Уайлдердің DMI (ADX) индикаторы
Уайлдерердің DMI (ADX) индикаторы дегеніміз не?
Уайлдердің DMI (ADX) трендтің күші мен бағытын өлшейтін үш көрсеткіштен тұрады. Үш жол Бағыт қозғалысының индексін (DMI) құрайды: ADX (қара сызық), DI + (жасыл сызық) және DI- (қызыл сызық). Орташа бағытталған индекс (ADX) сызығы трендтің күшін көрсетеді. ADX мәні неғұрлым жоғары болса, соғұрлым тренд күшейеді. Сызықтардың түсін өзгертуге болады, бірақ бағдарламалық жасақтаманың әдепкі мәні – қара, жасыл және қызыл.
Плюс бағытының индикаторы (DI +) және минус бағытының индикаторы (DI-) ағымдағы баға бағытын көрсетеді. DI + DI- ден жоғары болса, ағымдағы баға импульсі жоғарылайды. DI- DI + -тен жоғары болған кезде, ағымдағы импульс төмендейді.
Негізгі өнімдер
- DMI – бұл + DI, -DI және ADX сияқты индикаторлар жиынтығы.
- + DI және -DI екеуі де бағаның қозғалысын жоғарылатады және төмендетеді, және осы сызықтардың кроссоверлері сауда сигналдары ретінде қолданыла алады.
- ADX трендтің күшін не жоғары, не төмен өлшейді; 25-тен жоғары көрсеткіш күшті тенденцияны көрсетеді.
Уайлдер үшін DMI (ADX) формуласы болып табылады
Уайлдердің DMI (ADX) қалай есептеуге болады
Көрсеткіш бірнеше компоненттерден тұрады. Компоненттер қалай есептеледі.
- + DM, -DM және True Range (TR) әр кезең үшін есептеңіз. 14 кезеңді пайдалану әдеттегідей
- + DM шамасын ағымдағы жоғары – алдыңғы жоғары> алдыңғы төмен – ағымдағы төмен болғанда қолданыңыз. Алдыңғы Төмен – Ағымдағы Төмен> Ағымдағы Жоғары – Алдыңғы Жоғары болған кезде -DM қолданыңыз.
- TR – Ағымдағы Жоғары – Ағымдағы Төмен, Ағымдағы Жоғары – Алдыңғы Жабу немесе Ағымдағы Төмен – Алдыңғы Жабу.
- + DM, -DM және TR 14 кезеңдік орташа мәндерін тегістеңіз. TR формуласы төменде келтірілген. Тегістелген орташа мәндерді есептеу үшін -DM және + DM мәндерін енгізіңіз.
- Бірінші 14ТР = алғашқы 14 ТР оқуларының қосындысы.
- Келесі 14ТР мәні = Бірінші 14ТР – (14ТР / 14 дейін) + Ағымдағы ТР
- + DI алу үшін тегістелген + DM мәнін тегістелген TR мәніне бөліңіз . 100-ге көбейтіңіз.
- -DM мәнін тегістелген TR мәніне бөлу-DI алу үшін бөліңіз. 100-ге көбейтіңіз.
- Бағдарлы қозғалыс индексі (DX) + DI минус -DI, + DI және -DI қосындысына бөлінеді (барлық абсолютті мәндер). 100-ге көбейтіңіз.
- ADX алу үшін кем дегенде 14 кезең үшін DX мәндерін есептеуді жалғастырыңыз. Содан кейін ADX алу үшін нәтижелерді тегістеңіз
- Бірінші ADX = DX / 14 14 кезеңінің қосындысы
- Кейінгі мәндер, ADX = ((Prior ADX x 13) + Current DX) / 14
Уайлдердің DMI (ADX) сізге не айтады?
1978 жылы Дж.Уэллс Уайлдер жасаған Уайлдерлердің DMI трендтің жоғары немесе төмен мықтылығын көрсетеді. Уайлдер бойынша ADX 25-тен жоғары болған кезде тренд байқалады. DMI мәндері нөл мен 100 аралығында болады.
Егер DI + DI-ден жоғары болса, ADX көрсеткіші 25 немесе одан жоғары болса, бұл жоғары өсу үрдісін көрсетеді. Егер DI- DI + -тен жоғары болса, ADX көрсеткіші 25 және одан жоғары болса, бұл төмендеудің күшті тенденциясын білдіреді.
ADX тренд өзгерген кезде де 25-тен жоғары болуы мүмкін. ADX бағытталмаған болғандықтан, бұл кері бағыт алдыңғы тренд сияқты күшті. Трейдерлер 25-тен басқа көрсеткіштерді белгілі бір нарықтардағы күшті тенденцияны көрсету үшін қолайлы деп табуы мүмкін.
Мысалы, трейдер ADX-тің оқылымы 20-дың бағалы қағаздың тренд болып жатқанын ертерек көрсететіндігін анықтауы мүмкін. Консервативті трейдерлер келесі стратегияларды қолданбас бұрын 30 немесе одан жоғары оқылымдарды күте алады.
Вайлдерердің DMI-мен сауда жасау
Жоғарыда талқыланған жалпы нұсқаулардан басқа, DMI-ді сауда-саттықта қолдануға болатын бірнеше тәсілдер бар.
DI кроссоверлері
Трейдерлер кезде DI + желісін кесіп кіші сызығынан жоғары ұзақ ұстанымын енгізу және орнату еді стоп-лосс тапсырысты Ағымдағы күн төмен астында, немесе соңғы төмен качели төмен. DI сызығы DI + сызығының үстінен өткенде, трейдерлер қысқа позицияны ағымдағы күннің жоғары деңгейінен немесе жақында болған жоғары деңгейден жоғары қоя алады. Егер сауда пайдасын жабуға көмектесу үшін сауда олардың пайдасына ауысса, трейдерлер тоқтайтын аялдаманы қолдана алады.
Трейдер ұзақ немесе қысқа позицияны ұстанатынына қарамастан, кроссовер трендтің күшін растайтын кезде ADX 25-тен жоғары болуы керек. ADX 20-дан төмен болған кезде, трейдерлер шектелген немесе кесілген жағдайларды пайдаланатын сауда стратегияларын қолдана алады.
DI қысқарту және кеңейту
DI + және DI-сызықтары бағаның құбылмалылығы жоғарылағанда бір-бірінен алшақтайды және құбылмалылық төмендеген кезде бір-біріне жақындайды. Қысқа мерзімді трейдерлер құбылмалылықтың артуы үшін екі жол бір-бірінен алшақтатылған кезде сауда-саттыққа қатыса алады. Свинг трейдерлері сызықтар үзілісті күтіп тұрған кезде жиналып қалуы мүмкін.
Трейдерлер пайдалы сауда-саттық жасау ықтималдығын арттыру үшін басқа техникалық көрсеткіштермен және бағалық әрекеттермен бірге Wilder’s DMI-ді қолдануы керек.
Уайлдерердің DMI (ADX) индикаторын қалай қолдануға болатындығы туралы мысал
Келесі диаграммада Shopify Inc. (SHOP) трендті кезеңдермен де, трендтермен де аз көрсетілген. -DI және + DI кроссовері бірнеше рет – әлеуетті сауда сигналдары – бірақ бұл кроссинговерлер болған кезде әрқашан күшті тенденция болмайды (ADX 25-тен жоғары).
Егер + DI -DI-ден жоғары болса, ADX 25-тен жоғары қозғалғанда (немесе 20, 30), бұл ұзақ сауданы бастауы мүмкін. Бұлар жоғары көрсеткілермен белгіленеді.
Егер -DI + DI-ден жоғары болса, ADX 25-тен жоғары қозғалғанда, бұл қысқа сауданы бастауы мүмкін. Олар төмен көрсеткілермен белгіленеді.
+ DI және -DI сызықтары жиырылған кезде жиырылу кезеңдері де белгіленеді. Бұл құбылмалылықтың жиырылу жиілігі, одан кейін сызықтар қайтадан бөлінетін үлкенірек, тенденциялық қозғалыс кезеңдері жүреді. Осы қысылулардың үзілістері (көк жәшіктер) сауда мүмкіндіктерін ұсынуы мүмкін.
Индикатор көптеген жалған сигналдарды жасауға бейім, яғни баға кроссовер көрсеткендей бағытта қозғалмайды, демек, индикатор талдаудың басқа формаларымен бірге немесе қосымша сүзгілермен бірге қолданылады пайда болған сигналдар.
Уайлдердің DMI-мен Арунға қарсы
Екі индикаторда кроссинговерлік сигналдар бар, бірақ олар әртүрлі тәсілдермен есептеледі және әр түрлі заттарды өлшейді. DMI бағаның ауытқуын тегістеу арқылы жоғары және төмен қозғалысты өлшейді. Aroon көрсеткіші көрініс-кезең ішінде жоғары немесе төмен, өйткені уақыт немесе кезеңдер өлшеу болып табылады.
Уайлдерердің DMI (ADX) қолдану шектеулері
Көрсеткіш өткен деректерге қарап отыр. Болашақ бағалардың жылжуын болжауда оның болжамды мәні болмауы мүмкін. Индикатор артта қалады, сондықтан баға өзгергеннен кейін трендтің өзгеруін көрсетеді. Бұл кейбір сауда сигналдарының қолдану үшін кеш болуы мүмкін. Бұл ADX көрсеткішімен де болуы мүмкін. 20 немесе 25 немесе 30 оқуы тенденция сақталады дегенді білдірмейді. Мұндай оқылымға жеткеннен кейін көптеген тенденциялар өзгеріп кетеді. Көрсеткіш трендтің болуын болжай алмайды, тек қауіпсіздік жақында көтерілгенде ғана болады.
Егер индикаторды сигналдар үшін қолданса, онда қамшылар болады. Whipsaws индикаторлар алға және артқа қиылысқан кезде пайда болады, нәтижесінде көптеген сауда сигналдары пайда болады, олар сауда-саттықты жоғалтады.