсқасы болып табылады.

Кіру және шығу үшін MACD гистограммасын пайдалану

Кіру мен шығу арасындағы сәйкессіздікті шешу үшін трейдер MACD гистограммасын саудаға кіру және шығу сигналдары үшін қолдана алады. Ол үшін теріс дивергенциямен айналысатын трейдер алшақтықтың бастапқы нүктесінде ішінара  қысқа позицияны ұстанады, бірақ бағаны ескере отырып, ең жақын бұрылыс кезінде аялдаманы орнатудың орнына, олар тек MACD-нің жоғары деңгейінде ғана сауда-саттықты тоқтатады. гистограмма оның бұрынғы серпінінен асып түседі, бұл импульс шын мәнінде жеделдейтіндігін және трейдер саудада шынымен қате екенін көрсетеді. Егер, екінші жағынан, MACD гистограммасы жоғары жылдамдықты тудырмаса, онда трейдер қысқа мерзімнің орташа бағасына үнемі қол жеткізіп, бастапқы орнына қосылады.

Валюта саудагерлері осы стратегияны пайдалану үшін ерекше позицияға ие, өйткені позиция неғұрлым үлкен болса, баға өзгергеннен кейін әлеуетті пайда соғұрлым көп болады. Жылы Forex (FX), сіз орынға кез-келген мөлшерін осы стратегияны жүзеге асыру мүмкін және баға әсер ететін туралы алаңдатты қажеті жоқ. (Трейдерлер негізгі жұптарда 3-5 баллға бірдей таралуы үшін 100000 бірліктен немесе 1000 бірліктен аз транзакцияларды орындай алады.)

Іс жүзінде бұл стратегия трейдерден орташа уақытты талап етеді, өйткені бағалар оған уақытша өзгереді. Әдетте бұл жақсы стратегия деп саналмайды. Көптеген сауда кітаптары мұндай әдісті « ұтылғандарға қосу » деп атайды. Алайда, бұл жағдайда трейдерде мұның қисынды себебі бар: MACD гистограммасы алшақтықты көрсетті, бұл импульстің төмендеуін және бағаның жақында өзгеруі мүмкін екенін көрсетеді. Шын мәнінде, трейдер бағалардың жедел әрекеті мен MACD көрсеткіштерінің арасындағы әлсіздікті меңзейтін ағынды шақыруға тырысады. Десе де, артықшылықтарын пайдалана отырып, сондай-ақ дайын трейдер тіркелген шығындар FX жылы, дұрыс сауда орташаланған арқылы, уақытша төзетін отыруын, олардың пайдасына баға кезекпен дейін.

Төмендегі диаграмма осы стратегияны іс жүзінде бейнелейді:

Төменгі сызық

Өмір сияқты сауда-саттық сирек ақ пен қара болып келеді. Трейдерлер соқыр келісетін кейбір ережелерді, мысалы ешқашан жеңілгенді қоспауды, ерекше пайда табуға сәтті бұзуға болады. Алайда, ақшаны басқарудың осы маңызды ережелерін бұзудың логикалық, әдістемелік әдісі пайда табуға тырыспас бұрын жасалуы керек. MACD гистограммасы жағдайында бағаның орнына индикатормен сауда жасау ескі идеяны сатудың жаңа әдісін ұсынады: дивергенция. Бұл әдісті валюталық нарыққа қолдану, бұл позицияларды қиындықсыз кеңейтуге мүмкіндік береді, бұл идея күнделікті саудагерлер мен позициялық трейдерлерді одан да қызықтырады.