Салыстырмалы күш индексі мен стохастикалық осцилляторға қарсы
Салыстырмалы беріктік индексі (RSI) және стохастикалық осциллятор – бұл нарықтық үрдістерді болжау үшін қолданылатын импульс импульсінің осцилляторлары. Ұқсас мақсаттарға қарамастан, екі көрсеткіштің негізінде жатқан теориялар мен әдістер өте әртүрлі. Стохастикалық осциллятор жабылатын бағалар ағымдағы тенденциямен бірдей бағытта жабылуы керек деген болжамға негізделген. RSI бағаның өзгеру жылдамдығын өлшеу арқылы шамадан тыс сатылған және сатылған деңгейлерді қадағалайды. Стохастикалық осциллятор арқылы аналитиктердің көпшілігі RSI пайдаланады, бірақ екеуі де танымал және беделді техникалық индикаторлар болып табылады.
Салыстырмалы күш индексі
Кіші Дж. Уэллс Уайлдер салыстырмалы күш индексін нарықтағы жақындағы жетістіктерді соңғы шығындармен салыстыру арқылы дамытты.Осылайша, RSI – бұл акциялардың немесе басқа активтердің бағасынан артық сатып алудынемесе артық сатылған жағдайлардыбағалау үшін бағалардың соңғы өзгеру шамасын өлшейтінимпульс индикаторы.
Негізгі өнімдер
- RSI және стохастика екеуі де импульс осцилляторы болып табылады, бірақ екі көрсеткіштің айтарлықтай айырмашылықтары бар.
- Дж.Уэллс Уайлдер жасаған RSI соңғы шығындарды соңғы шығындармен өлшейді.
- Стохастикалық осцилляторлар немесе стохастика жабық бағалар трендті растауы керек деген ойға негізделген.
- RSI де, стохастика да артық сатып алу / артық сату индикаторлары ретінде пайдаланылады, жоғары көрсеткіштер шамадан тыс сатып алу нарығын ұсынады, ал шамадан тыс сату жағдайларды көрсететін төмен көрсеткіштер.
RSI, әдетте, диаграмманың төменгі жағында осциллятор (сызықтық график) түрінде көрсетіледі және 0-ден 100-ге дейін көрсеткішке ие болуы мүмкін. Сызықтың орта нүктесі 50-ге тең. RSI 70-тен жоғары қозғалғанда, негізгі актив артық сатып алынды деп саналады. Керісінше, RSI 30-дан төмен оқыған кезде актив артық сатылды деп есептеледі. Трейдерлер RSI-ді қолдау мен қарсылық аймақтарын анықтап, мүмкін болатын кері қайтарулар үшін алшақтықты анықтауға және басқа индикаторлардан шыққан сигналдарды растауға пайдаланады.
Стохастикалық осцилляторлар
Джордж Лэйн стохастикалық осцилляторларды жасады, олар бағалы қағаздың жабылу бағасын белгілі бір уақыт кезеңіндегі бағалардың диапазонымен салыстырады.Лейн бағалардың өсіп келе жатқан нарықтардағы ең жоғарғы деңгейіне жақын, ал төмендеу деңгейлеріндегі ең төменгі деңгейіне жақын жабылатындығына сенді. RSI сияқты, стохастикалық мәндер 0 мен 100 аралығында орналасады. Артық сатып алу шарттары осциллятор 80-ден жоғары болған кезде болады, ал егер мән 20-дан төмен болса, актив шамадан тыс сатылады.
Стохастикалық осциллятор диаграммасы негізінен екі жолдан тұрады: біреуі әрбір сеанс үшін осциллятордың нақты мәнін көрсетеді, ал біреуі оның үш күндік қарапайым қозғалмалы орташа мәнін көрсетеді. Баға импульске сәйкес келеді деп ойлағандықтан , осы екі сызықтың қиылысы жұмыс барысында кері бағыттың болуы мүмкін деген сигнал болып саналады, өйткені бұл импульстің бір күннен екінші күнге ауысуын көрсетеді.
Алшақтық осцилляторами арасындағы және баға әрекетті тренд, сондай-ақ маңызды ретінде қарастырылады топтастыру сигнал. Мысалы, аю тенденциясы жаңа ең төменгі деңгейге жеткенде, бірақ осциллятор минимумды басып шығарғанда, бұл аюлар өз импульсін сарқып, индикатордың өзгеруі байқалатын индикатор болуы мүмкін. Сол сияқты RSI мен баға арасындағы алшақтықтар да маңызды болып саналады.
Төменгі сызық
Салыстырмалы күш индексі баға қозғалысының жылдамдығын өлшеуге арналған болса, стохастикалық осциллятор формуласы нарық тұрақты диапазондарда сауда жасағанда жақсы жұмыс істейді. Жалпы алғанда, RSI трендтік нарықтарда, ал стохастика бүйірлік немесе бос нарықтарда пайдалы.