Сүзгі ережесі

Сүзгінің ережесі дегеніміз не?

Сүзгілеу ережесі – бұл техникалық талдаушы алдыңғы бағалардың пайыздық өзгеруіне негізделген инвестицияларды сатып алу және сату ережелерін белгілейтін сауда стратегиясы. Сүзгі ережесі негізінен бағаның импульсіне негізделеді немесе бағаның өсуі өсе береді, ал төмендейтін баға төмендейді деген сенімге негізделген. Белгілі бір пайыздық өсім сатып алуды, ал белгілі бір пайыздық құлдырау сатылымды тудырады.

Дегенмен, трейдер де керісінше шешім қабылдауы мүмкін. Бұл субъективті стратегия, өйткені таңдалған пайыздық деңгей талдаушының акциялар бағасының тарихын түсіндіруіне негізделген.

Негізгі өнімдер

  • Сүзгілеу ережесі – бұл алдын-ала анықталған бағаның өзгеруіне негізделген, әдетте пайыздық санмен анықталатын сауда стратегиясы.
  • Трейдер диаграммаларды талдауға және қандай пайызға қол жеткізгісі келетініне сәйкес келетінін анықтауға негізделе отырып, қолданғысы келетін бағаның өзгеруін анықтайды.
  • Сондай-ақ, трейдер бағаны жабу, жоғары немесе төмен деңгейден жоғары жылжу немесе басқа да маңызды техникалық баға деңгейлері сияқты бағаның өзгеруіне негізделетінін анықтауы керек.

Сүзгінің ережелерін түсіну

Техникалық талдаушылар фильтр ережелерінің сауда-саттығына параметрлерді орнату кезінде өз қалауын қолданады. Әдетте, сүзгілеу ережелері активтің баға диаграммасынан анықталған тарихи тенденциялар мен қауіпсіздік бағаларының үлгілеріне негізделеді. Мысалы, техникалық трейдер бағаның белгілі бір деңгейден 5% көтерілгеннен кейін, сол бағытта тағы 10% жылжытуға ұмтылатынын байқауы мүмкін. Сондықтан трейдер бұны сүзгі ережесін қолдану арқылы және жабылу алдындағы бағадан 5% жеңіл, төмен немесе жоғары жылжитын қорларды (немесе ереже пайдалы болатын кез-келген активті) іздеу арқылы пайдалана алады. Трейдер немесе талдаушы, сондай-ақ олар, мысалы, жоғары, төмен, немесе соңына, съезжайте негіздеуге, оның бағасы анықтайды бағасы барында, немесе қандай да бір басқа техникалық маңызды баға деңгейіне.

Әдетте пайыздық мөлшерлеме қысқа мерзімді тенденцияларға негізделеді, нәтижесінде көбінесе бағалы қағаздар үшін баға сүзгісі 1% мен 10% аралығында қозғалады. Деңгейлер 0,2% немесе 0,5% сияқты аз болуы мүмкін, егер күндізгі бағалардың өзгеруіне негізделген болса.

Мысал ретінде, сатып алу / сатудың 1% ережесі бойынша трейдер акцияны оның бағасы алдыңғы жабудан (немесе төмен немесе жоғарыдан) 1% жоғарылаған кезде сатып алады және оның бағасы алдыңғы жабудан 1% төмен түскенде сатады (немесе төмен немесе жоғары).

Сондай-ақ, трейдер екі бағытта да, жоғарыда да, төменде де, тек бір бағытта да сауда жасайтындығын шешуі керек. Мысалы, егер тренд өссе, трейдер баға 1% көтерілгенде сатып алуды және баға 1% төмендегенде сатуды шешуі мүмкін, бірақ ол 1% төмендегенде сатылым болмайды.

Тағы трейдер 1% артады және сату бойынша сатып алу туралы шешім қабылдай алады және 1% тамшы бойынша қысқа. Содан кейін 1% көтерілуімен олар қысқа жолды жауып, қайтадан ұзақ жүреді. Бұл жағдайда олардың әрқашан ұстанымы болады.

Фильтр ережесінің орындалуы

Сүзгі ережелерін енгізу үшін осы мүмкіндікті қамтамасыз ететін бағдарламалық жасақтама қажет. Әдетте, инвестордың қалауы негізінде ескертулер беру немесе сауда-саттықты автоматты түрде орындау үшін техникалық талдаудың сауда бағдарламалық жасақтамасын немесе диаграммаларын орнатуға болады.

Кейбір трейдерлер автоматтандырылған сауда-саттықты таңдай алады, бұл оларға сауда мүмкіндіктерін жылдамырақ пайдалануға мүмкіндік береді. Сигнал іске қосылған кезде бағдарламалық жасақтама автоматты түрде сауда жасайды. Басқа жағдайларда, трейдерлер инвестициялық шешімдер қабылдау үшін бағалардың өзгеруі туралы ескерту алғысы келуі мүмкін.

Орнатылған параметрлерге байланысты сүзгі ережесі күн сайын, аптада, айда немесе жылда сауда-саттықтың көп мөлшерін немесе аз санды сауданы тудыруы мүмкін. 1% сияқты кішігірім параметрлер 15% немесе 20% сүзгіден әлдеқайда көп сауда-саттықты бастайды.

Сауда-саттықтың көп комиссиялар мен позициялардың мөлшері фактор болып табылады. Комиссиялар бағалардың кішігірім қозғалысы кезінде жиі сауда жасау шығындарын жабу үшін жеткілікті төмен, ал позиция мөлшері жеткілікті үлкен болуы керек.

Күндізгі сауда-саттық акциялары үшін сүзгі ережесінің мысалы

Тәуліктік трейдер Twitter Inc-те (TWTR) 0,6% сүзгі ережесін қолдануға мүдделі деп есептеңіз.

Егер баға жақында жоғары немесе төмен ауытқудан 0,6% жылжып кетсе, трейдер осы бағытқа кіреді. Олар бастапқы позициядан және резервтік позициялардан шығады, егер баға қарама-қарсы бағытта 0,6% қозғалса (жоғары немесе төмен ауытқудан). Әрі қарай сүзгі ретінде олар стратегияны тек 9: 30-дан және EST түске дейін қолданады. Кез-келген ашық позиция түсте шығады.

Диаграмма мұның акциялардың рұқсат етілген уақыт кезеңінде 3% -дан асқан күні қалай ойнағанын көрсетеді.

Бірінші сауда 2,29% өсімге әкеледі. Екінші сауда 0,14% пайда әкеледі. Үшінші сауда 0,03% пайда әкеледі. Бұл тапсырыстар бойынша сырғуды болжайды. Комиссиялар да есепке алынуы керек.

Талқыланған стратегия тек демонстрациялық мақсаттарға арналған және ұсыныс немесе кеңес емес.