Стохастикалық осциллятордағы дұрыс параметрлерді таңдаңыз (SPY, AAL)
Стохастики осциллятор 1950 жылы Джордж тұйық әзірлеген, арасындағы балама билік деп цикл кезектесіп анықтау, сатып алу және сату қысым эволюциясын қадағалайды бұқа мен аю. Бұл болжамды құралды бірнеше трейдер пайдаланады, өйткені олар нақты стратегиялар мен кезеңдерді қалай біріктіру керектігін түсінбейді. Бұл оңай түзету, өйткені сіз стохастиканың параметрлері мен интерпретациясындағы осы жылдам праймерден көресіз.
Стохастика құрылысы
Заманауи немесе «Толық стохастика» осцилляторы Лейннің «баяу стохастикасы» мен «жылдам стохастикасының» элементтерін үш айнымалыларға біріктіреді, олар деректерді тегістеу кезеңдері мен көлемін басқарады.
- Жылдам K% – белгіленген қарау мерзімімен салыстырғанда жабылу бағасын өлшейді.
- Толық K% немесе K% Жылдам K% жылдамдығын қарапайым қозғалмалы орташа мәнмен (SMA) баяулатады.
- Толық D% немесе D% екінші тегістеу орташа мәнін қосады.
- Төмен жылдам K%, K% және D% айнымалылары = тегістелмеген қысқа мерзімді қарау кезеңі
- Жоғары жылдамдықты K%, K% және D% айнымалылар = үлкен тегістеумен ұзақ мерзімді қарау кезеңі
Үздік параметрлерді таңдау
Деректермен қанша шу қабылдауға дайын екендігіңізді шешіп, сауда стиліңіз үшін ең тиімді айнымалыларды таңдаңыз. Сіз кез-келген нәрсені таңдасаңыз да, индикатормен тәжірибе қаншалықты көп болса, сенімді сигналдарды тануды жақсартатынын түсініңіз. Ол бәсекеге қабілетті оларға бұрын сигналдар береді, өйткені қысқа мерзімді нарық ойыншылары барлық айнымалылар үшін төмен параметрлерін таңдауға бейім күндізгі нарықтық ортаға. Ұзақ мерзімді нарықтық таймерлер барлық айнымалылар үшін жоғары параметрлерді таңдауға бейім, өйткені жоғары тегістелген өнім тек бағаның өзгеруіне әсер етеді.
SPDR S&P 500 Trust ( перекупленности немесе перепроданности деңгейі. Жауапты 5,3,3 параметрлері циклдарды жиі сатып алады және сатады, көбінесе сызықтар шамадан тыс немесе артық сатылымға жетпейді. 21,7,7 орташа диапазоны ұзақ кезеңге қарайды, бірақ тегістеуді салыстырмалы түрде төмен деңгейде сақтайды, ал сатып алу- сату сигналдарын аз шығаратын кең тербелістер береді. Ұзақ мерзімді 21,14,14 параметрі үлкен қадам жасайды, сигнал беру циклі сирек айналады және тек нарықтың негізгі бұрылыс нүктелерінің жанында болады.
Қысқа мерзімді айнымалылар шу деңгейі жоғары ертерек сигналдар шығарады, ал ұзақ мерзімді айнымалылар шу деңгейлері төмен сигналдар шығарады, тек уақыт шектері сап түзуге бейім болатын негізгі нарықтық айналымдардан басқа, негізгі кірістер бойынша бірдей уақытты сигналдарды тудырады. Мұны қазан айының төменгі деңгейінде көруге болады, мұнда көк тіктөртбұрыш индикатордың үш нұсқасында да бұқалық кроссоверлерді бөліп көрсетеді. Бұл үлкен циклдық кроссоверлер бізге үлкен бұрылыс кезеңдерінде параметрлердің шу деңгейі сүзгілеу және жаңа циклдарға реакция жасау дағдыларымыздан гөрі маңызды емес екенін айтады. Логистикалық тұрғыдан алғанда бұл көбінесе позициялардан кейінгі трендті жауып тастауды және кері кетуді сатып алатын немесе митинг өткізетін стратегияның орындалуын білдіреді.
Стохастика және өрнекті талдау
Стохастика сенімді сигналдарды тудыру үшін экстремалды деңгейге жетудің қажеті жоқ, әсіресе баға құрылымы табиғи кедергілерді көрсеткен кезде. Шамадан тыс немесе артық сатылған деңгейлерде ең терең бұрылыстар күтілсе де, панельдің ортасындағы кресттерге айтарлықтай қолдау немесе қарсылық деңгейлері сәйкес келгенше сенуге болады. Орташа деңгейлерді, алшақтықтарды, тренд сызықтарын немесе Фибоначчидің өзгеруін жылжыту көбінесе шапағат жасайды, циклдың ұзақтығын қысқартады және басқа күшке ауысады. Бұл индикаторды интерпретациялайтын уақытта баға құрылымын оқудың маңыздылығын көрсетеді.
American Airlines Group ( тартты (2), панельдің ортаңғы нүктесінде бұқа кроссоверін іске қосты. Келесі ралли 44-те өзгеріп, 50 күндік EMA-да қолдау табады және кері сатылымнан жоғары үшінші айналымға әкелді.
Төменгі сызық
Көптеген трейдерлер стохастиканың күшін қолдана алмайды, өйткені олар өздерінің нарық стратегиялары үшін дұрыс параметрлерді білуден абдырады. Бұл пайдалы кеңестер қорқынышты жойып, әлеуеттің ашылуына көмектеседі.