Нарықты уақытқа бөлу үшін апталық стохастиканы қолданыңыз

Сатып алу және сату циклдары нарықтың ірі ойыншыларының жасырын ниеттерін анықтайды, өйткені олар баға бағытына әсер ететін макро стратегияларға қатысады. Инвесторлар мен трейдерлер осы циклдарды осы циклдардың артта қалуының тұрақтылығын өлшейтін техникалық құралдар арқылы анықтай алады және осы циклдарды сатып алудан сатуға және керісінше қашан ауысатынын болжау үшін қолдана алады. Бұл табиғи ырғақтар мыңдаған негізгі акцияларға, облигацияларға және форекс кресттеріне басшылық жасайтын негізгі индекстер мен фьючерстік келісімшарттардағы ең үлкен күшін көрсетеді .



S & P-500, Nasdaq-100 және Рассел-2000 кең себетінің үшін осы мақсатқа қызмет пайлар олар нарықтық күні енгізіңіз болуы керек, қалай агрессивті немесе қорғаныс Tell қатысушылардың оңай байқалады циклдері арқылы тегістеу.

Стохастика және Wilders RSI сияқты танымал талдау құралдары бұл импульстарды көбінесе таңқаларлық дәлдікпен өлшейді. Өз кезегінде, инвесторлар мен трейдерлер бұл өлшемдерді уақыт, кіру, шығу және тәуекелдерді басқару стратегиялары үшін қолдана алады, мейлі олар күндізгі, күнделікті, апталық немесе тіпті ай сайынғы ұстау кезеңдеріне бағытталған.


Стохастика

Бағалы қағаздар саудагері Джордж Лейн 1950 жылдары стохастика индикаторын танымал етті. Ол ағымдағы бағасы салыстырады қарапайым өткіңіз формуланы жолағын максимум және минимум Алдын ала таңдау. Мүмкін оның қарапайымдылығынан болар, ХХІ ғасырдың көптеген техниктері индекстер мен жекелеген аспаптардың циклдік бұрылыстарын болжауда оның зор күшін түсіне алмайды. Бұл оны заманауи нарықтарды жылжытатын жасырын күштерді жоюға арналған идеалды құралға айналдырады. Әдеттегідей, бірнеше бағытта жүргізілген талдау нәтижелері бойынша сенімді нәтижелер береді, ал стохастика баға конъюнктурасымен, қозғалмалы орташа мәндермен және импульс құралдарымен қозғалатын орташа конвергенция дивергенциясы  (MACD) сияқты жақсы жұмыс істейді .

Стохастики анықтау  перекупленности және перепроданности циклдар олардың шыңдарын соққы кезде деңгейлері мен аунау дайынбыз. Алайда, біз өз тәжірибемізден білеміз, нарықтар ұзақ уақыт бойы артық сатылып кетуі немесе артық сатылуы мүмкін. Бұл ескерту барлық жағдайларда қарапайым және анық сигналдар беретін Holy Grail типті индикаторларды іздейтін нарық ойыншыларын шатастырады. Бұл табиғи белгісіздік болжамды жақсарту үшін нақты баға мен уақыт сүзгілерін қажет етеді. Индикатор құрған екі сызық осы мақсатта қызмет етеді, циклдік бұрылыстарды тексеруді олар өте жоғары деңгейге өтіп, содан кейін талдау торының орта нүктесіне қарай көтерілгенге дейін кешіктіреді.

Апталық циклдар, әсіресе, негізгі құралдар үшін де, жеке позициялар үшін де нарықтық уақыттың орасан зор мәнін көрсетеді. Стохастики кең орташа негізгі ішіне итеріп, әсіресе, дерлік бұл макро нарықтық талдау келгенде оқ болып қолдау немесе қарсылық деңгейлері мен техниктер бір шақыру скремблирование жатқан серіппелі немесе ірі тудырады істен реверсивті.

Инвесторлар мен трейдерлер бұл ауытқу нүктелерінде  бұзылуды немесе құлдырауды күту арқылы сатып алуды немесе ағымдағы бағытта жоғалып кетуді және кері бағытта пайда әкелетін қарама-қарсы жағдайға көшуді шешуде көп нәрсені шешеді.

Нарықтық уақытты жақсарту үшін қолдануға болатын екі апта сайынғы стохастикалық қосымшаларды қарастырайық.

Кресттер және растау

Бұл тамыздың демалыс күндері және сіз нарықтың алға жылжуын қарастырып, сіздің ұзақ мерзімді экспозицияңызға қандай да бір түзетулер енгізу қажет пе екенін білесіз. S & P-500 және Nasdaq-100 жаңа бұқалар нарығындағы ең жоғары деңгейге жетті, бірақ Рассел-2000 үлкен сауда ауқымында ұсталып, нашар жұмыс істейді. Үш аспапта да стохастика артық сатып алынған деңгейге көтерілді.

Стохастика сиқырлы қайта сатып алу сызығынан жоғары көтерілгенде, алаңдаудың қажеті жоқ. Шын мәнінде, нарықтар индикаторлар сол шекті деңгейлерде өскен кезде көбінесе өздерінің ең жақсы жетістіктерін белгілейді. Алайда, қазір сіз отыруға мұқият назар аударыңыз, өйткені 6-дан 12 аптаға созылатын жаңа сатылым циклына аюлы кроссовер кез келген уақытта келуі мүмкін.

Техникалық жағдайдағы келесі өзгеріс қыркүйектің алғашқы екі аптасында стохастикалық жылдам сызықтар (көк) баяу сызықтардан (қызыл) өтіп кеткен кезде болады. Бұл сатылымның жаңа циклдары туралы алдын-ала ескерту сигналдарын тудырады, олар жылдам сызықтар шамадан тыс сатып алынған деңгейден және талдау торының орта нүктелеріне көтерілгенге дейін расталмай қалады. Бұл кроссоверлерден кейін тез пайда болады, бұл сатудың жаңа циклдарының басталуын растайды.

Егер сіз индекстерді фьючерстермен немесе биржалық саудалық қорлармен  (ETF) тікелей сауда жасасаңыз, бұл аю сигналдары ұзақ позицияларды сату немесе жаңа қысқа сатылымдарды ашу үшін қолданылуы керек. Егер сіз үлестік позицияларды ұстанатын болсаңыз, бұл басқа әңгіме, өйткені индекстің циклдік бұрылыстарының әсері корреляцияға тәуелді, бұл жеке акциялар бағасының бағасын ең жақын индекстермен немесе индекстермен сәйкестендіру тенденциясын білдіреді. Сіздің сауда-саттық үрдістері мен үлгілері мен негізгі индекстердегі баға әрекеті арасында байқалатын сәйкестік болса, сіздің позицияларыңыз корреляцияны көрсетеді.

Мысалы, шағын акциялардың көпшілігі Рассел-2000 циклдік айналымдарымен қатты корреляцияланады, бұл кроссовердің қарама-қарсы бағытында тұрған кезде қауіптің жоғарылайтынын айтады. Бұл үлкен технологиялар мен Nasdaq-100, сондай-ақ қаржылық және S & P-500 туралы әңгіме. Төменгі жол: цикл айналымы – бұл шығу, тоқтау, опцияларды қорғау немесе позицияны қайта теңгеру арқылы тәуекелді бақылауға арналған ояту қоңыраулары.

Апталық циклдар және өзара тексеру

Вакуумда ешқандай индикатор жақсы жұмыс істемейді, апталық стохастика да ерекшелік емес. Бұл құралға деген сенімділік баға заңдылықтарымен, Фибоначчи анализімен және жылжымалы орташа мәндермен үйлескенде геометриялық өседі. Циклдық бұрылыстарды растаудан немесе жоққа шығарудан басқа, қосымша құралдар қарсы импульстар іске қосылмай тұрып, аралық шыңдар мен түстер басылатын нақты деңгейлерді анықтайды, сондай-ақ жаңа сатып алу немесе сату серпіндерінің қаншалықты болатынын болжайды. 

Google акциясы 2014 жылдың басында 600 доллардан жоғары деңгейге жетті және сатылды, апталық стохастика қайта сатып алу деңгейінен түсіп кетті. Ол бірнеше аптадан кейін (A) шамадан тыс сатылымға жетті, ал баға 50-аптаның экспоненциалды қозғалмалы орташа мәнінен (EMA) 500 доллардан жоғары сатылды. Көрсеткіш сәуір айында (B) сатып алу жағына өтіп, құлдырау ретінде өлді, ал құлдырау мамыр айының басында жалғасты.

Содан кейін акциялар 50-апталық EMA-да екі апта қатарынан секірді, ол 50% Фибоначчи раллиін артқа тартуға сәйкес келді. Стохастиканың жылдам сызығы (көк) тестілеудің екінші аптасында жылжымалы орташа деңгейден жоғары көтеріліп, келесі төрт аптаның ішінде 50 нүктеге жақындаған күшті серпіліске сәйкес келетін сатып алудың расталған сигналын берді. 

Апталық стохастиканы қолдану кезіндегі тәуекелдер

Соңында, нарықтық уақыт үшін апта сайынғы стохастиканы қолданудың бірнеше тәуекелдерін қарастырайық. Көрсеткіш дәл болжамды талап ететін тербелістерді жоя алады, өйткені ол бірнеше ай бойы артық сатып алудан немесе артық сатылған сигналдарды ұрламай-ақ алады. Циклдік тербелістер мөлшері мен уақыты бойынша өте жақсы пропорционалды болған кезде де, жылдам сызық орта ағымды тоқтата алады және кері, қысқа тұйықталу стратегиялары мен цикл трейдерлерін ұстап алады.

Табиғи күрделілікті ескере отырып, ең жақсы қорғаныс – стохастика қатты бағыт беретін сигнал бермеген кезде баға құрылымына және басқа да техникалық құралдарға қайта оралу. Өз кезегінде, индикатор нарықтың қазіргі жағдайы туралы құнды хабарлама береді, яғни ол бұқалар да, аюлар да айтарлықтай артықшылыққа ие болмайтын шатасқан кезең ішінде ұнтақталады.

Төменгі сызық

Стохастиканың апта сайынғы индикаторы байқауыш инвесторлар мен трейдерлер болжай алатын және капиталдандыратын қысым мен сатып алудың қайталанатын заңдылықтарын ашады. Айла – ағынмен жүру және мүмкіндігінше мүмкіндігінше табиғи тербелістермен өз орныңды туралау.

Ақылды инвесторлар өз нарықтарының қозғалысын сатып алу / сату циклдарының сигналдары бойынша жүргізеді және оларды өзгертулерді немесе олардың экспозициясын түзету мүмкіндіктерін күту үшін пайдаланады, бірақ олар сонымен қатар басқа диаграмма құралдарын қолдана отырып, өз тәсілдерін жұмсартады стохастикалық талдауды толықтыру – бұл нарықтардың қозғалысын қадағалау кезінде дәлдікті қамтамасыз етудің ақымақ тәсілі.