Сауда-саттықтың индикаторы ретінде жұмыс жасайтын ерте ескерту белгілері

21 Сәуір 2021 16:09

Spread the love

Қаржы нарықтарындағы пайда көптеген қауіп-қатерлерді қажет етеді, олар тиісті қауіп-қатерді анықтайтын көлік құралдарын таба алады, позицияларға уақытында кіріп, оларды ақылдылық пен ашқарақтықпен басқара алады, ал мүмкіндіктің құны қолайсыз болған кезде шығу керек. Көптеген инвесторлар, нарық таймерлері мен трейдерлері алғашқы үш тапсырманы керемет орындай алады, бірақ позициялардан шығу уақыты келгенде сәтсіздікке ұшырайды.

Дер кезінде шығу қиын емес, бірақ бағалардың өзгеруін немесе трендтің өзгеруін болжай алатын белгілерді іздеуді қадағалауды қажет етеді. Бұл қысқа мерзімді трейдерлер үшін позицияларды ашуға және кетуге бағдарламаланған ұзақ мерзімді инвесторларға қарағанда оңай – қысымды сатып алу-сатудың ұзақ циклдары кезінде берік болу. (Қосымша ақпаратты қараңыз:  Шығу стратегиялары: негізгі көзқарас.)

« Сатып алу және ұстау» стратегиялары жұмыс істеп тұрған кезде, шығу мерзімдерін енгізу тетіктері үлкен пайда әкелуі мүмкін, өйткені олар ұзақ уақыт бойы дамып келе жатқан ашық наразылық пен маманның сәйкестігінен алгоритмдік бағдарламалық жасақтама кодына ауысады, бұл көптеген инвесторлар мен трейдерлерден бас тартуға және кетуге мәжбүр етеді. позициялар. Бұл жыртқыш әсер алдағы жылдары өсіп, ұзақ мерзімді стратегияларды сенімсіз ете алады.

Сәтсіздікке ұшыраған митингтер мен үлкен кері қайтарулар көбінесе алдын-ала ескерту белгілерін тудырады, егер олар ескерілсе, жағдайлардың өзгеруіне сілтеме жасай отырып, техникалық және негіздік сызықтар пайда болғанға дейін күткеннен әлдеқайда күшті пайда әкелуі мүмкін.

Негізгі өнімдер

  • Көптеген сауда-саттықтар / позициялар туралы жақсы жаңалық – олар осы ескерту белгілерінің кейбірін көргенде, олар шығу үшін сұйық.
  • Сауда-саттық психологиясы саудадан қашан шығуға болатынын жақсы болжай алады. Жақсы мысал – бұл үрдістің айқын өзгеруі.
  • Көлемі көп күндер, әдетте, құбылмалы болып табылады, және нарықтың қозғалушылары саудаларға әсер ете алады, бұл сізге «сөмкені ұстап» қалуы мүмкін, сондықтан мұндай күндерге дейін кірісті брондау жақсы тәжірибе болып саналады.

Жоғары көлемді күндер

Қадағалаңыз орташа тәуліктік көлемі кейінгі үш рет сол көлемі немесе одан жоғары, бұл сауда-саттық күн 50 60 сессиялар мен вахтадан астам. Бұл оқиғалар позиция бағытында болған кезде жақсы жаңалықты білдіреді – мейлі ол ұзақ болсын, қысқа болсын – және позицияға қарсы болған кезде ескерту белгілері. Бұл әсіресе қолайсыз тербеліс айтарлықтай қолдау немесе қарсылық деңгейін бұзса дұрыс болады.

Uptrends баланстық көлем  (OBV) немесе басқа классикалық көлем индикаторы арқылы жинақталу ретінде байқалатын тұрақты сатып алу қысымына мұқтаж. Төмендеу үрдістері сату кезінде байқалатын тұрақты сату қысымын қажет етеді. Позициондық бағытқа қарсы үлкен көлемді сеанстар жинақтау-бөлу заңдылықтарын бұзады, көбінесе өсу үрдісінде пайда алу кезеңінің басталуын немесе төмендеу үрдісінде құндылық сатып алуды білдіреді.

Сондай-ақ, шыңға шыққан күндерден абай болыңыз, олар үрдістерді іздеуді тоқтатады. Бұл сессиялар күн сайынғы орташа көлемнен кемінде үш-бес еселенген кең ауқымды бағаларда басып шығарады, олар өсу үрдісінде жаңа шыңдарға, ал төмендеу үрдісінде жаңа ең төменгі деңгейге дейін жетеді. Әрі қарай, кеңейтілген баға свинга соңында шарықтау бар шоу дейін, сондай-ақ кейін салыстырмалы күші көрсеткіштері өте соққы перекупленности (Тренд) немесе перепроданности (төмендеу үрдісі) деңгейлері.

Бағалардың өзгеруі

Нарықтар тек 15-тен 20 пайызға дейін тенденцияға бейім, ал қалған 80 пайыздан 85 пайызға дейінгі аралықта сауда-саттықта ұсталады. Екі бағыттағы күшті үрдістер бағалардың жақында өзгеруін шоғырландыру, пайда табуды ынталандыру және құбылмалылық деңгейлерін төмендету үшін сауда диапазонында жеңілдейді. Бұл табиғи және сау тенденцияны дамытудың бір бөлігі. Алайда, сауда-саттық диапазоны диапазоннан алдыңғы трендтің өзгеруіне қарсы бағытта шыққан кезде жоғарғы немесе төменгі жаққа айналады.

Баға әрекеті сауда-саттық ауқымы күтілгендей бұзылуға немесе бұзылуға жол берген кезде трендтің өзгеруі туралы алдын-ала ескерту белгісін тудырады, бірақ содан кейін жылдам өзгереді, ал баға шекара шегіне қайта оралады. Бұл сәтсіздіктер немесе бұзылулар жыртқыш алгоритмдер өсу үрдісіндегі инвесторларға, ал төмен сатылы сатушыларға бағытталғанын көрсетеді.

Ең қауіпсіз стратегия – сәтсіздікке ұшыраған немесе бұзылғаннан кейін шығу, пайда немесе шығынды алу, егер баға бұзылудың ең жоғары немесе төмен деңгейінен асып кетсе, қайта кіру. Қайта енгізу мағынасы бар, себебі қалпына келтіру сәтсіздікті жеңгенін және негізгі трендтің қайта басталатынын көрсетеді. Көбінесе, баға сәтсіздікке ұшырағаннан кейін сауда диапазонының екінші жағына ауысады және кері бағытта айтарлықтай трендке енеді. (Сондай-ақ қараңыз:  Сауда-саттықтағы сәтсіздіктер.)

Орташа кресттер мен трендтің өзгеруі

Қысқа мерзімді (20 күндік экспоненциалды жылжымалы орта немесе ЭМА), аралық (50 күндік ЭМА) және ұзақ мерзімді (200 күндік ЭМА) орташа үш сызық арасындағы қатынастарды қарап жедел талдау жасауға мүмкіндік береді. Қысқа мерзімді жылжымалы орташа мән ұзақ мерзімді жылжымалы орташа шамадан төмендегенде және қысқа сатылым ұзақ мерзімдіге көтерілгенде қысқа сатылымда қауіп ұзаққа созылады.

Аралық жылжымалы орташа көлбеуді ұзын позициялар бойынша биіктіктен бүйірге, ал қысқа сатылымда төменнен бүйірге өзгерткен кезде баға әрекеті де қызыл жалауша жасайды. Ұмытпаңыз және ұзақ мерзімді орташа жылжудың көлбеу өзгергенін күтпеңіз, өйткені нарық тегіс болған кезде бірнеше ай бойы өліп қалуы мүмкін – бұл мүмкіндіктің құнын төмендетеді. Бұл сонымен қатар трендтің өзгеру ықтималдығын тудырады. (Қосымша ақпаратты қараңыз:  Акциялар сатып алу үшін жылжымалы орташа мәнді қалай пайдалану керек.)

Төменгі сызық

Сіздің негізгі немесе техникалық өлшемдеріңізге сәйкес келетін позицияларды табу оңай, бірақ уақтылы шығу біздің қазіргі электронды нарық жағдайында үлкен шеберлікті қажет етеді. Жақыннан келе жатқан үрдістің өзгеруі немесе қолайсыз жағдайлар туралы ескертетін осы үш қызыл жалаушаны сақ болу арқылы осы тапсырманы шешіңіз. (Қосымша оқу үшін қарап шығыңыз: Қарапайым және тиімді сауда стратегиялары.)