DMI пайда табуға жол ашады

21 Сәуір 2021 15:49

Spread the love

Негізгі мақсаты үрдісі трейдердің бағытында активті сатып алуға немесе сатуға табылады тренд. Тек активтің бағасынан бағытталған сигналдарды оқу қиынға соғуы мүмкін және көбінесе жаңылыстырады, өйткені баға әдетте екі бағытта өзгереді және төмен құбылмалылық пен жоғары құбылмалылық кезеңдерінде сипатын өзгертеді.

Бағытталған қозғалысы көрсеткіш (сондай-ақ, индексі қозғалыс бағыты немесе DMI ретінде белгілі) баға бағытын және беріктігін бағалау үшін бағалы құралы болып табылады. Оны 1978 жылы Дж.Уэллс Уайлдер жасады, ол сонымен қатар танымал салыстырмалы күш индексін  (RSI) жасады. DMI трендтік сауда стратегиялары үшін өте пайдалы, себебі ол күшті және әлсіз тенденцияларды ажыратады, бұл трейдерге тек нақты импульске ие болатындарға мүмкіндік береді. DMI барлық уақыт аралығында жұмыс істейді және кез-келген негізгі көлік құралына қолданылуы мүмкін (акциялар, пай қорлары, айырбас қорлары, фьючерстер, тауарлар және валюталар).

Оның есептеулері біршама күрделі болғанымен, DMI сізге қашан немесе қысқа болатынын айтады. Мұнда біз DMI индикаторын қалай егжей-тегжейлі талдайтынымызды және сізге жақсы пайда табуға көмектесетін қандай ақпаратты ашатындығын көрсетеміз.

DMI Trend Lines

DMI – бұл белгілі бір кезеңдегі ауқым кеңеюінің жылжымалы орташа мәні (әдепкі бойынша 14 күн). Қозғалыстың оң индикаторы (+ DMI) бағаның қаншалықты жоғары қарай жылжуын өлшейді; теріс бағытталған қозғалысы көрсеткіш (-DMI) шаралар, төмен қалай қатты бағасы жүріп. Екі сызық бұқалардың аюға қатысты күшін көрсетеді.

Әрбір DMI жеке жолмен ұсынылған (1-суретті қараңыз). Алдымен екі DMI сызығының қайсысы жоғарыда тұрғанын көріңіз. Кейбір қысқа мерзімді трейдерлер мұны басым DMI деп атайды. Үстем DMI күштірек және баға бағытын болжау ықтималдығы жоғары. Сатып алушылар мен сатушылар үстемдігін өзгертуі үшін сызықтар қиылысуы керек.

А кроссовер төменгі жағында DMI үстіне үстем DMI арқылы кесіп кезде орын алады. Кроссоверлер ұзақ / қысқа жүрудің айқын сигналы болып көрінуі мүмкін, бірақ көптеген қысқа мерзімді трейдерлер кірісті немесе шығатын сигналдарды растайтын басқа индикаторларды пайдалы сауда жасау мүмкіндігін жоғарылату үшін күтеді. DMI сызықтарының кроссоверлері көбінесе сенімсіз, өйткені олар құбылмалылығы төмен болған кезде жалған сигналдар береді, ал егер құбылмалылығы жоғары болса, кеш сигналдар береді. Кроссоверлерді бағыттың ықтимал өзгеруінің алғашқы көрсеткіші деп ойлаңыз.

1-суретте + DMI және -DMI бөлек жолдар түрінде көрсетілген. + DMI доминантымен жоғарылауға әкелетін бірнеше жалған кроссоверлер (1-нүкте) және 2-ші нүктеде бір кроссовер бар. (Ескерту: DMI әдетте ADX индикаторымен көрсетілмеген бір терезеде салынған.)

DMI бағытты сигналдары

DMI баға әрекетін растау үшін қолданылады (2-суретті қараңыз). + DMI әдетте бағамен синхронды түрде қозғалады, яғни баға өскенде + DMI өседі, ал баға төмендеген кезде ол төмендейді. -DMI керісінше әрекет етеді және бағаға қарсы бағытта қозғалады. -DMI баға төмендеген кезде көтеріледі, ал баға өскен кезде ол төмендейді. Бұған біраз үйрену керек. Есіңізде болсын, бағаның жоғары немесе төмен жылжу күші әрдайым тиісті DMI сызығының шыңымен тіркеледі.

Бағытталған сигналдарды оқу оңай. + DMI басым болғанда және өскен кезде баға бағыты жоғарылайды. -DMI басым болғанда және өскен кезде баға бағыты төмендейді. Бірақ бағаның беріктігін де ескеру керек. DMI күші 0-ден 100-ге дейін. DMI мәні неғұрлым жоғары болса, соғұрлым бағаның өзгеруі күшейеді. 25 орташа бағадан жоғары DMI мәндері бағытта күшті. 25 орташа бағадан төмен DMI мәндері әлсіз.

2-суретте DMI 1-ші нүктеде әлсіз және бағасы ақсап тұр. + DMI 2-ші нүктеде 25-тен жоғары көтеріліп, көтерілу үрдісі жүреді. + DMI 3-нүктеде бағамен қалай қозғалатынына назар аударыңыз, ал 4-нүктеде -DMI бағамға қарсы бағытта жылжиды.

DMI Momentum

DMI-дің керемет ерекшелігі – бұл сауда-саттыққа кіріспес бұрын басым күштің анықталуына мүмкіндік беретін сатып алу-сату қысымын бір уақытта көру мүмкіндігі. А беріктігі качели жоғары (бұқалар) + DMI шыңына көрініс табады, және беріктігі качели төмен (аюлар) -DMI шыңына көрінеді. DMI шыңының салыстырмалы күші бағаның импульсін айтады және сауда шешімдері үшін уақытылы сигналдар береді. Сатып алушылар сатушыларға қарағанда мықты болған кезде + DMI шыңдары 25-тен жоғары, -DMI шыңдары 25-тен төмен болады. Бұл күшті өсу үрдісінде көрінеді. Бірақ сатушылар сатып алушыларға қарағанда күшті болған кезде -DMI шыңдары 25-тен жоғары, ал + DMI шыңдары 25-тен төмен болады. Бұл жағдайда тренд төмендейді.

Бағаның трендке қабілеттілігі басым DMI-дегі тұрақты күшке байланысты. Күшті өсу үрдісі ұзақ уақыт бойы -DMI-ден жоғары көтерілетін + DMI шыңдарының сериясын көрсетеді (3-сурет). Керісінше, күшті трендтерге қатысты. Екі DMI сызығы да 25-тен төмен болғанда және бүйірден қозғалған кезде басым күш болмайды және тренд сауда-саттықтары сәйкес келмейді. Алайда, ең жақсы тенденциялар ұзақ уақыттан кейін басталады, онда DMI сызықтары 25 деңгейінде алға және артқа қиылысады. Төмен қауіпті сауда-саттықты орнату DMI 25 деңгейінен жоғарылағаннан кейін және баға қолдау / қарсылыққа енгеннен кейін пайда болады.

3-суретте + DMI 1 нүктесінде 25-тен жоғары қиылысады және өсу үрдісі дамыған сайын -DMI үстінде қалады. Тренд барысында -DMI кез-келген кроссовердің болмауын ескеріңіз. Мұнда сатып алушылар күшті (+ DMI> 25), ал сатушылар әлсіз (-DMI <25).

DMI жиынтықтары

Баға бағытын өзгерткен кезде DMI сызықтары бұрылады немесе бағытын өзгертеді. DMI бұрандаларының маңызды тұжырымдамасы олар бағалық құрылымдық бағдарлармен корреляциялануы керек. Бағасы бұрылыс жоғары болған кезде, + DMI бұрылыс мәні жоғары болады. Баға бұрылыс мәнін төмендеткен кезде -DMI бұрылыс мәнін жоғарылатады (есіңізде болсын, -DMI бағаға қарсы бағытта қозғалады).

DMI бағалары мен бағдар арасындағы корреляция баға импульсін оқу үшін маңызды. Көптеген қысқа мерзімді трейдерлер бағаны және индикаторды бір бағытта немесе бір- бірінен алшақтайтын уақытқа қарай жылжуын қадағалайды. Активтің өсу тенденциясын растаудың бір әдісі – баға жаңа бұрылыс жоғарылатқан кезде сценарийлерді табу және + DMI жаңа деңгейге көтеру. Керісінше, -DMI бойынша жаңа жоғары ұштастыра жаңа топсалы төмен бір растау үшін пайдаланылады төмендеу үрдісі. Әдетте бұл тренд немесе трендтің бұзылуы бағытында сауда жасауға сигнал болып табылады.

Дивергенция, керісінше, DMI мен баға келіспеген немесе бір-бірін растамаған кезде болады. Мысал ретінде баға жаңа деңгейге көтеріледі, бірақ + DMI көтермейді. Ол свинга күші өзгерісті сигналдар мен әдетте алдында, өйткені алшақтық әдетте, тәуекелді басқару үшін ескерту болып табылады кетуге  немесе реверсивті.

4-суретте баға мен индикатор келісетін уақыттың мысалы келтірілген (1-нүкте), мұнда баға жаңа ең жоғары деңгейге жетеді, ал + DMI жаңа деңгейге көтереді, бұл ұзақ кіруді білдіреді. Сондай-ақ, дивергенцияның мысалы бар (2-нүкте), мұнда баға жаңа деңгейге көтереді, ал + DMI ол көтерілсе де болмайды; нәтиже 3 нүктесінде трендтің өзгеруі болып табылады.

DMI және бағаның тұрақсыздығы

DMI желілері бағаның құбылмалылығы үшін жақсы сілтеме болып табылады. Баға құбылмалылықтың қайталанған циклдарынан өтеді, онда тренд консолидация кезеңіне енеді, содан кейін консолидация тренд кезеңіне енеді. Бағаны консолидацияға енгізген кезде құбылмалылық төмендейді. Сатып алу қысымы (сұраныс) және сату қысымы (ұсыныс) салыстырмалы түрде тең, сондықтан сатып алушылар мен сатушылар активтің құнын келіседі. Баға тар шеңберге түскеннен кейін, ол кеңейеді, өйткені сатып алушылар мен сатушылар баға туралы келіспей қалады. қолдаудың төмендеуі төмендеу үрдісіне, ал қарсылықтан жоғарылауға ұласса. Баға келісілген жаңа деңгей деңгейін іздеген кезде құбылмалылық жоғарылайды.

Тербеліс циклдарын диапазонның кеңеюі немесе қысылуы орын алған сайын қарама-қарсы бағытта қозғалатын DMI сызықтарының көлбеуін салыстыру арқылы анықтауға болады (4-сурет). Көптеген қысқа мерзімді трейдерлер DMI сызықтары бір-бірінен алшақтайтын және құбылмалылық күшейетін кезеңдерді іздейді. Сызықтар неғұрлым алыс болса, соғұрлым құбылмалылық күшейеді. Жиырылуы желілері бір-біріне және құбылмалылық азаяды қарай жылжытқанда пайда. Қысқартулар қайта қалпына келтіру, шоғырландыру немесе қалпына келтірудің алдында жүреді.

5-суретте 1-нүктеде алғашқы кеңею төмендеу тенденциясының бөлігі болып табылады. Келесі 2-нүктедегі қысқару 3-нүктеде тағы бір кеңеюден басталатын кері бағытқа әкеледі. 4-ші нүктедегі келесі қысқару бағаны консолидациялауға әкеледі.

Төменгі сызық

DMI шыңын талдау тренд қағидаттарына сәйкес келеді. Активтің бағасы бұрылыс деңгейінің жоғарылауы және бұрылу деңгейінің төмендеуі кезінде жоғарылайды. Бағалардың жоғары деңгейлері + DMI-да жоғары деңгейлермен бірге жүрсе, тренд өзгеріссіз болады және бұқалар күшейеді. Төменгі бұрылыс биіктері мен төменгі бұрылыстар төменгі деңгейлердің төмендеу үрдісін білдіреді. -DMI шыңдары жоғары деңгейге жеткенде, аюлар бақылауда болады және сату қысымы күшейеді. Импульс конвергенциясы / дивергенциясы үшін DMI-ге жүгіну баға мен ДМИ келіскен кезде трендте болуға және келіспеген кезде тәуекелді басқаруға сенімділік береді.

Ең жақсы сауда шешімдері эмоцияға емес, объективті сигналдарға негізделген. Баға мен DMI сізге ұзақ жүру керек пе, қысқа жүру керек пе, әлде жай тұру керек пе, сізге айтып берсін. Сіз баға қозғалысының күшін өлшеу және жоғары және төменгі құбылмалылық кезеңдерін көру үшін DMI қолдана аласыз. DMI сіз бұқа немесе аю болсаңыз да, пайда табудың дұрыс стратегиясын анықтай алатын көптеген мәліметтерден тұрады.