Жеке Algo-Trading роботын кодтау
Көптеген трейдерлер алгоритмдік трейдерлер болуға ұмтылады, бірақ өздерінің роботтарын дұрыс кодтау үшін күреседі.Бұл трейдерлер көбінесе Интернеттегі кодталған ақпараттарды алгоритмдік және жалған ақпаратпен, сондай-ақ бір түнде өркендеу туралы жалған уәделерді табады.Алайда сенімді ақпараттың бір әлеуетті көзі AlgoTrading101 онлайн-алгоритмдік сауда курсын жасаушы Лукас Лювтен.Тамыз 2020 жағдай, әрине, қазан 2014 жылы өз жұмысын бастағалы бері 33,000 астам студенттер жинады
Liew бағдарламасы алгоритмдік сауда негіздерін ұйымдасқан түрде ұсынуға бағытталған. Ол алгоритмдік сауда-саттықтың «тез байып кетудің схемасы емес» екендігіне сенімді. Төменде өзіңіздің жеке сауда алгоритмдік роботты жобалауға, құруға және ұстауға қажет нәрселердің негіздері келтірілген (Liew және оның курсынан алынған).
Сауда-саттық робот дегеніміз не?
Алгоритмдік сауда роботы – ең қарапайым деңгейде, қаржы нарықтарында сатып алу-сату сигналдарын шығаруға және орындауға қабілетті компьютерлік код. Мұндай роботтың негізгі компоненттеріне сатып алу немесе сату кезінде сигнал беретін кіру ережелері, ағымдағы позицияны жабу уақытын көрсететін шығу ережелері және сатып алу немесе сату мөлшерін анықтайтын позицияларды өлшеу ережелері кіреді.
Негізгі өнімдер
- Көптеген алго-трейдерлер өздерінің роботтарын дұрыс кодтау үшін дұрыс білім немесе нұсқаулық таба алмай қиналады.
- AlgoTrading101 сенімді нұсқаулықтың әлеуетті көзі болып табылады және 2014 жылы іске қосылғаннан бастап 2020 жылдың тамызына дейін 33000-нан астам жинады.
- Сауда альго немесе робот – бұл кіру және шығу тапсырыстарын орындай алатын, сатып алу-сату мүмкіндіктерін анықтайтын компьютерлік код.
- Пайдалы болу үшін робот нарықтың тұрақты және тұрақты тиімділігін анықтауы керек.
- Жылдам байыту схемаларының мысалдары өте көп болғанымен, алго-трейдерлерге қарапайым үміт күту жақсы.
Алгоритмдік трейдер болу үшін сізге компьютер мен Интернет байланысы қажет екені анық.Осыдан кейін MetaTrader 4 (MT4) іске қосу үшін Microsoft Windows немесе Mac операциялық жүйесі қажет, бұлсауда стратегияларын кодтау үшін MetaQuotes Language 4 (MQL4) пайдаланатынэлектрондық сауда платформасы. MT4 роботты құру үшін қолдануға болатын жалғыз бағдарламалық құрал болмаса да, оның бірқатар маңызды артықшылықтары бар.
Бір артықшылығы – MT4 активтерінің негізгі класы – валюта (FX), платформаны айырмашылықтар келісімшартының ( CFD ) көмегімен акциялармен, меншікті капитал индекстерімен, тауарлармен және Bitcoin-мен сауда жасау үшін де пайдалануға болады. MT4-ті қолданудың басқа артықшылықтары (басқа платформалардан айырмашылығы) – оны үйрену оңай, көптеген қол жетімді валюталық деректер көздері және ақысыз.
Сауда-саттықтың алгоритмдік стратегиялары
Алго стратегиясын жасаудағы алғашқы қадамдардың бірі – бұл сауда-саттықтың әрбір алгоритмдік стратегиясында болуы керек кейбір негізгі белгілер туралы ойлау. Стратегия нарықтық және экономикалық тұрғыдан түбегейлі негізделгендіктен нарықтық тұрғыдан мұқият болуы керек. Сондай-ақ, стратегияны құруда қолданылатын математикалық модель дұрыс статистикалық әдістерге негізделуі керек.
Одан кейін, роботыңыз қандай ақпаратты алуға ұмтылатынын анықтаңыз. Автоматтандырылған стратегияға ие болу үшін сіздің робот анықталатын және тұрақты нарықтық тиімсіздіктерді жеңе білуі керек. Сауда-саттықтың алгоритмдік стратегиялары нарықтық мінез-құлықты пайдаланатын қатаң ережелер жиынтығын ұстанады және нарықтың бір реттік тиімсіздігінің пайда болуы стратегияны құру үшін жеткіліксіз. Сонымен қатар, егер нарықтың тиімсіздігінің себебі анықталмайтын болса, онда стратегияның сәтті немесе сәтсіздігі кездейсоқтықтан болған-болмағанын білуге мүмкіндік болмайды.
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, сіздің сауда-саттықтың алгоритмдік роботының дизайны туралы ақпараттандыру үшін бірқатар стратегия түрлері бар. Оларға төмендегілерді (немесе олардың кез-келген үйлесімін) пайдаланатын стратегиялар кіреді:
- Макроэкономикалық жаңалықтар (мысалы, жалақы қоры немесе пайыздық мөлшерлеменің өзгеруі)
- Іргелі талдау (мысалы, кірістер туралы деректерді пайдалану немесе кірістер туралы жазбаларды пайдалану)
- Статистикалық талдау (мысалы, корреляция немесе бірлесу)
- Техникалық талдау (мысалы, орташа жылжымалы)
- Нарықтық микроқұрылым (мысалы, арбитраж немесе сауда инфрақұрылымы)
Алдын ала зерттеулер сіздің жеке ерекшеліктеріңізге сәйкес келетін стратегияны жасауға бағытталған. Жеке тәуекел профилі, уақыт міндеттемесі және сауда капиталы сияқты факторлар стратегияны әзірлеу кезінде ойлануы керек. Содан кейін сіз жоғарыда аталған тұрақты нарықтық тиімсіздіктерді анықтай бастауға болады. Нарықтағы тиімсіздікті анықтай отырып, сіз өзіңіздің жеке ерекшеліктеріңізге сәйкес сауда роботын кодтауға кірісе аласыз.
Backtesting және оңтайландыру
Backtesting сіздің сауда-саттық роботыңызды растауға бағытталған, ол кодты қалағаныңыздың бар екеніне көз жеткізуді және стратегияның әр түрлі уақыт шеңберінде, актив сыныптарында немесе әртүрлі нарық жағдайында қалай жүзеге асырылатындығын түсінуді қамтиды, әсіресе қара аққулар типіндегі оқиғаларда. 2007-2008 жж. Қаржылық дағдарыс.
Енді сіз жұмыс істейтін роботты кодтадыңыз, артық жұмыс істейтін мәнді азайтып, оның өнімділігін арттырыңыз. Өнімділікті максимизациялау үшін алдымен тәуекел мен сыйақы элементтерін, сондай-ақ консистенцияны (мысалы, Шарп коэффициентін ) қамтитын жақсы өнімділік өлшемін таңдау керек. Сонымен қатар, сіздің роботыңыз бұрынғы мәліметтерге өте жақын болған кезде, тым көп бейімділік пайда болады; мұндай робот жоғары өнімділік елесін береді, бірақ болашақ ешқашан өткенге толық ұқсамайтындықтан, ол істен шығуы мүмкін.
Тікелей орындау
Сіз қазір нақты ақшаны қолдануға кірісуге дайынсыз. Алайда эмоциялардың құлдырауы мен құлдырауына дайын болудан басқа, бірнеше техникалық мәселелерді шешу керек. Бұл мәселелерге тиісті брокерді таңдау және ықтимал хакерлер мен технологияның тоқтап қалуы сияқты нарықтық тәуекелдерді де, операциялық тәуекелдерді де басқару механизмдерін енгізу кіреді.
Негізгі өнімдер
Тікелей эфирге шықпас бұрын трейдерлер имитацияланған сауда-саттық арқылы көп нәрсені біле алады, бұл нақты ақшаны емес, тірі нарық деректерін қолданумен стратегияны қолдану процесі.
Сондай-ақ, осы қадамда роботтың өнімділігі тестілеу кезеңіндегі тәжірибеге ұқсас екендігін тексеру өте маңызды. Сонымен, робот әзірленген нарық тиімділігі әлі де бар екеніне көз жеткізу қажет.
Төменгі сызық
Аты аңызға айналған тауар саудагеріРичард Деннисстуденттер тобына өзінің жеке сауда стратегияларын үйреткенінескере отырып,содан кейін тек бес жыл ішінде 175 миллион доллардан астам ақша табуға болатындығын ескерсек, тәжірибесіз трейдерлерге қатаң нұсқаулар жиынтығын үйретіп,табысты болуға болады. Алайда, ерекше мысалдар болғанымен, үміткер трейдерлер қарапайым күтулерді ұмытпауы керек.
Лив алгоритмдік сауданың ең маңызды бөлігі «сіздің роботыңыз қандай нарық жағдайында жұмыс істейтінін және қашан істен шығатынын түсіну» және «қашан араласу керектігін түсіну» екенін атап көрсетеді. Алгоритмдік сауда пайдалы болуы мүмкін, бірақ сәттіліктің кепілі – түсіну; жеткілікті түсінбестен жоғары сыйақы беруге уәде берген кез-келген курс немесе мұғалім аулақ жүрудің маңызды ескерту белгісі болуы керек.