Қаржы энциклопедиясы

Сауда-саттыққа қажетті бағдарламалық жасақтаманы таңдау

Компьютерлік қосымшалар сауданы автоматтандыруды жеңілдетті, әсіресе сауда-саттық бағдарламалық жасақтаманы өте танымал ете отырып, сауда платформаларын қолдана отырып, күнделікті сауда-саттықтан нақты пайда табуға болатын пайда әлеуеті туралы пікірталастар жалғасуда, өйткені делдалдық төлемдер мен комиссиялар қол жетімді пайда әлеуетінің негізгі бөлігін алып тастайды. Осылайша, шығындар мен пайданы талдау, оның жеке сауда қажеттіліктері мен стратегияларына, сондай-ақ сізге қажет ерекшеліктер мен функцияларға сәйкестігін бағалау арқылы күндізгі сауда-саттық бағдарламасын таңдау өте маңызды болады.

левередж арқылы жиі сатып алу-сату арқылы үлкен тапсырыс көлемінде кішігірім баға дифференциалында пайда табу мақсатында.

Негізгі өнімдер

  • Күндізгі сауда бағдарламалық жасақтамасы күндізгі трейдерлерге өз жұмыстарын тиімді және дәйекті түрде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құралдар мен тапсырыс беру платформаларын талап етеді.
  • Бұл платформалар көбінесе күнделікті редактор белгілеген параметрлерге негізделген автоматтандырылған сауда-саттықты қамтиды, бұл бұйрықтарды нарыққа адамның рефлекстеріне қарағанда тезірек жіберуге мүмкіндік береді.
  • Бағдарламалық жасақтаманың дұрыс сауда-саттық жүйесін таңдау әр ұсыныстың шығындары мен артықшылықтарын және оның функционалдығын максималды түрде арттыруды түсінуді талап етеді.

Күндізгі сауда бағдарламалық қамтамасыз ету дегеніміз не?

Күндізгі саудалық бағдарламалық жасақтама клиенттерге өздерінің күнделікті сауда-саттық жұмыстарын тиімді және уақытылы жүргізуге көмектесу үшін, әдетте, брокерлік фирмалар ұсынатын компьютерлік бағдарламаны құрайды. Олар көбінесе талдауды автоматтандырады және сауда-саттыққа өздері кіріседі, бұл трейдерлерге қарапайым өліммен жету қиын болатын пайда алуға мүмкіндік береді. Мысалы, бір күндік трейдер өзінің таңдауы бойынша үш түрлі акциялар бойынша екі техникалық индикаторды (50 және 200 күндік орташа мәндер сияқты ) қолмен қадағалау мүмкін емес деп санайды, бірақ автоматты күндізгі сауда-саттық бағдарламасы мұны оңай орындай алады және орналастыра алады. белгіленген критерийлер орындалғаннан кейін сауда жасайды.

Қол жетімді функциялар мен функциялар бір бағдарламалық жасақтаманың екіншісінен өзгеше болуы мүмкін және әртүрлі нұсқаларда болуы мүмкін. Брокерлерден басқа, тәуелсіз сатушылар күндізгі сауда-саттық бағдарламалық жасақтамасын ұсынады, олар жетілдірілген мүмкіндіктерге ие.

Күндізгі сауда-саттық бағдарламасы қалай жұмыс істейді?

Күндізгі сауда-саттық бағдарламалық жасақтаманың үш негізгі ерекшелігі:

  • Сауда-саттық жүйесінде сауда-саттық стратегиясын орнатуға мүмкіндік беретін функционалдылық (техникалық көрсеткіштерге, жаңалықтарға, сауда сигналдарына немесе үлгіні тануға негізделген)
  • Критерийлер орындалғаннан кейін тапсырыс берудің автоматтандырылған функциясы (әдетте Direct Market Access көмегімен )
  • Қолданыстағы қорларды (бар болса), нарықтың дамуы мен ерекшеліктерін бағалауды жалғастыруға арналған талдау құралдары, соған сәйкес әрекет етеді 

Сауда-саттыққа арналған кез-келген бағдарламалық жасақтама сауда-саттық шегін белгілеумен, жүйені тірі деректерге қосумен және оған сауда-саттықты жүзеге асыруға мүмкіндік беруімен бірге бір уақытта сауда стратегиясын орнатуды қажет етеді.

Қарапайым мысал: ABC акциясы Нью-Йорк қор биржасында да ( NYSE ) де,  Nasdaq -та да екі тізімге енгізілген деп есептеңіз. Сіз арбитраж мүмкіндіктерін іздесеңіз және ол үшін күндізгі сауда-саттыққа арналған бағдарламалық жасақтама бар. Сіз келесілерді орнаттыңыз:

  • Арбитраж үшін ABC акциясын таңдап, сауда жасау үшін екі нарықты таңдаңыз (NYSE және Nasdaq).
  • Күндізгі сауданың екі аяғы деп есептесеңіз, сізге брокерлік және комиссиялық қызмет үшін бір акция үшін жалпы құны 0,10 доллар кетеді; Сіз екі нарық арасындағы осы мөлшерден асатын баға айырмашылықтарын іздеуді мақсат етесіз. Сонымен, сіз баға дифференциалы ретінде белгілейсіз (мысалы, 0,20 доллар немесе одан жоғары), яғни бағдарламалық жасақтама екі нарықтағы сұраныс пен бағалардың айырмашылығы 0,20 доллардан (немесе одан жоғары) болған жағдайда ғана сатып алу-сату тапсырысын орындауы керек.
  • Сатып алынатын және сатылатын акциялардың санын бір ретпен орнатыңыз (айталық 10000 акция).
  • Бұл қондырғыны іске қосыңыз.

Бағдарламалық жасақтама ABC-тің NYSE-де 62,10 доллар және Nasdaq-та 62,35 доллар (дифференциал — 0,25 доллар) бағалары бар, белгіленген 10 000 акциялардан асқан бағаға ие екенін анықтайды. Күндізгі саудалық бағдарламалық жасақтама белгіленген критерийлерге сәйкес келетіндіктен сауданы бастайды және екі биржаға тапсырыстар жібереді (төмен бағамен сатып алыңыз және жоғары бағамен сатыңыз). Егер бәрі ойдағыдай болса, бұл күндізгі сауда-саттық бағдарламалық жасақтама ((62.35 — 62.10) — 0.10 = 0.15) * (10.000) = 1500 доллар пайда әкеледі.

Жоғарыда келтірілген бағдарламалық жасақтаманың бұдан әрі жетілдірілуі тоқтату функцияларын қамтуы мүмкін, мысалы, сатып алу сауда-саттығыңыз орындалса, сату сауда-саттығы емес. Күндізгі саудалық бағдарламалық қамтамасыз ету ұзақ позициямен қалай жүруі керек? Бағдарламалық жасақтаманың жақсартылған мүмкіндіктері ретінде бірнеше опцияны қосуға болады:

  • Белгілі бір уақытқа белгіленген бағамен сату мүмкіндіктерін іздеуді жалғастырыңыз. Егер көрсетілген уақытта ешқандай мүмкіндіктер анықталмаса, жоғалтқан позицияны анықтаңыз.
  • Шекті деңгейге жеткен жағдайда, шығынның шектеуін қойыңыз және сатып алу тапсырысының квадратын белгілеңіз
  • Орташаландыру техникасына ауысыңыз — жалпы бағаны төмендету үшін төмен бағамен көбірек акциялар сатып алыңыз

Ерекшеліктер мен функционалдылық

Жоғарыда сауда мүмкіндіктері ұзаққа созылмайтын арбитраждың мысалы келтірілген. Күндізгі сауда-саттықтың көптеген түрлерін күндізгі саудалық бағдарламалық қамтамасыздандыру арқылы орнатуға болады, осылайша қажеттіліктеріңізге сәйкес келетінін таңдау өте маңызды болады. Күндізгі саудалық бағдарламалық жасақтаманың кейбір сипаттамалары:

  • Платформаның тәуелсіздігі:  Егер трейдер жоғары деңгейлі арнайы компьютерлерді қажет ететін күнделікті сауда үшін өте күрделі алгоритмдерді қолданбаса, веб-бағдарламалық жасақтаманы ұсынған жөн. Артықшылықтарға кез-келген жерден қосылу, қолмен қондырылатын қондырғылар және қызмет көрсету шығындары кіреді. Алайда, егер сіз жоғары есептеуді қажет ететін өте күрделі алгоритмдерді қолданып жүрсеңіз, онда қымбат тұратынымен, арнайы компьютерге негізделген орнатылатын бағдарламалық жасақтаманы қарастырған жөн.
  • Сіздің күндізгі сауда-саттыққа деген қажеттіліктеріңіз:  Сіз акциялар бойынша орташа жылжымалы қадағалаудың қарапайым сауда-саттық стратегиясын ұстанасыз ба, әлде опциондар мен акциялардан тұратын күрделі сауда саттық стратегиясын жүзеге асырғыңыз келе ме? Сізге форекс легі қажет пе немесе сіз екілік опциялар сияқты белгілі бір өнімдермен сауда жасайсыз ба? Биржалық брокерлердің веб-сайттағы мазмұнына қатысты талаптарға сену ұсынысты түсіну үшін жеткіліксіз. Сынақ нұсқасын сұраңыз және оны бастапқы кезеңде мұқият бағалаңыз. Сонымен қатар, сіздің күнделікті сауда-саттық қажеттіліктеріңізге сәйкес келетіндігін нақты түсіну үшін биржалық брокерден немесе сатушыдан экрандағы оқулықты (егер бар болса) тексеріңіз.
  • Қосымша мүмкіндіктер:  күндізгі сауда-саттық күн ішінде бағалардың қысқа мерзімді қозғалысын капиталдандыруға тырысады. Мұндай қысқа мерзімді бағаның өзгеруіне, ең алдымен, жаңалықтар мен сұраныс пен ұсыныс әсер етеді (басқа факторлармен қатар). Сіздің күнделікті сауда стратегияңыз жаңалықтар, диаграммалар, 2 деңгей деректері, белгілі бір нарықтарға эксклюзивті байланыс (мысалы, OTC ), нақты деректер арналары және т.б. қажет пе? Егер солай болса, бұлар бағдарламалық жасақтамаға енгізілген бе немесе трейдер оларға басқа көздерден бөлек жазылып, сол арқылы құнын арттыруы керек пе?
  • Аналитикалық ерекшеліктері: ол ұсынатын аналитикалық мүмкіндіктер жиынтығына назар аударыңыз. Олардың кейбіреулері:
  1. Техникалық индикаторлар / үлгіні тану : болашақ баға деңгейі мен бағытын болжаудан пайда табуға тырысатын трейдерлер үшін көптеген техникалық индикаторлар бар. Трейдер кейіннен жүретін техникалық индикаторларды аяқтағаннан кейін, олар күндізгі саудалық бағдарламалық жасақтама қажетті техникалық индикаторға негізделген сауда-саттықты тиімді өңдеу үшін қажетті автоматтандыруды қолдайтындығына көз жеткізуі керек.
  2. Арбитраж мүмкіндіктерін тану : екі нарықтағы акциялардың екі нарықтағы айырмашылығынан жеңілдік алу үшін бір уақытта бір уақытта сатып алу (төмен бағамен) және сату (жоғары баға нарығында) пайда табуға мүмкіндік береді және жалпыға ортақ стратегиялардың бірі болып табылады күнделікті сауда бағдарламалық жасақтамасын пайдалану. Бұл екі нарыққа да қосылуды, баға айырмашылықтарын олардың пайда болу кезінде тексеріп, сауданы уақытында жүргізе алуды қажет етеді.
  3. Математикалық модельге негізделген стратегиялар: математикалық модельдерге негізделген  бірнеше автоматтандырылған сауда стратегиялары бар, мысалы, сауда-саттық портфолионы үшін оң және теріс дельталардың орнын толтыруға мүмкіндік беретін опциондар мен оның қауіпсіздігінің жиынтығы бойынша сауда жасауға мүмкіндік береді. атырау нөлде сақталады. Күндізгі сауда-саттық бағдарламалық жасақтамасында қолданыстағы активтерді бағалау, қол жетімді нарықтық бағаларды тексеру және меншікті капиталға да, опциондарға да қажет болған жағдайда сауда-саттықты жүзеге асыруға арналған интеллект болуы керек.
  4. Трендтің келесі стратегиялары : күнделікті сауда бағдарламалық қамтамасыздандыру арқылы жүзеге асырылатын тағы бір үлкен стратегиялар жиынтығы.

Шығындар және басқа мәселелер

Жоғарыда келтірілген тізімнен байқалғандай, аспан компьютерлік бағдарламалау мен автоматтандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелерімен шектеледі. Кез-келген нәрсе және бәрін автоматтандыруға болады, көптеген теңшелімдермен. Бағдарламалық жасақтаманы дұрыс таңдаудан басқа, анықталған стратегияларды тарихи деректер бойынша тексеру (брокерлік шығындарды дисконттау), нақты пайда әлеуетін және күнделікті сауда бағдарламалық жасақтама шығындарының әсерін бағалау және содан кейін ғана жазылымға бару өте маңызды. Бұл бағалаудың тағы бір бағыты, өйткені көптеген брокерлер өздерінің бағдарламалық платформаларында backtesting функциясын ұсынады.

  • Бағдарламалық жасақтама құны: Бағдарламалық жасақтама стандартты брокерлік шоттың бөлігі ретінде қол жетімді ме немесе ол қосымша шығындармен жүре ме? Сіздің жеке сауда қызметіңізге байланысты шығындар мен пайдаға талдау жасау керек. Қол жетімді нұсқалар мен олардың ерекшеліктерін бағалауға мұқият болу керек. Сауда-саттық бағдарламалық жасақтаманың көпшілігі стандартты брокерлік шотпен әдепкі бойынша тегін келеді, бірақ сіздің сауда қажеттіліктеріңізге сәйкес келетін барлық қажетті мүмкіндіктер міндетті түрде болмауы мүмкін. Стандартты нұсқадан едәуір жоғары болуы мүмкін жоғары нұсқалардың құнын тексеруді ұмытпаңыз. Бұл шығындар сауда-саттықтан алынған кірістерді бағалау кезінде және тек нақты табыстарға негізделген шешім қабылдағанда дисконтталуы керек.
  • Баға дәлдігі:  брокер мен күндізгі саудалық бағдарламалық қамтамасыз ету NBBO-ны қолдайды ма (ұлттық ең жақсы ұсыныс пен ұсыныс)? NBBO қатысушылары болып табылатын брокерлер клиенттердің сауда-саттықтарын бағалардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ете отырып, баға ұсыныстарын ең жақсы ұсыныстар бойынша жүргізуге міндетті. Елдің арнайы ережелеріне байланысты брокерлерге ең жақсы баға ұсынысы мен бағаны ұсыну құқығы берілуі мүмкін (немесе болмауы мүмкін). Халықаралық бағалы қағаздармен халықаралық брокерлермен және бағдарламалық жасақтамамен айналысатын трейдерлер нақты нарық үшін мұны растауды ойластыруы керек.
  • Қорғаныс ерекшеліктері: Бағдарламалық жасақтама сіз үшін ақша табуы өте қызықты, бірақ оны қорғау ең маңызды. Технологияның дамуына байланысты нарықтағы басқа тапсырыстарды анықтауға тырысатын «иіскейтін алгоритмдер мен бағдарламалық жасақтама» да бар. Олар иелеріне басқа жақтағы тапсырыстарды «сезу» арқылы пайда табуға мүмкіндік беру үшін жасалған. Күндізгі саудалық бағдарламалық жасақтама осындай иістендіргіштікке ұшырамағанын немесе оның нарықтың басқа қатысушыларының әсерін жасыратын профилактикалық мүмкіндіктері бар-жоғын қарастырған жөн.

Төменгі сызық

Компьютерлік бағдарламалар мен автоматтандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелерін пайдаланып, сауда-саттықпен айналысуға болатын шексіз көкжиектер бар. Түймені басу арқылы ақша табу өте қызықты болуы мүмкін, бірақ көшенің артында не болып жатқанын толық біліп отыру керек: автоматтандырылған тапсырыс дұрыс нарықта дұрыс бағамен келе ме, дұрыс стратегияға сүйене ме? және тағы басқа. Көптеген саудалық ауытқулар автоматтандырылған сауда жүйелеріне байланысты болды. Қажетті сауда стратегиясын нақты түсінетін күндізгі саудалық бағдарламалық жасақтаманы мұқият бағалау жеке трейдерлерге автоматтандырылған күндізгі сауда-саттықтың артықшылықтарын алуға мүмкіндік береді.

 

Ұқсас посттар: