Алгоритмдік сауда бағдарламасын таңдаңыз

Алгоритмдік сауданы қолданған кезде трейдерлер өздерінің көп ақша тапқан ақшаларын сауда бағдарламалық жасақтамасына сенеді. Сол себепті сауда тапсырыстарының тиімді және дәл орындалуын қамтамасыз ету үшін компьютерлік бағдарламалық жасақтаманың дұрыс бөлігі қажет. Екінші жағынан, ақаулы бағдарламалық жасақтама немесе талап етілмеген мүмкіндіктер үлкен шығындарға алып келуі мүмкін, әсіресе алгоритмдік сауданың найзағай әлемінде.

Алгоритмдік сауда-саттықтағы жылдам праймер

Ан  алгоритм белгілі бір тапсырманы аяқтау үшін кезең-тегжейлі нұсқаулар нақты жиынтығы ретінде анықталады. Пак-Ман сияқты қарапайым, бірақ тәуелділікті тудыратын компьютерлік ойын немесе көптеген функцияларды ұсынатын электрондық кесте болсын, әр бағдарлама негізгі алгоритмге негізделген белгілі бір нұсқаулар жиынтығын орындайды.

Негізгі өнімдер

  • Дұрыс бағдарламалық жасақтаманы таңдау алгоритмдік сауда жүйесін дамытуда өте маңызды.
  • Сауда-саттық алгоритмі – бұл сату-сату тапсырыстарын басшылыққа алатын нұсқаулық жиынтығы.
  • Бағдарламалық жасақтаманың ақаулығы қаржы нарығында сауда жасау кезінде үлкен шығындарға әкелуі мүмкін.
  • Алгоритмдік сауда бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізудің екі әдісі бар: оны сатып алу немесе құру.
  • Сауда-саттыққа дайын алгоритмдік бағдарламалық қамтамасыз ету әдетте шектеулі функционалдығы бар ақысыз сынақ нұсқаларын ұсынады.

Алгоритмдік сауда – бұл компьютерлік бағдарламаны пайдалану процесі, ол саудалық тапсырысты орналастыру бойынша анықталған нұсқаулар жиынтығын орындайды. Сауда-саттық алгоритмдік бағдарламасының мақсаты динамикалық түрде тиімді мүмкіндіктерді анықтау және сауда-саттықты орналастыру болып табылады, бұл адам трейдерімен салыстыруға келмейтін жылдамдық пен жиілікте пайда әкеледі. Жоғары дәлдіктің және найзағайдың жылдам орындалуының артықшылықтарын ескере отырып, компьютерлік алгоритмге негізделген сауда-саттық қызметі өте танымал болды.

Алгоритмдік сауда бағдарламасын кім қолданады?

Алгоритмдік сауданы хедж-қорлар, инвестициялық банктер және меншікті сауда фирмалары сияқты ірі сауда фирмалары  басқарады. Ресурстардың үлкен көлеміне байланысты қол жетімділігін ескере отырып, мұндай фирмалар, әдетте, жеке меншік сауда бағдарламалық жасақтамасын, соның ішінде арнайы деректер орталықтары мен көмекші персоналы бар ірі сауда жүйелерін жасайды.

Жеке деңгейде тәжірибелі меншікті трейдерлер мен кванттар алгоритмдік сауданы қолданады. Технологияны аз білетін меншікті трейдерлер өздерінің алгоритмдік сауда қажеттіліктері үшін дайын сауда бағдарламалық жасақтамасын сатып ала алады. Бағдарламалық жасақтаманы олардың брокерлері ұсынады немесе үшінші тарап провайдерлерінен сатып алады. Кванттар, әдетте, сауда-саттықты да, компьютерлік бағдарламалауды да жақсы біледі және олар өз бетімен сауда бағдарламалық жасақтамасын дамытады.

Сауда-саттықтың алгоритмдік бағдарламасы: құру немесе сатып алу?

Алгоритмдік сауда бағдарламалық жасақтамасына кірудің екі әдісі бар: құру немесе сатып алу.

Дайын бағдарламалық жасақтаманы сатып алу жылдам және уақтылы қол жетімділікті ұсынады, сонымен бірге өз қажеттіліктерін ескере отырып, оны икемдеуге мүмкіндік береді. Сауда-саттықтың автоматтандырылған бағдарламалық жасақтамасын сатып алу көбінесе қымбатқа түседі және ол жетіспеушіліктерге толы болуы мүмкін, егер ол еленбесе, шығындарға әкелуі мүмкін. Бағдарламалық жасақтаманың жоғары құны сіздің алгоритмдік сауда-саттық кәсіпорыныңыздан түсетін нақты пайда потенциалына әсер етуі мүмкін. Екінші жағынан, сауда-саттықтың алгоритмдік бағдарламалық құралын өз бетімен құру уақытты, күш-жігерді, терең білімді қажет етеді және ол әлі де ақымақ болмауы мүмкін.

Алгоритмдік сауда бағдарламалық жасақтамасының негізгі ерекшеліктері

Автоматты сауда-саттықтағы тәуекел үлкен, бұл үлкен шығындарға әкелуі мүмкін. Сіз сатып алуға немесе салуға шешім қабылдағаныңызға қарамастан, қажет негізгі мүмкіндіктермен танысу маңызды.

Нарық және компания туралы мәліметтердің болуы

Сауда-саттықтың барлық алгоритмдері нақты уақыт режиміндегі нарық деректері мен баға белгілері бойынша әрекет етуге арналған. Компанияның негізгі деректерін есепке алу үшін бірнеше бағдарламалар кірістер мен кірістер коэффициенттері сияқты реттелген. Сауда-саттықтың кез-келген алгоритмдік бағдарламалық жасақтамасы нақты уақыт режиміндегі нарықтық ақпараттармен, сонымен қатар компанияның мәліметтер арнасынан тұруы керек. Ол жүйеге кіріктірілген түрде қол жетімді болуы керек немесе балама көздерден оңай интеграцияланатын ереже болуы керек.

Әр түрлі нарықтарға қосылу мүмкіндігі

Бірнеше нарықта жұмыс істегісі келетін трейдерлер әр биржаның өзінің ақпараттық арнасын TCP / IP, Multicast немесе FIX сияқты басқа форматта ұсынуы мүмкін екенін ескеруі керек. Сіздің бағдарламалық жасақтама әр түрлі форматтағы арналарды қабылдауы керек. Тағы бір нұсқа бар баруға болып үшінші тарап, Bloomberg және Reuters сияқты деректер сатушылар әр түрлі айырбастаудан онда жиынтық нарықтық деректер және аяқталу клиенттер үшін бірыңғай форматта оны қамтамасыз етеді. Сауда-саттықтың алгоритмдік бағдарламалық жасақтамасы қажеттілікке байланысты осы арналарды өңдей алуы керек.

Кешігу

Бұл алгоритм сауда-саттығының маңызды факторы. Күту – бұл мәліметтер нүктелерінің бір қосымшадан екіншісіне ауысуына енгізілген уақыттың кідірісі. Келесі оқиғалар тізбегін қарастырыңыз. Биржадан сіздің бағдарламалық жасақтама жеткізушісінің деректер орталығына (DC) баға ұсынысы келгенге дейін 0,2 секунд, сіздің сауда экраныңызға жету үшін деректер орталығынан 0,3 секунд, сіздің сауда бағдарламалық жасақтама осы алынған бағаны өңдеу үшін 0,1 секунд, 0,3 секунд кетеді. сауданы талдау және орналастыру үшін, сіздің сауда-саттық тапсырысы брокерге жету үшін 0,2 секунд, брокер сіздің тапсырысыңызды биржаға бағыттау үшін 0,3 секунд.

Өткен жалпы уақыт = 0,2 + 0,3 + 0,1 + 0,3 + 0,2 + 0,3 = Барлығы 1,4 секунд.

Бүгінгі динамикалық сауда әлемінде бастапқы баға ұсынысы осы 1,4 екінші кезеңде бірнеше рет өзгерген болар еді. Кез-келген кешігу сіздің алгоритмдік сауда-саттық кәсіптеріңізді бұзуы немесе бұзуы мүмкін. Уақыт аралықсыз ең заманауи және нақты ақпарат алуды қамтамасыз ету үшін осы кідірісті ең төменгі деңгейде ұстап тұру керек.

Күту уақыты микросекундқа дейін төмендетілді және оны сауда жүйесінде мүмкіндігінше төмендетуге тырысу керек. Кешігуді жақсартудың бірнеше шаралары арасында жеткізушіні жою арқылы деректерді жылдам алу үшін алмасуға тікелей қосылудың болуы; сауда алгоритмін талдау және шешім қабылдау үшін 0,1 + 0,3 = 0,4 секундтан аз уақыт алатындай етіп жетілдіру; немесе 0,2 секундты үнемдеу үшін брокерді жою және биржаға сауда-саттықты тікелей жіберу арқылы.

Конфигурация және теңшеу

Сауда-саттықтың алгоритмдік бағдарламаларының көпшілігі стандартты кіріктірілген сауда алгоритмдерін ұсынады, мысалы, 50 күндік жылжымалы орташа (MA) кроссовер негізінде 200 күндік MA. Трейдер 20 күндік MA-ге 100 күндік MA-ге ауысу арқылы тәжірибе жасауды ұнатуы мүмкін. Бағдарламалық жасақтама параметрлерді осындай теңшеуді ұсынбаса, трейдер кіріктірілген бекітілген функционалдылықпен шектелуі мүмкін. Сатып алу немесе құру кезінде сауда бағдарламалық жасақтамасы жоғары деңгейдегі теңшелімге және конфигурацияға ие болуы керек.

Жеке бағдарламаларды жазу функционалдығы

Matlab, Python, C ++, JAVA және Perl – бұл бағдарламалық жасақтаманы жазу үшін қолданылатын кең таралған бағдарламалау тілдері. Үшінші тарап жеткізушілері сататын көптеген сауда бағдарламалық жасақтамалары оның ішінде өзіңіздің жеке бағдарламаларыңызды жазуға мүмкіндік береді. Бұл трейдерге эксперимент жасауға және кез-келген сауда тұжырымдамасын қолдануға мүмкіндік береді. Сіз таңдаған бағдарламалау тілінде кодтауды ұсынатын бағдарламалық жасақтамаға басымдық берілетіні анық.

Тарихи деректердегі Backtesting ерекшелігі

Backtesting  моделдеуі тарихи деректер бойынша сауда стратегиясын тексеруден тұрады. Ол стратегияның практикалық және кірістілігін өткен мәліметтер бойынша бағалайды, оны сәттілікке (немесе сәтсіздікке немесе кез келген қажетті өзгерістерге) куәландырады. Бұл міндетті функцияға сонымен бірге Backtesting жүргізуге болатын тарихи деректердің болуы қажет.

Сауда интерфейсімен интеграциялау

Сауда-саттықтың алгоритмдік бағдарламалық жасақтамасы қажетті критерийлердің пайда болуына байланысты автоматты түрде сауда жасайды. Бағдарламалық жасақтама сауда-саттықты орналастыру үшін брокерлердің (желілердің) желісіне қажетті қосылуға немесе сауда тапсырыстарын жіберу үшін биржаға тікелей қосылуға ие болуы керек.

Kurzübersicht

Әр түрлі брокерлермен төлемдер мен транзакциялық шығындарды түсіну жоспарлау процесінде маңызды, әсіресе егер сауда тәсілі табысқа жету үшін жиі сауда-саттықты қолданса.

Plug-n-Play интеграциясы

Трейдер бір уақытта бағаны талдау үшін Bloomberg терминалын, сауда-саттықты орналастыруға арналған брокерлік терминалды және трендті талдау үшін Matlab бағдарламасын қолдана алады. Жеке қажеттілікке байланысты сауда-саттықтың алгоритмдік бағдарламалық жасақтамасы оңай қосылатын және қосылатын интеграцияға және  осындай жиі қолданылатын сауда құралдарында қол жетімді API -ға ие болуы керек . Бұл интеграциямен қатар ауқымдылықты қамтамасыз етеді.

Платформадан тәуелсіз бағдарламалау

Бірнеше бағдарламалау тілдеріне арнайы платформалар қажет. Мысалы, C ++ кейбір нұсқалары тек таңдаулы операциялық жүйелерде, ал Perl барлық операциялық жүйелерде жұмыс істей алады. Сауда-саттық бағдарламалық жасақтамасын құру немесе сатып алу кезінде платформадан тәуелсіз және платформадан тәуелсіз тілдерді қолдайтын сауда бағдарламалық жасақтамасына артықшылық беру керек. Сіздің сауда-саттық бірнеше айдан кейін қалай дамитынын ешқашан білмейсіз.

Сорғыш астындағы заттар

Кең таралған сөз: «Тіпті маймыл сауда жасау үшін батырманы басуы мүмкін». Компьютерге тәуелділік соқыр болмауы керек. Сорғыштың астында не болып жатқанын түсінуі керек саудагер. Сауда-саттық бағдарламалық жасақтамасын сатып алу кезінде белгілі бір алгоритмдік сауда бағдарламалық жасақтамасының негізін көрсететін егжей-тегжейлі құжаттаманы сұрау керек (және оған уақыт бөлу керек). Толық қара жәшік болып табылатын және ақша жасыратын жасырын машина боламын деген кез-келген сауда бағдарламасынан аулақ болыңыз.

Бағдарламалық жасақтаманы құра отырып, іске асырып жатқан нәрсеңізге шынайы болыңыз және оның сәтсіздікке ұшырауы мүмкін сценарийлер туралы нақты біліңіз. Нақты ақшаны қолданар алдында әдісті мұқият жасаңыз.

Неден бастау керек?

Сауда-саттыққа дайын алгоритмдік бағдарламалық жасақтама әдетте шектеулі функционалдық мүмкіндіктерді немесе толық функционалдығы бар шектеулі сынақ мерзімдерін ұсынады. Ештеңе сатып алмас бұрын оларды осы сынақтар кезінде толық зерттеп алыңыз. Қолда бар құжаттаманы егжей-тегжейлі қарастыруды ұмытпаңыз.

Егер сіз өз жүйеңізді құруды жоспарласаңыз, алгоритмдік сауданы зерттеу үшін жақсы ақысыз ақпарат көзі Quantopian болып табылады, ол алгоритмдік сауданы тестілеуге және дамытуға арналған онлайн платформаны ұсынады.  Жеке адамдар кез-келген қолданыстағы алгоритмді таңдап, өзгерте алады немесе мүлдем жаңасын жаза алады. Платформа сонымен қатар нарықтық деректермен тексерілетін кірістірілген алгоритмдік сауда бағдарламалық жасақтамасын ұсынады.

Төменгі сызық

Сауда-саттық алгоритмдік бағдарламалық қамтамасыздандыру қымбатқа түседі және оны өздігінен құру қиын. Дайын бағдарламалық жасақтаманы сатып алу жылдам және уақтылы қол жетімділікті ұсынады, ал өзіңіздің жеке құрылғыңыз оны сіздің қажеттіліктеріңізге бейімдеуге толық икемділікке мүмкіндік береді. Нақты ақшамен алгоритмдік сауда-саттыққа бармас бұрын, сіз сауда бағдарламалық жасақтамасының негізгі функционалдығын толық түсінуіңіз керек. Мұны жасамау үлкен шығындарға әкелуі мүмкін.