Динамикалық импульс индексі

Динамикалық импульс индексі дегеніміз не?

Импульстің динамикалық индексі – бұл активтің артық сатып алынғанын немесе артық сатылғанын анықтайтын техникалық көрсеткіш. Тушар Чанде мен Стэнли Кролл әзірлеген бұл көрсеткіш салыстырмалы беріктік индексіне (RSI) ұқсас. Екеуінің басты айырмашылығы – RSI есептеу кезінде белгіленген уақыт кезеңдерін (әдетте 14) пайдаланады, ал динамикалық импульс индексі құбылмалылықтың өзгеруіне қарай әр түрлі уақыт кезеңдерін пайдаланады, әдетте бес пен 30 аралығында.

Индикаторы нарықтық жатқанда тренд бағытында сауда сигналдарды генерациялау үшін пайдаланылуы мүмкін тренд немесе сондай-ақ кезінде сатып алу-сату сигналдарды қамтамасыз етеді дейін нарықта.

Бұл мақалада динамикалық импульс индексі кейде қысқалығы үшін DMI деп аталады, бірақ бағытты қозғалыс индексімен (DMI) шатастыруға болмайды.

Негізгі өнімдер

  • Динамикалық импульс индексі есептеу кезінде құбылмалылық жоғары болған кезде азырақ кезеңдерді, ал құбылмалылық төмен болғанда көп кезеңдерді қолданады.
  • Көрсеткіш 30-дан төмен болған кезде активтің бағасы артық сатылған болып саналады. Көрсеткіш 70-тен жоғары болған кезде баға артық сатып алынды деп саналады.
  • Егер баға шамадан тыс сатылған аумақтан шыққан кезде, егер баға ауытқып тұрса немесе өсу үрдісінде болса, оны сатып алу сигналы деп түсінуге болады.
  • Бағасы артық сатып алынған аумақтан шыққан кезде, егер баға өзгеріп тұрса немесе төмендеу үрдісінде болса, оны сатудың қысқа белгісі ретінде пайдалануға болады.

Динамикалық импульс индексінің формуласы

Динамикалық импульс индексін қалай есептеуге болады

Динамикалық импульстің индексі RSI формуласын қолданады, бірақ DMI RS-ті әр есептеу үшін 5-тен 30-ға дейінгі аралықты қарастырады, ал RSI әдетте 14-ке дейін белгіленеді, RS-тің әр есептеуі үшін қажет болған кезеңді табу үшін DMI есептеу кезінде келесі қадамдарды қолданыңыз:

  1. Соңғы бес жабылу бағасының стандартты ауытқуын есептеңіз.
  2. 1-қадамда есептелген стандартты ауытқудың 10 периодты жылжымалы орташа мәнін алыңыз. Бұл StdA.
  3. Vi-ді алу үшін қадамды екі-екіге бөліңіз.
  4. 14-ті Vi-ге бөлу арқылы ТД-ны есептеңіз. Нәтиже үшін тек бүтін сандарды қолданыңыз, өйткені олар уақыт кезеңдерін білдіреді, сондықтан фракциялар мен ондықтар бола алмайды.
  5. TD 5 пен 30 аралығында шектелген. Егер 30-дан жоғары болса, 30-ны пайдаланыңыз. 5-ке дейін болса, 5-ті қолданыңыз. TD – RS есептеу кезінде қанша кезең қолданылады.
  6. TD арқылы жазылған кезеңдер санын қолданып, RS үшін есептеңіз.
  7. Әр кезең аяқталған сайын қайталаңыз.

Динамикалық импульс индексі сізге не айтады?

Трейдерлер динамикалық импульс индексін RSI сияқты түсіндіреді. 30 төмен оқулары перепроданности саналады, және 70-ден астам деңгейлері қарастырылады перекупленности. Индикатор 0 мен 100 аралығында тербеледі.

Динамикалық импульс индексінде қолданылатын уақыт кезеңдерінің саны төмендейді, себебі негізгі қауіпсіздікте құбылмалылық жоғарылайды, бұл RSI-ге қарағанда индикатордың өзгеруіне жауап береді. Бұл әсіресе активтің бағасы негізгі қолдау немесе қарсыласу деңгейіне жақындаған кезде тез қозғалғанда пайдалы. Көрсеткіш сезімтал болғандықтан, трейдерлер RSI-ге қарағанда ертерек кіру және шығу нүктелерін таба алады.

Динамикалық импульс индексі кезде трейдерлер анықтауға көмектеседі түзету бір тренд немесе rangebound нарығында немесе оның қорытынды жақындады.

Ауқымды нарық кезінде трейдерлер ұзақ мерзімді сауданы бастау үшін индикатордың 30-дан төмен түсуін қадағалап, одан жоғары жылжиды. Олар индикатор 70-тен асқанда немесе диапазонның жоғарғы жағына жақындағанда сатылатын болады. Содан кейін олар индикатор 70-тен төмендегенде, егер диапазон әлі де өзгермеген болса, олар қысқа сатылуы мүмкін.

Тренд көтерілу кезінде трейдерлер ұзақ сауданы бастау үшін индикатордың 30-дан төмен түсіп, жоғары көтерілуін қадағалай алады.

Төмендеу үрдісі кезінде қысқа сауданы бастау үшін индикатор 70-тен жоғары көтеріліп, одан төмен түсетінін қадағалаңыз.

30 және 70 жалпы деңгей болып табылады және оларды трейдер өзгерте алады. Мысалы, трейдер оның орнына 20 және 80-ді қолдануды таңдауы мүмкін.

Динамикалық импульс индексін қалай қолдануға мысал

Округтік аумақты көрсетеді динамикалық импульс индексі және көлденең баға пайдаланып Illinois Tool Works Inc. әлеуетті сауда орнату, төменде диаграмманың қолдау. Сәуірдің басында алдыңғы ауытқуды байқау үшін баға өзгерген кезде, индикатор шамадан тыс сатылымды 30-дан төмен деңгейге шығарды. Баға алдыңғы деңгейден төмен жабылмаған кезде сауданы орнату расталды және индикатор 30-дан жоғары көтеріле бастады.

Трейдерлер  сауда-саттық оларға қарсы бағытта қозғалса, шығынды болдырмау үшін аялдаманы тоқтату туралы бұйрықты алдыңғы тербелістің төменгі деңгейінен төменге немесе ең соңғы өзгеріс деңгейінің астына қоюы мүмкін. (Толығырақ оқу үшін қараңыз: Forex Trading стратегиясын құру үшін динамикалық импульс индексін қалай пайдалануға болады? )

Динамикалық импульс индексі мен стохастикалық осциллятор арасындағы айырмашылық

Бұл екі индикатор да импульсті өлшейді, бірақ олар мұны әртүрлі тәсілдермен жасайды және осылайша әртүрлі мәндер мен сауда сигналдарын шығарады. DMI өзгергіштікке негізделген есептеу кезінде пайдаланылатын кезеңдер санын автоматты түрде реттейді. Осцилляторами осы істемейді. Оның белгіленген қарау мерзімі бар. Стохастикалық осцилляторда сонымен қатар сауда сигналдарының қосымша түрлерін тудыратын сигналдық желі бар. Динамикалық импульс индексіне сигнал сызығын да қосуға болады.

Динамикалық импульс индексін қолданудың шектеулері

Артық сатып алу міндетті түрде сатылатын уақытты білдірмейді, сонымен қатар артық сату сатып алудың уақыты келді дегенді білдірмейді. Баға төмендеген кезде актив сатылған аумақта ұзақ уақыт сақталуы мүмкін. Көрсеткіш тіпті артық сатылған аумақтан шығып кетуі мүмкін, бірақ бұл бағаның айтарлықтай өсетінін білдірмейді. Сол сияқты, өсу үрдісімен баға ұзақ уақыт бойы қымбаттауы мүмкін, ал егер ол артық сатып алынған аумақтан шықса, бұл міндетті түрде бағаның төмендеуін білдірмейді.

Индикатор өткен бағаның өзгеруіне қарап отыр. Бұл табиғаты бойынша болжамды сипатқа ие емес.

Индикатор ал қалған аз RSI қарағанда, кейбір лагты әлі де бар. Сауда белгісі пайда болғанға дейін баға айтарлықтай жұмыс істеп тұрған болуы мүмкін. Бұл сигнал диаграммада жақсы көрінуі мүмкін дегенді білдіреді, бірақ трейдер баға қозғалысының негізгі бөлігін басып алу үшін өте кеш болды.

Сауда сигналдарын сүзуге көмектесу үшін трейдерлерге активтің ауқымды немесе трендті екендігін қарастыру ұсынылады. Сондай-ақ баға әрекеті, іргелі талдау немесе басқа техникалық көрсеткіштер сияқты талдаудың басқа түрлері ұсынылады.