ADX: Тренд күшінің индикаторы

Сауда-саттық күшті трендке бағытталса, тәуекел азайып, пайда әлеуеті артады. Орташа бағытталған индексі (ADX) бағасы қатты тренд кезде анықтау үшін пайдаланылады. Көптеген жағдайларда бұл трендтің соңғы индикаторы болып табылады. Тренд сіздің досыңыз болуы мүмкін, бірақ ол сіздің достарыңыздың кім екенін білуге ​​көмектеседі. Бұл мақалада біз ADX мәнін тренд күшінің индикаторы ретінде қарастырамыз.

ADX-ке кіріспе

ADX тренд күшінің мөлшерін анықтау үшін қолданылады. ADX есептеулеріберілген уақыт аралығында баға диапазонының кеңеюінің орташа жылжуына негізделген.Әдепкі параметр 14 жолақты құрайды, дегенмен басқа уақыт кезеңдерін қолдануға болады.  ADX акциялар, пай қорлары, биржалық саудалық қорлар және фьючерстер сияқты кез-келген сауда құралында қолданыла алады.

ADX мәні нөлден төменге дейін 100-ге дейін болатын бір сызық түрінде кескінделген. ADX бағытталмаған;ол бағаның өсуіне немесе төмендеуіне қарамастан тренд күшін тіркейді.  Индикатор әдетте ADX алынған (төменде көрсетілген) екі қозғалыс индикаторы (DMI) сызығымен бірдей терезеде орналасады.

Осы мақаланың қалған бөлігі үшін ADX диаграммаларда білім беру мақсатында бөлек көрсетіледі.

+ DMI -DMI жоғарыда кезде, бағасы көтерілді қозғалады, және ADX күшін өлшейді алға тренд. -DMI + DMI-ден жоғары болған кезде бағалар төмендейді және ADX төмендеу тенденциясының күшін өлшейді. Жоғарыда келтірілген диаграмма өсу үрдісінің төмендеу үрдісіне қайта оралуына мысал бола алады. ADX өсу үрдісі кезінде + DMI -DMI-ден жоғары болған кезде қалай көтерілгеніне назар аударыңыз. Баға кері болған кезде -DMI + DMI-ден жоғары өтті, ал ADX төмендеу тенденциясының күшін өлшеу үшін қайтадан көтерілді.

Тренд күшін анықтау

ADX мәндері трейдерлерге сауданың ең мықты және тиімді бағыттарын анықтауға көмектеседі. Мәндер трендті және трендті емес шарттарды ажырату үшін де маңызды. Көптеген трейдерлер трендтің сауда-саттық стратегиялары үшін трендтің жеткілікті күшті екендігін көрсету үшін 25-тен жоғары ADX оқуларын қолданады. Керісінше, ADX 25-тен төмен болған кезде, көпшілігі тренд-сауда стратегиясынан аулақ болады.

Төмен ADX – бұл жинақтау немесе таралу белгісі.  ADX 30-дан астам бар үшін 25-тен төмен болғанда, баға диапазон шарттарына енеді және баға заңдылықтарын анықтау оңайырақ болады. Содан кейін баға сәйкесінше сату және сатып алу пайызын табу үшін қарсылық пен қолдау арасында жоғары және төмен жылжиды. Төмен ADX жағдайынан бастап, баға трендке енеді. Төменде баға төмен ADX бағасынан жоғары ADX-ке көтерілуге ​​ауысады.

ADX сызығының бағыты оқудың күштілігі үшін маңызды. ADX сызығы жоғарылаған кезде тренд күші артады, ал баға тренд бағытына ауысады. Желісі тренд беріктігі азаяды, құлап, және баға кезеңін енген кезде кетуге немесе шоғырландыру.

Жалпы қате түсінік – ADX сызығының құлдырауы трендтің кері бағытта екенін білдіреді. ADX сызығының құлдырауы тек тренд күшінің әлсіреуін білдіреді, бірақ бұл, егер бағалардың шарықтауы болмаса, трендтің кері бағытта болатынын білдірмейді. ADX 25-тен жоғары болған кезде, құлап жатқан ADX сызығын онша күшті емес деп санаған дұрыс (төменде көрсетілген).

Trend Momentum

ADX шыңдарының сериясы сонымен қатар жалпы тренд импульсінің визуалды көрінісі болып табылады. ADX тренд қарқын алатын немесе жоғалтатын уақытты анық көрсетеді. Импульс – бұл бағаның жылдамдығы. ADX шыңдарының сериясы тренд импульсінің жоғарылауын білдіреді. Төменгі ADX шыңдары тренд импульсінің төмендеуін білдіреді. 25-тен жоғары кез-келген ADX шыңы төменгі шың болса да, күшті деп саналады. Жоғары тенденцияда ADX импульсінің төмендеуі кезінде баға өсуі мүмкін, себебі трендтің өсуіне байланысты үстеме ұсыныстар жойылады (төменде көрсетілген).

Тренд импульсінің қашан артып келе жатқанын білу трейдерлерге тренд аяқталғанға дейін пайда орнына жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Алайда, ADX шыңдарының сериясы бағаны қарау және тәуекелді басқару туралы ескерту болып табылады. Үздік сауда шешімдері эмоцияға емес, объективті сигналдарға байланысты қабылданады.

ADX импульс дивергенциясын да көрсете алады. Бағаны жоғарылатып, ADX-ны төмендетуді жоғарылатқанда, теріс алшақтық болады немесе расталмайды. Жалпы алғанда, алшақтық кері бағытқа сигнал емес, керісінше тренд Стоп-залалды қатаңдату немесе ішінара пайда алу орынды болуы мүмкін.

Тренд сипатын өзгерткен кез келген уақытта тәуекелді бағалау және / немесе басқару уақыты келді. Дивергенция трендтің жалғасуына, консолидацияға, түзетуге немесе өзгеріске әкелуі мүмкін (төменде).

ADX-ті стратегиялық қолдану

Баға – диаграммадағы ең маңызды сигнал. Алдымен бағаны оқыңыз, содан кейін ADX-ті қандай баға жасайтыны туралы оқыңыз. Кез-келген индикатор қолданылған кезде, тек баға бізге оңай айта алмайтын нәрсені қосуы керек. Мысалы, бағалардың шоғырлану кезеңінде ең жақсы тенденциялар жоғарылайды. Диапазондағы үзілістер сатып алушылар мен сатушылар арасында сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігін анықтайтын баға бойынша келіспеушілік туындаған кезде пайда болады. Сұранысқа қарағанда ұсыныс көп пе, сұранысқа қарағанда көп пе, айырмашылық баға екпінін тудырады.

Үзілістерді байқау қиын емес, бірақ олар көбіне алға баспай қалады немесе ақыры тұзаққа айналады. Алайда, ADX үзілістердің жарамды болған уақыты туралы хабарлайды, егер ADX үзілістен кейін баға үрдісі үшін жеткілікті болғанда. ADX 25-тен 25-тен жоғарыға көтерілгенде, баға сынған бағытта жүру үшін жеткілікті күшті.

ADX қашықтықты іздеуші ретінде

Керісінше, бағаның трендтен ауқым жағдайына қарай қашан ауысатынын байқау қиын. ADX тренд әлсіреген және диапазонды шоғырландыру кезеңіне кіретін уақытты көрсетеді. Ауқым жағдайлары ADX 25-тен 25-тен 25-ке дейін төмендеген кезде болады. Ауқымда тренд бүйірлік болады, ал сатып алушылар мен сатушылар арасында жалпы баға келісімі бар. ADX сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігі қайтадан өзгергенше, 25-тен төмен қарай жүреді. 

ADX бағамен үйлескенде керемет стратегиялық сигналдар береді. Алдымен ADX көмегімен бағаның трендті немесе трендті еместігін анықтаңыз, содан кейін шартқа сәйкес сауда стратегиясын таңдаңыз. Тренд жағдайында жазбалар кері тартуларға енгізіліп, тренд бағытында алынады. Ауқым жағдайында тренд-сауда стратегиялары сәйкес келмейді. Алайда, сауда-саттықты қолдау кезінде (ұзақ) және қарсылықта (қысқа) қалпына келтіру арқылы жасауға болады.

Төменгі жол: достық тенденцияларды табу

Ең бағаны жанама сауда-саттықта өткізуге ұмтылмайды. Сонымен қатар, бұл баға сауда-саттық стратегияларын қолдану үшін жеткілікті күші бар диапазоннан қашан шыққанын көрсетеді. ADX сонымен қатар трейдерді тренд импульсінің өзгеруі туралы ескертеді, сондықтан тәуекелдерді басқару мәселесін шешуге болады. Егер сіз трендтің сіздің досыңыз болғанын қаласаңыз, ADX-тің бейтаныс адам болуына жол бермегеніңіз абзал.