Артық сатып алынған және артық сатылған индикаторлар
Акциялар анықтау перекупленности немесе перепроданности қоры, биржалық қорларына, опциондар, Forex, немесе тауарларымыз үшін сатып алу-сату нүктелерін құру маңызды бөлігі болуы мүмкін. Артық сатылған нарық – бұл күрт құлдырап, жоғарылайды деп күткен нарық. Екінші жағынан, артық сатып алынған нарық күрт өсті және құлдырауға дайын болуы мүмкін. Артық сатып алынған және артық сатылған диаграмма индикаторлары көп болғанымен, кейбіреулері басқаларына қарағанда тиімдірек.
Салыстырмалы күш индексі
Артық сатып алу немесе артық сату шарттарының ең көп таралған диаграмма көрсеткіштерінің бірі – салыстырмалы беріктік индексі (RSI) және стохастика. Кіші Дж.Уэллес Уайлдер жасаған және 1978 жылы «Техникалық сауда жүйелеріндегі жаңа тұжырымдамалар» кітабына енгізілген, RSI – акциялар бағасының өзгеру импульсін өлшеу. RSI – бұл диапазонға байланысты осциллятор, яғни оның мәні қауіпсіздіктің негізгі көрсеткіштеріне байланысты 0-ден 100-ге дейін ауытқып отырады және шығындармен салыстырғанда алдыңғы кезеңдердің орташа пайдасы негізінде есептеледі.
Негізгі өнімдер
- Артық сатып алынған және артық сатылған индикаторлар өте көп, бірақ RSI мен стохастика уақыт сынынан өтті.
- Салыстырмалы беріктік индексі 80-ге ауысқан кезде артық сатып алу жағдайларын және 30-дан төмен түскенде артық сатылатын жағдайларды көрсетеді.
- RSI орташа кірістер мен шығындар арқылы есептелген кезде, стохастика ағымдағы бағаны белгілі бір уақыт аралығында оның диапазонымен салыстырады.
- RSI және стохастика диаграммалық қосымшалардың көпшілігінде қол жетімді және әдепкі параметр 14 кезеңді құрайды, олар күндер, апталар немесе айлар болуы мүмкін.
RSI индикаторы 100-ге жақындаған кезде, орташа табыстар белгіленген уақыт аралығында орташа шығындардан көбірек өседі деп болжайды. RSI неғұрлым жоғары болса, соғұрлым тренд күштірек және ұзаққа созылады. Ұзақ және агрессивті құлдырау, керісінше, біртіндеп нөлге қарай жылжитын RSI-ге әкеледі.
RSI 80 немесе одан жоғары деңгейлер артық сатып алынған болып саналады, өйткені бұл бағаның біртіндеп жоғарылауының әсіресе ұзақ мерзімін көрсетеді. RSI деңгейі 30 немесе одан жоғары сатылған деп саналады.
RSI есебінде қолданылатын сауда күндерінің саны артқан сайын индикатор дәлірек болып саналады. Сондықтан, апта сайынғы диаграммада есептелген RSI күнделікті диаграммаға қарағанда тартымды. Диаграмма қосымшаларының көпшілігінде стандартты (әдепкі) минуттар, күндер, апталар, айлар, тіпті жылдармен өлшенетін 14 кезең бар.
Стохастика
Салыстырмалы беріктік индексі орташа табыстар мен шығындар негізінде есептелсе, стохастика ағымдағы баға деңгейін берілген уақыт аралығында оның диапазонымен салыстырады. Акциялар көтерілу үрдісінде биіктікке жақын, құлдырау үрдісінде төменгі деңгейге жақын жабылуға бейім. Сондықтан осы экстремалдардан диапазонның ортасына қарай жылжитын баға әрекеті тренд импульсінің сарқылуы ретінде түсіндіріледі.
100 стохастикалық мәні дегеніміз, ағымдағы кезеңдегі бағалар белгіленген мерзімде ең жоғары бағамен жабылды. Стохастикалық мән 80 немесе одан жоғары болса, шамадан тыс сатып алу мәртебесінің көрсеткіші болып саналады, ал 20 немесе одан төмен мәндер артық сатылған күйді білдіреді. RSI сияқты, стохастиканың әдепкі параметрі – 14 кезең.
Төменгі сызық
Салыстырмалы күш индексінің де, стохастиканың да күшті және әлсіз жақтары бар, ал индикаторлар сатып алу-сатудың оңтайлы нүктелерін орнатуға арналған трендтік нарықтарда ертерек болуы мүмкін.